533
подписчика
4,9K
подписок
Трейдер с 2008 года. Автор Trading Silence. Фьючерсы • Опционы • Алгоритмические системы Разрабатываю алгоритмические модели с 2016 года. Рыночная микроструктура, поток сделок, открытый интерес, статистика. Собственная аналитика и исследования. https://t.me/+5Ax_NPAOfOZjMzgy
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
TradingSilence
сегодня в 8:04
ДОЛЛАР ПО 97? ЧТО ПОКАЗАЛИ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
Моя торгово-аналитическая платформа зафиксировала серию крупных сделок по декабрьскому фьючерсу на доллар-рубль SIZ6. Их сочетание позволяет предположить, что участник сформировал позицию для заработка на росте доллара с защитой от падения.
Объясню без опционной математики.
С 18 по 23 сентября прошли крупные покупки Put со страйком 97 000. Для этого фьючерса уровень соответствует 97 рублям за доллар.
Put можно использовать как страховку: купить фьючерс в расчёте на рост и защитить его опционом. Тогда падение фьючерса компенсируется ростом стоимости защиты. Страховка, разумеется, платная.
Самый показательный эпизод произошёл 23 сентября.
За несколько минут было куплено 4 000 Put 97 000. За опционы заплатили 46,2 млн рублей премии. Номинал базового актива по страйку составил 388 млн рублей. Почти 400 миллионов, хотя непосредственно на покупку опционов потрачено 46,2 млн.
В тот же момент во фьючерсе прошли сделки с перевесом покупок сопоставимого объёма. Речь примерно о 4 000 контрактах. При тогдашней цене это около 342,3 млн рублей полного номинала.
Получается, одновременно появились крупная покупка опционов и соответствующая по размеру активность во фьючерсе. Совпали время и масштаб. Это зафиксировано платформой.
Причём эпизод не был одиночным.
За несколько дней в пяти выделенных блоках прошло 9 600 Put 97 000. Суммарная премия составила около 111,22 млн рублей. Номинал по страйку достиг 931,2 млн рублей.
Открытый интерес при этом вырос и впоследствии не сокращался. Значительный объём контрактов остался на рынке.
Моя реконструкция: крупный участник покупал фьючерсы на доллар и одновременно страховал позицию через Put. Такая связка сохраняет участие в росте и ограничивает риск падения по защищённой части позиции.
Поэтому 97 000 я держу в поле зрения как возможную цель движения. Сам страйк ещё не доказывает, что участник ждёт именно эту цену. Но сочетание сделок и их масштаб дают мне основания серьёзно рассматривать сценарий роста.
Биржевая лента не показывает владельцев счетов, поэтому принадлежность всех сделок одному игроку остаётся гипотезой. Подобные случаи я уже наблюдал, и в настолько плотное совпадение времени и объёмов мне верится с трудом.
Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях. Буду рад ответить, если смогу.
не ИИР
#USDRUB #Si #доллар #рубль #фьючерсы #опционы #Мосбиржа #срочныйрынок #трейдинг #TradingSilence
TradingSilence
вчера в 16:21
ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР-РУБЛЬ: БЛИЖАЙШИЕ УРОВНИ
Цена фьючерса на доллар к рублю сейчас находится около 86 922.
После снижения в область 84 300–84 800, где ранее проходили заметные покупки со стороны юридических лиц, рынок восстановился и вернулся в верхнюю часть диапазона.
Сейчас цена находится выше уровня Zero Gamma 86 102. Рынок перешёл в область положительной гаммы, где хеджирование может сдерживать резкие движения и возвращать цену к ближайшим опционным уровням.
Главная ближайшая граница — 87 000. Это зона сопротивления, к которой цена подошла практически вплотную.
Выше расположен крупный кластер положительной гаммы. На уровне 88 000 совпадают сразу несколько ориентиров:
• Call Wall;
• Gamma Wall;
• Absolute GEX;
• Upside Magnet.
