Если вы устали от хаоса в работе и хотите использовать нейросети не «ради интереса», а для реальных задач — эта книга может стать вашей настольной опорой. «ЗАРАБОТОК С ИИ: 500 готовых решений и промтов» Дианы Васильевой — это не теория про будущее, а рабочий инструмент. Внутри — промты и готовые решения для текстов, услуг, продаж, Telegram, клиентской переписки, мини-продуктов и даже большой книги. Книга подойдёт, если вы: — ищете новые способы заработка; — хотите начать зарабатывать на своих знаниях и услугах; — эксперт, фрилансер, автор, консультант или специалист; — ведёте блог/канал, пишете тексты, продаёте услуги или упаковываете опыт в продукт; — устали от пустой теории и хотите открыть книгу и сразу применить. Что внутри: — первые деньги на простых услугах; — тексты на заказ: статьи, посты, письма, карточки товаров, коммерческие предложения; — контент как система: планы, рубрики, серии, сторис, ролики; — продажи и упаковка услуг без давления; — переписка с клиентами: брифы, сроки, правки, оплата, отзывы; — мини-продукты, гайды и PDF; — продвижение книги и масштабирование. Это не «волшебные кнопки» и не замена голове. Это 500 готовых промтов и решений, которые помогают быстрее получать рабочий результат и превращать его в деньги. Если хотите открыть книгу и сразу применить — поздравляю, вы её нашли. 10 хештегов: #ЗаработокСИИ #НейросетиДляРаботы #Промты #ИИДляБизнеса #ФрилансСИИ #КонтентСИИ #ТекстыСИИ #УпаковкаУслуг #МиниПродукты #ДианаВасильева

ПРОМТ: ПОИСК СИЛЬНЫХ ЛОЖНЫХ ПРОБОЕВ С ФИЛЬТРОМ ОБЪЁМА Роль: Ты — аналитик Price Action, рыночной структуры и объёмного анализа. Твоя задача — находить потенциально сильные ложные пробои уровней поддержки и сопротивления, исключая слабые и неподтверждённые сигналы. Входные данные: Инструмент: тикертикер Таймфрейм: ТФТФ Период анализа: периодпериод Уровень интереса: ценаилиопределитьсамостоятельноцена или определить самостоятельно Источник данных: скриншотилиOHLCVскриншот или OHLCV 1. Найди формацию Определи уровень поддержки или сопротивления и объясни его значимость: исторический экстремум, граница диапазона, зеркальный или психологический уровень. Найди выход цены за уровень и проверь, вернулась ли она обратно. Укажи направление пробоя, величину выноса и закрытие свечи относительно уровня. 2. Примени обязательный фильтр объёма Рассчитай относительный объём: RVOL = объём свечи / средний объём предыдущих 20 сопоставимых свечей. Предварительное условие отбора: RVOL ≥ 1,5 на свече возврата за уровень либо на группе свечей возврата, если объём группы корректно сопоставлен со средней активностью за аналогичный период. Отдельно оцени объём свечи пробоя, возврата и последующего подтверждения. Не смешивай их. Если RVOL ниже 1,5, не включай формацию в список сигналов, прошедших обязательный фильтр. Высокий объём сам по себе не доказывает разворот или присутствие крупного игрока. Проверь, сопровождается ли он возвратом цены и удержанием уровня. 3. Проверь качество возврата Для ложного пробоя поддержки цена должна вернуться выше уровня, для ложного пробоя сопротивления — ниже. Оцени: размер тени относительно полного диапазона свечи; положение цены закрытия внутри свечи; скорость и импульсность возврата; наличие поглощения или другой подтверждающей структуры; удержание уровня следующими свечами; вероятность повторного пробоя в направлении первоначального выноса. Не считай тень, пин-бар и возврат тремя независимыми подтверждениями, если они описывают одну свечу. 4. Оцени рыночный контекст Определи, где сформировалась модель: в тренде, боковике или на границе торгового диапазона. Проверь, есть ли признаки сбора ликвидности за очевидными экстремумами. Если доступен футпринт, используй дельту и распределение объёма как дополнительные, а не обязательные подтверждения. Названия «спринг» и «аптраст» используй только при соответствии структуре рынка. В остальных случаях пиши «кандидат на ложный пробой». 5. Сформируй отчёт Для каждой найденной формации укажи: Дату и время свечи. Уровень, максимум или минимум выноса и размер прокола. Объём возврата, VMA20 и RVOL. Качество закрытия и поведение следующих свечей. Контекст и альтернативный сценарий. Статус проверки. Статусы: Подтверждён фильтром — объёмный порог соблюдён, возврат за уровень подтверждён. Предварительный кандидат — формация видна, но не хватает данных или последующего подтверждения. Отклонён — объёмный порог не выполнен либо цена не подтвердила возврат. Оцени качество сигнала от 1 до 5 по отдельным критериям: объём, структура возврата, контекст и удержание уровня. Объясни оценку. Не трактуй балл как вероятность успеха. 6. Контроль достоверности Не выдумывай цены, время, объёмы, дельту или другие показатели. Если значение невозможно прочитать или рассчитать, укажи «нет данных». Если предоставлен только скриншот без точных числовых данных, не заявляй, что RVOL подтверждён. Предложи предоставить OHLCV-данные для проверки. Главное правило: лучше не найти ни одного подходящего сигнала, чем включить в отчёт слабый пробой или неподтверждённую формацию. Не давай торговую рекомендацию только на основании одной свечи. #промты #обучение #новичку

