1,3K
подписчиков
4,9K
подписок
Трейдер с 2008 года. Автор Trading Silence. Фьючерсы • Опционы • Алгоритмические системы Разрабатываю алгоритмические модели с 2016 года. Рыночная микроструктура, поток сделок, открытый интерес, статистика. Собственная аналитика и исследования. https://t.me/+5Ax_NPAOfOZjMzgy
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
TradingSilence
6 ноября в 7:57
ЕЩЁ ОДНА «БАБОЧКА» В НАШЕМ БИРЖЕВОМ ГЕРБАРИИ
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Коллеги, продолжаем собирать наш биржевой гербарий. Сегодня в нём ещё одна «Бабочка». На этот раз — на 15-минутном графике самого индекса РТС, не фьючерса.
Модель сформировалась с завершением около 954–955 пунктов. После этого индекс развернулся вниз и вернулся в район 949. То есть первую реакцию, которую предполагает эта фигура, мы уже увидели.
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ
Перед нами медвежья «Бабочка». Слово «медвежья» здесь означает, что модель указывает на возможность снижения после роста.
Это гармоническая фигура: при её определении оцениваются пропорции последовательных движений цены. Нас интересует не просто красивое сходство с крыльями, а реакция рынка в области завершения модели.
В данном случае реакция состоялась. Но теперь цена подошла к другой интересной области.
МОЁ МНЕНИЕ
В районе 946–949 пунктов мой индикатор GAP отметил потенциальную зону покупок — зелёный прямоугольник на графике.
Получилась любопытная последовательность: «Бабочка» обозначила возможность движения вниз, а GAP теперь показывает область, где может появиться встречная реакция покупателя.
Одно другому не противоречит. Сначала снижение от области завершения модели, затем возможный отскок от зоны покупок.
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
Сейчас интересно посмотреть, удержит ли зелёная зона цену и даст ли реакцию вверх или индекс продолжит снижение.
Мы ведь именно для этого и наблюдаем за моделями: не только чтобы отметить удачный разворот, но и чтобы понять, насколько далеко развивается движение и где оно встречает препятствие.
«Бабочка» своё первое движение уже показала. Теперь посмотрим, что покажет GAP.
Это наблюдение, а не призыв к совершению сделки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#РТС #теханализ #гармоническиемодели
TradingSilence
6 ноября в 5:49
СБЕРБАНК: ЧТО ПОКАЗАЛ «КРАБ» В ТОЧКЕ РЕЗКОГО СНИЖЕНИЯ
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Коллеги, продолжаем знакомиться с гармоническими моделями. Перед нами дневной график акций Сбербанка. Именно акций, не фьючерса.
Здесь мой индикатор GAP и несколько вариантов гармонической модели Crab — «Краб». Особенно показательна область завершения моделей около 245–247 рублей. После резкого выброса вниз цена сформировала минимум и перешла к росту.
Этот участок я рассматриваю задним числом. Для торгового решения смотреть на него нужно было непосредственно при формировании модели. Поэтому это исторический разбор, а не заранее опубликованный прогноз.
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ
«Краб» — гармоническая модель, в которой оцениваются соотношения последовательных движений цены. Бычий вариант выделяет область возможного завершения снижения и реакции вверх.
Здесь несколько вариантов разметки сошлись около одного минимума, после которого цена пошла вверх.
Мог ли резкий разрыв быть связан с дивидендной отсечкой? Причину я не проверял, поэтому утверждать не буду.
При отсечке привычный ориентир снижения — размер дивиденда. Но фактическое движение не обязано совпадать с ним до копейки. Гармоническая разметка предлагает другой взгляд: где по пропорциям предшествующих волн может появиться разворотная реакция.
Это не значит, что модель вызывает падение или определяет размер дивидендного разрыва. Это дополнительный способ оценить ценовую структуру.
МОЁ МНЕНИЕ
По моей статистике, доля отработок Crab на этом таймфрейме — около 64%. Это на 14 процентных пунктов выше условных 50 на 50.
Речь о моей выборке и моих правилах определения и отработки модели, а не об универсальной вероятности для любого «Краба».
Для системного трейдера такой перевес существенен. Получить его с помощью пересечений скользящих средних или дивергенций на осцилляторах непросто.
Я много времени потратил на MA, RSI, CCI, индикатор Чайкина и другие инструменты, преобразующие исторические данные. Для себя решил не строить на них основу торговли: устойчивого преимущества, которое меня устроило бы, я не нашёл.
Поэтому мне интереснее другие закономерности. Одна из них — Crab.
А ЧТО ПОКАЗАЛ GAP
Красные прямоугольники GAP — потенциальные зоны продаж, зелёные — покупок.
Мне полезно иметь GAP на графике, но по моей статистике он слабее Crab. Здесь видны и удачные реакции, и неудачные.