Такое наложение делает 88 000 сильной верхней зоной интереса. Здесь рост доллара может встретить активное предложение и перестройку хеджей.
Ближайшая опора снизу находится на 86 500. Уход ниже этого уровня ухудшит краткосрочную картину и откроет путь к 86 000, где совпадают Put Wall и Downside Magnet.
Более глубокая зона поддержки остаётся в районе 84 300–84 800.
Ближайшие сценарии выглядят так:
• закрепление выше 87 000 открывает путь к 88 000;
• отбой от 87 000 и возвращение ниже 86 500 повышают вероятность движения к 86 000;
• удержание диапазона 86 500–87 000 означает продолжение борьбы за направление.
Пока доллар выглядит сильнее рубля. Формальное подтверждение дальнейшего роста появится после закрепления выше 87 000.
Но если оценивать картину целиком, вероятность достижения уровня 88 000 в ближайшее время я считаю весьма высокой.
Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу.
не ИИР
#USDRUB #Si #доллар #рубль #валюта #фьючерсы #опционы #Мосбиржа #трейдинг #TradingSilence
TradingSilence
22 сентября в 14:46
Что изменилось в MIX после квартальной экспирации?
На прошлой неделе завершился сентябрьский квартальный контракт. Перед нами два графика: фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) с отмеченными опционными уровнями и опционный профиль MIX. Первый показывает движение цены, второй — открытый интерес в коллах и путах, сегодняшний объём торгов и расчётную гамму.
Сейчас фьючерс находится около 233 225. Цена поднялась от поддержки 230 000 и подошла к ближайшему сопротивлению 235 000. Пока она остаётся между этими уровнями, говорить о состоявшемся выходе вверх рано.
Самая заметная концентрация на опционном профиле расположена гораздо выше — на 260 000. Там открыто 5 936 коллов, около 43% открытого интереса в коллах на показанном профиле. Сегодня на этом страйке прошло 593 контракта — примерно 90% показанного дневного объёма коллов. Здесь же находится крупнейший столбик положительной расчётной гаммы.
Условный номинал открытых контрактов по этому страйку составляет около 1,54 млрд ₽. Но это не сумма, которую кто-то потратил на опционы, и не обязательный объём будущих покупок фьючерса. У каждого контракта есть покупатель и продавец; их итоговые позиции и способы хеджирования профиль не раскрывает.
Снизу ближайшая поддержка — 230 000. Дальше находятся расчётная граница смены гамма-режима 216 019 и крупный уровень путов 205 000. Пока они удалены от цены, интереснее наблюдать реакцию у 230 000 и 235 000.
Удержание 230 000 сохраняет торговлю в ближайшем диапазоне. Закрепление выше 235 000 позволит смотреть на следующие верхние уровни. Потеря 230 000 переключит внимание на нижнюю часть профиля.
Опционный профиль даёт карту возможных реакций, но одного его для решения о сделке мне недостаточно. Крупные позиции на отдельных страйках могут влиять на движение через действия участников и хеджирование. Где именно это влияние проявится, приходится проверять по поведению цены.
Я дополняю эту картину усилиями, которые фиксирует моя торгово-аналитическая платформа. Сегодня, например, было одно базовое усилие на фьючерсе на индекс РТС и несколько усилий на фьючерсе на акции Газпрома. Такие события помогают мне оценивать рынок в более широком контексте.
Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу.
не ИИР
#ММВБ #MIX #фьючерсы #опционы #опционныйпрофиль #Мосбиржа #срочныйрынок #трейдинг #RTS #TradingSilence
TradingSilence
22 сентября в 8:00
Первая сделка по стратегии 750 в новом контракте
Вчера на фьючерсе на индекс РТС появилось усилие стратегии 750. Цена немного поболталась вокруг него, а результат первой сделки вы видите на графике: 390 пунктов. Вроде бы немного, но при торговле десятью контрактами это около 6 тысяч рублей.
