Продолжаем наш сериал о вертикальных и горизонтальных линиях и торговле по ним. Последний раз я получил красивую картинку эквити для индекса MOEX. Индексом не поторгуешь, поэтому я попробовал потестировать торговлю уровнями на фьючерсе РТС. Ожидаемо получил результат гораздо, гораздо хуже (не многим лучше buy_and_hold). Ожидаемо, потому что не в первый раз наблюдаю как легко находятся приличные торговые алгоритмы для торговли на RTS, но на фьючерсе на РТС они гораздо печальнее. Ведь индекс — это чистая теория, "бумажный портфель", раз он не торгуется напрямую и его значение не искажается в моменте поведением трейдеров (как в фьючерсе, где есть срочный контракт с датой экспирации, контанго/бэквордация и прочие факторы). Одним словом сильно зашумлены. Но если использовать для торговли фьючерсом РТС сигналы получаемые по индексу MOEX, то получается вполне себе хорошая картинка. Приводить картинку не буду, можете поверить на слово.
Но я решил пойти дальше, ведь в поисках плавной эквити, нет ничего лучше как использовать сразу много активов. Берём GAZP и допустим TCSG, и обе торгуются в плюс, но кривые эквити торговли по ним по отдельности напоминают пляску Святого Витта - то 2 года стоим в ноль, то резкий рост, потом опять стоим потом падение, потом опять резкий рост. Любая, даже самая лучшая стратегия на одном активе будет подвержена периодам просадок и флэта. Это связано с индивидуальными циклами акции, новостным фоном, сменой рыночных режимов (только трендовые, только волатильные и т.д.). Не годится.
Первый график для TCSG, как видим есть большие вопросы к форме эквити.
А вот какая эквити, если мы будем торговать 7 активами: 'GAZP', 'LKOH', 'ROSN', 'SBER', 'VTBR', 'GMKN', 'TCSG' (я по старинке именно эти фишки взял в качестве голубых, хотя сейчас лидеры по объёму совсем другие, но по крайней мере я уверен что эти фишки можно торговать в шорт). Делим наш капитал на семь частей и в каждую фишку по мере поступления сигнала входим, а эквити по каждой фишке усредняем в итоговую. Как видим кривая довольно плавная.
Вторая картинка если торговать 100 фишек. Картинка ещё приятнее. Скажу честно что результат меня поразил, и дело не только в наклоне кривой, а в её плавности.
#график #линии #сопротивление #поддержка #автоматическаяторговля