☕️ KCX6: стратегия на неделю 21.09–25.09.2026. KCX6 KCG7 Товарищи, провёл полный аудит данных. 🧮

Войти

.09–25.09.2026. Товарищи, провёл полный аудит данных. 🧮 Формула пересчёта. Цена рублёвого фьючерса рассчитывается от мировой цены ICE и курса рубля: 1️⃣ Цена ICE в доллары: Цена $ = Цена ICE / 100 2️⃣ Стоимость лота (10 фунтов): Стоимость $ = Цена $ × 10 3️⃣ В рубли: Стоимость ₽ = Стоимость $ × Курс 4️⃣ В пункты KCX6 (1 пункт = 841,98 ₽): Цена пункты = Стоимость ₽ / 841,98. Проверка на закрытии 18.09 (20:29 МСК): 🔹 KCZ2026 = 277,20 центов 🔹 USDRUBF = 84,27 🔹 Расчёт: (277,20 / 100) × 10 × 84,27 = 2336 ₽ → / 841,98 = 2,774 пункта 🔹 Фактическая цена KCX6 = 2,828 🔹 Расхождение = 54 тика (45 ₽) — нормальный спред. ✅ Рынок эффективен. 📅 Хронология ключевых событий: 🔸 10–11.09 — Дожди в Бразилии (250–500% нормы). Снижение качества урожая. 🔸 16.09 — Запасы ICE выросли до 258415 мешков (+10528 за день) — максимум за 1,5 месяца. Olam и Louis Dreyfus готовят поставку до 200 000 мешков бразильской арабики на декабрьский контракт. 🔸 17.09 — Экспорт Бразилии за 1-ю половину сентября: 1,8 млн мешков (+51,6% г/г). В августе — рекордные 4,15 млн мешков (+31%). 🔸 18.09 — Экспирация сентябрьского контракта ICE. Декабрьский контракт закрылся на 280,50 центов (+1,45%). 🔸 23.09 (ср) — Публикация Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Потенциальный катализатор волатильности. 📊 Технический анализ: Старшие таймфреймы (M, W1, D1): нисходящий тренд. Цена ниже всех ключевых MA. RSI (14) на D1 около 35–40. Stoch ниже 20 — готовится к развороту. Младшие таймфреймы (H4, H1): консолидация. Объёмы критически низкие. MACD на нуле. Сезонность: сентябрь-октябрь исторически — период сезонного дна. Форвардная кривая: нисходящая (бэквордация) — отражение текущего дефицита и ожидания профицита. 🎯 Ключевые уровни: 🔺 Сопротивление 3: 3,000 🔺 Сопротивление 2: 2,900 🔺 Сопротивление 1: 2,850 – 2,860 ➖ Текущая цена: ~2,820 🔻 Поддержка 1: 2,800 🔻 Поддержка 2: 2,750 – 2,760 🔻 Поддержка 3: 2,700 📰 Фундаментальный фон. Медвежьи факторы: 📉 Запасы ICE растут — 258415 мешков. 📉 Olam и Louis Dreyfus готовят поставку до 200 000 мешков. 📉 Экспорт Бразилии — рекорд (+51,6% г/г). 📉 Погода благоприятствует цветению урожая 2027/28. Бычьи факторы: 📈 Качество урожая критически низкое — лишь 10–15% соответствует биржевым стандартам. 📈 Эль-Ниньо (вероятность более 90%) может задержать дожди в октябре. 📈 Ослабление доллара (DXY) поддерживает сырьевые цены. 📈 Ослабление рубля поддерживает рублёвую цену KCX6. 💡 Стратегия на неделю 21.09–25.09. Базовый сценарий (55–60%): Консолидация в диапазоне 2,750 – 2,850. Низкая волатильность до открытия ICE (11:15 МСК). Ключевое событие — 23.09. Медвежий сценарий (30–35%): Пробой 2,750 с объёмом более 40 тыс. контрактов откроет путь к 2,700. Бычий сценарий (10–15%): Пробой 2,850 с объёмом более 50 тыс. контрактов откроет путь к 2,900. 🎯 Конкретные действия. Консервативным трейдерам: ⏸ Оставаться вне рынка до пробоя диапазона. 🔴 Шорт: при пробое 2,750 с объёмом. Цель — 2,700. Стоп — 2,780. 🟢 Лонг: только при закреплении выше 2,850 с объёмом. Цель — 2,900. Стоп — 2,820. Внутридневным трейдерам: 🔄 Торговля от границ: покупка у 2,750–2,760, продажа у 2,840–2,850. 🛑 Стоп-лосс: не более 0,020–0,030 пункта. ⏰ Активные часы: 11:15–20:30 МСК (пересечение с ICE). ⚠️ Риски! 🔸 Гэп на открытии в понедельник из-за новостей выходных. Дождитесь первых 15–30 минут торгов. 🔸 Ложные пробои в условиях низкой ликвидности. Всегда дожидайтесь закрытия свечи. 🔸 Фундаментальные сюрпризы — геополитика, санкции, заявления ЦБ. 💎 Итог: Фундаментальный фон медвежий, но рублёвый фьючерс торгуется справедливо. Сезонность может поддержать цены. Лучшая тактика — дождаться пробоя диапазона 2,750 – 2,850 с объёмом. Не торопитесь. Рынок сам покажет направление. Всем удачной торговли! 🎯☕️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете самостоятельно.

