Хэштег #fluor | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📌МАРЖИНАЛЬНЫЕ АКЦИИ. Ликвидность и надежность. СТАВКИ РИСКА📌 ☝🏻Инфо, на мой взгляд, полезна как для пользователей «плеч», так и для их противников. ❓Довольно часто вижу в пульсе вопросы типа: 🔹«какие акции у Тинькова самые маржинальные?» 🔹«на какие акции ТИ даёт бОльшее плечо?», а ещё 🔹«можно ли считать показатель «плечистости» - надежностью?» Итак, давайте разбираться: «Плечистость» у Тинькоффа - это показатель ликвидности, как он пишет. А надежность и ликвидность это всё таки не одно и то же. ✅Немного из азов теории: Каждая ценная бумага обладает тремя главными характеристиками (в разной степени): доходностью, надежностью и ликвидностью. Так вот, надежная бумага не всегда бывает ликвидной. Ну и, соответственно, высокодоходная бумага редко бывает достаточно надёжной. Подробнее о самих понятиях Вы сможете узнать, зайдя в мой профиль и подписавшись. Моих «действующих» подписчиков тоже приглашаю заглянуть в профиль. Там есть для вас кое-что новое ⏩ ✅Теперь ближе к практике: У нашего брокера (ТИ) есть перечень ликвидного имущества, где по популярности перечислены акции, имеющие РАЗНЫЕ СТАВКИ РИСКА, т.е. разную вероятность изменения цены (ссылка на перечень в конце поста). При чём, там расписаны ставки на акции, которые даются на кредитное плечо как в ЛОНГ, так и в ШОРТ. ☝🏻Это весьма полезный перечень, так как с его помощью можно понять не только, какое «плечо» даст вам брокер на ту или иную акцию, но и какие акции по мнению брокера являются наиболее ЛИКВИДНЫМИ или РИСКОВАННЫМИ, какие акции очень опасно брать в шорт, а какие- не стоит держать даже в лонге. Как правило, % ставок риска в лонг меньше, чем в шорт, причём, разница м.б. существенной, как например у 29.44/58.76, 42.24/84.96, 29.44/66.41 или 37.59/76.89 Но бывает и наоборот: ставка риска в лонг выше, чем в шорт (,%: 59.04/53.76, $ UNUM: 30.28/26.56, #PM 26.9/25.44) Однако, ситуация на рынке постоянно меняется, а значит, могут поменяться и ставки риска. Так например, Nokia еще недавно имела ставки риска (лонг/шорт) 43.75/35.72, а сейчас в лонг риск стал ниже: 27.75/32.25. Самые низкие ставки риска из популярных компаний имеют (%, лонг/шорт): AMGN 22.56/25.44 REGN 22.56/25.44 AMZN 22.56/25.44 TMO 22.56/25.44 22.56/25.44 22.56/25.44 TSN 22.56/25.44 AFLT 22.56/25.44 DSKY 22.56/25.44 АЛРОСА 22.56/25.44 Лукойл 22.56/25.44 Chevron 22.56/28.82 {$FB} 23.44/26.56 {$POLY} 23.44/26.56 23.44/33.4 NEM 25.18/28.82 Ford 27.75/28.82 28.6/28.82 И, как ни странно, {$DISCA} 26.9/27.69 Самыми рисковыми и волатильными акциями Тинькофф сейчас считает: 100/100 ROKU 89.76/227.61 69.75/110.25 89.76/227.61 OZON 91/189 65.19/101.64 PALANTIR 62.79/93.21 {$LNTA} 75/125 А вот самой популярной Тесле, надо сказать, наш брокер приписывает далеко не самую высокую волатильность: 45.24/61.29, равно как и непредсказуемой : 46.71/56.25% Ставки риска: