Хэштег #алготрейдинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Промежуточные итоги + сегодняшняя боль по Сегодняшнее утро началось с неприятных новостей. открылся с гэпом вниз. Мой робот торгует только по техническому анализу - новостной фонон не анализирует вообще. Вчера он открыл лонг по и перенёс позицию через ночь. А утром - гэп. Пришлось крыть позицию в 3 раза хуже, чем было заложено стопом. Обидно. Но это не баг, а особенность работы с инструментом, который может гэпать на новостях. 📉 Что сейчас происходит на рынке Если смотреть на индекс — вроде бы появилось краткосрочное движение вверх. Но оно странное: * Тащат его в основном и * уже больше недели стоит в боковике * Остальные бумаги из портфеля двигаются разнонаправленно и могут разворачиваться по несколько раз за день Сегодня, кстати, рынок отливают широким фронтом. Рынок — болото. Чисто технику торговать тяжело. А новости? Тоже печально. То рынок реагирует на каждый шум, то игнорирует всё подряд. Никакой логики. 🤖 Но даже в таком болоте робот держится На текущий момент — чуть больше +5 000 ₽. В моменте доходило до +20 000 ₽, но потом подрастерял большую часть. И этому сильно поспособствовал. Ладно, бывает. Не отчаиваемся. Продолжаем надеяться, что рынок ещё даст заработать. ❓ А как у вас начало месяца? Удалось заработать на этом болоте? Или тоже пилит? Пишите в комментариях 👇

#10 юбилейный дайджест Системного юаня Уже устал писать, что стратегия обновила свой максимум, но это снова произошло . Ничего не поделаешь, придётся написать 😈 Результаты за 8 месяцев Оценка портфеля 66 859 ₽: 🔹 Пополнения 55 500 ₽ – начальный депозит 50к+5,5к бонусов от брокера 🔹 Прибыль 11 359 ₽ 🔹 Доходность +21,1% Расширил статистику по портфелю, чтобы результаты стали нагляднее. Плюс надоело вручную высчитывать чистую стоимость портфеля (без учета подарка от брокера). График доходности за сентябрь уже по традиции прикреплен к посту. 📌 На длинном периоде стратегия достаточно стабильна. После преодоления рубежа в 20% доходности просадки на 2-3% больше не ощущаются как нечто существенное. Торговать стало намного спокойнее, чем в первые 3 месяца. Сентябрь прошёл гладко, без значимых взлётов и падений. Наибольшее изменение за сутки – падение на 2,15%, которое система быстро отыграла. По дневным свечам почти весь месяц болтался в боковике, без устойчивых трендов. В такие моменты трендовушкам тяжелее всего. Моей версии тоже: неделю она откусывает небольшие кусочки, а потом за день теряет заработанное. Фильтры, которые я добавил месяц назад, сглаживают ситуацию, но не решают проблему. 📝 Фильтр пилы (боковика) – Святой Грааль трендовой торговли. В идеальном мире он определяет отсутствие тренда со 100% точностью. Однако в реальном мире такого фильтра не существует. Прочитал в одном инвесторском чате, что для трендовой стратегии хороший результат – доходность 4-5 максимальных просадки. У Системного юаня доходность +21,1% при просадке -2,85%, то есть 7,4 к 1. На бэктесте результат чуть скромнее: 6,8 к 1. Тоже впечатляет, учитывая максимальное плечо в 200% счета. А что там с роботом? Чуть ли не с самого начала следования стратегии я мечтал о торговом роботе. Даже изучал Python ради этого. Первым шагом в сторону автоматизации стал бот в тг, который присылает торговые сигналы. Это значительно упростило процесс, особенно когда я вышел на работу. Первым шагом в сторону автоматизации стал бот в тг, который в определенное время присылает торговые сигналы. Это значительно упростило процесс, особенно когда я вышел на работу. Второй шаг сделал в сентябре – познакомился с платформой для алготрейдинга Os.Engine. Она позволяет написать торгового робота на языке C# и подключить его к счету. Понравилось в ней вот что: ➖ бесплатная; ➖ удобный интерфейс (по сравнению с командной строкой для управления тг-ботом); ➖ параметры алгоритма можно регулировать без изменения кода; ➖ доступен бэктестинг. С помощью ИИ я за пару дней воплотил Системный юань в Os.Engine и подключил его к брокерскому счету. Обрадовался успеху и решил, что проблема автоматизации торговли решена. Однако в день запуска робот не сработал… Проблема в том, что для непрерывной работы робота должен быть постоянно включен ПК. Я наивно полагал, что специализированная платформа решит эту проблему. Однако, чтобы алгоритм работал круглосуточно, нужно держать ПК и саму Os.Engine включенными, либо организовать удаленный сервер. Мой простенький VPS для запуска Os.Engine не годится, а платить 2-3к в месяц за продвинутый сервер смысла нет – издержки убьют прибыль. Держать свой старый ноутбук постоянно включенным я не хочу, поэтому пока идею с роботом отложил до лучших времен. P.S. Os.Engine буду использовать для тестирования стратегий. Когда-нибудь попробую поиграть со своим вариантом моментума. Очень хочется проверить его на истории.

