Как ловить тренд — и что делать с деньгами, пока сигнала нет?
В третьей лекции «Секторов в алго» разбираем второго робота сборника — AlligatorTurtle.
Это более медленная трендовая стратегия: робот ждёт пробоя ценового канала и фильтрует сигнал через «Аллигатор» Билла Вильямса. Заодно разберём, откуда появилась эта логика — вспомним знаменитый эксперимент Ричарда Денниса с «черепахами» 1983 года и принципы их стратегии.
Дальше перейдем к практике: посмотрим схему работы AlligatorTurtle и результаты тестов, создадим робота в OsEngine, настроим параметры и включим автодеплой бумаг через портфель Т-Инвестиций.
И самое интересное — подключим TMON Rebalancer. Пока основные роботы ждут подходящего входа, он паркует свободные деньги в фонде денежного рынка.
В итоге соберём полный комплект и запустим его в реальные торги через Т-Инвестиции.
Смотрите третью лекцию по ссылке или в плеере ниже 👇
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
