{$BRM6} не иир

. думал после принесения в жертву богу июньского фьючерса своего лося, как же эти лудоманы будут выпускать пар давления на цену снижения предложения (потому что танкеры всё еще выпускают в час по чайной ложке, цена точно не 93). один вариант, это, конечно, серебризировать рынок фьючерсов как это сделала жп морган. в этом случае, отрыв стоимости от базового актива будет означать окончательное превращение рынка в казино. второй вариант: сделать контанго и лудить не на ближайшем контракте, а на всех будущих. там можно обеспечить меньшие движения, но нагревать держателей тем, что никто не будет знать в каком именно из контрактов будет изменяться цена. грубо говоря, регулировать наклон контанго и его пиковый контракт. считаю, для простых работяг вторая схема будет более понятна, т.к. можно размазать риск по контрактам, а не просто ставить на черное и красное