«Системный юань» теперь доступен в автоследовании! 277 дней назад я впервые купил фьючерс на юань. Тогда пополнил на брокерский счет 50 тыс. рублей, чтобы проверить трендовую стратегию на живых деньгах. Было страшно: опыта в алготрейдинге у меня не было, но были результаты бэктеста и теоретическая подготовка. И вот, спустя 9 месяцев, &Системный юань выходит в новом формате. Теперь стратегию можно подключить в автоследовании: мои сделки будут автоматически копироваться на брокерском счёте подписчика. Но прежде – обзор результатов, которых мне удалось достичь за это время Оценка портфеля 69 038 ₽, старт 50 000 ₽: 🔹 Пополнения 5 500 ₽ 🔹 Прибыль 13 538 ₽ 🔹 Доходность +24,5% В конце октября портфель «коснулся» психологической отметки в 70 000 рублей, но затем случилась небольшая коррекция. График доходности портфеля из кабинета брокера прикрепил к посту. Больше занятной статистики по стратегии: 1. Доходность XIRR, то есть с учетом дат пополнений и движения – около 35% годовых. 2. Максимальная просадка -6,5%. В одном из прошлых постов я ошибочно указал -2,85%. В этот раз посчитал значение вручную по данным брокерского отчета. 3. Отношение доходности к максимальной просадке: 3,8 к 1. Близко к эталонным 4-5 к 1 для трендовых стратегий. Последние обновления алгоритма улучшили доходность и профит-фактор в тестах при прочих равных, поэтому со временем и этот параметр подрастет. 3.Прибыль от торговли фьючерсами составила 10 880 рублей, или около 80,4% всей прибыли. Остальные 19,6% обеспечили облигации и фонды денежного рынка. Прямо закон Парето получился. Что дальше? С запуском автоследования результаты стратегии станут публичными, что повысит их прозрачность. А мне больше не придётся делать скриншоты из кабинета брокера: статистику можно будет посмотреть на странице стратегии. При этом сам алгоритм не стоит на месте. Я постоянно совершенствую его исходя из накопленного опыта. За время торговли дважды добавлял фильтры, которые отсекали часть убыточных сделок и улучшали параметры системы. А буквально на прошлой неделе заметил закономерность, которая слабо проявлялась на длинном периоде, но оказалась актуальной в 2026 году. Подключение к стратегии «Системный юань» уже доступен для подключения. Первые сделки планирую в понедельник, куплю фонды $LQDT и, возможно, немного ОФЗ. Дальше все будет зависеть от торговых сигналов по $CRZ6 Свой счет я подключил на минимальную сумму – 26 000 рублей. Кроме того, торговлю по той же стратегии у другого брокера не прекращаю. А значит, моя шкура в игре. На следующей неделе опубликую пост с подробным описанием стратегии, в котором расскажу о принципах работы и особенностях. На любые вопросы готов ответить в комментариях. #трейдинг #автоследование

Ребят всем привет 👋🏻 опишу логику трейда под мир! Вы уже все знаете про мой пенсионный портфель, где отторговываю какие-то 100% темки, и вот втарка под мир, это тоже одна из таких темок🚀 торгую исключительно без плечей, а как правило даже фул ни разу не взял🐹 23.10 после ставки взял 1/3 депо лонгов мирных бумаг по 2420 ожидал откат в сторону 2350 и добрать до 100% депо и тащить это всё под мирные переговоры и АТЭС, но уже спустя 2 дня во вторник мы были по 2540 и я видел профиты в $AFLT 8% $SPBE и $GAZP тоже показывали более 6% профита, и это за 2 дня🔥 Я решил там сократиться, и пониже набрать, что то добрал на проливе 4.11 но утром на панике ждал прокол 2400 и там взять фул, но прокол не дали и я был загружен на пол депо всего, сейчас видим хомячий жор и планки, не исключаю, что в понедельник задернут выше, или вообще перехай на шортистах сделаем, но я решил фиксануть мирные бумаги, с отката под АТЭС думаю снова рассмотрю $CRZ6 кстати тоже катнул под событие, около 1% забрал🐹 Логику и точки входа пишу в закрытом канале, залетайте будем богатеть вместе 💰 👇👇👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skalperdolgosrochniy?author=channel