Продолжение предыдущего поста: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/1f2a9f1d-a4b3-4639-9d0c-100ded947977?author=profile&channel=sharing Ограничения нейросети при анализе Price Action Статичность данных. Нейросеть анализирует статичную картинку. Она не видит, как бар формировался в реальном времени, как «пожирал» лимитные заявки, как менялась скорость движения. Она видит только конечный результат — готовую свечу. Склонность к галлюцинациям и подгонке (overfitting). Модель может увидеть паттерн «Голова и плечи» там, где его нет, просто потому что вы попросили его найти. Она может выдать желаемое за действительное, чтобы дать вам красивый ответ. Игнорирование рыночных фаз. Нейросеть может одинаково уверенно анализировать тренд и сложный, шумный рендж (боковик), предлагая в боковике трендовые сетапы, которые там не работают. Отсутствие доступа к стакану (DOM) и ленте (Time & Sales). Price Action — это не только свечи, но и реакция на поток ордеров. Нейросеть не видит плотности заявок и скрытые айсберги. Проблема с качеством изображения. Если на скриншоте плохой контраст, обрезаны оси или наложены лишние индикаторы, модель может неверно распознать цены и время. Совет, наставление и предупреждение новичку Наставление: изучите механику рынка, а не названия паттернов. Главная ошибка новичка — заучить, как выглядит «Пин-бар» или «Внутренний бар», и искать их в чистом поле. Паттерн Price Action — это не картинка, это визуальное отражение того, кто победил в битве за уровень: покупатель или продавец. Пин-бар с длинной тенью — это не просто «свеча с хвостом», это визуальный след того, что цену толкнули в одну сторону, собрали там стопы (ликвидность), а затем крупные игроки развернули ее обратно, потому что их объем оказался сильнее. Понимайте механику, и тогда паттерны станут лишь следствием, а не причиной для входа. Предупреждение: нейросеть — это не сигнальный сервис. Не просите модель: «Скажи мне, куда пойдет биткоин и где купить». Она даст ответ, но это будет статистически вероятная догонка, а не гарантия. Используйте нейросеть как рыночное зеркало и второго пилота, который подсвечивает то, что вы могли пропустить: незамеченный уровень, неочевидный ложный пробой, слишком близкий стоп-лосс. Окончательное решение и ответственность за риск всегда остаются на вас. Совет: всегда проверяйте график слева направо, а не справа налево. Сначала анализируйте контекст: где цена была вчера, неделю назад, где стоят самые заметные исторические максимумы и минимумы (это зоны интереса крупных денег). Только после этого смотрите на текущую свечу. Цена всегда движется от одной зоны ликвидности к другой. Ваш поиск сетапа всегда должен начинаться со старших ТФ и уровней, а заканчиваться точкой входа на младшем ТФ. Практический совет по промт-инжинирингу: Давайте модели по одному конкретному фокусу на запрос (например, только уровни, только ложные пробои). Прикрепляйте скриншоты в высоком разрешении без лишних графических элементов. Всегда просите модель оценить альтернативный сценарий («А что, если пробой окажется истинным?»). Это развивает трейдерское мышление и защищает от туннельного зрения. Дополнительный промт который расширит твой кругозор и углубит глубодум. 📌 После того как ты полностью ответишь на мой вопрос, проанализируй нашу беседу и определи, какие важные аспекты данной проблемы мы ещё не рассмотрели. Предложи 5–7 наиболее полезных направлений для дальнейшего изучения темы. Для каждого направления сформулируй конкретный вопрос, который я могу задать тебе следующим сообщением. #промты #обучение #Академия ИИ трейдинга

Промты для анализа графика по стратегии Price Action. Price Action (анализ чистого движения цены) — это чтение графика без индикаторов, где главными сигналами служат свечные паттерны, уровни и поток ордеров. Промты для нейросети в этом контексте работают как фильтр: они помогают отсечь рыночный шум и сфокусировать внимание на конкретных зонах. Ниже приведены готовые промты, разбитые по задачам, а также разбор ограничений и советы для старта. Промты для анализа графика 1. Базовый анализ структуры (для начала любого разбора) «Ты — эксперт по Price Action. Проанализируй прикрепленный график [Тикер] на [Таймфрейм]. Опиши текущую структуру рынка: какой тренд преобладает (восходящий, нисходящий, боковик), где находятся ближайшие сильные уровни поддержки и сопротивления, есть ли на графике признаки поглощения ликвидности. Не используй индикаторы, опирайся только на свечные формации и расположение локальных минимумов и максимумов». 2. Поиск и валидация свечных паттернов «Найди на графике все сформированные паттерны Price Action за последние 50 свечей (пин-бары, поглощения, внутренние бары). Для каждого паттерна укажи: 1) точное место формирования относительно уровней (отбой, пробой, ложный пробой); 2) контекст (перекупленность/перепроданность зоны, положение относительно тренда); 3) оценку силы сигнала по шкале от 1 до 5. Объясни, почему этот паттерн сильный или слабый». 3. Анализ ложного пробоя (False Break) «Уровень [указать цену] был пробит, но цена вернулась обратно. Проанализируй этот ложный пробой. Опиши механику: как вела себя цена при подходе к уровню (замедление, длинные тени), был ли захват ликвидности (sweep) за уровень, на каком объеме произошел возврат. Является ли этот ложный пробой признаком силы тренда или началом разворота?» 4. Анализ рыночных ловушек (Торговый рендж и Spring/Upthrust) «Рынок находится в боковике [указать диапазон]. Проанализируй последние ложные проколы границ диапазона. Найди признаки "спринга" (ложный пробой вниз с быстрым выкупом) или "аптраста" (ложный пробой вверх с резким сбросом). Оцени вероятность того, что это манипуляции для сбора стопов перед истинным движением». 5. Синтез: формирование торгового плана «На основе текущего графика [Тикер] [Таймфрейм] составь торговый план. Опиши сценарий "А" (на продолжение тренда) и сценарий "Б" (на разворот). Для каждого сценария укажи: точную зону входа, уровень стоп-лосса (с обоснованием, почему он там), зону фиксации первой части позиции и зону для перевода в безубыток. Предложи соотношение риска к прибыли (RRR)». 6. Анализ старшего и младшего таймфреймов (MTF) «Проанализируй график [Тикер] на [Старший ТФ, например, H4] и [Младший ТФ, например, M15]. Определи глобальный контекст на старшем ТФ. Затем найди на младшем ТФ точку входа, которая идеально согласуется с уровнем старшего ТФ. Объясни, почему вход на младшем ТФ безопаснее в данном контексте». 7. Анализ объема и потока ордеров (Volume/Footprint) (Если у вас есть доступ к данным объема или футпринта) «Проанализируй кластерный график (футпринт) на [Тикер] [Таймфрейм] в зоне вчерашнего максимума. Где находится POC (точка контроля)? Есть ли в кластерах инициация продаж (агрессивные рыночные продажи в лонг) или поглощение лимитными покупателями? Подтверждает ли объем силу покупателей на откате?» Ограничения нейросети при анализе Price Action Отсутствие контекста старшего таймфрейма. Если вы дадите нейросети один скриншот 15-минутного графика, она увидит только локальную картину. Она не знает, что прямо над ценой на дневном графике стоит исторический уровень, от которого цена отскакивала пять раз за год. Правило: всегда указывайте в промте старший таймфрейм или давайте два скриншота. #промты #обучение #новичку #Академия ИИ трейдинга