Вчера также было зафиксировано усилие стратегии 1000. Сегодня цена достигла его расчётной цели.
После обоих усилий на графике остались уровни для обратного теста. Посмотрим, появится ли от них возобновление движения.
Сегодня пришло ещё одно усилие стратегии 750. О его результате напишу после отработки.
не ИИР
#RTS #RI #фьючерсы #Мосбиржа #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #стратегия1000 #PIT
TradingSilence
21 сентября в 6:34
Что я называю усилием и зачем его искать
После публикации графика P&L стратегии 750 меня спросили, что такое усилие. Вопрос справедливый: слово я использую часто, а на обычном свечном графике кнопки «показать усилие» нет.
Когда я начинал торговать, тоже смотрел на свечи, рисовал фигуры, искал дивергенции и пересечения. Но со временем меня заинтересовало другое: можно ли выделить на графике моменты, когда действия участников рынка заметно отличаются от обычного движения цены?
Для этого пришлось сравнивать объёмы, дельту, открытый интерес, перебирать таймфреймы и собирать статистику. Некоторые формации, которые удалось таким образом выделить, я называю усилиями.
Сейчас моя торгово-аналитическая платформа ищет их в реальном времени на фьючерсе на индекс РТС, фьючерсе доллар-рубль, юане спот, биткоине, эфириуме, а также на фьючерсах на акции Газпрома и Сбербанка. Когда платформа находит усилие, она фиксирует его границы, время появления и уровень PIT. После этого уже можно смотреть, что делает цена.
Зачем это нужно? Усилие даёт мне конкретную точку отсчёта. Можно наблюдать, получила ли формация акцепт, вернулась ли цена на обратный тест, как повёл себя уровень PIT и что произошло с предыдущими усилиями. Вместо вопроса «ну и куда теперь эта свеча?» появляются более определённые вопросы к графику.
На усилиях по фьючерсу на индекс РТС построены мои математические модели 750 и 1000. Их алгоритм прост: после акцепта модель рассчитывает цель в 750 или 1000 пунктов, а при пересечении противоположной границы усилия меняет направление. Результаты этих моделей я периодически показываю через график P&L.
Но для меня усилие полезнее самой механической стратегии. Оно помогает увидеть контекст: где цена уже встречала активность, какие уровни остались без теста и как одно усилие соотносится с другим. Из таких наблюдений и складывается торговый подход. Готового ответа о будущем рынка они, конечно, не выдают. Было бы слишком удобно.
Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях — буду рад ответить, если смогу.
не ИИР
#RTS #RI #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #PIT #Мосбиржа #биткоин #TradingSilence
TradingSilence
19 сентября в 10:27
Стратегия 750: общий P&L за три квартала
В завершение давайте объединим три квартала и посмотрим на общий график `P&L` стратегии 750.
Получается вот такая картина.
Выводы каждый делает сам. Я только ещё раз напомню, что именно мы здесь смотрим.
Перед нами график работы математической модели с очень простым алгоритмом. В основе этой модели лежат усилия. Алгоритм я называю стратегией 750.
С начала года результат этой модели получился таким, как вы видите на графике.
Такие графики я публикую не ради красивой картинки, а как способ показать: в усилиях есть статистическое содержание, которое можно наблюдать, измерять и проверять.
Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли.
Я не торгую стратегию 750 в чистом виде. Как не торгую и стратегию 1000 в чистом виде.
Возможно, на начальном этапе такая механика может быть полезной как учебная рамка. Но опыт не появится, если относиться к трейдингу как к работе конечного автомата: включился по команде, поставил стоп, вышел по команде.
Трейдинг, на мой взгляд, не может быть только таким.
Я за то, чтобы человек развивался. А в чисто механическом действии развития очень мало.
Вокруг самих усилий можно строить более сложные подходы. В своей торговле я смотрю не только на факт появления текущего усилия.
