Хэштег #rut | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

💡 ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Солидарны? Что прожарим? Как вам от Продолжение роста диагональю серым счетом до недавнего времени было глубокой альтернативой и честно говоря вот то что сейчас происходит очень похоже на разворот с целью обновления максимумов волной 3 серым счетом Сразу скажу, у меня даже в мыслях нет закупаться на текущих уровнях ибо структура движения носит ну оч спекулятивный характер И то что сегодня отросло на 10ки процентов, завтра так же скинут Как это будет выглядеть? - со ставкой вопрос на мой взгляд совсем не очевиден и я скорее ставлю на ее увеличение если не сегодня так на сл заседании. Опять же рост фонды в разрезе возможной разрядки напряженности в геополитике - это мягко говоря авансом, чистой воды спекуляция... Отсюда вывод: Бычий сентимент на данном этапе оч. силен, 200МА пробита на недельном насквозь, но если скажем надежда на светлое будущее не оправдаются, можно получить точно такую же волатильность в обратную сторону и через треуг-к в волне В продолжить снижение так же уже понятно что будет выше 22800 ближайшая цель И здесь тоже понятно что тут локально рост под 100 скорее всего волной 3 диагонали американский смолкап имеет хорошие шансы быстро прибавить 10-12% и обновить максимумы волной 3 со слабыми бумагами в целом все понятно По АО видно мощный импульс и сейчас идет АВС откат собственно как и предполагалось 18.40 минимально и оптимально Еще одна слабая история которая не добила откат Объединяет их то что снижение было не только мощным, но и качественным, в случае с афк явным импульс, в магните явный клин - все это говорит о том что снижение после отката возобновится Однако локально, спекулянты могут подкупать то что плохо лежит-) А вот сильные истории мало того что откупили, на текущем хайпе пока всякий мусор продолжает корректироваться, эти могут и максимумы обновить Здесь очень важно понимать что крупное снижение - это практически всегда одна нога в большой коррекции Далеко не ходить, возьмем S&P500 дотком коррекция в 00-03гг это одна нога . а кризис 07-09 вторая = полноценная коррекция То что пробой 200МА на недельном оказался ложным дает возможность предположить дальнейший рост волной 3 в диагонали Тем не менее резкий разворот вполне возможен Еще одна сильная история Если цена продолжит обновлять максимумы = явное растяжение и цели в р-не 7500 Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов 2ной зигзаг серым счетом как коррекцию к мощному снижению Вот это вполне может продолжить рост в диагонали ибо структура на рост не выглядит законченной Все что плохо лежит... Здесь так же предполагаемый откат продолжается Причем возможно треуг-к окажется большим размером Если текущая 50МА не остановит рост, еще может пройти 10-15% Ну тут как бы нужно понимать что 3ные етф я стараюсь НЕ размечать и уж никак не из вредности-))) Во первых они в силу своей специфики не имеет человеческого вида, во вторых оч волатильны Ну и в данном конкретном случае одни тройки в разные стороны = повышенная вариативность в разрезе которой разбирая недавно Китай мы пришли к тому что в основном все выглядит за дальнейший рост Отсюда имеем продолжение отката 2ным зигзагом Нюанс в том что серым счетом волна D треуг-ка в рамках волны-связки Х скоро закончится и пройдет откат волной Е а вот цветным можно продолжить рост и без отката 🔥 присоединяйтесь к ленте и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов. Есть что прожарить в комментариях?

💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ продолжаю подбирать. Полагаю что цена может удвоиться в этом году чтобы говорить о растяжении нужно начала мощного роста Пока его нет - предполагается продолжение волны В с выходом выше Полагаю максимумы локальные обновим, но есть нюанс Если цена не уйдет в растяжение синим счетом можем пойти серым через импульс с коррекцией Здесь наверняка 4-5 внутренние волны в составе текущей А На кокай-то инерции еще полагаю выше пройдем, возможно к верхней границе канала однако здесь уже крупная зона сопротивления + не протестирована зона крупной поддержки (максимум волны W) Не смотря на то что все идет по плану, разметить красиво не получается Пока идем выше - это рост вполне может продолжится растяжением Т.Е. размечать будем в динамике Наглядно видно что цена обновит локальные максимумы, но не факт что уйдет в растяжение, а возможно сформирует волну 1 и выйдет на коррекцию так же идем туда куда надо, но вопросы есть Продолжение треуг-ком волной 4 на мой взгляд выглядит гармоничней Однако очередной отбой от 50МА на недельном тф может вместо коррекции увести цену в растяжение/ в смолкапе так же с выводами спешить не хотелось бы На крупных (вчера смотрели) имеем и тест пробитого канала и поддержку 50МА Здесь же пока цена ниже выделенного уровня любые заходы наверх могут идти в рамках продолжения волны В Чтобы говорить о возвращении к росту нужно хотя бы пробить 200МА ЛОНГ 5% ПОЗИЦИЯ ВХОД: 482.48 Стоп на шиpоте -3% pиска ЛОНГ 5% ПОЗИЦИЯ ВХОД: 155.75 Стоп на шиpоте -3% pиска По панели пpибоpов Кpичащие шиpоты S5TW, S5FI, S5TH, S5OH - все pисуют молоты на своих уpовнях и должны подняться выше = pынок должен сквизануть дальше за своё истоpическое сопpотивление Вывод: Подхват скользящей на SP500 нужно уважать + подзаpядка по шиpоте выглядит идеально (см. уpок. «Гид по шиpоте pынка»). Пpодолжаем добавлять последовательно в лонг на следующей неделе, выстpаивая стpатегию на шиpоте. Стоп за фитилями. Кpаткосpочно pынок должен пpодолжить свой сквиз до тех поp пока все шиpоты заново не уйдут в пеpекупленность (80-90%), а им есть куда pасти, оттуда нас может ждать более глубокий пуллбэк к 50 скользящей на коpоле Идеальные цели для текущего лонга: ES до 5000, SPY до 500. Но следим за XLK у 200 и MSFT у 400 Стpатегическая точка входа не меняется - 50 MA Позиция в закрылась по стопу в безубыток после получения прибыли ✅ 2188 вышли на указанный уровень от поста 26 декабря. Прибыль +8,5% Как Профит? удерживаете еще? 🔥⚡ ПРОЖАРКА - проверяем вместе с пульсянами самые интересные из каналов "трейдеров"- уникальный проект в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP

✅ 📈 Рост рынков: откуда деньги? Индексы США растут, трежерис тоже, золото и крипта не падает. Появляется справедливый вопрос: «Откуда деньги?» 🗓 За 1.5 месяца: • $SPX {$TSPX} S&P 500 прибавил 14% • $IXIC Nasdaq вырос на 17% • $RUT Russell 2000 вырос на 21% • Доходность 10-летних трежерис упала на 1% Примечательно, что значительный приток средств идёт в компании средней и малой капитализации. • Приток средств в компании средней капитализации достиг 4,7 b$, что является самым высоким уровнем с декабря 2021 года. • Фонды малой капитализации получили 4,5 b$, что стало вторым по величине притоком с июня 2022. Бывшие аутсайдеры в лице компаний средней и малой капитализации станут драйверами роста для американских индексов. Если темпы притока средств не уменьшатся, то Russell 2000 вполне может вырваться из боковика, в котором он запер с весны 2022 года (сейчас у верхней границы). 🇨🇳 Китай и развивающиеся рынки Приток средств идёт не только в США, но и на другие площадки. Впервые за полгода инвестиции в Китай со стороны фондов превысили 711m$. Стоит отметить, что с августа 2022 года в иностранных инвестициях больше выводили деньги из Китая. И положительное сальдо иностранных инвестиций, да ещё и в таких объёмах — однозначно позитивный сигнал для CSI 300, который копает дно всё глубже. Кроме Китая, устойчивый интерес у международных инвесторов наблюдается в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. Инвестиции в этот регион достигли 4 b$ за ноябрь. Например, только в Индию инвесторы принесли 713 m$ (столько же, сколько и в Китай). 📊 Какие секторы являются фаворитами? Инвесторы несут деньги в технологические и финансовые компании, оба сектора привлекли 9,5b$ Энергетический и сырьевой секторы, наоборот, фиксировали отток средств в ноябре. Потенциал для дальнейшего роста притоков еще есть. Фонды денежного рынка будут основным драйвером для этих притоков. Да, рост будет с откатами, но пока нет явных причин для того, чтобы восходящий тренд был сломлен. Основной риск (не считая рецессии) — риторика ФРС, которая может снизить ставку не в марте, как сейчас закладывает рынок, а в мае. 🤔 : В меньшей мере, но эта волна затронула и другие развивающиеся рынки, включая наш. В США это понимание, что ФРС в ближайшее время не будет повышать ставки, если вообще будет. У нас схожая ситуация, что после последнего повышения, резкого сокращения субсидирования государственной ипотеки, принуждения к продаже валютной выручки инфляцию, среднесрочно, удастся приостановить инфляцию (но долгосрочно картина лишь проинфляционная, так как с падением стоимости рубля импортные товары будут лишь дороже). Но это позитивная картина для рынка российских акций, в целом (отдельных акций так точно). Подробнее об инфляции и инфляционных рисках поговорим в будущих постах 💝БЕСПЛАТНО Тариф Тинькофф Премиум на 2 месяца, если ещё не подключали, и на 1 месяц, если отключили платный Премиум 180+ дней назад 🔜 ✅ Комиссия за сделки в 10 раз меньше. ✅ Депозит до 16% ✅ Накопительный счёт 11% 🙏 Спасибо за лайк и подписку ❤️ ✅ Заходите в профиль и подписывайтесь: обзоры раньше, обсуждения, опросы среди подписчиков по выбору следующих обзоров👌

