$CRZ6 CR1! / Юань–рубль — 12,488 H4 вниз, H1/M15 вверх. Покупатель восстановил структуру, но у 12,477–12,489 рост идёт на слабом вертикальном объёме. Возможен вынос верхней ликвидности, подтверждённого распределения нет. Ключ: выше 12,489 → 12,514 / 12,535 / 12,552. Ниже 12,477 → 12,451 / 12,424 / 12,399. Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к сделкам.

$CRZ6 $CNYRUBF ✅ Профит взят, как и планировал! Сделка отработала отлично: зашли на тесте лонгового имбаланса, покупатель не дал цене провалиться, и цель на PDH (Previous Day High) была достигнута. Зафиксировались. 📈 Смотрим на дальнейшие сценарии (CNYRUBF): 🟢 Для лонга:
Если сформируем имб от 12.3 на споте и там закрепимся, можно будет думать о наборе позиции от теста этого уровня далее на рост. 🔴 Для шорта:
Здесь нужна более хитрая манипуляция — желательно повыше. И ждем инверсию, хотя бы на 15-минутном таймфрейме. Без этого в шорт лезть не буду. Наблюдаем за реакцией на 12.3. Всем профита! 🤝 #CNYRUBF #профит #FVG #аналитика

📈 Контанго и бэквордация: можно ли на этом заработать? Представьте: товар сегодня стоит 100 рублей. А договор на его покупку через три месяца — 105 рублей. Фьючерс и есть такой биржевой договор: цену фиксируем сейчас, а срок исполнения наступит позже. Сам товар получать необязательно — позицию обычно можно закрыть раньше. Если фьючерс дороже товара сейчас — это контанго. Если дешевле — бэквордация. Похожие слова встречаются при сравнении фьючерсов разных сроков: например, ближайший стоит 105, а более дальний — 110. Дальше — дороже. ⚙️ Почему цены разные? Ожидание стоит денег. Товар нужно хранить, а деньги на его покупку можно было бы положить под процент. У валют важна разница процентных ставок. Бывает и наоборот: товар особенно нужен прямо сейчас, поэтому за него готовы платить больше, чем за поставку в будущем. Поэтому разница цен сама по себе ещё не означает, что рынок ошибся. 💰 «А если продать дорогое и подождать?» Допустим, товар стоит 100, а фьючерс — 105. Вы продаёте фьючерс, рассчитывая заработать на снижении его цены. Это называется шорт. К окончанию договора цена фьючерса сходится с ценой товара, по которой проводят расчёт. Но мы не знаем, какой она будет к тому моменту. • Осталась 100 — вы заработали 5. • Выросла до 120 — вы потеряли 15. Это пример без комиссий. Разница исчезла в обоих случаях, а результат получился противоположным. При бэквордации похожая идея возникает у покупателя: взять фьючерс дешевле товара. Но если сам товар сильно подешевеет, покупатель тоже может потерять деньги. 🧰 Как тогда на этом зарабатывают? Один из подходов — купить сам товар и одновременно продать фьючерс на него дороже. Но из разницы нужно вычесть хранение, стоимость денег и комиссии. Ещё понадобятся деньги на обеспечение сделки и возможные промежуточные списания по фьючерсу. Другой подход — использовать разницу цен как подсказку для торговой системы. Например, проверить: когда фьючерс заметно дороже, действительно ли сделки на снижение работают лучше? 🔬 Как мы это промерили Взяли одну нашу систему на фьючерсах юаня и доллара за 2022–2025 годы. После проверки данных в анализ вошли 230 из 375 сделок по юаню и 314 из 402 по доллару. Остальные исключили: нужные данные удалось подтвердить не везде. Идея выглядела логично: чем сильнее контанго, тем выгоднее должны быть сделки на снижение и тем хуже — на рост. Провели 4 отдельные проверки: сделки на рост и на снижение по каждой валюте. Учитывали силу колебаний цены и оставшееся время до окончания фьючерса, чтобы не приписать контанго чужой эффект. На всей истории все 4 оценки выглядели в пользу идеи. Но при разделении истории на раннюю и позднюю части в 3 из 4 проверок связь поменяла направление. То, что выглядело полезным на одном отрезке, на другом показывало обратную картину. Самыми согласованными оказались сделки на снижение доллара: 210 сделок, из них 100 на раннем отрезке и 110 на позднем. Связь сохранила направление в обеих частях. Но даже здесь статистическая оценка оставалась настолько неточной, что допускала и пользу, и вред от более сильного контанго. Поэтому правила системы оставили прежними. Это результат одной проверки, а не доказательство, что заработать на контанго невозможно. 🎯 Что я из этого вынес Контанго и бэквордация помогают понимать, откуда берутся цены фьючерсов. На разнице цен можно строить торговые идеи. Но «дороже» ещё не означает «надо продавать», а «дешевле» — «надо покупать». Сначала нужно посчитать расходы и проверить, работает ли идея на разных участках истории. #трейдинг #пульс_оцени $CRZ6 $SiZ6