Пополнение #309. Четверг - даже золото сейчас в минусе. ⚜️ Сегодня по графику взяла $TGLD@ Рынок в огне настолько, что даже защитные активы просели. Ничего святого. Но график есть график: четверг - день защиты. Открыла приложение, купила, закрыла. Как там ваши портфели? P.S. Инвестиции связаны с рисками. Мой опыт — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на #100рублей. #кошка_челлендж #100рублейвдень #60_30_10 #TGLD #золото

Здравствуйте! Покупки вторника и последняя зимняя неделя День #309 💰Всех приветствую! Выходные закончились и стартовала сокращенная будничная неделя, пора совершить покупки Пополнил свой счет на 450 руб., и приобрел как и планировалось вчера - 1 шт Транснефти $TRNFP и 1 акцию Сбербанка $SBER, тем самым увеличив будущие летние дивиденды Кстати, 27 февраля совет директоров Новатэка $NVTK даст рекомендацию по дивидендам, интересно посмотреть какую доходность подарят в этот раз, думаю высокую ждать не следует, да и у меня в портфеле маловато газового гиганта (пока что), как и всего другого 😅, но все что больше 0 - уже отлично ! Зимний сезон заканчивается, следом март и много финансовых отчетов от интересующих меня компаний, и конечно же довольно скоро начнут рекомендовать дивиденды по большинству компаний, что меня интригует и мотивирует пополнять свой счет и дальше Всем легкой недели и отличного настроения ❤️ • Стоимость портфеля: 117 275.13 руб. • Сумма вложений: 114 200 руб. • Дивиденды/купоны за ОП: 0 руб. • Общий рост/убыток: + 3 075.13 руб. • Рост/убыток за ОП: - 1 739.59 руб. • Факт/план: 117 275 / 250 000 (46.91%) -0.08% д/д Подписаться: По рублю к миллиону 🪙

Всем привет! Покупка на сегодня #309, обращаю внимание покупаем один лот. Напомню это челлендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем. Покупка #309 🟢 «ВИ.РУ» 64 rub #VSEH $VSEH 1 лот #каждыйсможет #челенджсколлегами

#309 Какую стратегию используют чаще всего?  Одна из самых популярных у хедж-фондов стратегий называется #лонг_шорт. Она предполагает, что управляющие фондов ищут недооцененные акции для длинной #позиции и переоцененные акции для короткой. В качестве стандарта индустрии используется соотношение 130/30: 130% — размер длинной позиции, 30% — размер короткой позиции Стратегия 130/30 предполагает, что у фонда есть условно 100 рублей капитала, которые он вкладывает в недооцененные, по его мнению, бумаги (длинная позиция). Затем он занимает у брокера ценные бумаги на сумму 30 рублей, ожидая, что их стоимость скоро упадет (короткая позиция). Продавая эти ценные бумаги, фонд получает еще 30 рублей, которые потом добавляет к своим длинным позициям. В итоге выходит, что в портфеле лонг-позиция на 130 рублей, а шорт — на 30 рублей. Стратегию лонг-шорт также часто используют исследователи при анализе различных факторов, которые описывают движение рынков. Например, value-фактор моделируют через покупку акций, которые стоят дешево по фундаментальным показателям, и продажу акций, которые стоят дорого по фундаментальным показателям. Разницу в доходности называют доходностью #value фактора. По похожим принципам моделируют моментум-фактор и фактор волатильности. Несмотря на то, что лонг-шорт-стратегия помогала фондам заработать в определенные периоды на фондовом рынке, как, например, в #кризис_доткомов в 2000—2001 годах, новое исследование квант-аналитиков #Дэвид_Битца, #Гуидо_Балтуссен и #Пим_ван_Влит из Роттердама доказывает, что лонг-шорт стратегия менее эффективна, чем стратегия #лонг_онли (инвестиции #только_в_лонг).