Я смотрю, где находятся предыдущие усилия. Были ли обратные тесты. Какие уровни уже отработаны. Где остаются точки притяжения. Как цена взаимодействует с `PIT`, экстремумами и зонами BigTrade.
Имея на графике общую картину, каждый раз приходится принимать достаточно индивидуальное решение.
Именно так я и воспринимаю трейдинг: как интеллектуальную и творческую работу, а не как механическое нажатие кнопок.
Результаты механической стратегии могут быть хорошей отправной точкой для развития трейдера. Но они не должны быть конечной точкой.
Когда вы начинаете смотреть на график не просто как на набор свечей или баров, а видите за ними активное действие — усилия, тесты, поглощения, BigTrade, зоны притяжения, — взгляд на рынок становится глубже.
Но решения всё равно остаются вашими.
И ответственность за эти решения тоже всегда остаётся за вами.
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
не ИИР
#RTS #RI #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #PIT #срочныйрынок #Мосбиржа #TradingSilence
TradingSilence
19 сентября в 10:11
RI: итоги стратегии 750 после квартальной экспирации
На прошлой неделе прошла квартальная экспирация. Старый контракт завершился, новый только начинает набирать силу. Самое время подвести итоги.
На графике `P&L` стратегии 750.
Для новых читателей кратко поясню: стратегия 750 — это математическая модель, построенная вокруг понятия усилия.
Само усилие в режиме реального времени фиксируется моей торгово-аналитической платформой, которая работает на отдельном сервере.
Если взять усилие за основу, вокруг него можно построить простую торговую модель. Самый примитивный вариант: модель формирует условную позицию после акцепта усилия, а расчётной целью становится 750 пунктов.
Если цена уходит в другую сторону и пересекает противоположную границу усилия, модель выполняет переворот. После этого снова появляется расчётная цель 750 пунктов уже в противоположном направлении.
Это очень просто. Даже примитивно.
И в этом одновременно сила и слабость этой модели.
Сила — в проверяемости. Мне не нужно долго убеждать читателей, что усилия имеют статистическое значение. Это можно проверить самостоятельно: точки на графике видны, результат модели можно пересчитать.
Именно поэтому я время от времени показываю такие графики. Не для того, чтобы продать красивую мечту, а чтобы ещё раз показать себе и читателям: статистическое преимущество существует, его можно наблюдать, измерять и проверять.
Главным инструментом для меня остаётся фьючерс на индекс РТС.
Именно на нём усилия проявляются наиболее интересно. По RI у меня работают сразу две алгоритмические модели: стратегия 750 и стратегия 1000.
Про стратегию 1000 я пишу реже, потому что события по ней появляются нечасто: обычно один-два раза в неделю.
А стратегия 750 даёт сигналы заметно чаще. Бывают дни, когда появляется несколько усилий. Бывают и дни без событий — рынок никому ничего не обязан.
Теперь к результату.
Итог по стратегии 750 за предыдущий контракт — около 10 000 пунктов.
Это результат расчётной модели при торговле одним контрактом. Если пересчитать на условную работу десятью контрактами, то получается примерно 169 000 рублей.
Для себя я давно использую грубое правило: один контракт фьючерса на индекс РТС — это около 100 000 рублей капитала. Соответственно, десять контрактов — около 1 млн рублей.
В таком пересчёте результат за квартал составляет примерно 16%.
Это не сотни процентов и не сказочные иксы. Но 16% за квартал — это больше 5% в месяц.
А 5% в месяц — это уже около 60% годовых.
И здесь важно оставаться реалистами: 60% годовых без риска не бывает. Если кто-то обещает такие результаты спокойно, стабильно и без просадок, я бы как минимум внимательно прислушался к собственному скепсису.
Среди трейдеров, которых я знаю лично и чьи результаты уважаю, 5–10% в месяц на дистанции — это уже очень сильный результат.