ПОЧЕМУ УСИЛИЕ СТРАТЕГИИ 1000 НА RI ОКАЗАЛОСЬ ИНТЕРЕСНЫМ ЧТО ПРОИЗОШЛО Перед вами график фьючерса на индекс РТС, таймфрейм H1. Усилия стратегии 1000 появляются нечасто. Формат сообщения от моей торгово-аналитической платформы показан внизу графика, в зелёном прямоугольнике: 29 сентября было зафиксировано усилие покупателя. По правилам стратегии вход выполняется на акцепте, когда цена выходит выше экстремума бара усилия. После этого расчётной целью становятся 1000 пунктов вверх. В данном случае это был уровень 86 200. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Акцепта на момент моего входа ещё не было. Я вошёл раньше, на тесте уровня PIT. Формально это уже не механическая отработка стратегии 1000, а работа с самим усилием. В пользу сделки одновременно говорили несколько факторов: — усилие покупателя на RI; — восходящее направление рынка; — усилия продаж на фьючерсе доллар–рубль; — тест уровня PIT; — возможность поставить короткий стоп за манипуляцией. МНЕНИЕ В обычной ситуации я закрыл бы часть позиции на экстремуме бара усилия, а остаток оставил до расчётной цели. Но здесь решил держать всю позицию до 86 200. На этом уровне лонг был закрыт. Там же я открыл шорт. Шорт первоначально планировал держать до обратного теста экстремума бара усилия. Однако мне нужно было уходить, поэтому позицию закрыл немного раньше, в точке 3. Позднее тест всё-таки состоялся. Можно было получить немного больше, но жадность в трейдинге обычно обходится дороже недополученной прибыли. От зафиксированной прибыли ещё никто не разорился. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Важно смотреть не только на сам сигнал стратегии, но и на поведение цены относительно: — уровня PIT; — экстремума бара усилия; — зон манипуляции; — направления основного движения; — связанных инструментов. Стратегия задаёт формальную конструкцию, но решение о сделке требует более широкого анализа. В данном случае именно совокупность факторов позволила отработать идею ещё до стандартного акцепта. А как вы оцениваете такой подход: предпочитаете ждать полного подтверждения или допускаете более ранний вход при совпадении нескольких факторов? не ИИР #RI

📆 Итоги сентября: +23 000 ₽ (~3.33%) В этом месяце пила продолжилась: прибыль доходила до +60 000 ₽, но потом большую часть робот растерял. 📉 Как это было Первые ~10 дней — пила вокруг нуля. Потом была очень удачная неделя, которая отбила практически весь убыток прошлого месяца. А дальше до конца месяца робот потихоньку сливал с переменным успехом и завершил месяц в +23 000 ₽. 🤔 Но могло быть и хуже Если бы я не внёс улучшения в конце прошлого месяца и не обновил модели — результат был бы хуже на пару процентов. Я прогнал сентябрь на истории со старыми версиями моделей и без применённых изменений. Разница ощутимая. Это подтверждает: улучшения работают. 🔧 Что дальше? Продолжаю искать способы улучшить модели и стратегию в целом. Главный вывод, который я сделал за всё время разработки: всё нужно тщательно тестировать на истории. Иногда смотришь на график, видишь повторяющийся паттерн — и кажется, что нашёл грааль. Прогоняешь на истории — и понимаешь, что он не проходит проверку временем. Либо это просто текущий режим рынка, где паттерн временно работает, либо мозг цепляется за идею и видит только те моменты, когда она срабатывает, игнорируя все остальные. Только хладнокровная проверка на истории показывает реальную работоспособность идеи. Поэтому в сентябре, протестировав множество идей, удалось найти только одну, которая реально улучшила результат: изменил алгоритм вычисления точки выхода. На истории это дало +10% к прибыльности и –3% к максимальной просадке. Также по традиции дообучил модели на новых данных. 📊 Топ-5 лидеров с весами (по итогам сентября): Место Тикер Вес 1 18.4% 2 17.3% 3 11.4% 4 10.8% 5 8.8% 🔴 Самый лузер: по прежнему — вес всего 1.1% 💡 Итог Месяц закончили в небольшой плюс. Не фонтан, но и не минус. Главное — система продолжает развиваться, а я продолжаю находить точки роста. Посмотрим, что покажет октябрь. ❓ Вопрос к вам А вы тестируете свои идеи на истории — или доверяете интуиции и опыту? Лично я уже не раз убеждался: то, что красиво выглядит на графике, часто рассыпается при проверке. Интересно, как у вас. Пишите в комментариях 👇