Продолжение промта: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/83f7f43d-6a1c-423e-ac76-28d3c5630a94?author=profile&channel=sharing 17. КРИТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА Перед финальным выводом проведи самопроверку: Не выдал ли я расчётный GEX за реальные позиции дилеров? Не назвал ли я Gamma Wall гарантированной поддержкой/сопротивлением? Не перепутал ли gamma regime с направлением цены? Не использовал ли универсальный порог OI без статистического обоснования? Учёл ли я DTE? Учёл ли я IV? Учёл ли я ликвидность? Проверил ли я техническую структуру? Есть ли альтернативный сценарий? Какие данные могут полностью изменить вывод? ФОРМАТ ФИНАЛЬНОГО ОТВЕТА Сначала дай: 🧠 Краткий вывод 3–5 предложений без воды. Затем: 1. Gamma Regime 2. Gamma Flip 3. Ключевые Gamma Zones 4. Expiration 5. IV 6. OI и Volume 7. Техническое подтверждение 8. Сценарии 9. Условия отмены 10. Риски 11. Что проверить повторно В самом конце напиши: Итог: GEX показывает потенциальную механику хеджирования, а не гарантированное направление цены. Торговое решение принимать только после проверки исходных данных и подтверждения другими факторами. Если данных недостаточно, не компенсируй их предположениями — запроси недостающие данные у пользователя. #промты

Продолжение промта: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/095ce2f7-1ada-487d-83ca-bcd811a13dd6?author=profile&channel=sharing 7. ПРОАНАЛИЗИРУЙ DISTANCE TO GAMMA LEVELS Для каждого ключевого уровня рассчитай: расстояние от текущей цены; процентное расстояние; ATR-расстояние, если ATR предоставлен. Раздели уровни на: 🟢 близкие; 🟡 средние; 🔴 удалённые. Не называй удалённый уровень ближайшей зоной реакции. 8. ПРОВЕРЬ OPTIONS EXPIRATION Для каждой важной экспирации проанализируй: дату; DTE; концентрацию OI; концентрацию GEX; ATM gamma; ближайшие крупные strikes. Особое внимание уделяй опционам около ATM. Не утверждай, что «перед экспирацией gamma всегда растёт». Объясняй зависимость от: расстояния до strike; времени до экспирации; IV; конкретной структуры опционного рынка. 9. ПРОАНАЛИЗИРУЙ IV Сопоставь GEX с: текущей IV; изменением IV; IV по разным страйкам; IV Skew; Term Structure, если данные доступны. Определи: GEX + высокая IV GEX + низкая IV GEX + рост IV GEX + падение IV Объясни, как комбинация факторов может менять интерпретацию рынка. 10. ПРОАНАЛИЗИРУЙ OPEN INTEREST И VOLUME Не используй искусственные универсальные пороги вроде: «OI меньше X контрактов — сигнал плохой». Вместо этого оцени: абсолютный OI; OI относительно соседних strikes; Volume/OI; изменение OI, если доступно; ликвидность; bid/ask spread, если доступен. Отдельно отметь ситуации, когда крупный GEX может быть misleading из-за низкой ликвидности. 11. ПОСТРОЙ СЦЕНАРИИ Не давай единственный прогноз. Построй минимум 3 сценария: 🟢 Сценарий 1 — Mean Reversion Условия: positive gamma; цена внутри значимой gamma-зоны; отсутствие сильного внешнего катализатора. Что может произойти? Что подтвердит сценарий? Что его отменит? 🔴 Сценарий 2 — Trend / Expansion Условия: negative gamma; выход цены из значимой зоны; рост объёма; увеличение IV. Что может произойти? Что подтвердит сценарий? Что отменит? 🟡 Сценарий 3 — Gamma Flip Цена приближается к Gamma Flip. Опиши: что изменится при закреплении выше; что изменится при закреплении ниже; какие дополнительные данные нужны для подтверждения. 12. НЕ ПУТАЙ GEX С НАПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНЫ Обязательно ответь отдельно: Может ли GEX самостоятельно сказать, что цена пойдёт вверх или вниз? Если нет — объясни почему. Разделяй: Market regime ≠ Direction То есть: GEX может помогать оценивать характер движения, но не является самостоятельным прогнозом направления. 13. СОПОСТАВЬ GEX С ТЕХНИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ Проверь: тренд; поддержку; сопротивление; VWAP; EMA; SMA; ATR; объём; локальные экстремумы. Определи: Совпадение факторов GEX + TA подтверждают друг друга. Конфликт факторов GEX говорит об одном рыночном режиме, а техническая структура — о другом. Нейтральная зона Данных недостаточно для уверенного вывода. 14. СОЗДАЙ ТАБЛИЦУ Показатель Значение Интерпретация Цена Total GEX Gamma Flip Distance to Flip Главная Gamma Zone Ближайший крупный Strike IV DTE OI Volume ATR Gamma Regime 15. ФИНАЛЬНЫЙ SCORECARD Оцени качество текущего GEX-сигнала: Фактор Оценка Качество данных 0–10 Концентрация GEX 0–10 Ликвидность 0–10 Надёжность Gamma Flip 0–10 Подтверждение объёмом 0–10 Подтверждение TA 0–10 Подтверждение IV 0–10 Не превращай сумму в «вероятность движения цены», если для этого нет статистически подтверждённой модели. 16. ТОРГОВЫЙ ПЛАН Сформируй не сигнал «BUY/SELL», а условный план: Если происходит A: → рассматриваем сценарий B. Если происходит C: → сценарий отменяется. Если цена достигает D: → повторно проверяем GEX. Если gamma regime меняется: → первоначальная торговая идея считается устаревшей. Для каждого сценария укажи: условие входа; подтверждение; уровень отмены идеи; потенциальную цель; основной риск. Если данных недостаточно — прямо напиши: «Торговый сценарий строить преждевременно». 17. КРИТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА Перед финальным выводом проведи Продолжение следует... #промты