Если кто-то способен долго удерживать такие показатели, он обычно прекрасно понимает, насколько это непросто.
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
не ИИР
#RTS #RI #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #PIT #срочныйрынок #Мосбиржа #TradingSilence
TradingSilence
17 сентября в 8:53
📊 Квартальная экспирация: опционный профиль IMOEX
Сегодня квартальная экспирация. В этот день квартальные контракты завершаются, а участники закрывают, переносят и перестраивают позиции и хеджи.
На графике — опционный профиль фьючерса на индекс Мосбиржи.
Красная линия показывает открытый интерес в путах, зелёная — в коллах. Это число действующих контрактов, а не направленный объём покупок или продаж. Столбики отражают разницу сегодняшних объёмов торгов коллами и путами.
Крупные зоны открытого интереса расположены на 220 000 в путах и 230 000 в коллах. Текущая цена — 225 900, то есть находится между этими уровнями.
Опционные уровни имеют значение, поскольку крупные участники и маркет-мейкеры, продающие опционы, обычно хеджируют возникающий риск в базовом активе. Если экспирация проходит внутри диапазона 220 000–230 000, опционы на этих страйках остаются без внутренней стоимости, а премия сохраняется у их продавцов.
Поэтому диапазон может быть зоной интереса для удержания цены. Нижняя граница способна выступить поддержкой, верхняя — магнитом и сопротивлением.
Более ясная картина по фьючерсу, вероятно, начнёт формироваться уже после экспирации, когда на новом контракте вновь наберутся открытые позиции.
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
не ИИР
#ММВБ #IMOEX #фьючерсы #опционы #экспирация #трейдинг #Мосбиржа #срочныйрынок #TradingSilence
TradingSilence
16 сентября в 8:34
📊 Стратегия 750: обновление результата
Это график стратегии 750.
Давно не подводил итоги и не писал о том, что происходило с моделью за последние пару недель. Давайте посмотрим вместе.
Для стратегии эти недели были нелёгкими.
На графике видно, что с конца августа и в первую декаду сентября были, мягко говоря, убыточные дни. В том числе существенный убыток пришёлся на 06.09.
Кажется, в постах выше я показывал этот момент: на очередном политическом заявлении появилось усилие достаточно большой амплитуды, затем прошёл акцепт буквально на несколько пунктов, а после рыночной эйфории, как это часто бывает, случилась апатия.
В итоге это усилие было антиакцептировано в другую сторону, что привело к убытку, связанному с величиной самого усилия.
В такие моменты, на мой взгляд, не всегда разумно открывать сделки. По крайней мере, я такие выносы рассматриваю отдельно и очень внимательно смотрю на соотношение потенциальной прибыли к риску.
Но стратегия на то и стратегия, что она математична и формализована.
Если был выход хотя бы на 10 пунктов, на один минимальный шаг, значит модель формирует условную позицию. Здесь мы смотрим правде в глаза: математика не терпит сослагательного наклонения.
Что есть, то есть.
И текущий график выглядит вот так.
Моё скромное резюме: это очень неплохая траектория для простой формализованной стратегии.
Её можно дорабатывать.
Например, учитывать высоту бара, то самое соотношение потенциальной прибыли к риску, место появления усилия, а также положение текущего усилия относительно предыдущих.
Вчерашний пример, о котором я писал выше, как раз из этой серии: появилось усилие, и цена пришла на тест предыдущего усилия по уровню `PIT`.
В такой ситуации тест `PIT` предыдущего усилия может быть интереснее для сценария шорта, даже если формальный акцепт текущего усилия указывает в другую сторону.
Подобные доработки могут улучшить результат модели.
Но здесь я публикую именно простую математическую модель стратегии 750 и предлагаю дальше наблюдать за тем, как она будет отрабатывать.
Текущий результат модели — 10 860 пунктов.
Если пересчитать это на условную работу 10 контрактами, получается около 169 000 рублей.
