{$SFZ2} #SPY_по_воскресеньям на 31 октября – 4 ноября 2022. Краткий вывод: рынок с честью преодолел крайне сложную неделю с серией разочаровывающих отчетов it-гигантов и открыл для себя вышестоящие цели. Я готов перевернуться в лонг по QQQ через маржинальный etf, но буду смотреть по ситуации. Моя позиция: куплен 40-колл на VIX с экспирацией 20 декабря и шорт по насдаку со стопом 11700 пт (285 пт по QQQ). 1. #SPY среду была очень интересная распродажа на высоких объемах и сформировался медвежий паттерн «падающая звезда», что намекало на продолжение нисходящего тренда, однако отчет эпл вытянул рынок. Из возможных негативных событий осталось два на ближайшее время: ошибка ФРС и геополитика. Оба нельзя спрогнозировать. По технике, мы пока еще в медвежьем тренде, но вероятная цель - 400 пт. Мне кажется, что в понедельник-вторник цена охладится немного (возможно, в пятницу еще шорты крыли капитально). Плохая точка для формирования какой-либо позиции. 2. На #QQQ я играю в шорт через фьючерс на насдак, однако, картина уже не выглядит шортовой: если закроемся выше 285 пт (100 ема на дневке и 200 ема на недельном), то это хороший сигнал на поход к 300 пт в связке с паттерном «голова и плечи». Не знаю, конечное ли это дно, но локальное – как минимум. 3. #VIX пока падает, так как все успокоились и рынок удержался. Сигнала пока нет, предвестником интересного станет пробитие фиолетовой трендовой линии. При достижении индексом области 20-22 пт будет иметь смысл его лонгануть месяца на три вперед. Опцион остается у меня на черный день, который легко может случиться до нового года. И не случиться тоже. 4. #S5FI имеет перекупленность, которая ранее приводила к охлаждению рынка и завершениям ралли. Здесь пока все не очень критично. Однако вот S5TW (количество акций из SPY выше 20 ема) как раз в критической зоне и такая картина уже являлась опережающим индикатором. Здесь просится коррекция. 5. #AAPL отыграл вариант с отличным отчетом. Хз с чем были связаны продажи в среду и четверг – я обрадовался, что кто-то уже знает о провальном отчете, но нет (похоже это твиттер в унитаз смывали). Объемы конкретные, так что здесь падения не ожидаю. Ретест сверху 150 пт и дальше наверх. Яблоки можно даже лонговать на продолжении тренда от 20 ема, но экономическая ситуация, на мой взгляд, развивается не очень. 6. У #MSFT отчет лучше ожиданий…вернее сказать, лучше, потому что могло быть хуже. Но яблоко его за собой наверх подтянуло. Пока торгуется в диапазоне 225-250 пт и мы отскочили от нижней границы. Соответственно, нам выше. 7. По #SMH на всеобщем позитиве закрылись выше 20 ема. Цель, казалось бы, 200 пт и дальше уже вряд ли. Если взглянуть на объемы, то все как-то не очень. Посмотрим, жду реакцию на сопротивление 200 пт. 8. #RUT резко повеселел и даже в среду-четверг особо в коррекцию не ушел. Возможно, инвесторы уже заранее формируют позицию в мелких компаниях, которые сильно выиграют от прекращения поднятия ставки. Цель выше, ема 200, но, если ФРС скажет что-то не то, тогда этот рост весь скиснет. Событие сие, правда, маловероятно. 9. У индекса DJI явно наполеоновские планы…у меня, к сожалению, нет возможности его шортануть через опционы, но гляньте на отрыв от скользящих и перегрев по RSI! Напрашивается коррекция. В дальнейшем прибыли компаний будут падать, в них произойдут сокращения… В среднесроке (до года) ситуация-то не очень. Пока цель 31,5-32к. P.S. в этот раз меня заинтересовала картина на #JNK. Это индекс высокодоходных корпоративных облигаций США. Посмотрите на ускорение вверх, на объемы… Такая согласованность движения JNK и SPY – это бычий сигнал. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFZ2} #SPY_по_воскресеньям на 24-29 октября 2022. Краткий вывод: неделя обещает быть волатильной за счет избытка отчетов компаний, имеющих крупнейшую долю в индексе SPY. Безопасная стратегия – не торговать и смотреть за ситуацией, опасная – занять небольшую позицию согласно своим убеждениям и добавить, в случае правоты. Моя позиция: куплен 40-колл на VIX с экспирацией 20 декабря и шорт по SPY со стопом 380 пт в безубытке. 1. #SPY решил дождаться отчетов техов в диапазоне 355-380пт. По macd пока продолжение ускорения бычьего моментума, rsi вышел из перепроданности и находится в середине диапазона. По ощущениям, все просадки на прошлой неделе выкупались, так что находится в шорте сейчас не очень комфортно. Я выйду из позиции, если будет закрытие дневной свечи выше 381 пт. Войти заново всегда можно, а тут не исключено развитие ралли до 400 пт и 200 ема. Ожидаю реакцию (отскок вниз) на уровень 380 пт и слежу за отчетами техов. 2. На #QQQ отыгрывается дивергенция по rsi и похоже что цель 285 пт минимум. Интересно, что macd дает точку входа в лонг на уровне 278 пт. Так-то да, но я не играю в лонг на падающем рынке. Умные люди уже все посчитали и ввели простой фильтр вроде «лонг только если цена выше 200 ема». Если техи не разочаруют, то можем и неплохо вверх сходить, только глобально я бы на это не ставил. По графику, жду выше. 3. #VIX, скорее всего, откроется небольшим гэпом вверх в честь понедельника, но дальше продолжит сползать до новых потрясений. Не исключаю новую неделю лонгов с капитальной раздачей позиций в пятницу. Опцион, естественно, продолжаю держать, так как именно на этой неделе есть шанс увидеть плохой отчет и пикирование вообще всего рынка в тартарары. Хотя, думаю, что шанс на это не очень высокий. 4. #S5FI говорит, что сейчас плохой момент для занятия шортовых позиций, так как апсайт до критической зоны вверх колоссальный, но и лонговать уже несколько поздновато. Думаю, что увидим ближе к 50. 5. #AAPL – очень сильная акция, да еще и любимчик крупных игроков. Отчет в четверг, полагаю, встретим на уровне 150 пт. А дальше интересно: эпл сокращает заказы на новые телефоны, что плохо и показывает прогноз падения спроса…однако, на этом отчете сие вряд ли скажется, только на следующем и то, если декабрьский спрос их не вытянет. Надо смотреть на поведение цены перед отчетом – я не поверю, что ни один крупный игрок не получит инсайд и не решит заработать на этом. Надо смотреть на объемы торгов перед отчетом, так как весьма вероятен памп для раздачи крупной позиции. Я нарисовал вариант с провалом на отчете, если все будет нормально, то это существенно приободрит рынок. 6. #MSFT цель 250 пт, во вторник отчет…будет хороший – подразгонит еще и яблоко, будет плохой – обломает рынку весь бычий настрой. 7. По #SMH дивергенция была? Была. Сбросили? Сбросили. На 20 ема было много отличных реакций, но закрылись в пятницу мы без отскока. Вероятно, дойдем до уровня 190 пт и пойдем вниз. 8. #RUT торгуется вяло в боковике. Уровень 1650 пт пока держится, но еще удары об него, думаю, будут и, при пробое, увидим серьезную распродажу. 9. Нет, нет и еще раз нет. Уж что-что, а ралли от #DJI я не потерплю. Ситуация в мире и экономике США настолько мрачна, что уж промышленность должна в трубу вылететь с прицелом на год. Мы можем сходить и на 32к, но дальше полетим вряд ли. Там будет хорошее место для покупки долгосрочных пут-опционов. Возможно, я так и сделаю. P.S. в этот раз меня заинтересовала картина на VVIX. Мы дошли до крайне низких отметок, отработали двойную вершину и рисуем паттерн разворота. Как знать, может это первая ласточка паники? Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFZ2} #SPY_по_воскресеньям на 17-21 октября 2022. Краткий вывод: по SPY ожидаю в понедельник-вторник вялой протрговки на текущих уровнях, а дальше все будет зависеть от решения ФРС. Сейчас плохой момент для открытия спекулятивных позиция – время следить и распоряжаться уже открытыми. Моя позиция: шорт SPY со средней 380 пт с учетом остатка прошлой позиции и 40 колл на VIX с экспирацией 20 декабря 2022. Анализ рынка: 1. #SPY до среды сползал вниз так уныло, что на это даже неинтересно было смотреть, а вот с четверга пошла волатильность! В результате мы все еще в пределах нисходящего канала, однако я уже не уверен, что мы просто дальше сползем до 340 пт: 19 числа заседание ФРС, так что пару дней постоим коло текущего уровня, а дальше опять американские горки, причем очень многое будет зависеть от риторики ЦБ США. Базово цель 340 пт, но любая новость может все поменять. 2. По #QQQ придерживаюсь предыдущей позиции – проторговка в нисходящем канале до уровня 240-250 пт и отскок выше. Через неделю отчеты техов, ммм… Думаю, если ФРС ничего критичного не брякнет, то этот индекс будет вяло себя показывать, а вот через неделю посмотрим: любое разочарование в крупной айти-компании и индексы за пару дней еще на -20% отъедут. 3. #VIX нарисовал двойную вершину или чашу с ручкой – тут уж кто что увидит. Один сигнал говорит, что нам на 15 пт вниз, а другой – на 15 пт вверх. Вот и думайте теперь… Пару дней подсползем до 30 пт, а потом фрс подольет маслица в огонек. В целом, индекс страха постепенно накаляется и где-то должна наступить развязка. Пока непонятно где, но, похоже, в текущем квартале. 4. #S5FI находится на уровне 10 пт и это сигнал, что скоро может быть отскок. Неплохой сигнал на покупку, но я бы пока лучше в кэше посидел. Лонговать раньше, чем ФРС скажет, что заканчивает поднимать ставку, считаю довольно опасным. 5. #AAPL – сильная акция. До отчета будет вяло торговаться в канале до отчета. Отчет может, кстати, неплохим оказаться, поэтому я бы с удовольствием закрыл бы в эту пятницу шорт и ждал бы следующую неделю в готовности отыграть отскок через TQQQ. 6. По #MSFT от уровня 220 пт получили отскок на волатильности в четверг, но, думаю, это не совсем то: полагаю, нам опять в тот же район. Жду в диапазоне 220-230 пт, но на графике еще и дивергенция сильная, так что, возможно, кто-то крупный что-то знает и заранее играет на повышение. 7. #SMH движется в рамках моих представлений с прошлой недели. Сейчас с чипами вообще идет сплошная борьба между странами с санкциями и различными ограничениями, так что глобально дорога вниз, что подтверждают сигналы macd и АО. Цель 150 пт. 8. #RUT торгуется в области 1650-1750 пт. Нет ни лонговых, ни шортовых сигналов. В целом, это неплохое место для формирования портфеля из тщательно отобранных перспективных компаний из данного индекса с прицелом на год. Я таким не занимался и пока нет времени, к тому же весьма вероятно, что, на фоне снижения SPY, эти компании еще процентов на 20-30 могут упасть, так что осторожнее. 9. #DJI тоже в зоне поддержки доковидного максимума. Считаю, что вот ему точно ниже, так как экономика сейчас будет страдать очень сильно. Хорошей идеей было бы купить путы на 25к DJI с прицелом на год. Надо посмотреть цены завтра, стратегия неплохая, на мой взгляд. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFZ2} #SPY_по_воскресеньям на 10-14 октября 2022. Краткий вывод: по #SPY ожидаю в понедельник откупа части пятничного падения, но к концу недели индекс, вероятно, будет торговаться ниже текущего уровня. Моя позиция: шорт #SPY со средней 380 пт с учетом остатка прошлой позиции и 40 колл на #VIX с экспирацией 20 декабря 2022. 1. #SPY все же решил выйти из зоны перепроданности и скорректировался до 20 ема, но там застрял и улетел вниз от верхней границы красного канала, чем спровоцировал меня на продажи. Если посмотреть по истории 2022 года, то индекс всегда несколько раз бился об сильную поддержку перед пробоем, а сейчас цену сверху пождимают скользящие и тем самым повышают вероятность пробития уровня 360-365 пт. Мы вторую неделю подряд закрываемся в пятницу на этой поддержке без откупа под конец – плохой знак для поклонников вечно растущего рынка. Цель прежняя – 340 пт. При приближении к этому уровню буду крыть шорт и смотреть варианты для отыгрыша локального отскока. Мой стоп по шорту – закрытие выше 380 пт (безубыток). 2. #QQQ торговался в диапазоне 260-275 пт, тоже отскочил от 20 ема и готовится пробить свой минимум. По RSI дивергенция, с другой стороны, мы не в зоне перепроданности, так что жду проторговки в нисходящем канале и цель находится на уровне 240 пт – доковидный хай. Там получим лютую перепроданность, панику, откуп и, возможно, интервенции ФРС (скорее всего словесные). Если откупа не хватит или вмешается геополитика, то начнется ад, на который я ставлю опционом на VIX. Если хватит – то ад отложится, и мы отскочим пунктов на 20-50. 3. #VIX техничненько отскочил от пробитой ранее трендовой линии (тест в качестве поддержки – это хороший бычий сигнал) и 20 ема. Не знаю, насколько вообще адекватно говорить про техничность индекса волатильности, но выглядит просто потрясающе. Пока все в рамках стратегии – нам выше. На панике (#VIX более 40) я буду смотреть, где фиксировать прибыль и покупать 30 путы на тот же викс – взлет волатильности всегда крайне краткосрочен. Пока ждем. 4. На #S5FI тоже отскок вниз от 20 ема. Происходящее показывает, что, когда этот индекс находится в критических зонах (менее 10 или более 90), – это хороший момент для занятия соответствующих позиций. Сейчас высока вероятность, что он пойдет ниже, так что лонгового сигнала тут нет 5. #AAPL будет вяло сползать вдоль канала вниз. Если обойдемся на неделе без потрясений, то к отчету 27 октября будем болтаться на уровне 130 пт, если нет – поддержка 100 пт. Еще я обвел «чудесный осциллятор», показывающий потенциальный вход в шорт на пробое минимума пятничной свечи (как индикатор направления, а не призыв к действию). У компании не все так хорошо, как кажется, а это огромная часть экономики США – плохой отчет = минус 20-30% по акциям и только за счет этого SP500 отъедет на 2%, без учета сопутствующих распродаж всего на свете. 6. По #MSFT протестировали уровень 250 пт в качестве сопротивления и успешно отскрчили от него вниз. Рисует дивергенцию по RSI, но отработку ее, скорее всего, получим от уровня 220 пт. Пока нам туда. 7. #SMH обыгрывал уровень 200 пт: в июне был ложный пробой, на позапрошлой неделе еще один пробой уровня, далее на прошлой неделе ретест 200 пт в качестве уровня сопротивления и отскок ниже. Следующая цель 175-180 пт 8. #RUT очень волатильный и, в отличии от всего разобранного выше, УЖЕ торгуется в зоне доковидного максимума. Ожидаю торгов в области 1650-1750 пт. Будет паника – улетим вниз с очень сильным ускорением. 9. #DJI тоже в зоне поддержки доковидного максимума. Ожидаю вялых и унылых торгов около 29000 пт. Спасибо за внимание и удачной торговли.