Подписка в канал знаете сколько сейчас стоит? А вот, что там размещается: Разворотный момент Цена обновляет минимум волны А волной С с пропорциями 0.5 и тестом медианы и получает мощнейший выкуп Примерно с ранее предположенных уровней Причем волна С выглядит законченным импульсом Я полагаю что в ближайшее время мы увидем продолжение покупки риска и соотв. пробития канала с выходом в волну 3 предполагаемой диагонали с целями на обновление максимумов Такое же соотношение коррекционных волн Так же предполагается выход в 3ку с указанной целью ведем на верх 3ку Импульс сейчас идет в рамках волны А оф 3 или 2ной зигзаг серым счетом (что более вероятно) по сути значения не имеет Пока движемся в соответствии с разметкой NDX Так же ведем волну 3 к указанным уровням Пошел разворот, но вся это волна Х или только ее часть посмотрим в динамике US10Y начали разворот как и предполагалось, однако на данном этапе этого мало Обратите внимание на волну 4 - там достаточно мутная история в результате которой можно поставить 4ку сурым счетом опять же с отбоем от 200МА что характерно для 4ых волн - при таком раскладе не хватает еще 1 волны наверх Если цена зацепится за 200МА и продолжит невнятное боковое движение = серый счет, волна 4 и выход выше в 5ку Если же дох-ть продолжит снижаться = полноценный разворот на несколько месяцев (а то и лет) {$TMF} Так же и здесь. Вполне логично выглядит продолжение роста Но скажем если отскок пойдет не с текущих , а после еще одного обновления минимумов это картины не испортит полагаю здесь переходим в растяжение в рамках 3тьих волн полагаю что цену все же выдернут наверх и рост продолжится сразу или через треуг-к $PLTR полагаю бумага прибавит в р-н 30 опять же сразу или через вбок посмотрим {$BYND} Полагаю сейчас много чего готово вылететь процентов на 300 Естественно история небезопасная, но если рост продолжится = вскоре протестируем канал и 200МА в р-0не 13 крипта немного подтормаживает, возможен ретест пробитого уровня В целом полагаю рост продолжится Возможны заходные на мелких Если так , то продолжим наверх с ускорением Хотелось бы чтобы ракетой процентов 300 с текущих Однако как правило легко выйти рынок не дает По большему счету не суть важно ибо продолжение роста предполагается в любом случае/ {$SQ} вполне вероятно имеем дело с разворотом Покаместь продолжаем вести треуг-к/ Я продолжаю смотреть на выход наверх из текущей коррекции В динамике посмотрим каким счетом 🔥⚡ - проверяем вместе с пульсянами самые интересные каналов "трейдеров"- уникальный проект в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP

{$SFU3} на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. , казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFU3} на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFU3} на 20-23 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. продолжил свое шествие выше. Это уже мало меня удивляет, так как растет он сейчас на хрупкой опоре в виде хайпа вокруг ИИ на плечах 8-10 круанейших компаний. Ну и на костях моих товарищей-шортистов. В четверг была очень удачная возможность перепрыгнуть между контрактами, чем я и воспользовался, зафиксировав по июньским контрактам "отрицательную прибыль" в -10%. Прятного мало? Мало и надо было ставить стопы, а не набирать лесенкой. С другой стороны, я расчитывал заработать 15% на нисходящем движении и все еще жду снижения к уровням 350 пт. 2. - то же самое. Пробивает сопротивления одно за другим. Привлекательная конечно была идея шортануть крупнейшие компании США, потому что, по логике, они обалдевшие и дорогие. Привлекательная, но бестолковая. Эта самые сильные акции, которые лучше всего растут и хуже всех падают. Убыток составил порядка 13%, когда я перекладывался, но через какое-то время ставка сыграет. 3. 13,54. Дно днищенское. Я совершенно не был готов к такой ситуации, когда брал опцион. Но на ошибках учатся - играйте долгосрочными и будет вам счастье. Самое интересное, что выстрел наверх так или иначе будет, просто не завтра (особенно учитывая, что у америкосов выходной). 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 88,07 %. Перегрев. Ну еще бы, по экспоненте кое-кто летит последние полтора месяца... Надо думать, что на прошлой неделе и мелкие компании подтягивались за компанию. 4.2 S5FI (50 МА) – 68,58 %. Нейтральная зона, но здесь тоже приближаемся к опасной границе. 5. повторно переписал хай, но уже без такого энтузиазма. Вообще, график выглядит как надежный бычий тренд, только он ненадежный, так как в ближайшие год-два прибыль компании должна снизится из-за общего замедления в экономике по всему миру и, как следствие, компания станет еще более переоцененной и еще менее привлекательной. Но шортить глупо, так как эпл все равно будет чувствовать себя лучше 99% компаний индекса. 6. запнулся неделю назад, но равновесие удержал и хай свой тоже переписал - мои поздравления. Сопротивлений выше теперь нет. Ну, кроме здравого смысла. А смысл подсказывает, что рост цены акции такой крупной компании по экспоненте - это не совсем нормально. Хотя кому это важно? 7. снизился к 10 ема и отскочил выше - характерная картина после подобных вылетов на новостях и отчетах, но сейчас не время покупать - высока вероятность, что мы уже со следующей недели получим снижение за счёт давления на денежную массу со стороны минфина США. Они, собственно, уже начали заимствования, но пока вяло. Дальше - больше. 8. торговался в боковике и приблизился к своим скользящим. Технически, боковик 1700-2000, так что путь к верхней границе может состояться. Но фундаментальных причин для этого нет, поэтому более вероятным считаю разворот сс последующим пробитием нижней границы диапзона. 9. пока снимает локальные хаи, но в пятницу присел вместе со всем рынком. Была "ведьмина пятница" со значительным объемом экспирации по многим контрактам. При здоровом бычьем рынке, просадка длиться около недели, а потом возобновляется рост. Посмотрим, как это выглядит на нездоровом рынке. 10. продолжает рисовать более низкие максимумы при сжимающейся волатильности, в отличие от рынка акций эмитентов этих облигаций, обновляющего локальные хаи. Это странно, это ненормально и эта дивергенция, в большинстве случаев, схлопывается в сторону рынка облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 12-16 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. всю неделю торговался на уровне 430 пт и фитилем выбил стопы на уровне 432 пт. Закрытие недели скорее медвежье. Ожидание по ставке – пауза со стороны ФРС. Если они решат бахнуть еще 0,25% в среду, то это может стать триггером для начала снижения. Планирую переносить позицию на следующий фьючерс. 2. тоже стоит на месте. На прошедшей неделе был ивент от AAPL с их нано-очками. Ну такое себе, не выстрелило. Мне больше недавние выступления Илона Маска понравились, где он про роботов от компании Тесла рассказывал. Если ему удастся создать что-то годное, то этот рынок под ним надолго останется. А очки что?.. В общем, индекс находится в зоне сопротивления, и я не вижу на горизонте событий, которые позволят ему вылететь выше. 3. 13,83. Это состояние «жадность» на рынке. Это опасно и нелогично. Будем наблюдать, вылет вверх тут конкретный должен быть, вопрос только на чем? 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 70,71 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 54,98 %. Нейтральная зона. 5. Открывайте шампанское - таки обновил свой исторический хай. Только дальше дело как-то завяло. Да и объемы были не впечатляющие. Можем ли еще раз вверх дернуться? Думаю, что вполне, так как 182 пт теперь выглядит как надежная зона сопротивления. Значит, там стоят стопы шортистов и отложенные заявки игроков на пробой. 6. тоже запнулся в своем росте по экспоненте. За 20 ема удержался, но в целом выглядел слабее QQQ на прошлой неделе, а, раз «локомотивы» буксуют на месте, то у рынка нет возможности идти выше. 7. пока приходит в себя после отчета Инвидиа. Поиграли в ракету и хватит, как говорится. Жду вялой проторговки на текущем уровне и стремления к 20 ема. 8. улетел далеко от своих скользящих. Вот уж кого прибьет неожиданное повышение ставки – так это этого парня. Жду ниже, на 1800-1830 пт. 9. рисует перевернутую «голову и плечи», только неясно до какой степени в таком случае будет вылет наверх и с какого перепугу? ФРС точно не переобуется, пока не станет плохо, а если станет плохо, то DJI явно не здесь уже будет. Неужели будут сниматься стопы на 35к пт? Вот это было бы знатной манипуляцией. 10. разворачивается вниз. Что это значит? В случае прекращения поднятия ставки со стороны ФРС, доллар начнет дешеветь по отношению к другим основным валютам. Одновременно, инвесторы уверятся, что потолок ставки совсем рядом и вниз поедут доходности по облигациям…Это надавит на индекс доллара и подстегнет рост цен на драгметаллы и энергоносители, что, при неблагоприятном развитии событий (то есть при сильном и резком движении), спровоцирует рост инфляции, что очень негативно скажется на рынке акций где-то месяца через два. Пока мысли такие. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 22-26 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. вышел вверх из диапазона проторговки. Картина выглядит бычьей – выход за верхнюю границу, тест ее в качестве сопротивления в пятницу…И именно последнее для меня выглядит слабостью: мы почти вернулись в диапазон после прокола. Считаю это проявлением манипуляции, о высокой вероятности которой писал ранее. Пятничная свечка – хай прошлой недели, он, скорее всего, будет обновлен, а затем последует снижение. Цели прежние. 2. Что я могу сказать про …Ну это то, что я напрасно шорчу насдак. Позицию я буду тянуть, но добирать, как планировал, больше не буду. Играть против байбеков плохая идея. Ну и посмотрите на график SPY (оранжевым) и QQQ (обычный) в наложении (одна процентная шкала)… при такой разнице в росте очевидно, что растут только крупные корпы, а все остальное снижается. П – перекос. Я оставляю позицию по насдаку, так как думаю, что эта дивергенция может схлопнуться с конкретным треском. Только хз на чем техам падать. Рисую флэт, так как далеко от скользящих, но при такой относительной силе падать будем вряд ли. 3. 