График P&L перед вами.
И знаете что? Я вот подумал: Пульс предлагает возможность запускать стратегии для общего пользования.
Возможно, через какое-то время я запущу здесь стратегию 750 или стратегию 1000.
Если вам это интересно, оставьте комментарий. Мне нужно будет разобраться, какие именно формальности необходимо соблюсти для запуска, но думаю, что с этим можно справиться.
Для меня это будет интересный опыт, а для вас, надеюсь, полезный инструмент для наблюдения за моделью.
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
не ИИР
#RTS #RI #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #PIT #срочныйрынок #Мосбиржа #TradingSilence
TradingSilence
16 сентября в 7:07
📊 RI: как я вчера торговал фьючерс
⠀
График фьючерса на индекс РТС, мой излюбленный инструмент.
⠀
Вчера было немного времени, и я побаловался фьючерсами. Торгую ими редко: постоянные читатели помнят, что основной мой инструмент — опционы.
⠀
Причина простая: у опциона ограниченный риск и потенциально интересная асимметрия прибыли. А у фьючерса есть стоп. И этот стоп иногда исполняется с неприятной точностью.
⠀
Если где-то на рынке скапливается ликвидность, цена часто стремится туда, чтобы эту ликвидность снять. Поэтому те, кто торгует фьючерсом, обычно стараются прятать стопы за уже снятую ликвидность.
⠀
На графике я показал, как вчера торговал фьючерс на индекс РТС.
⠀
Зелёные стрелки — прибыльные входы. Красные — закрытия по стопу.
⠀
Точка 1
⠀
Это важное место. Максимум, который вчера появился на новом усилии стратегии 750, был ожидаем и не случайно совпал с уровнем PIT предыдущего усилия стратегии 750.
⠀
Я ожидал обратный тест, поэтому в этой зоне стояла заявка. Она сработала.
⠀
Закрывал я эту сделку на подходе к тесту уровня PIT вчерашнего усилия.
⠀
Там же попробовал открыть лонг от уровня PIT: движение могло продолжиться. Но оно не продолжилось, и я получил небольшой стоп.
⠀
Если продолжения нет и появляется антиакцепт усилия, то по логике стратегии 750 возникает следующая расчётная цель — 750 пунктов вниз.
⠀
Точка 2
⠀
Самым интересным местом для входа в этом сценарии был обратный тест уровня PIT. Он был отработан через перезаход после стопа.
⠀
Именно там я снова вошёл в сделку.
⠀
Дальше закрывался частями, а последний кусочек закрыл уже на уровне цели 750 пунктов.
⠀
И здесь я снова хочу обратить внимание на точность.
⠀
Посмотрите, как интересно стратегия 750 отрабатывает свои 750 пунктов. И как точно работают уровни PIT, которые отмечены на графике.
⠀
Именно ради таких повторяющихся формаций я и продолжаю вести статистику усилий.
⠀
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
⠀
не ИИР
⠀
#RTS #RI #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #стратегия750 #теханализ #Мосбиржа #срочныйрынок #TradingSilence
TradingSilence
15 сентября в 16:22
📊 RTS, H1: декларационный уровень
⠀
График фьючерса на индекс RTS, часовой таймфрейм.
⠀
Этот график мы с вами уже смотрели: разбирали, как было отработано усилие стратегии 1000, куда цена пришла и как противоположное усилие стратегии 1000 — продавец — дало возобновление от своего теста.
⠀
Сегодня хочу обратить внимание ещё на один аспект — декларационный уровень.
⠀
В данном случае это уровень 88 740.
⠀
Декларационный уровень — это ценовая зона, которая возникает как значимый ориентир после сильного рыночного действия и часто начинает вести себя как область реакции цены.
⠀
Иными словами, рынок как будто заранее «объявляет» этот уровень важным.
⠀
Такие уровни нередко становятся зоной разворота или как минимум зоной отскока.