На предыдущих участках были зоны продаж и покупок, которые цена прошла без ожидаемой отработки. В частности, зелёные зоны перед завершающим снижением не остановили движение.
После минимума, на восстановлении, GAP отмечал область продаж примерно 265–270 рублей. Реакция состоялась. Следующая зона покупок, приблизительно 262–271 рубль, тоже отработала хорошо.
Сейчас цена находится в широкой зоне потенциальных продаж — ориентировочно 285–305 рублей. Эта область уже несколько раз давала заметную реакцию.
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
На момент снимка акция стоит около 292,71 рубля и остаётся внутри красной зоны GAP. Посмотрим, получим ли мы очередную реакцию продавца или цена пройдёт выше.
Оценивать нужно всю картину: и удачные зоны, и те, которые были пробиты без нужной реакции. Иначе легко оставить только красивые примеры и неверно оценить возможности индикатора.
В целом статистика GAP у меня хуже, чем у Crab. Но как дополнительная разметка интересных областей он мне полезен.
Продолжаем наблюдать и разбираться, где гармонические модели дают преимущество, а где — нет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#SBER #Сбербанк #теханализ
TradingSilence
5 ноября в 16:57
РТС РАЗВЕРНУЛСЯ БЕЗ ОЧЕВИДНОЙ ОПОРЫ: ЧТО ПОКАЗАЛИ ГАРМОНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Коллеги, сегодня в первой половине дня мы рассматривали часовой график фьючерса на индекс РТС. Цена находилась между опционными уровнями, и непосредственно в точке возможного разворота явной опоры по ним не было.
Но гармоническая разметка показывала интересную конфигурацию: на графике наложились варианты бычьей «Бабочки» и бычьего «Краба». Я предложил ничего не делать и просто понаблюдать.
К концу дня из области 91 500–91 600 цена поднялась к 94 120 на момент снимка, а в течение движения была и выше. Это около 2 500 пунктов до текущего значения. Согласитесь, немало.
Локальная разворотная реакция, за которой мы наблюдали, состоялась.
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ
Гармонические модели — это последовательности движений цены, в которых оцениваются пропорции отдельных волн. Их сопоставляют с коэффициентами Фибоначчи и выделяют область возможного разворота.
Бычьи варианты «Бабочки» и «Краба» предполагают реакцию вверх после снижения. Это не обязательно начало длительного роста: результатом может стать и локальная коррекция.
Именно такую реакцию мы сейчас получили. Но разворот и выполнение всех целей модели — не одно и то же.
В предыдущем посте были обозначены приблизительные ориентиры:
- Первая цель — область 94 400–94 500.
- Вторая цель — область 96 100–96 200.
Эти уровни рассчитывались как возврат на 38,2% и 61,8% движения от вершины модели до её завершающего минимума. Это доля предшествующего снижения, а не ожидаемый рост стоимости фьючерса на десятки процентов.
По изображению цена дошла до района первой целевой зоны. Точность до пункта по картинке оценивать не будем. Вторая цель пока не достигнута.
Поэтому первую часть сценария можно считать реализованной, но говорить о полной отработке обеих целей ещё рано.
МОЁ МНЕНИЕ
Сейчас мой индикатор GAP показывает потенциальную зону продаж — на графике она обозначена красным прямоугольником.
Однако такая зона не является непреодолимым барьером. Посмотрите, как цена уже вышла выше предыдущего красного прямоугольника. Индикатор отмечает область возможной реакции, а не границу, которую рынок не может пересечь.
Выше остаётся опционный ориентир Call Wall на 95 000. Так называется уровень с высокой концентрацией открытых позиций в опционах колл. Он может стать областью заметной реакции цены.
Это вполне интересная точка для продолжения движения вверх. А немного выше проходит целевая линия ещё одной фигуры — бычьей волны Вульфа. На текущем изображении это приблизительно район 95 200–95 300. Линия наклонная, поэтому конкретное значение зависит и от времени подхода цены.
В моей оценке волны Вульфа дают менее убедительный перевес, чем «Бабочка», «Краб» или «Летучая мышь». Но наблюдать за ними тоже интересно.
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
Сейчас внимание на реакцию цены в зоне продаж GAP, возможность движения к 95 000 и поведение около целевой линии волны Вульфа.
Вторая цель основной гармонической конфигурации, область 96 100–96 200, остаётся выше и пока не выполнена.
Как говорится, хочешь что-то проверить — проверяй сам. Вот мы с вами вместе и проверяем: отмечаем модель заранее, наблюдаем за развитием ситуации, затем возвращаемся к ней и делаем выводы.
Важно смотреть не только на то, получился ли разворот, но и на его масштаб: небольшой отскок, коррекция до первой цели или движение до второй.
