ФЬЮЧЕРС НА ГАЗПРОМ: ДВЕ ЗОНЫ ВЫШЕ ЦЕНЫ

**ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: 92 500 ДОСТИГНУТ** В предыдущем разборе от 16 октября https://www.tbank.ru/invest/social/profile/TradingSilence/adc7543e-ee55-44b2-aa7e-ac3dc58758b1/ мы с вами рассматривали три графика: фьючерс на индекс РТС с опционными уровнями и индикатором GAP, открытые позиции юридических лиц и отдельный опционный профиль. Тогда я писал: «Приоритет пока остаётся восходящим. Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000». При этом особое внимание обращал именно на 92 500: «Причём 92 500 интересен мне не только как возможная цель роста. Цена может протестировать этот уровень и отойти от него вниз». Собственно, теперь всё на графике: цена дошла до 92 500, и реакция вниз состоялась. Получили то развитие движения, которое обсуждали в предыдущем посте. Почему я выделял этот уровень? Основание было в опционном профиле. В прошлом разборе я отдельно отмечал: «На этих страйках дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами, особенно на 92 500». Поэтому сначала меня интересовало прохождение ближайшего барьера — Call Wall 90 000, а затем движение к следующему ориентиру и поведение цены у него. Опционный профиль, который также показан на иллюстрации, помогает понять, почему внимание было направлено именно на эту область. В пользу движения вверх тогда говорила и динамика открытых позиций юридических лиц: разница между длинными и короткими позициями увеличивалась в пользу лонгов. Я учитывал это вместе с опционными уровнями. Отдельно обратите внимание, как в этом движении отработал мой индикатор GAP. Это хорошо видно на графике. Напомню: GAP основан на гармонических моделях и служит для меня дополнением к торговой системе. В предыдущем посте я также подчёркивал, что решение о конкретной сделке связываю с усилиями. И сегодня усилия по стратегиям 750 и 1000 тоже отработали. О них напишу в следующем посте — там есть что разобрать. Если хотите подробнее разобраться в этом подходе и конкретной ситуации с уровнем 92 500, напишите в комментариях. Найду время объяснить в деталях. не ИИР #РТС #фьючерсы #опционы #опционныйпрофиль #GAP #трейдинг

ИНДЕКС ММВБ: ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И GAP ⠀ ЧТО ПРОИЗОШЛО ⠀ На первом графике — опционный профиль фьючерса на индекс ММВБ. Мы уже зашли в область, где дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами. Следующая интересная для меня отметка по фьючерсу — 250 000. ⠀ Второй график показывает сам индекс ММВБ и зоны моего гармонического индикатора GAP. От предыдущей зоны покупок движение вверх возобновилось. Сейчас цена снова возобновляет движение от такой зоны. ⠀ ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ ⠀ Опционный профиль даёт ориентир, а GAP отмечает область, от которой цена уже проявила реакцию. Вместе они делают сценарий движения к 250 000 интересным для наблюдения. Пока я не вижу на графике особых препятствий на этом пути. ⠀ МОЁ МНЕНИЕ ⠀ Дойти до 250 000 можно и без долгой остановки. Но само наличие опционного ориентира и сигнала GAP для меня ещё не повод открывать сделку. Я буду смотреть, появится ли усилие — рыночная формация, на которой строю свои торговые решения. ⠀ ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ ⠀ Если на восходящем движении появится усилие, интересной точкой может стать его обратный тест. Ещё один вариант — вход после акцепта, когда цена проходит экстремум бара усилия. Именно появление такой формации определит, буду ли я торговать движение к 250 000. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #ММВБ #фьючерсы #трейдинг

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ТРИ ГРАФИКА ⠀ ЧТО ПРОИЗОШЛО ⠀ Перед нами график фьючерса на индекс РТС с опционными уровнями и моим индикатором GAP, график открытых позиций юридических лиц и отдельный опционный профиль. Каждый показывает свою часть картины. ⠀ Цена поднялась от Put Wall 85 000 к 89 430. Теперь перед ней Call Wall 90 000 — страйк с максимальным открытым интересом в коллах. Это ближайший опционный барьер, поэтому сначала я смотрю на реакцию цены именно здесь. ⠀ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ⠀ Приоритет пока остаётся восходящим. Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000. На этих страйках дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами, особенно на 92 500. Дальше находится уровень 100 000. ⠀ Если пройти 90 000 не получится и цена вернётся ниже, восходящий импульс ослабнет. Основной нижней опорой опционного профиля в этом случае остаётся Put Wall 85 000. ⠀ Сам опционный профиль вынесен на третий график. На нём лучше видно, почему я выделяю 90 000 и 92 500. Причём 92 500 интересен мне не только как возможная цель роста. Цена может протестировать этот уровень и отойти от него вниз. Поэтому важен не один факт достижения страйка, а то, что произойдёт после. ⠀ ЧТО ДОБАВЛЯЮТ GAP И ПОЗИЦИИ ЮРЛИЦ ⠀ На графике фьючерса цена также пришла в зону, отмеченную моим индикатором GAP. Место интересное, но слепо верить индикатору я бы не стал. Волшебных индикаторов нет: пользу приносит тот, который смещает вероятность в вашу пользу. ⠀ GAP основан на гармонических моделях. Он показывает интересные результаты, и я продолжаю за ним наблюдать. Но гармоническая модель — производное от движения цены, поэтому строить торговлю только на ней я бы не стал. Для меня GAP служит дополнением к торговой системе. Больше я доверяю усилиям: они непосредственно связаны с тем, что происходит на рынке. ⠀ Есть ещё широкая зона около 88 000, где ранее юридические лица увеличили перевес длинных позиций над короткими. Речь не просто о «большом лонге». Мне интересно именно изменение разницы между лонгами и шортами. ⠀ Это видно на втором графике, где показаны открытые позиции. Расстояние между длинными и короткими позициями юрлиц продолжает увеличиваться в пользу лонгов. Для меня это говорит о том, что сейчас они больше склоняются к движению вверх. Одного этого наблюдения для сделки недостаточно, но в общей картине я его учитываю. ⠀ МОЁ МНЕНИЕ ⠀ Сейчас ближайший тест для РТС — Call Wall 90 000. Если цена пройдёт его и удержится выше, я буду смотреть на 92 500–95 000, прежде всего на реакцию у 92 500. Если от 90 000 последует отбой, картину придётся оценивать уже с учётом этого движения. ⠀ Опционный профиль даёт мне ориентиры, график позиций юрлиц дополняет их, а GAP отмечает ещё одну интересную зону. Но решение о конкретной сделке я по-прежнему связываю с усилиями. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #РТС #фьючерсы #трейдинг