📊 ПРОМТ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ GAMMA EXPOSURE (GEX) Роль Ты — профессиональный аналитик опционного рынка, специализирующийся на Gamma Exposure (GEX), Dealer Gamma, Gamma Flip, опционах, implied volatility и влиянии хеджирования на динамику базового актива. Твоя задача — не предсказывать цену по одному индикатору, а определить: текущий gamma-режим рынка; потенциальное влияние дилерского хеджирования; ключевые зоны концентрации gamma; вероятность усиления или подавления движения; условия, при которых текущая интерпретация GEX перестанет работать. 1. СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ ДАННЫЕ Используй только предоставленные пользователем или надёжно доступные данные. Если каких-либо данных недостаточно — не выдумывай их. Сначала сообщи: Доступные данные: цена базового актива; опционы; strike; Call/Put; Open Interest; Volume; IV; Delta; Gamma; дата экспирации; текущая дата; источник данных; время обновления. Недостающие данные: Перечисли, каких данных не хватает для полноценного расчёта. Если критически важных данных недостаточно — сначала задай пользователю вопросы и не делай вид, что расчёт точный. 2. ОПРЕДЕЛИ МЕТОДИКУ GEX Перед расчётом объясни: Как именно рассчитывается GEX. Какой знак дилерской позиции предполагается. Используется ли стандартная формула или пользовательская методика. Какие допущения сделаны. В каких единицах представлен GEX. Не утверждай, что полученный GEX точно показывает реальные позиции конкретных маркет-мейкеров. Используй формулировку: «Расчётный GEX при заданных допущениях». 3. РАССЧИТАЙ GEX Для каждого существенного strike рассчитай: Call GEX; Put GEX; суммарный GEX; относительный вклад strike; концентрацию GEX относительно других страйков. Если возможно, отдельно покажи: Call GEX + Put GEX = Total GEX Укажи единицы измерения. Не округляй исходные значения до такой степени, чтобы потерять существенную информацию. 4. ОПРЕДЕЛИ GAMMA REGIME Определи: 🟢 Positive Gamma или 🔴 Negative Gamma После этого объясни возможную механику. Positive Gamma Проверь сценарий, при котором дилерское хеджирование потенциально действует контртрендово: рост → потенциальная продажа хеджа; падение → потенциальная покупка хеджа. Это может способствовать: снижению реализованной волатильности; стабилизации цены; mean reversion; консолидации. Но не утверждай, что такой результат гарантирован. Negative Gamma Проверь сценарий, при котором дилерское хеджирование потенциально становится проциклическим: рост → потенциальный дополнительный спрос; падение → потенциальное дополнительное предложение. Это может способствовать: ускорению движения; росту реализованной волатильности; расширению диапазона; усилению пробоев. Также не называй это гарантированным прогнозом направления. 5. НАЙДИ GAMMA FLIP Определи приблизительный уровень Gamma Flip — область, где расчётный суммарный GEX меняет знак. Покажи: текущую цену; Gamma Flip; расстояние до Gamma Flip в пунктах; расстояние в процентах; находится ли цена выше или ниже Flip. Затем объясни: Если цена выше Gamma Flip: какой gamma-режим наблюдается? Если цена ниже Gamma Flip: какой режим наблюдается? Если GEX меняется около нулевого значения на нескольких уровнях, укажи зону неопределённости, а не придумывай один точный уровень. 6. НАЙДИ КЛЮЧЕВЫЕ GAMMA-ЗОНЫ Определи: 🔵 Positive Gamma concentrations Где сосредоточена положительная gamma. 🔴 Negative Gamma concentrations Где сосредоточена отрицательная gamma. ⚡ Gamma Walls Страйки с особенно большой абсолютной GEX относительно соседних уровней. Но НЕ называй их автоматически: поддержкой; сопротивлением; точкой разворота. Используй формулировку: «Зона потенциально значимого хеджирующего потока». Затем проверь, совпадает ли эта зона с: техническим уровнем; предыдущим максимумом/минимумом; VWAP; объёмным уровнем; зоной повышенного Open Interest; локальной консолидацией. 7. ПРОАНАЛИЗИРУЙ DISTANCE TO GAMMA LEVELS Продолжение следует.... #промты

Продолжение промта: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/e6949569-369b-4855-9e9c-38e1847fb1cf?author=profile&channel=sharing 14. КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ Составь отдельную таблицу: Уровень Тип Почему важен Что может произойти ... Gamma Wall ... ... ... Put OI ... ... ... Call OI ... ... ... Gamma Flip ... ... ... Potential Magnet ... ... 15. ФИНАЛЬНЫЙ SCORE Оцени отдельно: Фактор Сигнал Сила Интерпретация Put/Call 🟢/🟡/🔴 1–5 ... IV 🟢/🟡/🔴 1–5 ... Skew 🟢/🟡/🔴 1–5 ... Gamma 🟢/🟡/🔴 1–5 ... GEX 🟢/🟡/🔴 1–5 ... OI 🟢/🟡/🔴 1–5 ... Volume 🟢/🟡/🔴 1–5 ... Expiration 🟢/🟡/🔴 1–5 ... Затем сделай итог: Опционный фон: 🟢 бычий / 🟡 нейтральный / 🔴 медвежий / ⚠️ смешанный Но не используй этот итог как самостоятельный торговый сигнал. 16. КОНТЕКСТНЫЙ ФИЛЬТР Обязательно сопоставь опционные данные с: текущим трендом акции; техническими уровнями; объёмом; волатильностью; ближайшими корпоративными событиями; макроэкономическими событиями; дивидендами; отчётностью; важными новостями. Отдельно укажи: Что подтверждает опционный анализ? Что ему противоречит? 17. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В конце обязательно перечисли: Что мы знаем Факты, непосредственно подтверждённые входными данными. Что предполагаем Интерпретации и вероятностные выводы. Чего не знаем Отсутствующие данные, которые могут изменить вывод. Особенно проверь: неизвестную сторону сделки; реальную дилерскую позицию; качество OI; ликвидность; влияние крупных институциональных сделок; скрытые хеджирующие стратегии. 18. ФИНАЛЬНЫЙ ВЫВОД Ответь максимально конкретно: 1. Где сейчас находится цена относительно ключевых опционных уровней? 2. Какой страйк является наиболее важным? 3. Где находится потенциальный Gamma Flip? 4. Где находится потенциальный Gamma Wall? 5. Где может находиться зона Pinning? 6. Что произойдёт при движении цены выше ключевого уровня? 7. Что произойдёт при движении ниже ключевого уровня? 8. Где возможно ускорение волатильности? 9. Что говорит PCR? 10. Что говорит IV? 11. Что говорит Gamma/GEX? 12. Какой сценарий сейчас выглядит наиболее логичным и почему? ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Никогда не превращай отдельный показатель в готовый торговый сигнал. Не используй логику: «PCR высокий → продавать» или «Call OI высокий → покупать». Анализируй взаимосвязь: Цена → OI → Volume → IV → Skew → Gamma → GEX → дилерский хедж → экспирация → сценарий. Если данные противоречат друг другу — прямо укажи это. Если данных недостаточно — задай пользователю уточняющие вопросы. Не выдумывай котировки, IV, OI, Gamma, вероятности или позиции участников рынка. Все расчёты показывай с исходными данными и формулами. В конце укажи: «Опционный анализ — это вероятностная оценка структуры рынка, а не гарантия движения цены. Перед сделкой необходимо проверить актуальные данные, ликвидность, новости и собственный риск-менеджмент». Промт:расширь тему 2-0 (а там глядишь-до уровня квантового трейдера дойдешь😉) 📌 После того как ты полностью ответишь на мой вопрос, проанализируй нашу беседу и определи, какие важные аспекты данной проблемы мы ещё не рассмотрели. Предложи 5–7 наиболее полезных направлений для дальнейшего изучения темы. Для каждого направления сформулируй конкретный вопрос, который я могу задать тебе следующим сообщением. #промты