Подавляющего преимущества я от гармонических моделей не ожидаю. Но небольшой перевес вероятности в отдельных конфигурациях, по моим оценкам, существует. Сегодня мы увидели хороший пример разворотной реакции. Наблюдаем дальше.
Это разбор ситуации, а не призыв к совершению сделки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#РТС #фьючерсы #теханализ
TradingSilence
5 ноября в 5:32
РТС: «БАБОЧКА» УКАЗЫВАЕТ НА ВОЗМОЖНЫЙ РАЗВОРОТ. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ?
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Коллеги, перед нами график фьючерса на индекс РТС с опционными уровнями и гармоническими моделями.
На момент снимка цена находится около 91 890, между опционными уровнями. Выше расположена зона 92 500, где совпадают несколько ориентиров, а ниже — поддержка 90 000.
Опционные уровни помогают выделить области возможной реакции цены, связанные с распределением опционных позиций. Но непосредственно в текущей точке явной опоры для разворота по ним я не вижу.
При этом разметка отметила несколько близких гармонических конфигураций, в том числе бычью «Бабочку». Именно за ней предлагаю понаблюдать.
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ
Гармонические модели — это определённые последовательности ценовых движений, пропорции которых сопоставляют с коэффициентами Фибоначчи. С их помощью трейдеры выделяют области возможного завершения движения и начала коррекции.
Бычья «Бабочка» формируется после снижения и предполагает возможность разворотной реакции вверх. Здесь речь не обязательно о смене всей тенденции: это может быть коррекция к предшествующему падению.
У модели довольно давняя история. Её появление связывают с Брайсом Гилмором и Ларри Песавенто. В книге Trade What You See описан эпизод 1992 года: соединённые цветные треугольники на экране программы Wave Trader напомнили Песавенто бабочку. Так появилось название. Позднее Скотт Карни систематизировал требования к пропорциям и описал «идеальную Бабочку».
Нашу текущую разметку я не называю идеальной. Но место, где она сформировалась, заслуживает внимания.
Кроме гармонических фигур, на графике есть мой индикатор GAP, с которым я постепенно знакомлю читателей. Он отмечает зоны покупок и продаж: красный прямоугольник — зона продавца, зелёный — зона покупателя.
Можно посмотреть, где эти зоны были определены на предыдущих участках графика и как впоследствии цена на них реагировала. Это тоже интересный материал для наблюдения.
МОЁ МНЕНИЕ
Я возобновил своё увлечение гармоническими моделями, но подавляющего преимущества от них не ожидаю.
В данном случае я бы оценил возможное смещение вероятности не больше чем в 10 процентных пунктов относительно условных 50 на 50. То есть ориентировочно 60 на 40 в пользу разворотной реакции.
Это моя рабочая оценка ситуации, а не подтверждённая статистика этой модели. Но даже такое соотношение уже интересно для системного трейдера: не гарантия результата в отдельном случае, а небольшой предполагаемый перевес.
Поэтому сейчас предлагаю ничего не делать и просто понаблюдать. Получим ли мы реакцию вверх или снижение продолжится?
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
В подходе Скотта Карни первые цели реакции оцениваются по уровням 38,2% и 61,8% движения от точки A к точке D — от вершины модели до её завершающего минимума.
Это доля предшествующего движения, а не ожидаемый рост стоимости фьючерса на 38 или 62 процента.
При приблизительном расчёте по изображению, где точка A находится около 98 800–98 900, а D — около 91 700–91 800, получаются следующие ориентиры:
- Первая цель реакции — примерно 94 400–94 500.
- Вторая цель — примерно 96 100–96 200.
По пути выше находятся опционная зона 92 500 и Call Wall 95 000. Call Wall — уровень с высокой концентрацией открытых позиций в опционах колл. Реакция цены на эти области тоже будет важна.
Если минимум модели обновится, её параметры и расчётные ориентиры потребуется пересмотреть.
Будем вместе знакомиться с гармоническими моделями и возможностями их применения. Для кого-то это первый подобный опыт. Тем интереснее наблюдать за ситуацией по мере её развития, а не выбирать красивую фигуру задним числом.
Это наблюдение, а не призыв к совершению сделки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#РТС #фьючерсы #теханализ
TradingSilence
2 ноября в 12:49
ИНДЕКС МОСБИРЖИ: КОРРЕКЦИЯ К 2370 И ВОЗВРАТ К 2600
⠀
ЧТО ПРОИЗОШЛО
⠀
На дневном графике индекса Мосбиржи сформировалась медвежья «Бабочка» — гармоническая модель, по которой ищут область возможного завершения роста и начала коррекции. О самой фигуре я рассказывал в одном из предыдущих постов.
⠀
В этой ситуации она обозначила экстремум 28 октября. После него цена пошла вниз, и сейчас мы наблюдаем развитие этой реакции. К сожалению, был сильно занят и обратил внимание на всю конструкцию только сейчас.