🚀 Вышел новый JavaScript/TypeScript SDK для T-Invest API Пишете торгового робота, дашборд или свой сервис на JS? Теперь не нужно разбираться с «сырым» gRPC. Устанавливаете пакет, передаёте токен и получаете типизированные команды. ⚡ Что умеет • Один API для браузера и Node.js • Типы генерируются из контрактов API, поэтому ошибки видны ещё в редакторе, а не в проде • Цены приходят в Decimal, так что ошибок округления вроде 0.1 + 0.2 ≠ 0.3 в расчётах нет • Стримы котировок, свечей и стакана приходят как RxJS Observable • Есть песочница, чтобы проверять стратегии без реальных денег • Движок для стратегий и бэктестинга: индикаторы, правила входа и выхода, прогон на истории и переход в live-торговлю 🧑‍ Как начать npm install @ttech-pub/invest-sdk-node @ttech-pub/invest-core @ttech-pub/grpc-node-client const sdk = await InvestNodeSDK.create({ token }) const { instruments } = await sdk.send(new GetSharesCommand({ ... })) 📦 Пакеты. Берите только то, что нужно • invest-sdk-node / invest-sdk-web: высокоуровневый SDK для сервера и браузера • invest-engine-node: стратегии и бэктестинг • grpc-node-client / grpc-web-client: низкоуровневые gRPC-клиенты с поддержкой middleware • invest-rest-client: REST-клиент на случай, если gRPC недоступен • invest-core: общая основа (Decimal, ошибки, кэш) Все пакеты опубликованы в npm под scope @ttech-pub. 🔗 Документация: 🔗 Репозиторий и примеры: Попробуйте и расскажите в комментариях, чего не хватает: следующие релизы планируем по вашей обратной связи 👇

📉 Трейдинг для занятых: как торговать, не сидя у монитора ⏰ Если у вас работа, бизнес, семья и нет желания скальпить по 8 часов у графика - это не значит, что рынок для вас закрыт. Есть способы, которые требуют минимум времени, но сохраняют контроль над риском. Сегодня - про опционные конструкции и алготрейдинг. 1. Опционные конструкции: риск известен заранее ✍️ Фьючерсы любят «выбивать по стопам»: резкие движения цены, сработал стоп и цена ушла без вас, стоп не сработал и получили маржин-колл (принудительное закрытие). С опционами иначе - если вы покупатель, ваш максимальный убыток ограничен премией. Вас не выбьет стопом, не ликвидирует и не заставит докидывать маржу. Вы просто знаете: потерять больше, чем заплатили, нельзя. Для занятых подходят конструкции с ограниченным риском: • Покрытый колл - держите актив и продаёте опцион колл. Премия капает, пока вы занимаетесь делами, а акции у вас на руках. • Продажа пут опциона под покупку акций - хотите купить актив дешевле? Продаёте пут, получаете премию и ждёте. • Вертикальные спреды - риск и прибыль ограничены, не нужно сидеть у экрана. • Железный кондор или бабочка - для боковика: рынок стоит - вы зарабатываете на времени. • Календарные спреды - игра на разнице волатильности и времени. 🔥 Есть еще множество интересных конструкций для тех, кто экономит время, о них я расскажу на одном из своих эфиров. Подпишитесь и не пропустите! 📌Почему это экономит время: решение принимается один раз, риск посчитан, стопы не нужны. Можно держать до экспирации или закрыть досрочно. 🔎Но важно: продажа «голых» опционов - не для новичков. Только покрытые (есть акции в портфеле) или спреды. 🤖 2. Алготрейдинг: робот работает, вы живёте Алгоритмы - второй способ не тратить часы на графики. • Сеточный робот - ловит колебания в боковике: купил ниже, продал выше. • DCA-робот - усредняет вход, набирает позицию постепенно. Робот не устаёт, не паникует и не пропускает сигнал. Вы настраиваете стратегию, тестируете на истории и контролируете 10–15 минут в день. Но помните: робот - не «кнопка бабло». Без риск-менеджмента и тестов он может слить депозит. 🙋‍♂️ Что выбрать? Фьючерсы - быстро, но требуют постоянного контроля. Опционы - риск известен заранее, можно не следить за каждым тиком, а спокойно зарабатывать. Алготрейдинг - дисциплина 24/7 без вашего участия. ✅ Для занятого человека идеальный микс: опционные конструкции + алготрейдинг. Меньше стресса, меньше экранного времени, больше свободы. А вы что используете, чтобы не сидеть у монитора? Делитесь в комментариях 👇 P.S: обещал сказать, где узнать о получении робота - все будет на онлайн эфире, поэтому не пропустите! На эфире будет о роботах, о способах как зарабатывать без трат времени