⠀
Гораздо реже цена проходит их гладко, без тестов и реакции.
⠀
Поэтому если есть движение вверх, а выше находится декларационный уровень, то, на мой взгляд, вполне логично внимательно наблюдать за реакцией цены в этой области.
⠀
При подходе к такому уровню можно фиксировать часть движения, а дальше уже смотреть, как именно он будет отрабатываться.
⠀
В некоторых случаях, при наличии дополнительных оснований, от такой зоны можно рассматривать и противоположную идею.
⠀
В данном случае признаюсь: шорт от этого уровня я не открывал.
⠀
Но сам пример работы декларационного уровня выглядит достаточно наглядно.
⠀
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
⠀
не ИИР
⠀
#RTS #РТС #фьючерсы #трейдинг #теханализ #алготрейдинг #биржа #стратегия1000 #уровни #TradingSilence
TradingSilence
15 сентября в 9:41
📊 Рубль, доллар и выборы
⠀
Добрый день, коллеги.
⠀
Немного порассуждаем с точки зрения аналитиков.
⠀
Вы знаете, я не очень люблю аналитический подход. Я в целом слабо верю в то, что можно путём чтения отчётов и сопоставления геополитических событий стабильно и удачно заниматься инвестициями.
⠀
В качестве обоснования своей позиции могу сказать простую вещь.
⠀
Если существует какая-то информация, благодаря которой можно качественно инвестировать, то до рядового аналитика эта информация дойдёт точно не первой.
⠀
А значит, кто-то уже успеет ею воспользоваться.
⠀
А значит, момент удачных инвестиций, скорее всего, уже будет упущен.
⠀
Рассуждение несложное. Оно простое, поэтому его можно критиковать. Но при всей своей простоте оно довольно часто описывает действительность.
⠀
Я вообще сторонник простых ответов на сложные вопросы.
⠀
Но, несмотря на всё вышесказанное, есть некоторые свойства рынка, которые, всё-таки можно учитывать.
⠀
Например, такое важное событие в жизни страны, как выборы.
⠀
Давайте не поленимся и посмотрим, как курс рубля к доллару реагировал на это событие в прошлые периоды.
⠀
В таблице на картинке есть определённая повторяемость.
⠀
Сразу подчеркну: количество наблюдений статистически небольшое, поэтому говорить об устойчивом перевесе вероятности нельзя.
⠀
Но, возможно, за этой повторяемостью стоит некий механизм.
⠀
А возможно, и не стоит.
⠀
Мы этого не знаем.
⠀
Это всего лишь то, как вела себя валюта относительно выборов в Российской Федерации.
⠀
Исходя из этого не нужно делать далеко идущих выводов.
⠀
Просто факты.
⠀
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
⠀
не ИИР
⠀
#USDRUB #рубль #доллар #валюта #выборы #экономика #трейдинг #инвестиции #биржа #TradingSilence
TradingSilence
11 сентября в 17:23
💴 Юань: модель отработана
⠀
График юаня.
⠀
На графике юаня недавно появилась модель, и сегодня она достигла своей цели.
⠀
В начале этого неожиданного движения на укрепление рубля, а надо сказать, что укрепление рубля у нас почти всегда бывает достаточно неожиданным, были зафиксированы усилия продавцов по юаню.
⠀
Именно эти усилия задали тон всему движению.
⠀
Они были отработаны очень технично: каждое получило акцепт, каждое получило обратный тест.
⠀
Это были хорошие места для оценки шортовой идеи.
⠀
Дальше появилась точка вращения и расчётная цель по модели.
⠀
Сегодня цена дошла до этой цели.
⠀
Что дальше?
⠀
Чаще всего после отработки цели по модели цена идёт на обратный тест точки вращения.
⠀
Но это «чаще» не настолько сильное, чтобы я брал такую идею в работу как самостоятельную конструкцию.