⠀
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ МОДЕЛЬ
⠀
Расчётные цели коррекции у этой «Бабочки» находятся около 2300 и 2150 пунктов индекса. Они соответствуют откатам на 38,2% и 61,8% отрезка AD — движения между нижней и завершающей верхней точками фигуры. Это проценты от выбранного движения, а не падение самого индекса на 38–62%.
⠀
Напомню мой взгляд на гармонические модели: их перевес вероятности не подавляющий. В своих прежних наблюдениях я оценивал его примерно в 5–10% в пользу определённого развития ситуации. Но для трейдера и такой перевес бывает существенным, особенно когда модель дополняет общую картину.
⠀
МОЁ МНЕНИЕ
⠀
Ожидание роста к 260 000 по фьючерсу и приблизительно к 2600 по самому индексу у меня сохраняется. На фьючерсе в этой области остаётся опционный ориентир, о котором я писал ранее.
⠀
При этом ближайший интересующий меня уровень снизу — около 2370 по индексу. Рассматриваю его как возможную точку вращения: область, от которой цена может возобновить движение вверх.
⠀
Сейчас наиболее вероятный для меня сценарий — снижение с тестом 2370, после которого я буду смотреть на возможность формирования лонга с целью около 2600. Сильного ухода ниже этой области пока не ожидаю. Выше 2600 есть ещё модельный ориентир — 2850 пунктов индекса.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
В первую очередь — подход к 2370 и реакцию цены в этой области. Именно она будет интересна мне для принятия решения о сделке.
⠀
У «Бабочки» остаются расчётные ориентиры 2300 и 2150. А мой торговый сценарий учитывает всю картину: сначала смотрю на тест 2370, затем — на возможность возобновления роста к 2600 и выше.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#Мосбиржа #теханализ #трейдинг
TradingSilence
30 октября в 17:55
ОТКУДА НА БИРЖЕВОМ ГРАФИКЕ ВЗЯЛАСЬ «БАБОЧКА»
⠀
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ГРАФИКЕ
⠀
Перед нами десятиминутный график фьючерса на индекс Мосбиржи. На нём отмечены опционные уровни и зелёный прямоугольник — зона покупок моего индикатора GAP. Сегодня цена протестировала эту область и пошла выше. Здесь мне удалось открыть небольшой лонг, который пока держу с целью, обозначенной в предыдущих разборах.
⠀
Но сегодня хочу обратить внимание ещё на одну фигуру — «Бабочку». Это гармоническая модель: последовательность движений цены, в которой важны и форма, и соотношения между отдельными участками. По ней трейдеры ищут область возможного завершения роста или падения.
⠀
ПОЧЕМУ Я ВЕРНУЛСЯ К ГАРМОНИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ
⠀
Когда-то я долго и подробно изучал гармонические модели. Период был продуктивным, но наработки в итоге оказались на полке. Найденный перевес вероятности казался мне недостаточно серьёзным.
⠀
В те годы я искал Грааль — философский камень трейдера, систему почти без ошибок. Мне хотелось хотя бы 90% вероятности удачного исхода. А желательно все 100%.
⠀
Полученное преимущество я тогда оценивал в 5–10%, на отдельных графиках — до 15%. И думал: разве это серьёзно? Поэтому пошёл дальше, а разработки сохранил.
⠀
Потом было немало других взглядов на рынок и торговых теорий. Многое пришлось отбросить: в моей торговле это не работало. В итоге я остановился на усилиях — так я называю формации, которые моя платформа выделяет по совокупности рыночных параметров. Их результаты меня устроили больше, но до 90% и здесь далеко.
⠀
К тому времени стало понятно: Грааля я не найду. Придётся иметь дело с вероятностями, которые периодически будут играть против меня.
⠀
Поэтому я начал рассматривать несколько факторов вместе: расположение усилий, оставленные ими уровни для обратных тестов, зоны перекупленности и перепроданности. Сейчас к этой картине добавился GAP. Основным инструментом я его пока не использую, но продолжаю наблюдать за его работой.
⠀
КАК ПОЯВИЛАСЬ «БАБОЧКА»
⠀
У истоков модели стоят Брайс Гилмор и Ларри Песавенто. Гилмор — австралийский трейдер, исследовавший геометрию рынка и создавший программу Wave Trader. В книге Fibonacci Ratios with Pattern Recognition Песавенто пишет, что они обнаружили эту модель вместе, выполняя анализ в программе Гилмора.
⠀
У названия есть конкретная история. В книге Песавенто и Лесли Джуфлас Trade What You See описан эпизод 1992 года: они с Гилмором наблюдали, как программа строит цветную фигуру. Два соединившихся треугольника напомнили Песавенто бабочку. Гилмор согласился, что название подходит. Так оно и закрепилось.