16,81. Терпильство продолжается. SPY представляет собой болото с крайне низкой волатильностью, но это временно. Вопрос только хватит ли срока экспирации моего колла или нет?.. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,23 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 48,80 %. Нейтральная зона. 5. По следующее сопротивление – исторический хай 183 пт. Полагаю, в случае прокола может случиться шорт-сквиз, так как желающих заработать на падении яблока куча. В пробой без отката я не верю, а откат — это долго, ситуация сможет успеть измениться и штурма может не быть вовсе. Так что сейчас или через несколько лет. Учитывая объемы байбеков, «сейчас» все же вероятнее. К тому же это вписывается в общую атмосферу абсурда. 6. туда же…там график скоро в экспоненту уйдет, мне кажется, что это еще связано с перекладкой активов из рисковых акций и с банковских вкладов в акции крупнейших компаний. И это чудовищный просчет, на мой взгляд: эти компании настолько раздуты, что роста акций на горизонте нескольких лет от текущего уровня не будет вовсе. Будут американские горки +20% -20%. Можно ли заработать на этом? Да. Заработают ли те инвесторы, что сейчас туда вкладываются? Нет. «Взял и держи» сейчас не сработает. Это все потенциально убыточные сделки и, как следствие, огромная зона сопротивления на будущее. 7. В я не верю. На следующей неделе отчет Инвидиа, и я сомневаюсь, что у ребят все хорошо. Рост этого парня не оправдан. Точнее как…это опять хайп вокруг нейросетей и суперкомпьютеров. Я не думаю, что это надолго. 8. жду максимум на 1830 пт, а потом к нижней границе 1700 пт. Тут ничего интересного. 9. зажало между 10 и 200 ема. С моей точки зрения, выход вниз вероятнее и ситуация с госдолгом будет придушивать здесь оптимизм. 10. Вместо DXY хотел бы обсудить поведение – корпоративных облигаций США. Они снижаются, в то время, как акции компаний, выпустивших эти облигации (SPY на оранжевом графике), пытаются идти в рост. Эта дивергенция, которая становится все очевиднее, обычно схлопывается в сторону облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 15-19 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. где? На месте, голубчик. В своем диапазоне 405-415 пт, где торгуется уже полтора месяца. Напоминаю, что мудрость бывалых трейдеров гласит: чем дольше затишье в узком боковике, тем сильнее последующее движение. Билл Уильямс, автор "Торгового хаоса", использовал бы термин "спящий аллигатор", но мы просто можем сказать, что на истории низкая волатильность сменяется высокой, а для бурного роста триггером может стать только печатный станок, который пока не предвидится. Остаётся падать, но манипуляции никто не отменял, поэтому я не удивлюсь снятию стопов выше 418 пт. 2. , кстати, демонстрирует именно то движение, которое я бы расценивал как манипуляцию от крупных игроков: цена торгуется выше диапазона 312-322 пт, где находилась довольно длительное время. Создается впечатление приманки (для верящих в рост) с последующим импульсным снижением. Единственное "но" - это байбеки. Поэтому крупными игроками являются сами компании, и они-то распродавать свои акции не будут. Поэтому шортить яблоко глупо, а лонговать - хорошо. Не сейчас, правда. Отчеты прошли и особого апсайда я не вижу. До плохих новостей поторгуемся +- на этих уровнях. 3. 17,03. Выйти из позиции пока не дают, но времени до экспирации еще месяц. Будет возможность забрать прибыль. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 37,77 %. Нейтральная зона. Демонстрирует, что большинство акций падает, а рынок на месте, потому что мамонты растут на байбеках. Ну и отчеты неплохие. 4.2 S5FI (50 МА) – 45,92 %. Нейтральная зона. 5. У , между прочим, дивотсечка была в пятницу. Хз как это может повлиять при таких "колоссальных" дивах, но тем не менее. В целом, он завяз на месте и пришел к скользящим, сбросив совсем уж ярый перегрев. Технически, может отскочить от 10 ема выше, но там сильное сопротивление 176 пт, да и вообще хай за все время 183. Обновлять его в текущих условиях это вообще аномально. Как минимум, нужен "выдох" - откат процентов на 5. 6. На графике видны частые обновления хаев, похоже на выбивание шортистов, пытающихся заработать на снижении цены к адекватному уровню (сейчас это 20 ема ~300 пт). Я думаю, что туда вскоре придем. 7. На продолжается накопление перед пробоем вниз уровня 120 пт, ожидаем. 8. готовится снова удариться об уровень 1700 пт. Без триггера не пробьем, так что пока болтаемся на месте и ждем выхода минфина с заимствованем после повышения потолга госдолга. 9. тоже вроде пока вниз камнем не падает, но кажется что уже вот-вот. Все графики показывают, что инвесторы чего-то ждут. Какого-то события, после которого все поменяется и станет очевидным дальнейшее направление. Играть на опережение в таких случаях опасно, но вероятность на стороне шортистов. 10. определился: техника победила и золото выше пока не пустили. Любопытно это все, но подтверждает, что доллар пока крайне востребованная валюта. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 8-12 мая 2023. Краткий вывод: рынок находится в состоянии шаткого равновесия, которое должно когда-то нарушиться. Жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. красивым шипом в понедельник снял стопы, а потом скис на повышении ставки и проблемах в банковской сфере. В пятницу, правда, был задорный откуп, похожий на фиксацию шортов перед выходными. Волатильность подпрыгнула и скатилась обратно. Не знаю, сколько восходящее движение будет продолжаться, но вероятность сходить на 420 весьма неплохая. Поторговаться там и полететь вниз. Триггером может стать повышение/не повышение потолка госдолга США – если минфин в мае будет пополнять свои финансы через заимствования на рынке, то на росте можно крест ставить. 2. По я особого роста не ожидаю, что, на самом деле, не особо логично, так как техи являются основной движущей силой SPY и были сильнее широкого рынка на прошедшей неделе. Следующий уровень сопротивления 335 пт, но я не думаю, что мы к нему подойдем без фазы накопления в виде коррекции процентов на пять (к локальному лою). Жду ниже. 3. 17,19. На этой или следующей неделе планирую что-нибудь делать со своим коллом, так как дольше держать его будет уже опасно. Думаю, за счет клоунады с госдолгом, викс будет выше и как раз будет представится удачная возможность. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,52 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 51,68 %. Нейтральная зона. 5. По позитив после отчета получили. SPY в пятницу вырос на 1,5 %, из которых 0,5 % обеспечило «яблоко». Ш – «широкий рынок», широчайший… Ну и замечательно, для AAPL +5 % за день это очень много, ожидаю коррекцию к скользящим на уровень 165-168 пт. Объемы, кстати, были большие, но не колоссальные. 6. был крайне силен на прошлой неделе: когда рынок падал, он торговался в боковике, а в пятницу выстрелил вверх за компанию с AAPL. Компании сильные, но обе у своих сопротивлений и далеко от скользящих. К тому же, посмотрите на угол наклона скользящих средних! Это угол для мелких попсовых биотехов, а не для громадного и надежного MSFT. 7. Когда я говорил, что жду ниже, я не имел в виду сплит 1 к 2, который случился в пятницу. Впрочем, это ничего не меняет. На графике я вижу картину, которую хотел бы увидеть на QQQ для пробоя сопротивления. Здесь правда ситуация обратная и идет накопление перед пробоем поддержки, но, думаю, мысль мою вы уловили. Жду ниже. 8. 1700 пт не пробил. Кольнул, но не пробил. Значит, будет продолжать вяло болтаться в промежутке 1720-1820 пт до очередных плохих новостей. Ставка высокая, банки ужесточают требования по кредитам и берут с ненадежных корпораций еще более высокий процент в качестве премии за риск. В условиях, когда экономики тормозятся, потребителю денег на всё уже не хватит, и кто-то не сможет платить по кредитам. Начнутся банкротства и, как следствие, отток капитала, что спровоцирует продолжение банкротств. Так что индекс до 1500 в перспективе спокойно просядет, а там и ниже. 9. снова отскочил от уровня 33к пт и 200 ема, но сделал это не так весело. В целом выглядит слабее SPY и потому вниз ему дорога. 10. С индексом доллара () все интересно: по технике, это двойное дно на сильнейшей линии поддержи 100 пт, и цели тогда 108-110 пт, однако, это скорее всего последнее повышение ставки в США, чего не сказать о Европе, а курс евро и других валют, в таком случае, будет давить на доллар. С одной стороны, увеличение потолка госдолга = больше долг США = больше долларов = меньше цена таких долларов. С другой стороны, золото на хаях, а при его снижении доллар будет расти. В любом случае, это отличная возможность понаблюдать что важнее: техника или реальные мировые события. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 1-5 мая 2023. Краткий вывод: жду рост VIX и снижение DXY. 3 мая заседание ФРС, а 4 мая – отчет AAPL. Самая безопасная стратегия сейчас сидеть в кэше и смотреть во что это выльется. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Свеча на недельном графике выглядит по-бычьи, а если перейти на дневку, то тут тест треугольника в качестве поддержки и вообще все сигналы в лонг. Однако, я продолжаю считать шорт более правильным решением, так как никакого позитива по фундаменталу нет и не предвидится в обозримом будущем. Если в понедельник (рынок США торгуется) и вторник банковская система внезапно не екнется, то ставку повысят на 0,25%, что плохо. Предпосылок коллапса нет: банкротство пары регионалов не вызовет конец света за неделю. На горизонте месяцев и пары лет – да, это звоночек, но не для завтрашнего утра. Ожидаю отката после пятничной эйфории и боковика до ФРС. Что там будет после отчета – гадать не хочу, по базовая мысль, что DXY пойдет ниже, так как ставка заложена в цену, что снизит давление на рынок. Это значит, что расти ему будет легче, чем падать, но никакой гарантии нет. Я бы хотел увидеть снятие стопов выше 416 пт для красоты картинки, а потом импульсное падение. 