Алготрейдинг: Как перестать нервничать и начать зарабатывать на волатильности Многие до сих пор представляют трейдера как человека, который не отходит от мониторов, пьет литрами кофе и рискует инфарктом на каждом резком свечном импульсе. Но реальность меняется: на смену ручной торговле приходят алгоритмы. Сегодня расскажу простыми словами о двух популярных стратегиях - Сеточном роботе и DCA, и почему торговля роботом - это апгрейд вашего подхода к рынку. 🕸 Что такое Сеточный робот (Grid Bot)? Представьте, что цена актива - это маятник. Она постоянно колеблется: вверх-вниз, вверх-вниз. Сеточный робот расставляет ордера на покупку и продажу через равные промежутки цены (шаг сетки). · Как это работает: Если цена падает - робот покупает. Если растет - продает. · Суть: Вы зарабатываете не на глобальном росте актива, а на его «дергании» вбок. Робот ловит каждое движение и фиксирует микро-прибыль. · Идеально для: Боковиков (когда рынок стоит на месте или слегка колеблется). 🪜 Что такое DCA (Dollar Cost Averaging)? Это стратегия усреднения. В ручном режиме это выглядит так: вы купили актив, он упал на 5% - вы докупили еще, чтобы снизить среднюю цену входа. Робот DCA делает это автоматически. · Как это работает: Алгоритм разбивает ваш депозит на части и покупает актив через определенные промежутки времени или при падении цены. · Суть: Вы не пытаетесь поймать «идеальное дно». Вы набираете позицию постепенно. Даже если цена идет против вас, средняя цена входа становится лучше, и для выхода в плюс достаточно небольшого отскока. · Идеально для: Долгосрочного накопления и работы с волатильными активами. 🚀 Почему торговать роботом лучше, чем руками? 1. Дисциплина 24/7. Робот не устает, не хочет спать и не отвлекается на новости. Он работает, пока вы спите или занимаетесь бизнесом. 2. Ноль эмоций. Страх упустить прибыль или паника при просадке - главные враги трейдера. У алгоритма нет чувств, есть только математика и заданный план. 3. Скорость реакции. Робот реагирует на изменение цены за миллисекунды, что человеку просто недоступно. 4. Тестирование. Прежде чем рискнуть реальными деньгами, вы можете прогнать стратегию на исторических данных (бэктест) и увидеть, как она повела бы себя в прошлом. 5. Свобода. Вам не нужно сидеть у монитора. Вы контролируете процесс со смартфона, уделяя этому 10-15 минут в день. 💡 Важно помнить: Робот - это не «кнопка Бабло». Это инструмент, который требует правильной настройки, понимания рисков и управления капиталом. Без стратегии даже самый лучший алгоритм сольет депозит. На скрине тест одного из новых моих роботов, за 20 дней почти 5% прибыли к тестовому депозиту. Если интересно как это работает подпишитесь и поставьте реакции👍 🔥 , на ближайшем эфире расскажу как это работает.

Что я называю усилием и зачем его искать После публикации графика P&L стратегии 750 меня спросили, что такое усилие. Вопрос справедливый: слово я использую часто, а на обычном свечном графике кнопки «показать усилие» нет. Когда я начинал торговать, тоже смотрел на свечи, рисовал фигуры, искал дивергенции и пересечения. Но со временем меня заинтересовало другое: можно ли выделить на графике моменты, когда действия участников рынка заметно отличаются от обычного движения цены? Для этого пришлось сравнивать объёмы, дельту, открытый интерес, перебирать таймфреймы и собирать статистику. Некоторые формации, которые удалось таким образом выделить, я называю усилиями. Сейчас моя торгово-аналитическая платформа ищет их в реальном времени на фьючерсе на индекс РТС, фьючерсе доллар-рубль, юане спот, биткоине, эфириуме, а также на фьючерсах на акции Газпрома и Сбербанка. Когда платформа находит усилие, она фиксирует его границы, время появления и уровень PIT. После этого уже можно смотреть, что делает цена. Зачем это нужно? Усилие даёт мне конкретную точку отсчёта. Можно наблюдать, получила ли формация акцепт, вернулась ли цена на обратный тест, как повёл себя уровень PIT и что произошло с предыдущими усилиями. Вместо вопроса «ну и куда теперь эта свеча?» появляются более определённые вопросы к графику. На усилиях по фьючерсу на индекс РТС построены мои математические модели 750 и 1000. Их алгоритм прост: после акцепта модель рассчитывает цель в 750 или 1000 пунктов, а при пересечении противоположной границы усилия меняет направление. Результаты этих моделей я периодически показываю через график P&L. Но для меня усилие полезнее самой механической стратегии. Оно помогает увидеть контекст: где цена уже встречала активность, какие уровни остались без теста и как одно усилие соотносится с другим. Из таких наблюдений и складывается торговый подход. Готового ответа о будущем рынка они, конечно, не выдают. Было бы слишком удобно. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР #RI

Стратегия 750: общий P&L за три квартала В завершение давайте объединим три квартала и посмотрим на общий график `P&L` стратегии 750. Получается вот такая картина. Выводы каждый делает сам. Я только ещё раз напомню, что именно мы здесь смотрим. Перед нами график работы математической модели с очень простым алгоритмом. В основе этой модели лежат усилия. Алгоритм я называю стратегией 750. С начала года результат этой модели получился таким, как вы видите на графике. Такие графики я публикую не ради красивой картинки, а как способ показать: в усилиях есть статистическое содержание, которое можно наблюдать, измерять и проверять. Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли. Я не торгую стратегию 750 в чистом виде. Как не торгую и стратегию 1000 в чистом виде. Возможно, на начальном этапе такая механика может быть полезной как учебная рамка. Но опыт не появится, если относиться к трейдингу как к работе конечного автомата: включился по команде, поставил стоп, вышел по команде. Трейдинг, на мой взгляд, не может быть только таким. Я за то, чтобы человек развивался. А в чисто механическом действии развития очень мало. Вокруг самих усилий можно строить более сложные подходы. В своей торговле я смотрю не только на факт появления текущего усилия. Я смотрю, где находятся предыдущие усилия. Были ли обратные тесты. Какие уровни уже отработаны. Где остаются точки притяжения. Как цена взаимодействует с `PIT`, экстремумами и зонами BigTrade. Имея на графике общую картину, каждый раз приходится принимать достаточно индивидуальное решение. Именно так я и воспринимаю трейдинг: как интеллектуальную и творческую работу, а не как механическое нажатие кнопок. Результаты механической стратегии могут быть хорошей отправной точкой для развития трейдера. Но они не должны быть конечной точкой. Когда вы начинаете смотреть на график не просто как на набор свечей или баров, а видите за ними активное действие — усилия, тесты, поглощения, BigTrade, зоны притяжения, — взгляд на рынок становится глубже. Но решения всё равно остаются вашими. И ответственность за эти решения тоже всегда остаётся за вами. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