⠀
Позднее Скотт Карни уточнил соотношения внутри фигуры и описал более строгую разновидность — «идеальную Бабочку». Поэтому обнаружение самой формы и последующая систематизация её правил — разные этапы истории модели.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
Практическая идея «Бабочки» такая: цена делает ещё одно сильное движение, обновляет предыдущий экстремум и приходит в область возможного разворота. Внешне рынок ещё выглядит сильным в прежнем направлении, но продолжать движение становится труднее.
⠀
Для меня такая фигура — повод внимательнее посмотреть на реакцию цены в отмеченной области и сопоставить её с остальной картиной графика. Именно поэтому я показываю рядом и опционные уровни, и GAP.
⠀
Всем хорошего пятничного вечера! Возможно, на выходных появится время посмотреть графики бумаг, которые вы предложили в комментариях. Если ещё не написали, какой инструмент вам интересен, оставляйте название. Поищем на них интересные ситуации.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#Мосбиржа #теханализ #трейдинг
TradingSilence
28 октября в 17:28
ФЬЮЧЕРС МОСБИРЖИ: ПОЧЕМУ Я ЖДУ РОСТА ДО 260 000 И КОРРЕКЦИИ К 235 000
⠀
ЧТО ПРОИСХОДИТ
⠀
На первом графике — фьючерс на индекс Мосбиржи с опционными уровнями и моим индикатором GAP. На втором — опционный профиль.
⠀
Основной ориентир остаётся прежним: 260 000. Здесь совпадают Call Wall, Gamma Wall и Upside Magnet. Именно эту область я рассматриваю как цель текущего роста и зону, от которой ожидаю коррекцию.
⠀
По дороге находится сопротивление 255 000, а ближайшая поддержка — 250 000.
⠀
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
⠀
Опционный профиль показывает, на каких ценовых уровнях сосредоточены открытые позиции в опционах. Эти уровни называют страйками. Чем заметнее концентрация контрактов на определённом страйке, тем больше внимания я ему уделяю.
⠀
В нашем случае на 260 000 находится крупное скопление коллов. Этот уровень отмечен как Call Wall. Здесь же расположен Gamma Wall — область, где движение цены особенно заметно меняет чувствительность опционных позиций и потребность участников в хеджировании. Upside Magnet выделяет тот же уровень как верхний ориентир притяжения.
⠀
КАК ОПЦИОНЫ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ ФЬЮЧЕРСА
⠀
Участники с крупными опционными позициями управляют своим риском, покупая или продавая фьючерсы. По мере движения цены необходимый размер такой страховки меняется. Приходится добавлять фьючерсы или сокращать их количество.
⠀
Так возникает дополнительный спрос или предложение. В зависимости от состава позиций эти действия могут поддерживать движение, сдерживать его или способствовать развороту. Поэтому концентрация опционов имеет значение и для тех, кто сам опционами не торгует.
⠀
На 260 000 совпало несколько опционных ориентиров. Именно поэтому я продолжаю ждать цену в этой области.
⠀
МОЙ СЦЕНАРИЙ
⠀
После достижения 260 000 одним из наиболее вероятных вариантов я считаю коррекцию с возвратом, возможно, даже к 235 000. На опционном графике это зелёный столбик. Обратите на него внимание.
⠀
Таким образом, основной сценарий, исходя из которого я строю свою торговлю, — движение к 260 000 с последующим уходом к 235 000. Так сейчас распределяются вероятности в моей картине рынка.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
По пути к цели буду смотреть на прохождение 255 000 и сохранение поддержки 250 000.
⠀
Отдельно посмотрите, как отработал GAP: индикатор сформировал зону покупок, от которой движение возобновилось. Сейчас он у меня под пристальным наблюдением. Основным инструментом я его пока не использую, но продолжаю следить за отработкой его зон.
⠀
Уважаемые коллеги, оставьте в комментариях название бумаги, которую вы хотели бы посмотреть через призму опционных профилей и моего индикатора GAP. Вполне возможно, такой разбор я смогу сделать в следующем посте, и он будет полезен и мне, и вам.
⠀
Выбирайте достаточно ликвидные и известные инструменты. Газпром, Сбербанк или другие бумаги, за которыми вы следите. Пишите свои пожелания в комментариях.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#Мосбиржа #опционы #трейдинг
TradingSilence
23 октября в 14:27
РТС И ИНДЕКС МОСБИРЖИ: КАКОГО СЦЕНАРИЯ Я ЖДУ
⠀
ЧТО ПОКАЗАНО НА ГРАФИКАХ
⠀
Перед нами фьючерс на индекс РТС, фьючерс на индекс Мосбиржи и сам индекс Мосбиржи.
⠀
На фьючерсе Мосбиржи остаётся важный ориентир — 260 000. Об этой зоне я писал раньше. Здесь совпадают несколько опционных уровней, в том числе Gamma Wall и Upside Magnet. Поэтому поход в эту область я продолжаю рассматривать как основную цель. Вопрос для меня прежде всего в маршруте.