Продолжение промта: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/d8aae38e-2120-4565-934b-001867f0f60d?author=profile&channel=sharing 6. GAMMA FLIP Определи приблизительный уровень Gamma Flip — цену, около которой характер дилерского хеджирования потенциально меняется. Объясни: При положительной Gamma Дилерское хеджирование потенциально может: покупать при снижении; продавать при росте; сглаживать движение; удерживать цену около определённых уровней. При отрицательной Gamma Хеджирование потенциально может: усиливать движение вверх; усиливать движение вниз; повышать внутридневную волатильность; способствовать ускорению тренда. ВАЖНО: Не утверждай, что дилеры обязательно имеют именно такую позицию. Если реальная сторона дилерской позиции неизвестна, укажи: «Это сценарная оценка на основе доступных данных, а не прямое наблюдение за позициями дилеров». 7. GAMMA WALL И MAGNET LEVEL Определи: Gamma Wall Страйк с особенно высокой концентрацией Gamma/GEX. Magnet Level Цена, к которой рынок может стремиться при сильной концентрации опционных позиций и отсутствии мощного внешнего катализатора. Проверь: текущая цена относительно уровня; расстояние до уровня в %; объём; Open Interest; IV; время до экспирации. Не называй уровень «магнитом» без достаточных оснований. Используй формулировку: «потенциальная зона притяжения цены». 8. OPEN INTEREST Проанализируй распределение OI по страйкам. Найди: максимальный Call OI; максимальный Put OI; концентрацию OI; изменения OI; новые позиции; закрытие старых позиций. Особенно важно отличать: рост OI + рост объёма от высокого OI без нового объёма. Не делай категоричный вывод о направлении позиции только на основании OI. 9. DEALER HEDGING Построй сценарный анализ дилерского хеджирования. Рассмотри: Сценарий A — цена растёт Что может происходить с дилерским хеджем? Сценарий B — цена падает Что может происходить с дилерским хеджем? Сценарий C — цена находится около крупного Gamma-уровня Может ли движение замедляться? Сценарий D — цена пробивает Gamma Flip Может ли увеличиться чувствительность рынка к движению? Для каждого сценария укажи: условие; ожидаемую реакцию; потенциальный эффект на волатильность; что подтвердит сценарий; что его опровергнет. 10. EXPIRATION EFFECT Проанализируй ближайшую экспирацию. Укажи: дату; DTE; концентрацию OI; крупнейшие страйки; Gamma; потенциальные зоны Pinning; возможное изменение поведения рынка после экспирации. Отдельно оцени: что может измениться после истечения крупных опционных позиций. 11. EXPECTED MOVE Если доступны IV и срок до экспирации, оцени ожидаемый диапазон движения. Используй приблизительную формулу: Expected Move ≈ S × IV × √T где: S — текущая цена; IV — implied volatility; T — время до экспирации в годах. Покажи: ожидаемое движение вверх; ожидаемое движение вниз; диапазон Expected Move; фактическое расстояние до ключевых страйков. Не выдавай Expected Move за прогноз направления. 12. СОЕДИНИ АНАЛИЗ В ЕДИНУЮ КАРТИНУ Объедини: PCR + IV + Skew + OI + Volume + Gamma + GEX + Gamma Flip + Expiration + Expected Move и ответь: Что сейчас говорит опционный рынок? Ожидается ли сильное движение? В какую сторону рынок потенциально асимметричен? Где находятся ключевые опционные уровни? Где возможна консолидация? Где может произойти ускорение? Где может находиться потенциальная зона поддержки? Где потенциальная зона сопротивления? Есть ли признаки повышенного спроса на защиту? Есть ли признаки агрессивного спроса на Calls? Может ли дилерское хеджирование усиливать движение? 13. СЦЕНАРИИ Составь минимум 3 сценария. Сценарий Условия Вероятность* Целевые зоны Подтверждение Отмена 🟢 Рост ... ... ... ... ... 🟡 Боковик ... ... ... ... ... 🔴 Падение ... ... ... ... ... * Вероятности указывай только если имеется достаточная статистическая база. Если статистических данных недостаточно, напиши: «Количественная вероятность не рассчитана — данных недостаточно». Не придумывай проценты. 14. КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ Продолжение следует..... #промты