2. По рисую то же самое, так как это и есть костяк SPY. Там на прошлой неделе вообще красиво было: во вторник выбили стопы на продажу, а в пятницу – на покупку. Не рынок, а сплошное нахлобучилово. Я в пятницу чуть увеличил позицию, но не жадничая. Я торгую без стопа как раз из-за такой волатильности. Вернее, стоп у меня в голове, и он примерно на уровне 350-360 пт, там я пойму что неправ. Ну или в любой другой момент, если в монетарной политике США или в мире что-то кардинально изменится. Я считаю, что май после праздников может оказаться полным сюрпризов. 3. 15,78. У меня была возможность забрать +50%, но я откровенно не ожидал, что индекс может скатиться ниже 16 пт. Кошмар. Но долго так продолжаться не может: впереди ФРС и отчет AAPL. Если все будет хорошо, что викс вообще будет 10-12, а SPY - 430. Легкие деньги для терпеливых…Ну да посмотрим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 55,86 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 58,25 %. Нейтральная зона. Хорошо к важнейшим событиям мая подходим, без предрасположенности к росту или падению. 4.3 S5TH (200 МА) – 54,87 %. Если тут есть ценители фигур теханализа, то наслаждайтесь видом головы и плечей. 5. На графике даже рисовать ничего не буду – все зависит от отчета. Пока в него пакуют деньги с банковских вкладов, что не может не радовать менеджмент, яблоко падать не будет. По отчету ожидаю средний, но хз как рынок его воспримет. Думаю, позитивом, быстрой раздачей и снижением. 6. жестко распродавали перед отчетом, а потом каааак купили! В общем, все ожидаемо прекрасно у компании, повторюсь, я хз как можно не зарабатывать бабки, продавая всему миру подписки на абсолютно бесчеловечный офис 365 – так что ничего удивительного. Цели ниже, цена сейчас далеко от трендовой поддержки и скользящих. А это 7% вклад в SPY. 7. отскочил от уровня 240 пт к скользящим. Жду ниже после этого «выдоха», следующая цели – тест 200 ема на уровне 227-230 пт. 8. выше хая прошлой недели не пошел. Выглядит так, словно собирается пробивать 1700 пт вниз, что может случиться на фоне поднятия ставки, но, думаю, что импульса может не хватить, и мы еще поторгуемся в боковике 1720-1810 пт. Выше хорошая зона для набора шорта, а вот на нижней границе лонг набирать не стоит. 9. закрыл цель на 33к пт, так что теперь самое время собрать стопы выше 34,4-34,7к пт. 10. На во время объявления ставки ожидаю увидеть волатильность и снижение, так как 0,25 % уже в цене. Закрою шорт по серебру и, возможно, возьму немного в лонг через фьюч SILV-6.23. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 24-28 апреля 2023. Краткий вывод: жду скачка вверх индекса волатильности на отчетах крупных техов и турбулентность на рынке. QQQ более 320 пт считаю хорошей точкой для добора шорт-позиции по фьючерсам на насдак (NASD). Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. за неделю сдвинулся на грандиозные 0,06% с амплитудой 1,5%, что демонстрирует какую-то апатию и полное отсутствие реакции на раздражители. Я прикреплю недельный график для разнообразия, так как дневной не поменялся. Тактика прежняя – жду что перед отчетами гугла, меты, амазона и MSFT можем сходить к 420 пт, но слабо представляю себе, что будет удерживать рынок от снижения, когда ФРС снова поднимет ставку 3 мая. Тесла вон перестала отвечать ожиданиям инвесторов и сразу минус 10%, так что, если еще кто-нибудь разочарует, то рынок зашатается. Цель 350 пт, промежуточная – 380 пт, там сильное сопротивление. 2. торгуется в диапазоне 312-322 пт. Тут ожидаю красивую манипуляцию – вылет за верхнюю границу на объемах, что триггернет отложенные ордера торгующих на пробой и всех, кого душит жаба из-за пропущенного роста с начала года. За счет этого игроки покрупнее и похладнокровнее смогут заполнить свои ордера на продажу, и цена полетит вниз. На уровне 312 пт сработают стоп-лоссы лонгистов, что еще больше ускорит падение к 300 пт и, с откатами, ниже. 3. 16,77. Сейчас на рынке наблюдается аномальная апатия, и викс находится на очень донном дне. У меня далекий колл вне денег с экспирацией через 2 месяца, и, при реалистичных 20 пт в течении месяца, это даст мне примерно 100% прибыли. И я со спокойной душой вернусь в TMF с удвоенной позицией. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,99 %. Есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 56,66 %. Нейтральная зона. 5. продолжает неспеша карабкаться. У гиганта отчет 4 мая, так что, если ФРС рынок не обрушит, то плохой отчет яблока вполне может в этом помочь. Жду реакции на отчет MSFT (второго столпа, держащего S&P500), а отчет, скорее всего, будет неплохой. На этом и может состояться манипуляция, про которую я писал в QQQ. 6. бьется о верхнюю границу восходящего канала. Жду хороший отчет и вылет вверх на эйфории, после чего все образумятся за недельку, а ФРС на своем заседании окончательно задушит позитив. Глобально цели ниже, но пока имеем что имеем. Отчет во вторник после закрытия рынка. 7. вяло реагирует на трендовую, жду снижения к уровню 230-235 пт. 8. По мысли прежние – это откат перед пробоем вниз уровня 1700 пт. На уровне 1820 пт будет хорошая точка входа в шорт с далеким стопом 1870 пт и тейком 1670 пт, т.е. прибыль/риск = 3/1. Вполне недурно, но на него нет фьючерсов в тиньке, поэтому сделка теоретическая. 9. сбросил ценовой перегрев, откатившись к скользящим. Выглядит все еще сильно, но поход на 33к пт мне кажется более вероятным, чем рост со снятием стопов к 34,4-34,7к пт. 10. продолжаю ждать выше (из-за повышения ставки), отыгрывая движение через продажу фьючерсов на серебро. Достаточно годный инструмент, но не совсем идеальная обратная корреляция, так как металлы сейчас покупают как безопасный актив. Поэтому они резко растут при падении индекса доллара, а вот снижаются при его росте весьма неохотно. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 17-21 апреля 2023. Краткий вывод: жду увеличения волатильности SPY, в связи с сезоном отчетов, и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. отказался снизится к 400 пт и вместо этого вылетел выше из треугольника. Это указывает на формирование уже откровенно медвежьего сетапа. Не того, на котором я позицию собирал, а более очевидного и безопасного. Не исключаю возможность прихода цены на 430 пт, хоть и не очень в это верю. Там я доберу свою позицию, а пока просто жду развития событий – через неделю куча отчетов во главе с MSFT, а еще через неделю - заседание ФРС. Будет весело. На ближайшей неделе отчет нескольких крупных банков и теслы. 2. , в отличии от SPY, не обновил свой хай, что указывает, что хайтек слабее широкого рынка, зато росли банки, развлечения и энергетика. Ставку в мае, скорее всего, поднимут (и хорошо, если в последний раз), а значит, что IT пока плохой сектор для инвестиций. Стратегия прежняя – жду вылет выше с последующим крепким разочарованием и падением. 3. 17,07. Не, ну они издеваются. Я говорил, что 18 – это уже весьма низко, поэтому принимаю волевое решение: отказываюсь от вернякового колла на TMF в пользу колла на викс. Я не верю, что в ближайшие 2 месяца индекс волатильности не разразится волатильностью, если вы понимаете о чем я… Ориентировочно хочу взять июльский 30 колл. Посмотрю сколько это будет стоить, мне интересна цена около 1,5$. Позиция краткосрочная с перспективой забрать 50-100% и вернуться обратно в TMF. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 76,93 %. Торгуемся близко к зоне перекупленности, но откровенного перекоса пока нет. 4.2 S5FI (50 МА) – 53,67 %. Нейтральная зона. 5. поддерживает восходящий тренд, но уже не так весело – всего от 20 ема. Похоже на формирование разворотного паттерна в зоне сопротивления. Отчет будет в мае и вряд ли хороший, а до него манипуляции могут быть любыми и, вероятнее всего, восходящими. 6. хочет на 300 пт до отчета или на волатильности во время него. Компания сильная и проблем у них, в отличии от AAPL, быть не должно, разве что с перспективами развития. Хотя хз как можно не получать прибыль, имея офис 365 – это ж халявные бабки каждый год. Рисую снижение в конечном итоге просто потому, что им больно хорошо живется. 7. с прошлого воскресенья с места почти не сдвинулся и сейчас у трендовой поддержки. Какую-то реакцию на нее получим, но чипы сейчас в мире слишком доступны, на них не заработать в былых масштабах. 8. ожидаю на 1840 пт. Это выдох перед очередной попыткой пробоя доковидного хая. 9. выглядит очень сильно. Если это спекуляция, то ее цель – это стопы на 34,7к пт. Глобально, такой рост конечно не оправдан: с чего бы? Все плохо. Денег у потребителей не так много, кредиты дорогие, склады заполнены, индексы деловой активности на низких отметках и прочее в топ же духе (вы, как и я слушаете других аналитиков). Цели ниже. 10. С поторопился я на прошлой неделе – выбило стоп по серебру, но теперь еще больше на двойное дно похоже. Рынок отыгрывает снижение ставки, когда ее планируют повышать. Наперед отыгрывает – это ясно. Неясно только правильно ли это. Думаю, что 100 – пока сильный уровень и мы его не пробьем. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 10-14 апреля 2023. Краткий вывод: жду снижения SPY с низкой волатильностью и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. отскочил от верхней границы треугольника с низкой волатильностью. Ничего интересного на прошлой неделе не случилось, поэтому цели прежние: на 400-402 пт сплетение скользящих является первой зоной сопротивления. Впереди сезон отчетности и на нем я ожидаю разочарований и снижения к 350 пт. 2. протестировал верхнюю границу торгового диапазона 288-313 пт в качестве поддержки. По технике, выглядит, как будто дальше дорога только вверх, но я остаюсь при своем мнении: проторговка на уровне около 320 пт и импульсное падение на каком-либо событии. Пока не знаю, что выступит триггером, но мысли довольно пессимистичные. 3. 18,40. Все еще актуальна покупка колл-опционов (особенно после запрета маржинальных позиций для РФ). Я на прошлой неделе, естественно, забыл взять позицию на демо-счете. Вот что бывает с позициями, где не присутствуют настоящие деньги. Возможно куплю на этой неделе в качестве теста прибыльности инструмента и стратегии "покупай ниже 20". 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 71,17 %. Сигнал о перекупленности SPY па прошлой неделе был отыгран, но сейчас индикатор продолжает показывать высокое значение, что демонстрирует оптимизм на рынке. 4.2 S5FI (50 МА) – 42,74 %. Нейтральная зона. 5. пока продолжает лететь в довольно резком восходящем тренде вдоль 10 ема. От зоны сопровождения 164-168 мы отскочили, и я ожидал бы здесь формирования разворотного паттерна. Ну или нет и цену продолжат на байбеках тащить вверх до отчета, где будет грандиозная разгрузка. Но это совсем уж свинский вариант. Так или иначе - это основная сила, которая пока ещё тянет рынок выше. Шортить эпл совершенно бессмысленно, так как, если он снизится на десять процентов, то насдак рухнет на 20-30% чисто из солидарности. 6. все же хочет вылететь за пределы канала и выбить шортистов со стопами выше 300 пт. Вполне ожидаемо, но перегрев там будет дикий - отличная точка входа в шорт по насдаку. Ну или для усреднения позиции, если вы уже пожадничали, как я) 7. пришел на поддержку 250 пт и выглядит слабее SPY и QQQ. Я не вижу больших перспектив для чипов в текущем году, так как спрос на устройства снижается. 8. продолжил снижение, показывая падение спроса трейдеров на высокорисковые активы. В отличии от гигантов AAPL и MSFT, мелкие компании в четверг не откупали. 9. торговался в очень узкой зоне ~33,4к пт и снял стопы с локального хая. Это выглядит сильно, но я бы ставил на дальнейшее снижение. 10. нарисовал двойное дно, TLT, золото и серебро очень заметно отлетели от своих скользящих средних, в следствии чего я считаю неплохой идеей отыграть рост индекса доллара через шорт металлов. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 3 – 6 апреля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе на рынке царила эйфория, что демонстрирует индикатор S5TW, кроме того, по SPY последние 9 месяцев происходит сжатие волатильности. Пружина сжимается и в течении пары месяцев распрямится. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. пришел к сопротивлению 410 пт. Вероятно, это связано с большим количеством денег в системе после вливаний от ФРС. С точки зрения техники, за прошлую неделю цена отлетела далеко от скользящих и напрашивается коррекция пунктов на 7-10 и, чем дольше ее не будет, тем сильнее в дальнейшем окажется падение. Я не думаю, что с этой точки будет вылет к 450 пт и даже к 430 пт, хотя с удовольствием усредню там позицию, так как капитал пока позволяет. На графике вырисовывается треугольник протяженностью 9 месяцев. И, сдается мне, что родит это все что-то очень нехорошее. Идеальным развитием событий будет вылет за пределы треугольника вверх, раздача позиций крупными игроками, после чего падение с целью 350 пт, небольшая коррекция вверх и поход к финалу в 300 пт. 2. По история примерно та же: жду проторговку на уровне 320 пт и падение с импульсным пробоем поддержки 290 пт. В данный момент, 25% QQQ в равной пропорции делят между собой AAPL и MSFT. Они же занимают 13% индекса S&P 500. 13% индекса, в который входят 500 КРУПНЕЙШИХ компаний США занимают всего ДВЕ компании из технологического сектора. Отсюда вывод: отскок вверх лучше ловить, лонгуя насдак, так как в нем большая доля у самых надежных и весомых компаний США. Шортить же я решил в равной пропорции Nasdaq и SPY. Посмотрим, не разорят ли меня уникумы из ФРС, поскольку я откровенно пожадничал в пятницу, удвоив позицию. С другой стороны, цены были привлекательные. 3. 18,70. Надо брать, но нет возможности. Ради интереса куплю 25 майские коллы на демосчете, чтобы проверить прибыльность идеи. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 86,67 %. Ого. Я даже график прикреплю, чтобы вы оценили накал страстей и перегрев рынка. Тут два варианта: кто-то крупный что-то интересное знает или кто-то крупный играет на жадности простых трейдеров. Индекс показывает, что большинство компаний из SPY ракетили прошлую неделю. С чего бы? 4.2 S5FI (50 МА) – 48,70 %. Ниже не пошли, сейчас в спокойной зоне. 5. Вот оно, чудовище… подошел к зоне сопротивления – непроторгованной области 166 пт. Ожидаю от нее коррекцию к скользящим. Отчет через месяц, и я бы на нем в лонг не играл. Я вообще не до конца понимаю: зачем каждый год нужны новые компы и телефоны, когда их техника прекрасно работает лет пять? Ладно, когда в экономике все хорошо и людям деньги раздают за сидение дома. Особенно, когда рестораны, кино и прочие досуговые места закрыты, если вы понимаете о чем я… Если отчет выйдет хуже ожиданий, то ко дну пойдет и индекс широкого рынка. Ну и, думаю, все в курсе: sell in May and go away. 6. имеет отчет 25 апреля и может посеять сомнения в умах верующих в неограниченный рост техов. Хотя как раз данная компания вполне себе в безопасности, не знаю, на чем они могут потерять деньги. По технике, мы у верхней границы восходящего канала и у линейного сопротивления 295 пт. Не исключаю, что цена может потрогать 300 пт перед снижением, но это маловероятно. 7. Тут куда ни глянь – все на хаях. – не исключение. Выглядит слабенько. Жду возврат на трендовую поддержку 250 пт. 8. совершил ожидаемый отскок к зоне 1800 пт. Это уже зона сопротивления и идет в копилку общего перегрева рынка акций США. Жду ниже. 9. По тоже зона сопротивления, закрыт более высокий имбаланс. 10. Индекс мусорных облигаций ракетит. На мой взгляд, делает он это как средневековый таран, который нужно качнуть в обратную сторону для более сильного удара в трендовую поддержку. На рынке тотальная жадность и бесстрашие. Это плохо заканчивается. Спасибо за внимание

{$SFM3} на 27 – 31 марта 2023. Краткий вывод: ожидаю снижения американского рынка акций и облигаций. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12182 пт. 1. На мой взгляд, уже свое наверх отходил, и сейчас будет новая попытка штурма сопротивления 380 пт. Там индикаторы VIX, S5TW и S5FI уйдут к своим критическим значениям. Будет ли отскок? Понятия не имею, но определенно будет какая-то попытка от американского регулятора удержать этот уровень, и однажды это не сработает. Они и так добавляют деньги в систему, одновременно повышая ставку. Одним им известно, как это в итоге должно кончится "мягкой посадкой", поэтому я продолжаю ждать уровня 350 пт. Там будет новый рубеж от которого начнут "удачно" выходить положительные новости, в следствие чего закрыть там шорты полностью - это неплохая стратегия. 2. Ситуация на здорово напоминает 13 декабря прошлого года: зона проторговки, вылет за верхнюю границу, возврат под нее и движение в противоположную сторону. Я добрал в шорт один контракт, не жадничаю, так как играть против ЦБ с печатным станком - дело крайне опасное. Ожидаю поход к нижней границе диапазона - 288 пт, а при пробое - к цели 270 пт. 3. 21.74. Рынок рос, а не падал, поэтому и данный индекс не показал новый хай. Из-за сложности поведения, я не торгую пока данным инструментом, но майские коллы могли бы принести прибыль, на мой взгляд. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 31,88 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 22,77 %. Опасная зона, жду ниже 10% для сокращения шортов. 5. тащит выше весь хайтек и SPY вместе с ним. Здесь много факторов: байбеки, перекладка денег из банков (которые внезапно перестали казаться людям безопасными) в надежный актив и тд. Но бизнес, как говорится, от этого не растет. Ещё телефоны теперь в Россию поставлять нельзя, а у нас рынок-то не то чтобы совсем уж крошечный был. В общем, отчет за первый квартал вряд-ли кого-то порадует, поэтому на цену акций компании я смотрю пессимистично. Ближайшая цель 140 пт. 6. , в отличии от предыдущего гиганта, хай не обновил. Минимальный откат до 270 пт мы получили, отскочили выше и теперь, через обновление хая, можем продолжить снижение. 7. По графику продолжает смотреться в восходящем тренде. С другой стороны, опять наблюдаются сходство с 13 декабря 2022, где, после похожего вылета, наблюдался разворот в сторону снижения, причем довольно агрессивный. Цель 230 пт, заодно посмотрим на реакцию от трендовой поддержки. 8. выглядит очень слабо. Оно и понятно: мелкие компании имеют самые высокие риски в сложившейся ситуации. Такие акции не соответствуют требованиям к риску для денег, которые забрали с банковских депозитов. Но замечу, что сверху все же аномальная зона сильного падения и там цена еще может оказаться перед попыткой пробоя уровня 1650 пт. В боковике 1700-2000 пт индекс уже год находится, так что, когда нижняя граница будет пробита, откроются цели вплоть до 1300-1500 пт. 9. По имбаланс закрыли и идем ниже, на 30к 10. На прошлой неделе был опять приток денег в облигации. Как итог, доходность по гособлигациям снизилась до 3.38% (десятилетние) при ставке 5%, а мусорные облигации из индекса JNK до сих пор держатся над восходящей трендовой линией поддержки. Однако, я ожидаю, что в ближайшее время доходность снова пойдет выше, а мусор полетит вниз. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} на 20 – 24 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе заседание ФРС и не совсем понятно, какую позицию они займут. До среды ожидаю низкую волатильность и незначительный рост рынка, а на заседании будет лотерея, поэтому безопаснее сидеть на заборе. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 3 контракта NASD-6.23 по 12029 пт. 1. удержали над 380 пт. Пока удержали. Дальше ФРС влили кучу денег в систему, перечеркнув половину и без того неважных успехов в изъятии ликвидности. Сейчас моя позиция находится в проигрышной ситуации: увеличение денег в обращении = рост фондового рынка, поэтому я не удивлюсь, что монетарная политика продолжит смягчаться, и у нас будет новое ралли. Нездоровое. И когда-нибудь, ближе к лету или осени, что-нибудь так или иначе накроется, и индекс (как и etf) резко уйдет к 300-350 пт. Это движение никак не поймать, поэтому я просто продолжу аккуратно набирать шорт. Пока жду снятия хая четверга и похода к 400 пт. 2. ракетит, доберу контракт в шорт выше 315 пт. Там нездоровое ценообразование, поэтому вскоре на 290 пт вернемся. 3. 25.51. Неделька выдалась волатильная, а вот до заседания ФРС, полагаю, будет охлаждение, скорее всего, еще и связанное с ростом рынка. Я бы волатильность сейчас не шортил, но и не лонговал. Ничего не понятно, но очень интересно. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 21,86 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 19,88 %. Опасная зона, отскок еще не отыгран, можем погрузится и ниже. 5. в боковике 145-155 пт. Сейчас у сопротивления 157 пт. Вполне вероятен прокол с быстрым возвратом под уровень и поход к нижней границе диапазона. 6. тоже у сопротивления – на уровне гэпа. Внизу колоссальная непроторгованная область. Жду ниже, нужен хоть технический отскок. Первая цель 270 пт, вторая – 250 пт, но это уже на фоне негатива. 7. График выглядит как замануха. Пробой локального хая, слом нисходящей структуры…не верю. Теперь к нижней границе диапазона пойдем, на 230 пт. Если еще полтриллиона баксов не вкинут. 8. пока держится за сильную поддержку в виде доковидного хая. Сверху большая непроторгованная область, которую рынок должен обыграть, но если вся система продолжит расшатываться или ФРС решит продолжать повышать ставку, то пойдем на 1650 пт и ниже. 9. По жду возврат на 32,8к и полет ниже. 10. Индекс мусорных облигаций пока держится, цепляется за восходящую трендовую, но при малейшем потрясении с ускорением полетит ниже. На прошлой неделе наблюдался переток денег в драгоценные металлы, американский госдолг и биткоин, а вот на рынок акций деньги практически не попали. Похоже, что последний готовы принести в жертву, но максимально оттягивают этот момент. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 13 – 17 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе экстренное заседание ФРС, которое может сильно изменить монетарную политику США. Я полагаю, что результат ограничится повышением ставки на 0,25 % 22 марта, что все же будет в краткосроке позитивом для рынка. Глобально цели нже. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 2 контракта NASD-3.23 по 12250 пт. 1. откис, сняв хай третьего марта. Классика – снять хай прошлой недели и камнем упасть ниже ее же минимума. Естественно, я не ожидал всей этой истории с американским банком, но новости на Америке удивительно удачно выходят, вы так не считаете? По графику я вижу продолжение нисходящего тренда: закрытие недели очень пессимистичное под нисходящей трендовой и всеми скользящими. В понедельник экстренное заседание ФРС. Не знаю что они там придумают, но вероятность поднятия ставки на 0,5 %, которое рынок уже было запрайсил, теперь заметно ниже. На мой взгляд, паника была чересчур и напрашивается технический отскок. Я закрыл в пятницу часть позиции по фьючу, так как была закрыта цель в 385 пт. Взлет к 400 пт буду рассматривать для нового набора позиции, а так жду закрытия второй цели и не суечусь. 2. На мне дали чуть увеличить позицию в шорт через насдак. Надо было продавать два контракта в понедельник, но рынок рос так бодро, что я решил не торопиться. В целом, индекс держится лучше, чем SPY, что показывает большую устойчивость у крупных корпораций. С другой стороны, это значит, что стоит AAPL или MSFT просесть и широкий рынок присядет вместе с ним, только с утроенной силой. 3. 24.80. Вылет резкий, как и всегда. Там по SPY огромные объемы были. За прошедший год такое случалось только на новых минимумах, а здесь середина диапазона. Рынок пошатнулся нехило. Я думаю, что это еще не начало обвала, а первый его серьезный звоночек. Если ФРС что-то придумает, что викс так же быстро вернется на 20 пт. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 6,36 %. Критическая зона. В сценарии без дополнительных потрясений нужен отскок. 4.2 S5FI (50 МА) – 16,30 %. Опасная зона, но не критическая, возможно снижение в течении нескольких торговых сессий. 5. в боковике 145-155 пт, так что тут никакой паники. Держится на анонсах байбеков и прочем хайпе. Я очень сомневаюсь, что новые отчеты будут положительными. Акция сейчас сильная – если рынок отскочет, то эпл будут покупать бодро. Одна из акций, через которую можно было бы отыграть возможный рост рынка. Но это игра против тренда и еще в тиньке сейчас AAPL купить нельзя. 6. тоже в боковике 245-260 пт. Выглядит слабее AAPL. Глобально ниже, на 220 пт. 7. оттолкнулся от зоны сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. падал всю прошлую неделю, как бы намекая, что все плохо. Индекс закрыл цель 1800 пт и ушел ниже. Жду технического отката перед снятием стопов на уровне 1720 пт, а дальше цель 1650 пт. 9. тоже падал и наконец пришел на 32к, что давно напрашивалось. Ожидаю небольшую проторговку в восходящем направлении и следующая цель 30к пт. 10. Движение будет очень сильно зависеть от действий ФРС. В пятницу все бежали в надежные гособлигации США TLT (оранжевый график), распродавая мусорные JNK (основной график). Если риторика ФРС смягчится, то этот тренд продолжится, а индекс доллара продолжит ослабевать. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 6 – 10 марта 2023. Краткий вывод: после эйфории прошедших четверга и пятницы ожидаю снижения рынка. При возможности (QQQ выше 300 пт) доберу шорт по NASD-3.23. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 1 контракт NASD-3.23 по 12277 пт. 1. , сняв ликвидность на ниже 394 пт, отскочил от нисходящей трендовой, выступившей поддержкой. Импульс сильный, те, кто покупал на открытии в четверг и продавал вечером в пятницу, – мое почтение. Движение выглядит, как красивый разворот глобального тренда: пробой нисходящей трендовой, ее ретест сверху вниз и поход выше в бычьем тренде. Только макроэкономика и денежные потоки важнее графика, а фундаментальных причин для разворота нет никакого. Значит, это манипуляция. Хороший момент для открытия шорта – 410 пт со стопом 425 и целями 385 и 350. Почему там, на 410? Там фитиль на таймфрейме 1 месяц, имбаланс. 2. На аналогично. Я откровенно проспал хороший момент для добора шорта в пятницу, так что на следующей неделе буду продавать фьючерс на насдак при QQQ выше 300 пт, если дадут. 3. 18.49. Хороший момент для покупки коллов на пару месяцев вперед. Но, как я убедился на собственном опыте, это дело рискованное, так что заниматься этим пока больше не буду. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 38.56 %. Получили отскок из опасной зоны, но, полагаю, что на следующей неделе вернемся в зону ниже 20 %. 4.2 S5FI (50 МА) – 51.09 %. Значительное пространство для снижения, к концу будущей недели жду ниже. 5. отпрыгнул к 151 пт. Ничего фундаментального не произошло, поэтому, когда рынок присядет, то и эпл пойдет ниже. Шортить его смысла нет, он вялый и довольно сильный. Лучше отыгрывать через фьючерс на насдак. 6. пока имеет значительный простор для роста – до 265 пт спокойно. Другой вопрос, что рынок в четверг-пятницу сделали перекупленным и высока вероятность сильного снижения на будущей неделе. Резюмируя, на данной акции QQQ может немного вырасти, что создаст очень хорошую точку входа в шорт по насдаку. 7. находится в зоне сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. продолжил отскакивать выше и сейчас у трендовой линии сопротивления. JNK (индекс мусорных облигаций США) рисует отскоки у восходящей трендовой поддержки с уменьшающейся амплитудой. Это часто предшествует пробою таких поддержек, что негативно может сказаться на рынке акций в целом и акциях небольших компаний в частности. Жду ниже. 9. движется в соответствии с ожиданиями. Отработал 50% имбаланса и подошел к 20 ема. Это все – сильные сопротивления. Жду снижения с прежними целями. 10. зажат между скользящими. Сигнала нет ни в одну из сторон. Думаю, что повышение ставки на 0,25 % на мартовском заседании ФРС уже заложено. Тут нейтрально. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 27 февраля - 3 марта 2023. Краткий вывод: ожидаю вялую неделю с техническими отскоками по индексам в восходящем направлении. Если отскок будет заметным - доберу обратно шорт QQQ. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 1 контракт NASD-3.23 по 12277 пт. 1. приуныл и снизился до 394 пт. Там проходит нисходящяя трендовая линия, которая долго была сильным сопротивлением, а теперь может выступить поддержкой. Кроме нее ниже нет значимых сопротивлений в виде скользящих (только 1000ема на уровне 376 пт, куда мы и придём), только скопления стоп-ордеров на локальных минимумах. Сейчас находимся у одного такого скопления на уровне 394 пт, поэтому весьма логичным смотрится отскок в восходящем направлении заодно с ожиданиями тейдеров (отскок от нисходящей трендовой). Глобально жду ниже, рост рассматриваю как возможность добора шорта. 