🍫 Какао: обвал на 5,7% за торговую сессию, перепроданность в данный момент и что дальше? Рынок какао пережил один из самых сильных дневных сбросов за месяц. Локальный CCX6 рухнул на −5,69% до 454, мировой CCZ2026 потерял 4,2%, закрывшись на $5354/т. Разбираем причины, уровни и вероятности. 📅 Хронология дня (29.09.2026): 🕐 08:00–11:00 — сползание с 484 до 472. Пробой поддержки 475–480 на растущих объёмах (305 тыс.). 🕐 12:00–15:00 — кульминация продаж. Резкий сброс до 454,0 на объёмах 441 тыс. Свеча 15:00 закрылась на 463,2 (−2,03%). 🕐 16:00–17:00 — продолжение: 461,6 → 457,0. Объёмы 405–412 тыс. 🕐 18:00–21:00 — стабилизация 457–459 на низких объёмах (2,9–69 тыс.). Продавцы выдохлись. 📐 Точный пересчёт базиса: Формула: Цена CCX6 = (CCZ2026 × USD/RUB / 1000) + Базис При CCZ2026 = $5354 и курсе 83,99: расчётная цена ≈ 449,7 пт. Фактическая CCX6 = 457,6. Базис = +7,9 пт — в пределах нормы (+6…+9). Локальный рынок не паникует. 📉 Техническая картина: 🔴 Сопротивление: 465–470 (бывшая поддержка), 475–480, 490–495 (MA100/200). 🟢 Поддержка: 454,0 (минимум 29.09), 450, 439,4 (минимум 22.09). 📍 Текущая цена: 457-458. 📊 Индикаторы (1H): RSI 25–30 (перепроданность), Stochastic 20 (перепроданность), MACD гистограмма отрицательная. Объёмы на вечерних свечах упали до минимума — признак истощения продавцов. 🐻 Медвежьи факторы (давление): 📦 Рекордные поставки: 2,18 млн тонн из Кот-д'Ивуара за сезон (+19,8% г/г). 🏭 Запасы ICE: 3452949 мешков — 2,25-летний максимум. 💱 Укрепление рубля: 83,99 — давит на рублёвую цену. 📉 Слабый спрос: переработка в Европе −4,6% во Q2. 🐂 Бычьи факторы (поддержка): 🌵 Засуха в Кот-д'Ивуаре: в Диво дождей не было, в Далоа — 4,8 мм (на 25 мм ниже нормы). Риск опадания молодых плодов. 🦠 Чёрная гниль: пасмурная погода ухудшает качество бобов. 🛑 Забастовка SYNAP-CI: продолжается с 16.09. Фермеры удерживают какао. 🚢 Задержка урожая: основной сбор сдвинут на 8–10 недель. Недельные поставки менее15 000 т. 🌡️ Эль-Ниньо: вероятность более 90% очень сильного события. 📉 Прогнозы дефицита: Guan Chong — 300–400 тыс. т, StoneX — профицит всего 25 тыс. т. 🎯 Вероятности достижения уровней (до 04.10): 📈 Вверх: 465–470 — 55–60% 475–480 — 30–35% 486–490 — 15–20% 📉 Вниз: 454 — 70–75% (повторный тест) 450 — 50–55% 445 — 35–40% 440 — 20–25% 🛡️ Стратегия: Базовый (55%): боковик 450–465. Ретест 454, попытка отскока к 465. Медвежий (30%): пробой 454 → 450–445–440. Бычий (15%): отскок к 475–480 при засухе или эскалации забастовки. 💡 Для лонга: вход от 450–454 при бычьем паттерне (пин-бар, поглощение), стоп 445, цель 465–470. 💡 Для шорта: вход от 465–470 при медвежьем паттерне, стоп 475, цель 454–450. 🔑 Ключевой триггер: данные по поставкам за неделю (ожидаются в ближайшие дни) и результаты размещения облигаций COCOBOD (30.09). 💎 Вывод: Рынок в фазе сброса. Рекордные поставки и запасы перевесили бычьи факторы. Но RSI и Stochastic в зоне перепроданности, объёмы падают — возможен технический отскок. Налоговый период в РФ завершается, дополнительное давление от укрепления рубля должно исчезнуть. С продолжением ослабления рубля будет оказана поддержка локальному фьючерсу (если конечно это ослабление будет реализовано). Минимумы 454 (CCX6) и 5314 (CCZ2026), вероятно, уже сформированы. Для устойчивого роста нужны новые катализаторы. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете самостоятельно. Предыдущий пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/TruthSeeker/63b05e5d-7cca-486d-9d6d-bd31d7b26ab9