⠀
Подобные формации с целью на обратный тест, без сопутствующих дополнительных причин, я обычно не торгую.
⠀
Дополнительными причинами, усиливающими такую идею, могут быть, например, усилия покупателей или усилия продавца, которые будут антиакцептированы вверх.
⠀
Тогда уже на обратном тесте можно будет смотреть зону для входа с целью у точки вращения.
⠀
Но пока формации усилия, по которой мне было бы интересно отторговать это движение, ещё не сложилось.
⠀
Так что продолжаем наблюдать.
⠀
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
⠀
не ИИР
⠀
#юань #CNYRUB #валюта #рубль #фьючерсы #трейдинг #теханализ #алготрейдинг #биржа #TradingSilence
TradingSilence
11 сентября в 17:14
📊 RI, H1: глобальный взгляд на то же движение
⠀
Это фьючерс на индекс РТС.
⠀
Обратите внимание, куда мы пришли.
⠀
Некоторое время назад на графике было зафиксировано усилие стратегии 1000. Это усилие осталось без обратного теста.
⠀
А мы с вами помним: если усилие остаётся без теста, то у графика появляется цель — вернуться и протестировать это усилие.
⠀
Как правило, такой тест проходит в две части.
⠀
Сначала — тест уровня PIT, после чего цена может пойти к экстремуму усилия. В данном случае — ниже, к минимуму.
⠀
Затем — повторный тест, уже в виде манипуляции с уровнем PIT.
⠀
Именно это поведение я считаю наиболее вероятным для подобных конструкций.
⠀
Получив усилие покупок стратегии 1000 пару дней назад, можно было ожидать достаточно амбициозное движение: почти от района 83 000 до 86 700.
⠀
Я, конечно, так долго фьючерсную позицию не держал. Фьючерсами я торгую нечасто, а если и торгую, то обычно достаточно коротко.
⠀
А вот через опционы такая идея могла быть уже гораздо интереснее и спокойнее по риску.
⠀
Итак, два теста усилия стратегии 1000.
⠀
Первый — по уровню PIT, с отходом цены ниже, к минимуму усилия.
⠀
Второй — манипуляция с уровнем PIT выше, почти до максимума бара, после чего цена снова ушла ниже.
⠀
Я делал сделку на тесте уровня PIT с закрытием в районе минимума бара.
⠀
И ещё одну сделку — уже по стратегии 750, о которой писал чуть раньше.
⠀
не ИИР
TradingSilence
11 сентября в 17:03
📊 RI: усилие 750 и точность PIT
⠀
График фьючерса на индекс РТС.
⠀
Сегодня появилось усилие стратегии 750. Оно возникло очень резко и, по сути, стало максимумом сегодняшнего дня.
⠀
После этого был акцепт вниз.
⠀
И здесь снова интересно посмотреть, насколько точно иногда ходит рынок.
⠀
Цена прошла ровно 750 пунктов вниз, а затем вернулась на тест усилия.
⠀
Эту ситуацию я не отторговывал.
⠀
А вот пройти мимо обратного теста уровня PIT уже не смог: там была открыта небольшая сделка от уровня 86 260.
⠀
Посмотрите, насколько точно цена отработала этот уровень.
⠀
Я каждый раз отдельно отмечаю такие моменты, потому что они хорошо показывают важность PIT внутри усилия.
⠀
Тем, кто считает, что рынок — это чистый хаос, можно задать простой вопрос: возможна ли в хаосе такая точность?
⠀
И какова вероятность, что похожий паттерн повторяется с завидной регулярностью?
⠀
Сейчас сделка уже закрыта: ждать завтрашнего дня смысла не видел, тем более цена дошла до минимума усилия и прошла примерно 470 пунктов.
⠀
Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу.
⠀
не ИИР
⠀
#RTS #РТС #фьючерсы #стратегия750 #PIT #трейдинг #теханализ #алготрейдинг #биржа #TradingSilence