RI: итоги стратегии 750 после квартальной экспирации На прошлой неделе прошла квартальная экспирация. Старый контракт завершился, новый только начинает набирать силу. Самое время подвести итоги. На графике `P&L` стратегии 750. Для новых читателей кратко поясню: стратегия 750 — это математическая модель, построенная вокруг понятия усилия. Само усилие в режиме реального времени фиксируется моей торгово-аналитической платформой, которая работает на отдельном сервере. Если взять усилие за основу, вокруг него можно построить простую торговую модель. Самый примитивный вариант: модель формирует условную позицию после акцепта усилия, а расчётной целью становится 750 пунктов. Если цена уходит в другую сторону и пересекает противоположную границу усилия, модель выполняет переворот. После этого снова появляется расчётная цель 750 пунктов уже в противоположном направлении. Это очень просто. Даже примитивно. И в этом одновременно сила и слабость этой модели. Сила — в проверяемости. Мне не нужно долго убеждать читателей, что усилия имеют статистическое значение. Это можно проверить самостоятельно: точки на графике видны, результат модели можно пересчитать. Именно поэтому я время от времени показываю такие графики. Не для того, чтобы продать красивую мечту, а чтобы ещё раз показать себе и читателям: статистическое преимущество существует, его можно наблюдать, измерять и проверять. Главным инструментом для меня остаётся фьючерс на индекс РТС. Именно на нём усилия проявляются наиболее интересно. По RI у меня работают сразу две алгоритмические модели: стратегия 750 и стратегия 1000. Про стратегию 1000 я пишу реже, потому что события по ней появляются нечасто: обычно один-два раза в неделю. А стратегия 750 даёт сигналы заметно чаще. Бывают дни, когда появляется несколько усилий. Бывают и дни без событий — рынок никому ничего не обязан. Теперь к результату. Итог по стратегии 750 за предыдущий контракт — около 10 000 пунктов. Это результат расчётной модели при торговле одним контрактом. Если пересчитать на условную работу десятью контрактами, то получается примерно 169 000 рублей. Для себя я давно использую грубое правило: один контракт фьючерса на индекс РТС — это около 100 000 рублей капитала. Соответственно, десять контрактов — около 1 млн рублей. В таком пересчёте результат за квартал составляет примерно 16%. Это не сотни процентов и не сказочные иксы. Но 16% за квартал — это больше 5% в месяц. А 5% в месяц — это уже около 60% годовых. И здесь важно оставаться реалистами: 60% годовых без риска не бывает. Если кто-то обещает такие результаты спокойно, стабильно и без просадок, я бы как минимум внимательно прислушался к собственному скепсису. Среди трейдеров, которых я знаю лично и чьи результаты уважаю, 5–10% в месяц на дистанции — это уже очень сильный результат. Если кто-то способен долго удерживать такие показатели, он обычно прекрасно понимает, насколько это непросто. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

Сегодня хочу показать, как бот встроен непосредственно в мою торговлю. Моя система торговли в основном построена вокруг уровней и реакции цены на них. Я не пытаюсь предсказывать рынок целиком — мне важнее найти сильный уровень и понять, как цена поведёт себя при подходе к нему. После завершения торгового дня бот анализирует рынок и присылает мне отобранные ситуации примерно в таком виде, как на скриншоте. По каждой акции я оцениваю сетап, выбираю предполагаемое направление движения и тип точки входа: — пробой; — ложный пробой; — отбой. После этого система сохраняет моё решение. На следующий торговый день она уже отслеживает, что произошло с ценой фактически, и записывает результат в статистику. Получается простая логика: уровень → моя оценка → сценарий → фактический результат → статистика. Для меня это особенно важно, потому что со временем я хочу уйти от субъективного ощущения «эта ситуация выглядит хорошо» к пониманию того, какие именно сетапы у меня действительно работают лучше всего. А дальше самое интересное — накопить достаточно данных, чтобы система могла находить закономерности уже самостоятельно. На скриншоте как раз один из примеров того, что бот присылает мне после анализа рынка. Интересно мнение тех, кто тоже торгует от уровней: вы ведёте статистику своих прогнозов и сетапов или в основном оцениваете их визуально?