~ 09:55 МСК 29.09.2026, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. 🔴 ГЕОПОЛИТИКА Папа Римский Лев XIV призвал лидеров России, Украины и других стран сесть за стол переговоров — заявление сделано на фоне новой серии ударов по Киеву. Группа «БиБ» заявила о давлении на Украину ради выхода из конфликта — в США звучат призывы ввести бесполётную зону. Трамп намекнул на победу России, призвав Зеленского отправиться в Москву. 🛡️ СВО Группировка «Север» освободила Уланово (Сумская обл.) и выбила украинских пограничников из Крейдянки. Группировка «Центр» взяла Нововодяное в ДНР — перерезана трасса Т0514 между Добропольем и Краматорском. В 127-й бригаде ВСУ — массовые случаи неповиновения из-за незаконных поборов. 🚀 БПЛА МО РФ: за ночь сбито 129 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымом и Чёрным морем. Генштаб ВСУ заявляет о перехвате 3 ракет и 106 дронов из 152 запущенных, попадания в 24 локациях. В ЛНР при атаке на автомобиль погиб 29-летний мужчина, ещё трое пострадали. 🛢️ НЕФТЬ BRV6 Brent $106,60/барр. (+1,79%), WTI $93,32 (+0,8%). Цены растут вторую сессию подряд на фоне тупика в переговорах США–Иран по Ормузскому проливу. Рынок закладывает риск перебоев поставок. 🥇 ЗОЛОТО GDZ6 Спот $4124,57/унция — около минимума за более чем 7 недель. Серебро $60,62 (−0,6%), платина $1699,86 (−1%). Давление — доходность 10-летних трежерис на максимуме с 2007 года и сильный доллар. Учётная цена ЦБ РФ: 11563,48 руб./грамм. 🅱️ БИТКОИН BTCUSDF BTC $83502 (−1,14%). Откат от $87000 до минимума $82600, затем восстановление. За сутки ликвидировано 125925 трейдеров (80,66% — лонги) на $493 млн. Ключевая поддержка — $82000–83000, сопротивление — $85 000. 📉 ИНДЕКС МОСБИРЖИ IMOEXF IMOEX открыл утреннюю сессию на 2248,77 п. (−0,24%), к 09:01 — 2241,18 п. (−0,58%), к 09:51 — 2235,85 п. Давление: геополитика, дорожающая нефть (негатив для потребителей), слабость металлов. Прогноз на неделю: 2230–2300 п. 💱 ВАЛЮТЫ USDRUBF ЦБ РФ на 29.09: доллар 84,4075 руб. (+6,61 коп.), евро 96,2499 руб. (+37,9 коп.), юань 12,5629 руб. (+2,74 коп.). Ослабление продолжается на фоне глобального укрепления доллара. ☕ КОФЕ KCX6 KCZ2026 (Dec 2026) 288,75 цента/фунт (+3,64%, +10,15 цента) — двухнедельный максимум. Причина: засушливая погода в Минас-Жерайс (Бразилия) угрожает урожаю 2026/27 в критическую фазу цветения, фонды закрывают шорты. 🍫 КАКАО CCX6 CCZ2026 (Dec 2026) $5607/т — откат с $5741 (недельный максимум) на признаках избыточных поставок из Кот-д'Ивуара. Портовые поступления с начала сезона — 36500 тонн (данные на 27.09). Засуха сохраняется: в Диво за неделю 0 мм осадков при норме 22,5 мм. Гана размещает первый выпуск коммерческих бумаг для финансирования закупок. 