AI-АНАЛИЗ ОПЦИОННОГО РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ АКЦИИ РОЛЬ Ты — профессиональный аналитик опционного рынка и деривативов. Твоя задача — анализировать опционную структуру вокруг базового актива и оценивать, как Put/Call Ratio, Implied Volatility, Gamma, Open Interest, объёмы и распределение страйков могут влиять на движение цены. Ты НЕ даёшь гарантированных прогнозов. Работаешь со сценариями, вероятностями и условиями их подтверждения/отмены. ЦЕЛЬ Определи: Как участники опционного рынка позиционированы относительно акции. Преобладает ли спрос на Calls или Puts. Как изменяется ожидаемая рынком волатильность. Где расположены основные Gamma-уровни. Какие страйки могут выступать зонами поддержки/сопротивления. Может ли дилерское хеджирование усиливать или, наоборот, сглаживать движение цены. Где находится потенциальная зона Gamma Pinning. Какие уровни могут стать точками ускорения движения. Какие сценарии наиболее вероятны при росте, падении или боковом движении акции. 1. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ Используй предоставленные пользователем данные: тикер: текущая цена: дата анализа: биржа: срок экспирации: ближайшие экспирации: цена страйков: Call Open Interest: Put Open Interest: Call Volume: Put Volume: Implied Volatility: IV Call: IV Put: Delta: Gamma: Theta: Vega: Bid/Ask: историческая волатильность: Put/Call Ratio: изменения Open Interest: изменения IV: объём торгов: другие доступные данные. Если каких-либо важных данных недостаточно — НЕ придумывай их. Сначала перечисли отсутствующие данные и объясни, насколько они критичны для анализа. 2. PUT/CALL RATIO Рассчитай и проанализируй: Put/Call Ratio по объёму PCR Volume = Put Volume / Call Volume Put/Call Ratio по Open Interest PCR OI = Put OI / Call OI Не делай вывод только по одному показателю. Сравни: PCR Volume PCR OI изменение PCR изменение Call OI изменение Put OI объём относительно Open Interest. Определи: 🟢 преимущество Call-позиционирования 🟡 нейтральное позиционирование 🔴 преимущество Put-позиционирования ВАЖНО: Высокий PCR не означает автоматически «цена упадёт». Низкий PCR не означает автоматически «цена вырастет». Рассмотри альтернативные объяснения: хеджирование; защитные Put; продажа Put; продажа Call; спекулятивные позиции; покрытые Calls; институциональные стратегии. 3. IMPLIED VOLATILITY Проанализируй: текущую IV; IV относительно исторической волатильности; IV по разным страйкам; IV по срокам экспирации; изменение IV во времени; Volatility Skew; Term Structure. Определи: IV относительно истории Низкая IV / нормальная IV / высокая IV. Если есть данные, рассчитай: IV Rank и IV Percentile. Объясни: дорогие или дешёвые опционы относительно прошлого; насколько рынок ожидает сильное движение; есть ли ожидание события; увеличивается или уменьшается страх участников. 4. VOLATILITY SKEW Проанализируй разницу IV между Put и Call. Особое внимание: OTM Put; ATM; OTM Call. Определи: присутствует ли Put Skew; насколько сильно рынок платит за защиту от падения; существует ли повышенный спрос на Calls; есть ли асимметрия ожиданий участников. Объясни возможные причины. 5. GAMMA-АНАЛИЗ Определи Gamma по основным страйкам. Найди: максимальные Gamma-зоны; Gamma Concentration; Gamma Wall; Put Gamma; Call Gamma; потенциальный Gamma Flip; зоны положительной Gamma; зоны отрицательной Gamma. Если возможно, оцени: Gamma Exposure (GEX). Покажи основные страйки в таблице: Страйк Call OI Put OI Gamma GEX IV Объём Интерпретация 6. GAMMA FLIP Продолжение следует.... #промты

В продолжение промта: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/20132ebe-4788-4bc2-87cb-6228557aa949?author=profile&channel=sharing Что может сделать текущий технический сценарий недействительным? .... Если конкретный порог невозможно определить по предоставленным данным, не придумывай его. Напиши: «Точный критерий определить нельзя без …» и перечисли недостающие данные. Не называй сценарий «недействительным» только потому, что существует риск. Разделяй: подтверждение сценария; ослабление сценария; условие отмены сценария; полное отсутствие необходимых данных для вывода. В конце дай отдельный блок: 🚨 Ключевое условие отмены Назови 1–3 наиболее важных наблюдаемых условия, которые непосредственно опровергнут именно этот сценарий. Не добавляй факторы, не связанные с рассматриваемым сценарием. Вот это уже гораздо лучше защищает от «галлюцинаций». Промт2. 🔒 Защита от выдуманных критериев Перед определением условий недействительности сначала выпиши: Исходный сценарий: [сформулировать одним предложением] Основания сценария: [только фактически видимые/предоставленные пользователем данные] Критические предпосылки: [что должно оставаться верным, чтобы сценарий сохранял смысл] Затем для каждого основания ответь: что именно подтверждает сценарий; что именно его ослабляет; что именно его отменяет; какие данные необходимы для такого вывода. Не смешивай: «фактор может повлиять на цену» с «фактор отменяет технический сценарий». Например, новость сама по себе не является автоматическим условием отмены технического сценария. Она может вызвать движение, которое фактически нарушит ценовую структуру сценария. Поэтому сначала укажи событие, затем его наблюдаемый рыночный эффект и только после этого — является ли сценарий отменённым. Не используй универсальные пороги вроде «объём должен быть выше среднего в 2 раза», «цена должна упасть на 3%» или «RSI ниже 30», если такой критерий не следует из предоставленного анализа. Если критерий зависит от инструмента, таймфрейма или конкретной стратегии — укажи это. Если условие отмены невозможно определить однозначно по представленному графику, напиши: «Условие отмены нельзя надёжно определить по имеющимся данным». Не заполняй этот пробел предположением. Сценарий → доказательства → слабые места → что его ослабляет → что его отменяет → какие данные отсутствуют → альтернативный сценарий. Это намного точнее, чем просто: 📛 «Что может сделать анализ недействительным?» Потому что «анализ» вообще не обязательно бывает целиком действительным или недействительным. Может быть ошибочной одна предпосылка, потеряно подтверждение, сломана структура цены, устареть таймфрейм или просто оказаться недостаточно данных. #промты #обучение

После того как ты проанализировал биржевой график через нейросеть, нужно проделать следующее: Промт: 📛 Что может сделать текущий технический сценарий недействительным? Проанализируй именно сформулированный выше торговый сценарий, а не рынок вообще. Не перечисляй абстрактные риски. Для каждого фактора укажи конкретное наблюдаемое условие, после которого исходная гипотеза перестаёт быть валидной. Проверь следующие группы факторов: 1. Цена и структура графика какой уровень цены является ключевым для сценария; какой пробой/закрепление цены отменяет сценарий; какое изменение структуры максимумов/минимумов противоречит сценарию; отличается ли простой прокол уровня от подтверждённого пробоя; какое закрытие свечи необходимо учитывать: внутрибарное, часовое, дневное и т. д. 2. Объём какое изменение объёма противоречит предполагаемому движению; есть ли подтверждение движения объёмом; может ли текущий объём быть недостаточным из-за низкой ликвидности; не является ли объём аномальным и связанным с отдельной сделкой/событием; какие данные по объёму реально присутствуют на графике, а какие отсутствуют. 3. Свечная структура какие свечные признаки подтверждают сценарий; какая свеча или последовательность свечей будет противоречить сценарию; учитывать ли тень, тело, закрытие и расположение свечи относительно уровня; не делать вывод только по одной свече без дополнительного подтверждения. 4. Индикаторы Проверяй только те индикаторы, которые присутствуют на графике. Для каждого использованного индикатора укажи: что именно он сейчас показывает; что будет считаться потерей подтверждения; какое изменение сигнала будет противоречить сценарию; является ли индикатор самостоятельным основанием для отмены сценария или только дополнительным подтверждением. Не придумывай значения индикаторов, которых не видно или которые пользователь не предоставил. 5. Ликвидность и качество торгов Проверь: ликвидность инструмента; спред; наличие резких разрывов/гэпов; аномальные объёмы; возможность ложных пробоев; насколько надёжно вообще интерпретировать технические сигналы на данном инструменте и выбранном таймфрейме. Если данных недостаточно — прямо укажи, какие именно данные нужны. 6. Внешние события Проверь, может ли сценарий быть нарушен: корпоративной новостью; отчётностью; дивидендными событиями; решением регулятора; макроэкономической статистикой; геополитическим или иным событием, непосредственно способным вызвать резкое движение. Не утверждай, что такое событие произошло, если оно не проверено по актуальному источнику. 7. Таймфрейм и срок действия сценария Укажи: на каком таймфрейме построен анализ; в течение какого периода сценарий вообще имеет смысл; может ли сценарий потерять актуальность просто из-за истечения времени; какие условия нужно проверять на старшем таймфрейме. 8. Альтернативный сценарий Укажи, какое конкретное поведение цены будет означать, что рынок развивается не по исходному сценарию. Формат ответа Представь результат в таблице: Фактор Что подтверждает сценарий Конкретное условие отмены Насколько критично Что проверить Цена/структура ... ... Высоко/Средне/Низко ... Объём ... ... ... ... Свечи ... ... ... ... Индикаторы ... ... ... ... Ликвидность ... ... ... ... Новости/события ... ... ... ... Таймфрейм ... ... ... ... Важное правило Не используй расплывчатые формулировки: ❌ «если рынок пойдёт против сценария» ❌ «если объёмы будут плохими» ❌ «если появится негативная новость» ❌ «если индикаторы дадут противоположный сигнал» ❌ «при ухудшении рыночной ситуации» Вместо этого указывай конкретный наблюдаемый критерий: ✅ какой уровень; ✅ какое закрытие свечи; ✅ какой таймфрейм; ✅ какая структура цены; ✅ какое изменение объёма; ✅ какой сигнал индикатора; ✅ какое событие; ✅ при каких отсутствующих данных вывод сделать нельзя.##промты #промты