📊 Стратегия 750: обновление результата Это график стратегии 750. Давно не подводил итоги и не писал о том, что происходило с моделью за последние пару недель. Давайте посмотрим вместе. Для стратегии эти недели были нелёгкими. На графике видно, что с конца августа и в первую декаду сентября были, мягко говоря, убыточные дни. В том числе существенный убыток пришёлся на 06.09. Кажется, в постах выше я показывал этот момент: на очередном политическом заявлении появилось усилие достаточно большой амплитуды, затем прошёл акцепт буквально на несколько пунктов, а после рыночной эйфории, как это часто бывает, случилась апатия. В итоге это усилие было антиакцептировано в другую сторону, что привело к убытку, связанному с величиной самого усилия. В такие моменты, на мой взгляд, не всегда разумно открывать сделки. По крайней мере, я такие выносы рассматриваю отдельно и очень внимательно смотрю на соотношение потенциальной прибыли к риску. Но стратегия на то и стратегия, что она математична и формализована. Если был выход хотя бы на 10 пунктов, на один минимальный шаг, значит модель формирует условную позицию. Здесь мы смотрим правде в глаза: математика не терпит сослагательного наклонения. Что есть, то есть. И текущий график выглядит вот так. Моё скромное резюме: это очень неплохая траектория для простой формализованной стратегии. Её можно дорабатывать. Например, учитывать высоту бара, то самое соотношение потенциальной прибыли к риску, место появления усилия, а также положение текущего усилия относительно предыдущих. Вчерашний пример, о котором я писал выше, как раз из этой серии: появилось усилие, и цена пришла на тест предыдущего усилия по уровню `PIT`. В такой ситуации тест `PIT` предыдущего усилия может быть интереснее для сценария шорта, даже если формальный акцепт текущего усилия указывает в другую сторону. Подобные доработки могут улучшить результат модели. Но здесь я публикую именно простую математическую модель стратегии 750 и предлагаю дальше наблюдать за тем, как она будет отрабатывать. Текущий результат модели — 10 860 пунктов. Если пересчитать это на условную работу 10 контрактами, получается около 169 000 рублей. График P&L перед вами. И знаете что? Я вот подумал: Пульс предлагает возможность запускать стратегии для общего пользования. Возможно, через какое-то время я запущу здесь стратегию 750 или стратегию 1000. Если вам это интересно, оставьте комментарий. Мне нужно будет разобраться, какие именно формальности необходимо соблюсти для запуска, но думаю, что с этим можно справиться. Для меня это будет интересный опыт, а для вас, надеюсь, полезный инструмент для наблюдения за моделью. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР #RI

📊 RI: как я вчера торговал фьючерс ⠀ График фьючерса на индекс РТС, мой излюбленный инструмент. ⠀ Вчера было немного времени, и я побаловался фьючерсами. Торгую ими редко: постоянные читатели помнят, что основной мой инструмент — опционы. ⠀ Причина простая: у опциона ограниченный риск и потенциально интересная асимметрия прибыли. А у фьючерса есть стоп. И этот стоп иногда исполняется с неприятной точностью. ⠀ Если где-то на рынке скапливается ликвидность, цена часто стремится туда, чтобы эту ликвидность снять. Поэтому те, кто торгует фьючерсом, обычно стараются прятать стопы за уже снятую ликвидность. ⠀ На графике я показал, как вчера торговал фьючерс на индекс РТС. ⠀ Зелёные стрелки — прибыльные входы. Красные — закрытия по стопу. ⠀ Точка 1 ⠀ Это важное место. Максимум, который вчера появился на новом усилии стратегии 750, был ожидаем и не случайно совпал с уровнем PIT предыдущего усилия стратегии 750. ⠀ Я ожидал обратный тест, поэтому в этой зоне стояла заявка. Она сработала. ⠀ Закрывал я эту сделку на подходе к тесту уровня PIT вчерашнего усилия. ⠀ Там же попробовал открыть лонг от уровня PIT: движение могло продолжиться. Но оно не продолжилось, и я получил небольшой стоп. ⠀ Если продолжения нет и появляется антиакцепт усилия, то по логике стратегии 750 возникает следующая расчётная цель — 750 пунктов вниз. ⠀ Точка 2 ⠀ Самым интересным местом для входа в этом сценарии был обратный тест уровня PIT. Он был отработан через перезаход после стопа. ⠀ Именно там я снова вошёл в сделку. ⠀ Дальше закрывался частями, а последний кусочек закрыл уже на уровне цели 750 пунктов. ⠀ И здесь я снова хочу обратить внимание на точность. ⠀ Посмотрите, как интересно стратегия 750 отрабатывает свои 750 пунктов. И как точно работают уровни PIT, которые отмечены на графике. ⠀ Именно ради таких повторяющихся формаций я и продолжаю вести статистику усилий. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ #RI

