ИНДЕКС РТС, М15: ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ GAP

⠀ На 15-минутном графике индекса РТС мы сейчас находимся в зоне покупок по индикатору GAP. Напомню, что это за индикатор и почему я за ним наблюдаю. ⠀ GAP — статистическая волна. Он ищет участки, где возрастает вероятность коррекции относительно сложившейся волновой структуры. У него есть особенность: на мелких таймфреймах он работает хуже, на более крупных — лучше. Поэтому сигнал на М15 мне интересен, но я смотрю на него с учётом масштаба графика. ⠀ GAP сильно отличается от привычного набора индикаторов в торговом терминале: скользящих средних, MACD, полос Боллинджера, осциллятора Чайкина и всевозможных дивергенций на их основе. Они по-разному обрабатывают уже прошедшие цены и объёмы. GAP же не пытается просто сгладить движение или свести его к некоторому среднему. Меня интересует вероятность реакции цены в конкретной части волновой структуры. ⠀ Почему я не люблю строить торговлю вокруг среднего? Рынок не обязан к нему возвращаться. Иногда цена уходит так далеко, что ожидание скорого возврата становится плохой основой для сделки. ⠀ Об этом интересно пишут математик Бенуа Мандельброт и Ричард Хадсон в книге «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» https://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-0922-0.html. Разбирая три резких падения индекса Dow Jones за август 1998 года, они приводят такую оценку стандартной модели: «Вероятность трёх таких падений за один месяц — около одного шанса из 500 миллиардов» (мой перевод). Для обвала 1987 года оценка по той же модели была ещё меньше: ниже одного шанса из 10⁵⁰. Авторы сравнивают масштаб этого числа с расстоянием от мельчайших частиц до наблюдаемой Вселенной. Фрагмент книги, с. 4 https://web.williams.edu/Mathematics/sjmiller/public_html/341Fa09/econ/MandelbroitHudson_MisbehaviorMarketsI.pdf. ⠀ Это не «настоящая вероятность» уже случившихся падений. Это результат допущений модели, для которой реальные рыночные выбросы оказались почти невозможными. В этом и суть моего недоверия к торговле, построенной только на усреднении прошлых движений. ⠀ GAP тоже не даёт стопроцентных сигналов. Если индикатор смещает вероятность в нужную сторону хотя бы в 65–70% случаев, это уже великолепный результат; обычно цифры скромнее. Но знать, где именно появляется такой перевес, полезно. Сейчас на графике РТС GAP отмечает зону покупок, и я предлагаю понаблюдать, как цена от неё поведёт себя. ⠀ Если вам интересно посмотреть через GAP конкретную акцию или другой инструмент, напишите название в комментариях. Построю график, и посмотрим вместе. ⠀ Команда Пульса, обратите внимание на этот формат: читатели предлагают инструменты для разбора, а мы затем наблюдаем, как отмеченные зоны отрабатывают на рынке. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #РТС #трейдинг #Пульс