Хэштег #гэпы | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Теория гэпов: почему они закрываются и как их использовать в торговле 📌 Типы гэпов 📊 Common Gaps — обычные разрывы, часто закрываются за 1-3 дня. 🚀 Breakaway Gaps — сигнал начала сильного тренда, редко закрываются. 🔄 Continuation Gaps — подтверждают текущий тренд (например, на импульсном движении). ⏳ Exhaustion Gaps — финальный рывок перед разворотом тренда. ❓ Почему гэпы закрываются? ▫️ 🧠 Психология рынка: Трейдеры считают гэп «аномалией» и ждут возврата к «справедливой цене». ▫️ 🎯 Ликвидность: В зоне гэпа скапливаются ордера (стоп-лоссы, тейк-профиты), что провоцирует откат. ▫️ 📉 Статистика: До 70% Common Gaps закрываются, Breakaway — менее 30% (данные из исследований CME Group). ⚠️ Важно: Теория работает не всегда! 💡 Стратегии торговли 🎯 Классика: игра на закрытие ▶️ Гэп вверх → продажа (sell) с целью у предыдущего закрытия. ▶️ Гэп вниз → покупка (buy). 🛑 Стоп-лосс за границей гэпа. 📈 Подтверждение сигналов ▶️ Объем: низкий объем → выше шанс закрытия (Common Gap). ▶️ Паттерны: ищите «Пин-бар», «Доджи» или «Флаг» у границ гэпа. ⚡ Агрессивный vs. 🛡️ Консервативный подход → Агрессивные: вход сразу после гэпа. → Консервативные: ждут отскока от уровня + подтверждения (например, закрытия свечи против тренда). 🚨 Риски и советы ▫️ Breakaway Gaps могут ускорить тренд → не пытайтесь их «ловить». ▫️ Гэпы на новостях (NFP, отчеты компаний) → менее предсказуемы. ▫️ 📉 Всегда используйте стоп-лосс (риск ≤ 1-2% от депозита). 🔑 Заключение ▫️ Теория гэпов — рабочий инструмент, но требует анализа типа разрыва и контекста. ▫️ Common Gaps → для скальпинга, Breakaway → для следования за трендом. ▫️ 📚 Комбинируйте с другими методами: уровни Фибоначчи, RSI, объемы. 💰 Удалось ли вам заработать на ГЭПАХ?

🗓️ События сегодня • Московская биржа сегодня отчитается об оборотах торгов за июнь. • Вчера прошла отсечка в акциях Совкомфлота и префах Ставропольэнергосбыта. Сегодня с открытия торгов по ним ожидаются соответствующие вниз. • 🇺🇸 На рынке акций США сегодня национальный выходной — День независимости. Закрыты и . На CME на индексы торгуются до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть до 21:30 МСК • (-9,2%). Акции очистились от дивидендов, однако просадка оказалась заметно ниже размера выплат: 9,2% против 6%. Это не самый позитивный сигнал, указывающий на риски сохранения локальной слабости в краткосрочной перспективе. Тем не менее на длинной дистанции ожидания позитивные. Сильные просадки можно использовать для добавления в портфель. •• -ао (-3,8%), -ап (-4%). Акции начали вдруг активно снижаться по мере приближения к дивидендной отсечке. Доходность высокая: 9,3% по АО и 11,6% по АП. Уже в четверг бумаги откроются большим гэпом вниз. Акции Башнефти, на мой взгляд, стоит анализировать в основном по модели дисконтирования дивидендного потока (DDM), поэтому будущий потенциальный спад выплат может не располагать к активным покупкам после уже прошедшей волны роста. Нет уверенности, что в 2024 г. дивдоходность будет столь же высокой. А каких-то иных очевидных драйверов у бумаг не просматривается. Поэтому вряд ли гэп будет быстро закрываться. Просадка может быть сопоставимой с выплатами, а затем даже возможно повторение варианта с коррекцией по примеру акций МТС. Локально не будет больше сильных драйверов, а значит многие могут захотеть временно выйти из актива, что создаст навес. •• ТехГрупп (CarMoney). Начались торги акциями новой для инвесторов компании под тикером CARM в рамках процедуры прямого листинга. Это материнская компания финтех-сервиса CarMoney. Первоначальный объем предложенных бумаг был небольшой, всего 600 млн руб. Но из-за высокого спроса акционеры разместили еще дополнительно бумаг на сумму чуть более 340 млн руб. Привлеченные компанией средства направят на приобретение акций допэмиссии. Таким образом, средства поступят в капитал СмартТехГрупп (кэш-ин) в ближайшее время и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Несмотря на небольшой размер эмитента, интерес частных трейдеров к бумагам был очень высок. По объему торгов акции заняли 4 место на рынке с оборотом в 3,3 млрд руб. Вероятно, ажиотаж вокруг бумаг будет кратковременным, вскоре ликвидность существенно снизится. • $Магнит (+2,1%). В акциях возобновился подъем. Ранее мы отмечали, что увеличенный выкуп у нерезидентов до 29,8% капитала является позитивным драйвером, который еще не в полной мере отыгран. Сейчас нет гарантий, что значительную часть покупаемых с 50%-ным дисконтом акций эмитент погасит (это было бы драйвером роста), но все равно сентимент в бумагах среднесрочно может быть положительным. Подробности здесь. • {$GLTR} (+1,3%). Вышедшая Статистика РЖД указывает, что ситуация рынке железнодорожных грузоперевозок в целом складывается благоприятно для компании. Июньский грузооборот вырос (+1,9% г/г) после небольшого снижения в апреле. Для Globaltrans очень важна динамика ставок аренды на полувагоны — около двух третей бизнеса по выручке. Июньские ставки аренды продолжили рост: +5% мес/мес до 2719 руб/полувагон в сутки. Следовательно, результаты за II квартал 2023 г. г и в целом за I полугодие будут неплохими, что позитивно для бумаг компании. • (-1,4%). Акционеры на общем собрании утвердили квартальный дивиденд в 264 руб. Последний день для покупки — 7 июля. Мы считаем, что дивиденды, скорее всего, будут сокращаться в последующие кварталы. Цены на фосфорные удобрения снижаются, но при этом отметим, что пока это во многом компенсируется ослаблением рубля. Сдержанный взгляд на перспективы акций ФосАгро сохраняется. 📰 Бкс