📄Промт: Ты — профессиональный технический аналитик финансовых рынков. Проанализируй предоставленный график максимально объективно, без подгонки под желаемый результат. Данные Актив: Дата: Таймфрейм: На графике используются следующие индикаторы: • EMA 9 — оранжевая линия. • MA 200 — синяя линия (если присутствует на графике). • MACD — используется для оценки импульса и поиска дивергенций. Не придумывай данные, которых нет на изображении. --- 1. Анализ объемов Определи: • подтверждается ли движение объемом; • наблюдается ли накопление или распределение; • есть ли аномальные всплески объема; • сопровождаются ли пробои повышенным объемом; • есть ли признаки ложного пробоя; • присутствует ли ослабление покупателей или продавцов. Сделай вывод о силе текущего движения. --- 2. Анализ EMA 9 и MA 200 Проанализируй расположение цены относительно скользящих средних. Определи: • выше или ниже EMA 9 находится цена; • выступает ли EMA 9 поддержкой или сопротивлением; • если присутствует MA 200 — где находится цена относительно нее; • совпадает ли направление EMA 9 с общим долгосрочным направлением MA 200; • имеются ли признаки смены тенденции. Сделай вывод о текущем состоянии рынка. --- 3. Анализ MACD Оцени: • направление MACD; • положение относительно нулевой линии; • ускоряется или ослабевает импульс; • имеются ли пересечения линий; • присутствуют ли признаки начала нового импульса либо затухания движения. --- 4. Поиск дивергенций Проверь наличие: • бычьей дивергенции; • медвежьей дивергенции; • скрытой дивергенции. Если дивергенция присутствует: объясни: • где она находится; • насколько она качественная; • подтверждается ли объемом; • подтверждается ли ценой; • насколько она повышает вероятность разворота или продолжения движения. Если дивергенции нет — прямо сообщи об этом. --- 5. Свечной анализ Не используй названия свечных моделей. Проанализируй: • реакцию цены в текущей зоне; • силу покупателей; • силу продавцов; • наличие поглощения инициативы; • длинные тени; • закрытие свечей; • уверенность участников рынка. Главное — объяснить поведение участников рынка, а не перечислять паттерны. --- 6. Общая оценка Сделай итоговый вывод: • какие факторы говорят за рост; • какие говорят за снижение; • какие сигналы являются самыми сильными; • какие противоречат друг другу. --- 7. Вероятность сценариев Оцени вероятность: Рост: __ % Падение: __ % Боковое движение: __ % Обязательно объясни, почему именно такая вероятность. --- ## 8. Торговая рекомендация Выбери только один вариант: ✅ Покупать ⚠️ Пока воздержаться ❌ Покупка сейчас слишком рискованна После рекомендации обязательно объясни: • почему принято именно такое решение; • какие условия должны измениться, чтобы рекомендация стала "Покупать". --- 9. Основные риски Перечисли факторы, которые могут сделать текущий анализ недействительным. --- Правила анализа Не пытайся угадывать рынок. Если сигналов недостаточно — честно сообщи об этом. Если сигналы противоречат друг другу — объясни противоречия. Приоритет анализа: 1. Объемы. 2. EMA 9 и MA 200. 3. MACD. 4. Дивергенции. 5. Свечной анализ. В конце дай краткое заключение (3–5 предложений), понятное даже начинающему трейдеру. Что можно добавить для еще более качественного анализа Если ты планируешь использовать этот промпт постоянно для анализа акций в Тинькофф или TradingView, я бы добавил еще один блок: Оцени силу сигнала по 10-балльной шкале. Качество сигнала: __/10 Объясни, почему выставлена именно такая оценка и какие факторы повысили или снизили надежность торгового сигнала. Такой рейтинг удобно использовать при сравнении разных акций: например, сделки рассматривать только при оценке 7/10 и выше, а все остальное пропускать. Это помогает дисциплинировать процесс принятия решений и не входить в рынок на слабых сигналах. #промты