$CRZ6 Заработал на шорте 20%, а мог бы 100, если бы был опыт торговли фьючерсами и знал больше о манипуляциях на Мамбе Как крупные игроки манипулируют на Московской бирже На современном российском рынке, особенно в паре юань/рубль после санкций 2024 года и прекращения торгов долларом на Мосбирже, крупные игроки (крупные банки, маркетмейкеры и институциональные инвесторы) используют отточенные технические и психологические механики. Их главная цель — заставить частных трейдеров запаниковать и отдать свои деньги в моменты, когда рынок кажется наиболее предсказуемым. Вот основные методы, как «крупняк» манипулирует ценами на Московской бирже, которые напрямую объясняют, почему вас едва не выбило из шорта перед укреплением рубля: 1. «Вынос стопов» и сбор ликвидности (Stop-Hunting) Это самая частая ловушка на фьючерсах. Крупные игроки прекрасно знают юридическую и техническую логику частных трейдеров. Если приближаются выборы или налоговый период, все понимают, что рубль должен укрепиться, и открывают шорты по юаню, выставляя защитные стоп-заявки чуть выше текущей цены. • Как устроен манипуляция: Крупный банк временно выкупает юани, искусственно толкая цену вверх — против всякой логики. Цена доходит до зоны, где стоят стопы шортистов. Стопы массово срабатывают (а стоп для шорта — это автоматическая покупка), что лавинообразно толкает цену еще выше. • Итог: Крупный игрок об этих роботов-шортистов об колено закрывает свои огромные лонги по максимальной цене, ликвидность собрана, сопротивление исчезло. И ровно после этого курс камнем летит вниз — туда, куда вы изначально и рассчитывали. 2. Спуфинг (Spoofing) и фальшивые плиты в стакане В торговом стакане фьючерса на юань вы можете увидеть огромную заявку (так называемую «плиту») на покупку или продажу, которая психологически давит на остальных. • Как это работает: Маркетмейкер выставляет роботом колоссальный объем, например, на покупку, создавая иллюзию, что ниже цену точно не пустят. Частные спекулянты пугаются, начинают закрывать шорты и покупать. Как только цена вплотную приближается к этой «плите», крупный игрок мгновенно (за миллисекунды) удаляет свою заявку из стакана. «Поддержка» испаряется, и рынок проваливается. 3. Манипуляции в период клиринга и «тонкого рынка» На Московской бирже вечерний (18:50–19:00) клиринг, а также вечерняя сессия, когда объемы торгов обычных участников падают. • Суть механики: На «тонком» рынке, когда ликвидности мало, крупному банку достаточно относительно небольшого объема денег, чтобы резко двинуть цену в нужную сторону. Они делают это специально, чтобы за вечер и ночь у спекулянтов с большими плечами за счет промежуточной вариационной маржи затрещали счета, и утром они открылись в панике, за бесценок закрывая позиции. 4. Временной лаг во время уплаты налогов (То толкают, то держат) Период квартальных налогов — классическая ловушка. Экспортеры обязаны продавать выручку, но крупные банки-агенты знают точные объемы и даты этих продаж. Они могут умышленно придерживать рублевую ликвидность или выкупать валюту в начале налоговой недели, создавая ощущение, что «укрепления рубля не будет». Спекулянты, зашедшие в шорт слишком рано, теряют терпение, сомневаются в себе и выходят из позиций. И как только толпа капитулировала, экспортеры вываливают оставшуюся массу валюты на рынок, и рубль резко укрепляется за считанные дни.