⠀
ПОЧЕМУ МАРШРУТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
⠀
Локально у рынка всегда два направления: вверх и вниз. Но из них складывается множество комбинаций. Сначала вверх, потом вниз. Или сначала вниз, потом вверх. А между ними ещё несколько движений, за которыми можно бесконечно гоняться и постоянно опаздывать.
⠀
Другой вариант — ждать. Притаиться, как охотник, пока не сложится ситуация, в которой понятно, где действовать. Для этого и нужно видеть картину целиком, а не только последнее движение цены.
⠀
МОЙ СЦЕНАРИЙ
⠀
На графиках обоих фьючерсов я нарисовал возможный и даже желаемый для меня путь через манипуляцию с отмеченными зонами.
⠀
Мне хотелось бы, чтобы цена прошла именно так. Тогда я буду понимать, где рассматривать сделку и куда поставить стоп. Но рынок может не послушаться и выбрать собственный маршрут.
⠀
Поэтому сам по себе ориентир 260 000 ещё не означает, что я должен немедленно открыть позицию. Мне нужна ситуация, в которой понятны и вход, и риск.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
Отдельно посмотрите на работу GAP на четырёхчасовых графиках. Сегодня произошёл чёткий тест отмеченной индикатором зоны покупок, после которого цена вышла вверх.
⠀
На GAP я тоже буду смотреть при принятии решения. Теперь интересно, продолжится ли движение сразу или рынок всё-таки даст тот маршрут, который я обозначил на графиках. Если даст — буду готов действовать.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#РТС #Мосбиржа #трейдинг
TradingSilence
22 октября в 9:17
РТС, М15: ТЕСТ ZERO GAMMA И БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ
⠀
Продолжаем наблюдать за фьючерсом на индекс РТС. На 15-минутном таймфрейме сформировалась зона индикатора GAP. Сегодняшнее расположение опционных уровней тоже можно видеть на графике.
⠀
Обратите внимание, как Zero Gamma на 92 710 послужила точкой теста сегодняшнего дня. Ближайшая цель сейчас — Gamma Wall. По моей оценке, вероятность её достижения в ближайшее время очень высокая.
⠀
А вот дальнейшее движение пока определять сложно. По моим инструментам сейчас нет оснований, чтобы выстраивать сценарий за пределами этой цели.
⠀
Как только сформируется новая ситуация, буду принимать решение уже исходя из неё.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
TradingSilence
21 октября в 17:32
ФЬЮЧЕРС НА РТС: ОТБОЙ ОТ 95 000 И ТЕСТ ZERO GAMMA
⠀
ЧТО ПРОИЗОШЛО
⠀
Ранее я показывал график самого индекса РТС и работу GAP. Теперь посмотрим на фьючерс с опционными уровнями и тем же индикатором.
⠀
В разборе от 16 октября я сохранял восходящий приоритет и писал: «Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000».
⠀
Первую реакцию от 92 500 мы уже разбирали. Теперь цена дошла и до следующего ориентира — 95 000. На представленном графике здесь совпадали Call Wall и Gamma Wall — два опционных уровня, формировавших зону сопротивления.
⠀
Цена протестировала эту зону и резко снизилась.
⠀
ЧТО ПРИВЛЕКЛО МОЁ ВНИМАНИЕ
⠀
Новости пришли очень вовремя: как раз когда мы подошли к заметному сопротивлению. Что именно сегодня сказали, я не разбирал и в новостной фон не вникал. Для меня график интереснее.
⠀
После снижения цена дошла до Zero Gamma — ещё одного уровня опционного профиля. И здесь же сформировался гармонический паттерн моего индикатора GAP, обозначивший зону покупок.
⠀
Получилось совпадение опционного уровня и зоны GAP. Именно такие сочетания мне интересно наблюдать: один ориентир дополняется другим.
⠀
МОЁ МНЕНИЕ
⠀
Сначала цена отреагировала на сопротивление 95 000, затем пришла к Zero Gamma, где появилась зона покупок GAP. Посмотрите на график, насколько чётко всё сложилось по уровням.
⠀
Сам я эту сделку не сделал. Если бы видел всю картину в моменте, воспользовался бы ситуацией. Показываю её как пример того, как опционный профиль и гармоническая структура могут дополнять друг друга.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
Теперь интересно посмотреть, как цена будет вести себя в зоне совпадения Zero Gamma и GAP и какое продолжение получит эта реакция.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#РТС #фьючерсы #трейдинг
TradingSilence
21 октября в 7:24
ИНДЕКС РТС, М15: ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ GAP
⠀
На 15-минутном графике индекса РТС мы сейчас находимся в зоне покупок по индикатору GAP. Напомню, что это за индикатор и почему я за ним наблюдаю.
