Нефть росла, тащила индекс и наши шорты по нефтянке в

Выходим снова на свой позитивный рубеж. Всё ёщё несмотря на баг, со старта прибыль существенная в процентном соотношении - более чем на 10%. TATNP закрылся по стопу. Единственный полный стоп из фантомной серии, а некоторые из неё доехали до тейков. На утренней сессии, сработал первый тейк по RUAL, второй также доехал позже. Второй тейк добил и TRMK, плюс 1.8% к вчерашнему безубытку. Днём забрали остаток AFKS, ещё плюс 1.6% к счёту. Итого фантомная серия по закрытой части частично перевалила в положительную - четыре плюса против одного стопа. Из серии остаются открытыми SBERP и VTBR, плюс легитимный CNRU, все под брекетами. Второй тейк по RUAL освободил слот после закрытия, и сразу же бот переоткрыл шорт от цены 21.59, теперь по свежим, честным свечам: сигнал ещё был жив. По итогу причину устранили, симптомы по случайному совпадению пока сами рассасываются, так как по сути был отскок, но не смена тренда. Не ИИР.

Неделя почти прошла, за время отсутствия и навалившихся дел наконец появилось время на проект. Индекс растёт, а баланс откатился и срезал накопленную прибыль наполовину. Стопы прилетали пачкой: KMAZ минус 6.8, BANEP минус 12.1, MGNT минус 10.4 процента за две сессии. Сел пересматривать результаты WFO тестов и понял что нужен регулярный пайплайн и нотификации при малейших расхождениях с реалом. Раньше бот по планировщику рестартовал каждое утро и в цикле подгружал свечи по всем тикерам. После 17 числа и рефактора перевели его на 24/7 без рестартов, и цикл прогрузки дневных свечей тихо сломался. Обновлялся один тикер в сутки, остальные несколько десятков жили на данных от 16 июля. Метрики при этом давали какую-то динамику, и было видимое спокойствие что просадка это нормальное поведение. Пока она не продолжилась несколько дней подряд. Спалился на TRMK. Радар аналитики на свежих данных показывал что до пробоя ещё 13.5 процента, а бот уже сидел в шорте от 58.4. Уровень оказался из прошлой недели, честный был в районе 46.8. Полез дальше и всё сошлось - WFO тест показал расхождение во входах, стопов которые бот собрал за неделю в тесте не было вообще, тот же KMAZ и BANEP честный движок просто не открывал. Из 11 реальных входов недели легитимным оказался один, CNRU (да, он пока ползет к SL, но это - другая история, стратегия тут не при чём). Бот неделю шортил по уровням недельной давности, рынок разворачивался вверх, а он торговал прошлое падение... мягко говоря, был в недоумении когда понял что произошло, не столько от минусов сколько от находки. По деньгам: факт недели около минус 14 процентов по счёту, честный прогон на свежих данных дал бы около минус 2. Разница примерно 12 процентов счёта, это и цена бага. Починилось одной строкой, как это обычно и бывает. Контрольный прогон воспроизвёл фантомные входы почти один в один, так что картина понятна до копейки. Движок бэктеста для WFO чист, стратегия вела себя как задумано, ей просто неделю подсовывали протухшие данные. Из фантомной серии ещё висят открытые шорты TATNP SBERP RUAL VTBR AFKS TRMK, решили держать их до биржевых брекетов. С TRMK и AFKS чисто везение - уже в безубытке после первого тейка, по факту не открыли бы. Поэтому не сворачиваемся, а наоборот поднимаем размер сделки, так как бектест показал что даже с ростом индекса всё работает хорошо если данные актуальные. От старта счёт всё ещё в плюсе около 11 процентов, даже с учётом фантомной недели. Вывод для тех кто пишет ботов. Самые дорогие баги не те что роняют процесс, а те при которых всё работает, ещё один весомый аргумент в пользу WFO, всегда проводите бектесты того что задеплоено в реале. Наращиваем обороты. Не ИИР.

В прошлом посте мы честно писали, что рынок нам благоволит, медвежий режим родная стихия шорт-алгоритма, а угадать момент разворота сложно. В понедельник рынок отскочил от лоёв. Неделя слива закончилась в пятницу. Индекс минус 3,2% за день, закрытие на лоях, выше 20-дневной средней осталось меньше 5% бумаг. Перепроданность экстремальная. С таких уровней отскок начинается без новостей. В понедельник индекс прошёл +5,4% от лоя, сегодня ещё +2,4%. За индексом поползло всё и медианная сильно прибавила по всей книге. Для шорт-системы день, когда растёт всё разом, самый тяжёлый. Корреляция схлопывается в единицу, и диверсификация по секторам не спасает. Она защищает от разворота отдельного сектора, а не от сквиза всего рынка. Наши утренние шорты понедельника шли с бетой 2-3х к индексу и попали под каток. KMAZ стоп, минус 3,4% депозита. Бумага +16% за два дня. BANEP стоп, минус 6,0%. Плюс 12% против позиции за вечер, самый сильный сквиз. MGNT сегодня утром гэп +10% прошёл сквозь стоп, минус 4,9%. Утешительное в том, что первый круг по ней бот успел закрыть тейком и безубытком ещё до разворота. Итог двух дней минус 13,7% депозита. С пиковых +29% откатились к +13% со старта. Это первые полноценные стопы за пару недель целевой работы. Винрейт высокий, пока режим наш. В бэктесте такие эпизоды есть, система их переживает. ML фильтр хорошо режет сделки, но что-то, всё же, пустил. Его я в пятницу ругали за перестраховку. Он срезал 17 шортов и упустил прибыль дня. В понедельник все 17 бумаг взлетели. Перестраховщик оказался пророком. Порог скоринга для машинного обучения по-прежнему не трогаем. Очередной раз убедился. Механика безубытка. Первый круг MGNT закрыт в ноль до того, как бумагу унесло на 10%. Фильтр пропустил вход в SBERP через дивгэп, вход получился ножевой. Позиция жива и почти в нуле, в беклог для тестов. Разворотом тренда это пока не выглядит. Режим-метрика за три дня сквиза почти не сдвинулась, до флипа далеко. Широкий рост закончился за один день. Сегодня медианная бумага вселенной стоит на нуле, а вертикали продолжает только неликвидная периферия с крошечным фри-флоатом, которую биржа то и дело останавливает в дискретные аукционы (DELI, например). Классика поздней фазы сквиза. Выкуп перепроданности, а не смена режима. Хотя нашим позициям всё равно, как называется движение, которое их выносит. Сейчас в книге два шорта, CNRU и свежий SBERP после отсечки. Оба под биржевыми стопами, худший сценарий книги ограничен. Режим формально медвежий, система работает по нему. Если сквиз перерастёт в настоящий разворот, алгоритм увидит это по метрикам и перестроится сам. Новых сделок не форсируем, гейты после сквиза режут почти всё. Просадки часть игры. Красивые недели мы показывали, показываем и такую. Если это был просто сквиз, впереди возврат продавца и наши уровни. Если начало разворота, узнаем по метрикам, а не по ощущениям. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #алготрейдинг #робот