2. На аналогичная история: первая цель 290 пт закрыта и проторгована область безоткатного роста 295-305. Здесь можем получить отскок выше, к уровню 300 пт, где я бы добрал шорт па насадку, который частично закрыл в пятницу. Жду закрытие второй цели через откаты. 3. 21.67. График наводит меня на мысль, что эффективнее рассматривать 20ема на викс, чем само числовое значение (слишком много "шума", от которого скользящая избавляет). 20ема развернулась, нарисовав двойное дно и теперь смотрит вверх. Это показывает возрастающий страх на рынке по сравнению с жадностью. Хороший знак для шортистов. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 17.98 %. Приближаемся к критической области в 10%. Обычно проходит порядка недели проторговки в опасной зоне перед отскоком при спокойном рынке. 4.2 S5FI (50 МА) – 43.53 %. Значительное пространство для снижения, к концу будущей недели жду ниже. 4.3 S5TH (200 МА) – 57.25 %. Слишком запаздывающий индикатор, пока больше не буду включать, т.к. не вижу применения 5. пришел на 146 пт, закрыв гэп на этом уровне. На будущей неделе можем вполне вернуться к уровню 150 пт, что поднимет QQQ и послужит хорошей точкой входа в шорт. А глобально вы мою позицию знаете - техи уже не торт. 6. резковато упал, поэтому, перед дальнейшим снижением, я бы ждал проторговку на уровне 250 пт и, с высокой вероятностью, снятие стопов за пятничным минимумом 248 пт. 7. По жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. Пружина распрямилась вниз весьма заметно, потом произошел откат и, на мой взгляд, индекс готов идти ниже. На следующей неделе нет критически важной статистики, поэтому резких движений я бы не ждал. 9. решил свалиться не очень технично, но уровень 32.5к пока устоял. Ожидаю передышки в виде восходящего движения с отработкой ~50% падения (до 33.5к пт), после чего пробоя поддержки и снижения к 32к пт. 10. Про думаю, что нам пока выше. Сейчас рынок закладывает повышение ставки на мартовском заседании ФРС пока на 25 б.п., включая растущие риски повышения на 50 б.п. Таким образом, индекс бакса резко снизится только в конце марта при осуществлении первого сценария, что даст небольшой позитив для рынков. С JNK тоже интересно: пока что удерживается восходящая трендовая поддержка, но при повышении ставки (или в ожидании этого) она, скорее всего, будет пробита, а это медвежий сигнал. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 21 – 24 февраля 2023. Краткий вывод: понедельник - выходной, в четверг - опасный день из-за выхода статистики по ВВП США за 4 квартал. Рынок акций замер на месте, а вот мусорные облигации США, которые нередко подсказывают дальнейший тренд, падали всю прошлую неделю. Жду волатильность в нисходящем направлении. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. на прошлой неделе торговался все в том же боковике 405-415 пт, но, если в прошлое воскресенье я писал, что закрытие пятницы сильное и выглядит, как отскок от 20ема, то в этот раз скользящая средняя пробита. На следующей неделе в четверг будет статистика по ВВП за четвертый квартал и запасам нефти - возможны резкие колебания. После пробоя 20ема следующая цель 200ема и уровень 400 пт. В дальнейшем жду еще ниже, эти - ближайшие. 2. отскочил до 308 пт, но к концу недели вернулся на прежнюю позицию. Думаю, на этой высок шанс обновить локальный минимум, закрыть первую цель 290 пт и отскочить чуть выше. 3. 20.02, даже он не сильно меняется... Вернее, меняется-то сильно, но скорее в виде колебаний вокруг уровня 20. На мой взгляд выглядит как нестабильность на рынке, что и отражают графики индексов: полное отсутствие тренда на прошлой неделе. В случае снижения SPY, VIX будет резко расти из-за механики инструмента и алчности трейдеров. Свой опцион закрыл в -95%. Что поделать: пока деньгами за ошибку не отвечаю, до меня не доходит, что стратегия убыточная. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 42.94 %. Сбалансированно, но рынок летает из крайности в крайность - после достижения верхнего предела индикатор стремиться к нижнему критическому значению (10-20%) 4.2 S5FI (50 МА) – 63.02 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 61.81 %. Сигнала нет ни в одну из сторон. Графики индикаторов выглядят аналогично, но на чуть разных уровнях. 5. выглядит лучше рынка, цепляется за 10ема, тем самым пока находясь в локальном восходящем тренде. Не знаю на каком фундаменте, но он может снять стопы выше 157 пт, однако для этого я бы сначала ожидал цену у 20 и 200 ема на уровне 146-148 пт. Такое движение вполне можем увидеть, а вот лонговать я бы не советовал. 6. смотрится хуже: двойная вершина, сформировалась в зоне сопротивления. При возврате в зону 260-265 пт будет неплохой момент для занятия короткой позиции со стопом 277 и тейком 235. Прибыль к риску около 1.8, что плохо, но приемлемо. Я шортить конкретно MSFT не буду, но возможно доберу позицию по QQQ. 7. движется в соответствии с ожиданиями. Ожидаю небольшой отскок и продолжение снижения к 228 и 212 пт. 8. На видим сжатие волатильности. Оно в целом по всем индексам видно, но тут прям особенно. Вероятность выхода вниз выше, чем сильное движение в восходящем направлении, поэтому я придерживаюсь мысли, что вскоре мы здесь с ускорением пойдем ко дну. Помнится, я где-то видел, что куча коллов на викс с экспирацией в марте куплена, сдается мне, что кто-то мог что-то знать. А если растет викс, то с высокой вероятностью падает SPY, а значит, что мелкие компании будут распродавать ещё быстрее. 9. С все вообще очень печально и скучно. Волатильность минимальная, что не может продолжаться долго. Жду импульса вверх к 34.5к пт или даже к 35к пт, а потом резкий возврат под уровень 34350 и дальнейшее импульсное снижение к 30к пт. Это было бы максимально технично. 10. Про ничего интересного сказать не могу, он отскочил от 200ема, но, думаю, цели выше остались. А вот JNK интересен. Напомню, что это индекс мусорных облигаций США и показывает степень готовности трейдеров к риску. И обратите внимание: если акции (рисковый актив) на прошлой неделе буксовали на месте, то примерно такой же рисковый актив в виде высокодоходных облигаций летел в тартарары. Это повод задуматься над туманностью перспектив дальнейшего роста широкого рынка. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 13 – 17 февраля 2023. Краткий вывод: неделя будет полна статистики, а значит и неожиданных движений на рынке. Я нахожусь в среднесрочной короткой позиции и не планирую совершать импульсивные сделки. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. Для неделя была терпильная: торговались в диапазоне 405-416 пт. В пятницу был откуп от 20 ема, что красиво выглядит по технике, но объем небольшой и эта зеленая свечка вполне может быть связана с нежеланием переносить через выходные короткие позиции. Стратегия прежняя - жду ниже, а при экстримальной волатильности вверх добираю шорт. 2. закрылся в районе 300 пт. Это круглое значение цены и вдобавок проторгована область резкого роста 300-310 пт, так что это уровень поддержки, от которого мы можем увеличить реакцию. Вполне ожидаемо будет увидеть скачок до ~308 пт, после чего продолжится снижение до целей 290 и 270 пт. 3. 20.53, маловероятно, что опцион принесет мне прибыль (безубыток 28 пт, что в два обычных дня недостижимо), поэтому закрою его в понедельник. Волатильность в понедельник в большинстве случаев выше, чем в пятницу, что позволит мне чуть сократить убыток. Создается впечатление, что это не такой удачный инструмент для заработка, как я себе представлял. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 52.08 %. Сбалансированно, но рынок летает из крайности в крайность - после достижения верхнего предела индикатор стремиться к нижнему критическому значению (10-20%) 4.2 S5FI (50 МА) – 65.00 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 68.19 %. Сигнала нет ни в одну из сторон. 5. в пятницу имел дивидендную отсечку. Не знаю кому интересно получать доходность менее 0.7% годовых в долларах при их инфляции, но, в теории, это может стать дополнительным стимулом для распродажи. Объемы вернулись к нормальному уровню после аномалии на отчёте. Вялый боковик показывает, что покупателей особенно не наблюдается. Жду ниже, на 125. 6. закрыл область 270 пт и снова выглядел значительно сильнее рынка. Собственно, это означает, что во многом за счёт MSFT мы не увидели на прошлой неделе SPY и QQQ значительно ниже. На данный момент он далеко отлетел от своих скользящих, что может надавить на рынок в целом и на техов в частности. Первая цель 250 пт. 7. торговался в узком боковике и идет к уровню поддержки 238 пт. Если пробиваем вниз, то открывается дорога к целям 226 и 212 пт. По данному etf мы тоже вылетели за границу нисходящей трендовой линии и, если это была манипуляция, то мы вскоре с ускорением под нее вернёмся. 8. отыграл обратно весь свой бурный рост, в то время как основные etf стояли на одном месте. Это медвежий сигнал. Еще мы находимся в середине диапазона, где уже год торгуемся. Хотелось бы увидеть обновление хая 2030 пт и потом поход к нижней границе, но можем снизится и от текущего уровня. 9. продолжает находиться в апатии, плюс происходит сжатие волатильности. Так как я не вижу драйверов для разрядки этой "пружины" вверх (количество денег в системе не увеличивается, геополитика сложная и станет только напряженнее), то поход на проторговку имбалансов на уровне 31к пт выше, чем обновление хая. Цель 30к пт. 10. немного выдохнул на прошлой неделе, а на грядущей выходит много статистики по США. Во вторник инфляция за январь, а в четверг - число первичных заявок по безработице и индекс цен производителей. Инфляция скорее всего будет в соответствии с ожиданиями или даже лучше, что в теории означает бо‌льший простор для ужесточения монетарной политики, что позитив для доллара и негатив для рынка. Но что об этом думают трейдеры узнаем на следующей неделе. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 06 – 10 февраля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе состоялся шорт-сквиз и заманивание в лонг нетерпеливых трейдеров. Ожидаю снижения индекса SPY, а в случае продолжения ралли готов продавать от уровня 430 пт. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. устроил самую настоящую «кузькину мать» всем, кто шортил от трендовой линии. Было очевидно, что однажды она пробьется и вылет будет сопровождаться закрытием большого количества шорта и запрыгиванием всех эмоциональных трейдеров в «ракету». Так и случилось под хорошую статистику и вот это вот все. По технике тоже красиво: пробили трендовую, протестировали сверху вниз в понедельник и полетели выше. Все как по учебнику и отличный бычий сигнал. Только почвы для этого нет: ФРС НЕ сообщила, что будет снижать ставку (даже о прекращении ее поднятия ни слова) или начинать печатать баксы. Поэтому в пятницу лонг-позиции здорово схлопнулись и мы имеем на графике то, что имеем. Глобальные цели ниже – 380 пт и 350 пт. Я готов посидеть и несколько раз переложиться во фьючерсы с более дальней экспирацией в случае, если мы здесь застрянем, но 350 пт на горизонте 6-9 месяцев, думаю, увидим. А может и через две недели – кто ж знает… 2. выглядит аналогично, но в пике имел рост 7 % против 4 % у SPY, а я напоминаю, что техи в этом году будут скорее аутсайдерами. Я как увидел сразу понял, что пора и их чуть подпродать. Жду ниже: 290 и 270 пт соответственно. 3. 18.33 … Что в общем-то ожидаемо при таком ралли. Беспокоит меня только то, что вряд ли все сильно обвалится до 14 февраля, пожадничал я и не взял мартовский опцион… ну посмотрим, на ошибках учатся. Просто, когда выяснится, что ралли конец и это была замануха, то будет распродажа и викс выстрелит ракетой. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 66,40 %. Перегрев сброшен в пятницу, но, полагаю, нам теперь к уровню 20 % идти. 4.2 S5FI (50 МА) – 69,38 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 71,17 %. Здесь опасная зона 80 %. Индикатор запаздывающий (200-дневная скользящая весьма инертна). 5. представил отчет хуже ожиданий, но в пятницу просадку выкупили. Объемы гигантские и обратите внимание на сходство с пятницей 28 октября 2022: отчет накануне после закрытия рынка, в пятницу откуп и локальный хай на громадных объемах, а дальше агрессивное снижение всю следующую неделю. А тогда был хороший отчет. Первая цель 20 ема – 140 пт, дальше 125 и 100 пт. 6. вверх летел вместе с рынком – значит и вниз полетит так же охотно. Забрали ликвидность над уровнем 264 пт и теперь пора забрать ее снизу, на уровне 210-220 пт. В теории, есть еще непроторгованные области 270 и 285 пт, но вероятность их достижения не очень высока. 7. На , вообще, по теханализу все прекрасно – пробили уровень 230, протестировали как поддержку и улетели выше. Но я все еще склонен считать все произошедшее манипуляцией и настроен по-медвежьи. Глобально цель 200-210 пт. 8. ведет себя как и весь остальной рынок, ничего примечательного. Жду коррекцию, так как много непроторгованных областей. 9. не может. Весь «широкий» рынок может устроить ралли, а он – нет. Потому что фундаментала нет, процентные ставки замедляют экономику, душат ее. И снижение спроса душит. И отсутствие лишних денег в системе. Так что данный индекс ведет себя в соответствии с текущей обстановкой. Цель 30к пт. 10. В пятницу свершилось чудо: срикошетил от уровня 101 пт и пошел в рост, что надавит на драгоценные металлы и рынок акций. Цели порядка 105-107 хотелось бы увидеть. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 30 января - 3 февраля 2023. Краткий вывод: рынок перегрет и разочарование в отчете AAPL или другой крупной компании может сбросить его вниз. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля и продано два контракта SPY со средней 390. 1. подходит к прошлым максимумам. Это очевидная зона сопротивления и, вместе с тем, при ее пробое будет очень серьезный шорт-сквиз. Я сомневаюсь, что до этого дойдет, но при пробое 410пт я продам ещё контакт. Глобальная цель та же - 350 пт. 2. снял стопы над уровне 298 пт. Плюс там красивый уровень 300. Тесла и Майкрософт на прошлой неделе капитально задрали индекс и ему явно пора выдохнуть. Жду ниже и именно за счёт этого SPY поедет вниз. Если поедет конечно. 3. снова на дне и это хороший уровень для занятия длинных позиций по данному инструменту. Тем более минфин, вероятно, скоро выйдет с заимствованиями и надавит на облигации и акции. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 72,36 %. Есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36%. Близко к уровню перегрева (75 %). 4.3 S5TH (200 МА) – 66,60 %. Нарисовали перехай, вскоре возможен откат. 5. будет гвоздем программы этой недели. Разогнали его очень жестко, но от уровня 150 мы можем отскочить. Будем смотреть за движением цены, можем увидеть разгрузку перед отчетом. 6. выкупили после отчета, но в целом хуже QQQ, а когда сильнейшая акция тормозит, то это плохой знак. 7. пока не развернулся и наоборот пролетел вверх еще энное количество пунктов. Подходит к прошлым хаям и зоне сопротивления 248-250 пт. Цели все еще ниже. 8. Для ситуация аналогичная: пробили прошлый хай и возможно это кульминация роста. Моя стратегия прежняя: ожидаю снижения как по технике, так и по макро, тк мелкие компании не могут расти в условиях такой ставки и такой сложной геополитической ситуации. 9. все еще в даунтренде. Если сейчас шортить, то можно поставить очень близкий стоп на 34.5к пт. На экономику продолжает оказывать влияние высокая процентная ставка. И она таковой пока и останется, а может еще и поднимут. Так что здесь в плане макро мало хорошего мне видится. 10. цепляется все за тот же уровень, и я продолжаю ждать выноса вверх с просадкой рынка металлов и акций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3} на 22 – 26 января 2023. Краткий вывод: начинается период отчетов крупнейших компаний, поэтому ожидаю роста волатильности, разочарования ожиданий и снижения рынка. Импульсные восходящие движения рассматриваю как возможность для добора короткой позиции. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля и продано два контракта SPY со средней 390. 1. отскочил от трендовой линии сопротивления в среду, но закрылся снова вблизи нее. Исторически, если мы имеем много отскоков от одной трендовой, то в случае пробоя вылет бывает очень серьезный. Так как стоплоссы у всех за ней и стоят, ну вы понимаете. Поэтому, если Майкрософт хорошо отчитается (что весьма вероятно, так как не думаю что у них много проблем) то можем увидеть рынок выше хая прошлой недели. При приближении к 410 пт я снова буду продавать. Первая цель 380, а потом ниже 370 пт. Еще в среду отчет теслы) вот там могут бедняжку закопать, если цифры очень разочаруют. 2. рисует двойную вершину в зоне сопротивления (закрывали непроторгованную область после отвесного падения середины декабря). Мысли те же: снятие стопов сверху и уход под уровень 270. В целом, формация выглядит так, что глобальная цель - обновление минимумов прошлого года. Скорее всего оно будет очень резким и с откупом, когда и если в экономике что-то сломается. 3. Потихоньку оживает . На счёт этой недели я не уверен, но первая неделя февраля будет жаркой с отчетами крупнейших техов. Там то и будем крыть опцион. Грандиозного обвала не жду, думаю провальными будут следующие отчеты. Там уже во всей красе себя покажет QT, еще минфин выйдет с займами и тоже на рынок надавит...а пока немного потрясет и викс вблизи 20 снова увидим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,79 %. Перегрев, сбросили и есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 61,03 %. Сбалансированно. 4.3 S5TH (200 МА) – 58,44 %. Перехай не нарисовали, так что все еще впереди. 5. тоже под трендовой. Вижу возможный апсайд до 142, но вряд-ли выше. Вот у них может быть плохо с отчетом, по слухам, были определенные сложности с продажами и с самим производством, так что могут разогнать акцию и сбросить перед отчетом, но скорее всего будет вяло торговаться в корреляции с рынком. На следующей неделе будем анализировать сигналы, указывающие на настрой инсайдеров. 6. подходит к отчету просто идеально: цена сбалансированна, ГЭПы закрыты, непроторгованные области проторгованы....с точки зрения техники докопаться не до чего, да и отчеты торговать вредно, разве что через викс, но он странный и никогда не знаешь в какую сторону он прыгнет при том или ином движении рынка. 7. У цели ниже. Коснулись 230 пт, частично отработав имбаланс, и рисуем фигуру, которая может оказаться разворотным паттерном. Цель - 200 пт. 8. Для ситуация та жа: протестировали 1900 пт, заставив определенное количество людей закрыть шорт, а кого-то вообще переобуться в лонг. Моя стратегия прежняя: ожидаю снижения как по технике, так и по макро, тк мелкие компании не могут расти в условиях такой ставки и такой сложной геополитической ситуации. 9. на прошлой неделе совсем потерял силу. Думаю, скоро пробьет уровень 32,5к пт одной большой красной свечкой и потащит за собой SPY. Вполне можно шортить пробой или набирать позицию сейчас в этом боковике. 10. Что меня напрягает, так это . Он зубами вцепился в уровень 102 пт и не сдвинулся с места. Происходит сжатие волатильности, и вскоре эта пружина распрямиться. Причем, скорее всего, в восходящем направлении, так как налицо перепроданность. Отсюда цепная реакция - упадет все: золото, акции, облигации... Не в тартарары, но присядет заметно. Спасибо за внимание и удачной торговли.