⠀
GAP — статистическая волна. Он ищет участки, где возрастает вероятность коррекции относительно сложившейся волновой структуры. У него есть особенность: на мелких таймфреймах он работает хуже, на более крупных — лучше. Поэтому сигнал на М15 мне интересен, но я смотрю на него с учётом масштаба графика.
⠀
GAP сильно отличается от привычного набора индикаторов в торговом терминале: скользящих средних, MACD, полос Боллинджера, осциллятора Чайкина и всевозможных дивергенций на их основе. Они по-разному обрабатывают уже прошедшие цены и объёмы. GAP же не пытается просто сгладить движение или свести его к некоторому среднему. Меня интересует вероятность реакции цены в конкретной части волновой структуры.
⠀
Почему я не люблю строить торговлю вокруг среднего? Рынок не обязан к нему возвращаться. Иногда цена уходит так далеко, что ожидание скорого возврата становится плохой основой для сделки.
⠀
Об этом интересно пишут математик Бенуа Мандельброт и Ричард Хадсон в книге «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах». Разбирая три резких падения индекса Dow Jones за август 1998 года, они приводят такую оценку стандартной модели: «Вероятность трёх таких падений за один месяц — около одного шанса из 500 миллиардов» (мой перевод). Для обвала 1987 года оценка по той же модели была ещё меньше: ниже одного шанса из 10⁵⁰. Авторы сравнивают масштаб этого числа с расстоянием от мельчайших частиц до наблюдаемой Вселенной. Фрагмент книги, с. 4.
⠀
Это не «настоящая вероятность» уже случившихся падений. Это результат допущений модели, для которой реальные рыночные выбросы оказались почти невозможными. В этом и суть моего недоверия к торговле, построенной только на усреднении прошлых движений.
⠀
GAP тоже не даёт стопроцентных сигналов. Если индикатор смещает вероятность в нужную сторону хотя бы в 65–70% случаев, это уже великолепный результат; обычно цифры скромнее. Но знать, где именно появляется такой перевес, полезно. Сейчас на графике РТС GAP отмечает зону покупок, и я предлагаю понаблюдать, как цена от неё поведёт себя.
⠀
Если вам интересно посмотреть через GAP конкретную акцию или другой инструмент, напишите название в комментариях. Построю график, и посмотрим вместе.
⠀
Команда Пульса, обратите внимание на этот формат: читатели предлагают инструменты для разбора, а мы затем наблюдаем, как отмеченные зоны отрабатывают на рынке.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#РТС #трейдинг #Пульс
TradingSilence
20 октября в 8:20
ГАЗПРОМ: ОТБОЙ, ПРОБОЙ И ОБРАТНЫЙ ТЕСТ
⠀
Предлагаю вернуться к фьючерсу на Газпром. В разборе несколько дней назад я выделял зону, где юридические лица заметно набирали позиции в противовес физическим. Тогда я рассматривал её как возможное сопротивление.
⠀
На графике видно, как цена с ней взаимодействовала: сначала произошёл небольшой отбой, затем пробой вверх и обратный тест. Именно такие последовательности я часто наблюдаю при подходе к зонам усилий, существенного набора открытых позиций или опционным уровням.
⠀
Цена может сразу отбиться от зоны и возобновить движение в противоположную сторону. Может слегка отбиться, пробить её и вернуться с обратным тестом, как произошло здесь. Бывает и пробой без предварительного отбоя, но после него также следует тест. А вот пройти важную зону, не заметив её, и долго не возвращаться — по моим наблюдениям, наиболее редкий вариант. Хотя на рынке бывает всё.
⠀
В случае Газпрома обратный тест после пробоя был интересной точкой для лонга. Причём совпал он не только с зоной набора открытых позиций: в той же области мой индикатор GAP сформировал зону покупок. Сейчас от неё идёт возобновление движения вверх.
⠀
Напомню, GAP я разработал ещё в 2018 году, когда занимался гармоническими и циклическими процессами на рынке. Потом индикатор надолго оказался на полке. Недавно один известный трейдер напомнил мне об этом направлении, я вернулся к своим наработкам и теперь снова наблюдаю за GAP на текущем рынке. Предлагаю наблюдать вместе.
⠀
Есть и опционные ориентиры. Уровень Support уже получил тест, после которого цена отскочила. Выше находится Resistance на 11 500 — сегодня цена уже задела его хвостиком. Теперь интересно посмотреть, как она поведёт себя при следующем подходе.
⠀
Если вам интересно увидеть такой разбор по другой акции, напишите её название в комментариях. Возможно, найду время построить график: и ваше любопытство удовлетворим, и сам посмотрю, что там происходит.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#Газпром #фьючерсы #трейдинг
TradingSilence
17 октября в 8:17
ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: 92 500 ДОСТИГНУТ
В предыдущем разборе от 16 октября мы с вами рассматривали три графика: фьючерс на индекс РТС с опционными уровнями и индикатором GAP, открытые позиции юридических лиц и отдельный опционный профиль.