📊 RTS, H1: декларационный уровень ⠀ График фьючерса на индекс RTS, часовой таймфрейм. ⠀ Этот график мы с вами уже смотрели: разбирали, как было отработано усилие стратегии 1000, куда цена пришла и как противоположное усилие стратегии 1000 — продавец — дало возобновление от своего теста. ⠀ Сегодня хочу обратить внимание ещё на один аспект — декларационный уровень. ⠀ В данном случае это уровень 88 740. ⠀ Декларационный уровень — это ценовая зона, которая возникает как значимый ориентир после сильного рыночного действия и часто начинает вести себя как область реакции цены. ⠀ Иными словами, рынок как будто заранее «объявляет» этот уровень важным. ⠀ Такие уровни нередко становятся зоной разворота или как минимум зоной отскока. ⠀ Гораздо реже цена проходит их гладко, без тестов и реакции. ⠀ Поэтому если есть движение вверх, а выше находится декларационный уровень, то, на мой взгляд, вполне логично внимательно наблюдать за реакцией цены в этой области. ⠀ При подходе к такому уровню можно фиксировать часть движения, а дальше уже смотреть, как именно он будет отрабатываться. ⠀ В некоторых случаях, при наличии дополнительных оснований, от такой зоны можно рассматривать и противоположную идею. ⠀ В данном случае признаюсь: шорт от этого уровня я не открывал. ⠀ Но сам пример работы декларационного уровня выглядит достаточно наглядно. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀

📚 Что почитать инвестору о современных финансовых технологиях: Топ-5 книг Финансовые рынки меняются быстрее, чем когда-либо: ИИ-трейдинг, токенизация активов, слияние TradFi и DeFi. Чтобы не просто следить за трендами, а понимать их глубинную суть, собрал для вас пять книг, которые действительно стоят времени. 1. «The Economics of FinTech» — Frank Fabozzi, Michael Imerman (MIT Press, 2025) Фундаментальный труд от признанных экспертов. Книга объясняет экономические принципы, лежащие в основе финтех-инноваций, а не просто описывает технологии. Идеальна для инвесторов, которые хотят понять, почему одни бизнес-модели в финтехе работают, а другие — нет. 2. «Is Finance Technology?» — Andrew Endicott (Epic Books, 2026) Взгляд практика: автор — основатель кредитного финтех-стартапа и венчурный инвестор. Книга без иллюзий объясняет, почему большинство финтех-компаний терпят крах, и как отличить жизнеспособную модель от красивой презентации. Критически важное чтение для тех, кто инвестирует в частные финтех-компании или хочет понимать логику отрасли. 3. «Hands-On AI Trading with Python, QuantConnect, and AWS» — Jiri Pik, Ernest Chan и др. (Wiley, 2025) Практическое руководство по применению ИИ в алготрейдинге. Если вы хотите не просто читать об ИИ, а понять, как строятся торговые стратегии с помощью машинного обучения, бэктестинга и облачных платформ — это настольная книга. Авторы — практикующие кванты и архитекторы торговых систем из Goldman Sachs и JPMorgan. 4. «Цифровые активы. От биткоина к токенизации» — Александр Шлиман (2025) Русскоязычное руководство, которое закрывает пробел между теорией блокчейна и практикой инвестирования. Автор разбирает не только биткоин, но и токенизацию реальных активов — от недвижимости до предметов искусства. Для инвестора это способ системно оценить потенциал и риски цифровых активов без хайпа. 5. «Trading Beyond Understanding: Machine Learning, Risk, and Markets» — Christian Borch (Stanford University Press, 2026) Книга о том, что происходит, когда машины становятся главными агентами на рынке. Автор провёл годы в трейдинговых фирмах и показывает, как ML-модели генерируют стратегии, которые даже их создатели не до конца понимают. Это не учебник по трейдингу — это размышление о рисках, которые несёт алгоритмизация рынков. Обязательно для тех, кто хочет понимать системные риски современной финансовой инфраструктуры. Почему именно эти пять? Они покрывают весь спектр: от экономической теории финтеха до практики ИИ-трейдинга и цифровых активов. Одни дают стратегическую рамку, другие — операционные инструменты, третьи — критический взгляд на риски. Вместе они формируют объёмное понимание того, куда движутся рынки. ---

💴 Юань: модель отработана ⠀ График юаня. ⠀ На графике юаня недавно появилась модель, и сегодня она достигла своей цели. ⠀ В начале этого неожиданного движения на укрепление рубля, а надо сказать, что укрепление рубля у нас почти всегда бывает достаточно неожиданным, были зафиксированы усилия продавцов по юаню. ⠀ Именно эти усилия задали тон всему движению. ⠀ Они были отработаны очень технично: каждое получило акцепт, каждое получило обратный тест. ⠀ Это были хорошие места для оценки шортовой идеи. ⠀ Дальше появилась точка вращения и расчётная цель по модели. ⠀ Сегодня цена дошла до этой цели. ⠀ Что дальше? ⠀ Чаще всего после отработки цели по модели цена идёт на обратный тест точки вращения. ⠀ Но это «чаще» не настолько сильное, чтобы я брал такую идею в работу как самостоятельную конструкцию. ⠀ Подобные формации с целью на обратный тест, без сопутствующих дополнительных причин, я обычно не торгую. ⠀ Дополнительными причинами, усиливающими такую идею, могут быть, например, усилия покупателей или усилия продавца, которые будут антиакцептированы вверх. ⠀ Тогда уже на обратном тесте можно будет смотреть зону для входа с целью у точки вращения. ⠀ Но пока формации усилия, по которой мне было бы интересно отторговать это движение, ещё не сложилось. ⠀ Так что продолжаем наблюдать. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀

#9 золотой месяц Системного юаня Пока индекс Мосбиржи штормило на спекуляциях вокруг переговоров, стратегия на фьючерсе {$CRU6} обновила свой максимум. Результаты за 7 месяцев: 🔹 Оценка портфеля – 60 204 ₽ 🔹 Доходность +18,7% График прикреплен к посту. Август запомнился не только рекордом доходности, но и антирекордом по количеству сделок. За месяц алгоритм показал всего лишь 13 сигналов на вход. 4 из них заблокировали новые фильтры, о которых я писал в предыдущем посте. Итого 9 сделок за месяц. Для сравнения, с начала сентября уже 5 сигналов. Короче говоря, большую часть времени скучал без сделок. Один раз даже не выдержал и совершил сделку вне системы. Поставил на отскок от нижней границы канала внутри дня. И не прогадал, кстати. Шалости шалостями, но скука – не единственная причина, по которой я применял технический анализ. Дело в том, что в текущей конфигурации «Системный юань» не учитывает цену в момент входа в сделку. Иногда сразу после нажатия кнопки «купить» цена уходит в противоположную сторону. И если немного подождать, получишь более удачную точку входа. 📝 В общем, я экспериментировал с моментом входа в сделку, комбинируя сигналы алгоритма с техническим анализом. Результат эксперимента неоднозначный. Иногда получалось войти в сделку лучше, чем по стандартным правилам. А иногда, наоборот, упускал момент и терял потенциальный доход. В итоге от идеи применять технический анализ для выбора точки входа отказался. ➖ Во-первых, формализовать этот способ в алгоритм весьма непросто. ➖ Во-вторых, влияние на общий результат не настолько велико, чтобы заморачиваться. ➖ Во-третьих, на работе редко получается в нужный момент следить за графиком. Для следования стратегии мне хватает тг-бота.

не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ## 🚀 В программе "ЛИАКЭТ" реализован поиск и расчёт индикаторов для акций на примере * Ух, это был настоящий IT-детектив! Делюсь кейсом, как я на пару суток в одиночку зарылся в код, gRPC/REST-спецификации T-Invest API и победил кучу скрытых ограничений, о которых незнал. * Дисклеймер: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками данное ПО созданное исключительно в ознакомительных и исследовательских целях. Автор не несёт ответственности за возможные финансовые убытки. * Решил собрать кастомный торговый терминал на Processing для отслеживания стратегии Mean Reversion (Возврат к средней) по индикаторам Stochastic и EMA. По фьючерсам ( на скриншоте {$SOU6} ) всё летело идеально, но стоило переключиться на акции, как в таблицах намертво загоралась надпись «Ошибка расчета индикаторов». Сервер брокера упорно возвращал 0 свечей. * Капкан Sandbox (Песочницы): Выяснилось, что серверы песочницы Т-Инвестиций генерируют историю свечей для акций только тогда, когда внутри песочницы кто-то виртуально торгует этим тикером прямо сейчас. По фьючерсам роботы гоняют сделки круглосуточно, а по акциям (вроде Газпром нефти) в песочнице была гробовая тишина и пустая база. Решение — перешел на боевой Read-Only токен (он бесплатный и безопасный). * Фильтр миллисекунд (HTTP 400): Боевой сервер маркет-даты Т-Инвестиций падал в ошибку, если в текстовой строке дат from/to передавались нано- или миллисекунды от java.time.Instant. Пришлось жестко округлять время через SimpleDateFormat строго до секунд (формат YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ). * Ловушка сброса авторизации (HTTP 301/401): Я использовал адрес invest-public-api.tbank.ru. Чтобы коварный Java HttpClient при редиректе POST-запросов автоматически не стирал заголовок Authorization ради безопасности и запрос не долетал пустым. Я жестко зафиксировал прямые URL и запретили редиректы (Redirect.NEVER). * Скрытые лимиты на шаг запроса: Если запросить мелкий таймфрейм (например, 5 минут) за большой период (скажем, неделю) — сервер Т-Банка не выдаст ошибку, он просто молча вернет пустой массив свечей! Выставил снайперские, одобренные сервером диапазоны: для 5м, 15м, 30м — строго последние 24 часа. * Маскировка в JSON (Главный прикол): Метод поиска FindInstrument на первом месте в выдаче возвращал технический контракт для песочницы (classCode: "PTEQ"), у которого не было истории торгов. А настоящая акция основного режима торгов Московской Биржи (classCode: "TQBR") лежала на 14-й строчке JSON! Мой старый код читал только первые 3 строки. Я написал интеллектуальный двухпроходной фильтр, который сначала пылесосит JSON до самого конца, вытаскивает акцию TQBR, а свободные места забивает фьючерсами (SPBFUT). Полный рефакторинг, чистый монолитный код без технического долга и «костылей». Терминал работает как швейцарские часы: * Автоматически распознает тип инструмента (акция или фьючерс). * За секунду выкачивает сотни живых свечей с Мосбиржи, мгновенно считает Стохастик и проценты отклонения от EMA 50/200. * Избегает любых IndexOutOfBoundsException, даже если биржа только открылась. * Все готово к передавче текстового слепка локальной нейросети в LM Studio для генерации торгового плана роботом-аналитиком.