🏦 ДЕФОЛТЫ С начала 2026 года — 507 дефолтов по корпоративным облигациям, почти вдвое больше, чем за весь 2025 год. Из них 430 — фактические с общим объёмом неисполненных обязательств 11,2 млрд рублей. Ключевые секторы: строительство (43,5%), профуслуги (42,9%), оптовая торговля (6,8%). Средний объём непогашенных обязательств — 85 млн рублей. 📈 МАКРОЭКОНОМИКА МЭР повысило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,6% (с 0,4%), но ухудшило оценку инвестиций до −5,4% (с −1,5%). Промышленное производство: прогноз ухудшен до −0,2% (с +0,6%). Точка цикла — 2026 год, восстановление ожидается с 2027-го: ВВП +1,4%, +1,9% и +2,4% в 2027–2029 годах. 📌 ГЛАВНОЕ Иран ждёт ответа США по Ормузскому проливу сегодня. Нефть $106,60, золото на минимуме 7 недель ($4124), биткоин $83500 после ликвидаций на $493 млн. Мосбиржа −0,58% на геополитике. Рубль ослаб до 84,41. Кофе +3,64% на засухе в Бразилии. Какао откатилось от максимумов. Дефолты: 507 с начала года — вдвое больше, чем за весь 2025. МЭР: инвестиции −5,4%, восстановление с 2027 года.

~ 10:00 МСК 28.09.2026, Международный день всеобщего доступа к информации. 🌍 ГЕОПОЛИТИКА Встреча Лаврова и Рубио подтверждена — Захарова сообщила о проработке контакта на полях ГА ООН. Тема Украины — одна из ключевых. Песков: «Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет». 🛡️ СВО И БПЛА За ночь ПВО уничтожила 254 украинских БПЛА над 13 регионами, Московским регионом, Кубанью, Крымом и морями. В Белгородской области погибла женщина, ещё один человек ранен. ВСУ заявляют о 112 перехваченных целях из 165. ВС РФ: взяты Хрипуны (Харьковская обл.), штурм Орехова, удар по ЦОД «Киевстар». 🌍 БЛИЖНИЙ ВОСТОК Трамп отклонил иранский план по открытию Ормузского пролива. КСИР захватил американский подводный дрон в Ормузском проливе. Иран настаивает на дипломатии, но Вашингтон ждёт новых переговоров на этой неделе. 🛢️ НЕФТЬ BRV6 Brent $106,14/барр. (+1,74%), WTI $93,55 (+1,23%). Рост после отказа Трампа от иранского плана. Напряжённость сохраняется. 🥇 ЗОЛОТО GDZ6 Спот $4261,59/унция (−0,5%). За неделю потерял более 2%. Давление: высокие цены на энергоносители и ожидания повышения ставки ФРС. 🅱️ БИТКОИН BTCUSDF BTC $84256 (+0,67%). Диапазон $83890–85100. Взлом Bitget: выведено $83 млн в XRP. 🇷🇺 ИНДЕКС МОСБИРЖИ И РУБЛЬ Индекс Мосбиржи IMOEX2 ~2265 п., снижение на утреннее сессии ~ 0,5%. IMOEXF Курс ЦБ: доллар 84,34 руб., евро 95,87 руб., юань 12,54 руб. USDRUBF ☕ КОФЕ KCX6 Arabica 278,60 цента/фунт (−0,7%). Давление: хорошая погода в Бразилии и рекордный экспорт (4,16 млн мешков в августе, +31% г/г). Вьетнам: 93700 донгов/кг — без изменений. 🍫 КАКАО CCX6 Декабрьский контракт ICE NY около $5300/т — четвёртая сессия роста. Гана повысила закупочную цену до 42400 седи/т (+2,4%). Прогноз сезона 2026/27 — дефицит 300–400 тыс. тонн. 🏦 ДЕФОЛТЫ За неделю 21–25 сентября — 23 дефолта. Новый нарушитель — «ПК Фабрикс» (7-й купон, 6,5 млн руб.). С начала года — 507 дефолтов — вдвое больше, чем за весь 2025 год.