Тогда я писал:
«Приоритет пока остаётся восходящим. Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000».
При этом особое внимание обращал именно на 92 500:
«Причём 92 500 интересен мне не только как возможная цель роста. Цена может протестировать этот уровень и отойти от него вниз».
Собственно, теперь всё на графике: цена дошла до 92 500, и реакция вниз состоялась. Получили то развитие движения, которое обсуждали в предыдущем посте.
Почему я выделял этот уровень?
Основание было в опционном профиле. В прошлом разборе я отдельно отмечал:
«На этих страйках дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами, особенно на 92 500».
Поэтому сначала меня интересовало прохождение ближайшего барьера — Call Wall 90 000, а затем движение к следующему ориентиру и поведение цены у него. Опционный профиль, который также показан на иллюстрации, помогает понять, почему внимание было направлено именно на эту область.
В пользу движения вверх тогда говорила и динамика открытых позиций юридических лиц: разница между длинными и короткими позициями увеличивалась в пользу лонгов. Я учитывал это вместе с опционными уровнями.
Отдельно обратите внимание, как в этом движении отработал мой индикатор GAP. Это хорошо видно на графике. Напомню: GAP основан на гармонических моделях и служит для меня дополнением к торговой системе. В предыдущем посте я также подчёркивал, что решение о конкретной сделке связываю с усилиями.
И сегодня усилия по стратегиям 750 и 1000 тоже отработали. О них напишу в следующем посте — там есть что разобрать.
Если хотите подробнее разобраться в этом подходе и конкретной ситуации с уровнем 92 500, напишите в комментариях. Найду время объяснить в деталях.
не ИИР
#РТС #фьючерсы #опционы #опционныйпрофиль #GAP #трейдинг
TradingSilence
16 октября в 14:49
ФЬЮЧЕРС НА ГАЗПРОМ: ДВЕ ЗОНЫ ВЫШЕ ЦЕНЫ
⠀
ЧТО ПРОИЗОШЛО
⠀
Перед нами два графика фьючерса на Газпром. На них отмечены опционные уровни, зона изменения позиций юридических лиц и сигнал моего индикатора GAP.
⠀
GAP ранее показал зону покупок около 10 400. На опционном профиле ближайшая поддержка находится на 11 000, а сопротивление — на 11 250.
⠀
ЧТО ПРИВЛЕКЛО МОЁ ВНИМАНИЕ
⠀
Сейчас цена вошла в область, где юридические лица когда-то существенно изменили свои позиции — на 155 тысяч контрактов. Это произошло давно, но я всё равно отмечаю такую зону на графике и смотрю, как цена ведёт себя при возвращении к ней.
⠀
МОЁ МНЕНИЕ
⠀
Первая интересующая меня область — именно эта зона изменения позиций. Мы уже в ней. Дальше находится опционное сопротивление 11 250. Под ценой остаётся поддержка 11 000.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
Сначала посмотрим на реакцию цены в текущей зоне. Если движение вверх продолжится, следующим уровнем для наблюдения станет 11 250. Отдельно интересно, как на этом участке проявит себя GAP после зоны покупок около 10 400.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#Газпром #фьючерсы #трейдинг
TradingSilence
16 октября в 9:33
ИНДЕКС ММВБ: ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И GAP
⠀
ЧТО ПРОИЗОШЛО
⠀
На первом графике — опционный профиль фьючерса на индекс ММВБ. Мы уже зашли в область, где дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами. Следующая интересная для меня отметка по фьючерсу — 250 000.
⠀
Второй график показывает сам индекс ММВБ и зоны моего гармонического индикатора GAP. От предыдущей зоны покупок движение вверх возобновилось. Сейчас цена снова возобновляет движение от такой зоны.
⠀
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ
⠀
Опционный профиль даёт ориентир, а GAP отмечает область, от которой цена уже проявила реакцию. Вместе они делают сценарий движения к 250 000 интересным для наблюдения. Пока я не вижу на графике особых препятствий на этом пути.
⠀
МОЁ МНЕНИЕ
⠀
Дойти до 250 000 можно и без долгой остановки. Но само наличие опционного ориентира и сигнала GAP для меня ещё не повод открывать сделку. Я буду смотреть, появится ли усилие — рыночная формация, на которой строю свои торговые решения.
⠀
ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ
⠀
Если на восходящем движении появится усилие, интересной точкой может стать его обратный тест. Ещё один вариант — вход после акцепта, когда цена проходит экстремум бара усилия. Именно появление такой формации определит, буду ли я торговать движение к 250 000.
⠀
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⠀
#ММВБ #фьючерсы #трейдинг
