События 14 февраля 2025: Заседание ЦБ РФ и Мюнхенская конференция

Залип вчера в историю EMA. Был уверен, что её придумал какой-нибудь экономист или банковский аналитик. Нет. 1944 год, Атлантика. Эсминцы США охотятся на немецкие подлодки. Проблема такая: подлодка маневрирует, данные слежения шумят, а глубинную бомбу нужно бросать с упреждением. Аналитик флота Роберт Браун придумал способ сглаживать этот шум так, чтобы свежие координаты значили больше старых, но старые не выбрасывались совсем. Сегодня это называется экспоненциальным сглаживанием и лежит в каждом терминале. На биржу всё это притащил вообще ракетчик. Пит Хорлан из JPL днём считал траектории спутников, а ночами оставался в лаборатории и гонял через служебный компьютер биржевые котировки. Теми же алгоритмами, которыми отслеживали ракеты. На дворе начало 60-х, у трейдеров калькуляторов нет, а у него мейнфрейм. Причём называл он это не EMA, а Trend Values, и мерил в процентах. Его "10% Trend" - это наша EMA 19. Проценты брал только круглые, 5-10-20, и не из математических соображений: подписчики его рассылки пересчитывали индикатор руками на бумаге, с круглыми проще. И деталь, которая понравилась мне больше всего. EMA ничего не забывает. SMA выкинула старую цену из окна, и её нет. А в EMA с весом около нуля до сих пор сидит вся история котировок, до самой первой свечи. Почти ноль - это не ноль. Так что EMA 200 на вашем графике - это прицел от глубинных бомб, которому восемьдесят с лишним лет. До сих пор наводит. #учу_в_пульсе #теханализ