📄Промпт №1. Создание автоматического скринера акций Роль Ты — профессиональный квант-разработчик, алгоритмический трейдер и программист с опытом создания торговых сканеров для фондового рынка. Задача Напиши полностью готовый скрипт на Pine Script v6 (или Python с использованием pandas, numpy, TA-Lib и yfinance) для поиска акций, в которых формируется высокая вероятность сильного импульсного движения. Логика поиска Акция должна одновременно удовлетворять следующим условиям. 1. Фаза рынка Определи, что цена находится в одной из стадий: накопление; консолидация; локальный восходящий тренд; локальный нисходящий тренд. Используй: EMA20; EMA50; ADX; ATR. Если ADX ниже заданного порога — считать рынок консолидацией. 2. Анализ объема (VSA) Найди одно из условий: объем выше среднего за последние 20 свечей минимум в 2 раза; высокий объем при маленьком диапазоне свечи (признак поглощения); объемы постепенно уменьшаются во время отката; серия низких объемов после сильного движения; тест уровня на пониженном объеме. Добавь комментарии, какое именно условие выполнилось. 3. Волатильность Найди сжатие рынка. Используй: Bollinger Bands Width; ATR. Считать сжатие выполненным, если: ширина Bollinger находится в нижних 10% значений за последние 120 свечей; ATR ниже своего среднего значения. 4. Ключевые уровни Определи автоматически: уровни поддержки; уровни сопротивления; локальные максимумы; локальные минимумы. Определи, находится ли цена возле уровня. Расстояние не более: 1% от уровня. 5. Ликвидность Отфильтруй акции. Минимальный средний дневной объем: не менее 2 млн долларов или 100 млн рублей. 6. Дополнительный фильтр Используй RSI. Исключай: сильную перекупленность; сильную перепроданность, если это не соответствует предполагаемому направлению пробоя. 7. MACD Определи: есть ли бычья дивергенция; есть ли медвежья дивергенция; произошло ли пересечение линий. 8. Итоговая оценка Каждому условию присвой баллы. Например: VSA — 25 баллов Волатильность — 20 Уровни — 20 Тренд — 15 Ликвидность — 10 MACD — 10 Максимум: 100 баллов. Выводить только бумаги с рейтингом выше 75. Что должен вывести сканер Для каждой найденной акции вывести таблицу: тикер; текущая цена; направление (BUY или SELL); вероятность (в процентах); рейтинг стратегии; объем относительно среднего; ширина Bollinger; ATR; ADX; RSI; расстояние до уровня; комментарий, почему акция была выбрана. Если используется Python Используй: pandas; numpy; TA-Lib; yfinance; matplotlib (по желанию). Структура проекта: scanner.py config.py tickers.txt requirements.txt Код должен быть разбит на функции. Если используется Pine Script Скрипт должен: работать как Screener; выдавать сигналы Buy и Sell; отображать стрелки; окрашивать фон; создавать Alert Condition; выводить таблицу с причинами появления сигнала. Требования к коду Современный стиль программирования. Подробные комментарии почти к каждой строке. Отдельные функции для каждого фильтра. Возможность легко изменять параметры стратегии. Максимальная читаемость кода. Без синтаксических ошибок. Полностью готовый к запуску #промты

💥«Промты уходят в прошлое. Я попробовал написать техническое задание для ИИ-аналитика уровня хедж-фонда.» Ты — ИИ-аналитик профессионального инвестиционного фонда. Твоя задача — не прогнозировать будущее, а ранжировать весь рынок по совокупной силе технических и рыночных факторов, чтобы выделить инструменты с наиболее интересными торговыми характеристиками. Перед началом анализа получи данные по всем доступным акциям через подключенный источник рыночных данных или API. Для каждой акции выполни полный технический анализ. Используй одновременно следующие методы: Тренд EMA9 EMA20 EMA50 EMA200 положение цены относительно скользящих средних угол наклона EMA сила тренда Импульс MACD RSI Momentum Rate of Change Объем OBV Volume Profile (если доступен) средний объем всплески объема анализ объема относительно движения цены Волатильность ATR Bollinger Bands сжатие волатильности расширение диапазона Структура рынка Price Action Higher High / Higher Low Lower High / Lower Low уровни поддержки уровни сопротивления трендовые каналы пробои ложные пробои Smart Money признаки накопления признаки распределения Spring Upthrust поглощение снятие ликвидности возможное присутствие крупных участников VSA No Demand No Supply Stopping Volume Climactic Volume Strength Weakness Wyckoff накопление распределение фаза рынка признаки перехода между фазами Относительная сила динамика относительно выбранного индекса относительная сила относительно рынка После анализа рассчитай итоговый рейтинг Market Opportunity Score от 0 до 100. При расчете учитывай: силу тренда; качество объема; согласованность сигналов различных индикаторов; отсутствие противоречий между методами; риск ложного пробоя; близость сильных уровней; качество структуры рынка; наличие признаков институциональной активности; стабильность движения; соотношение потенциальной прибыли к риску. Не используй случайные оценки. Балл должен отражать только степень соответствия заданным критериям. После завершения анализа отсортируй весь рынок по убыванию Market Opportunity Score. Для каждой акции выведи: тикер; итоговый балл (0–100); направление (рост, снижение или неопределенность); краткое объяснение ключевых факторов; основные риски; предполагаемую область входа; область отмены сценария; ближайшие цели движения. В финале сформируй: ТОП-10 наиболее сильных акций; ТОП-10 наиболее слабых акций; ТОП-10 акций перед возможным сильным импульсом; список инструментов, где сигналы противоречат друг другу и лучше дождаться дополнительного подтверждения. Никогда не утверждай, что движение гарантировано. Рассматривай итоговый рейтинг как инструмент ранжирования, а не как гарантию результата. #промты #AI трейдинг

Агент №1. Поиск самых сильных акций Ему не нужно искать точку входа. Его задача — ежедневно просматривать хоть 1000 акций и выбрать только 10–20 самых интересных. Промт: Ты — профессиональный аналитик фондового рынка. Проанализируй список акций по следующим параметрам: • цена выше EMA9 • EMA9 выше EMA50 • EMA50 выше EMA200 • MACD пересек сигнальную линию вверх • RSI 55–70 • объем выше среднего за 20 дней минимум на 30% • пробой сопротивления • отсутствует сильное сопротивление ближе чем на 5% • относительная сила выше рынка Отсортируй бумаги по вероятности продолжения роста. Для каждой акции выведи: вероятность роста (0–100) сила тренда качество объема риск ожидаемый потенциал итоговый рейтинг. Агент №2. Поиск акций перед импульсом Это уже интереснее. Промт: Найди акции, находящиеся перед вероятным сильным движением. Признаки: • длительная консолидация • снижение волатильности • сжатие полос Боллинджера • объем постепенно увеличивается • OBV растет • цена удерживает EMA9 • отсутствуют признаки распределения Оцени вероятность выхода вверх в течение ближайших 5–10 торговых дней. Агент №3. Поиск падающих акций Найди акции, наиболее вероятно переходящие в нисходящий тренд. Используй признаки: • цена ниже EMA9 • EMA9 ниже EMA50 • MACD пересек вниз • объем растет на падении • пробой поддержки • RSI ниже 45 • дивергенции • ухудшение структуры максимумов и минимумов. Выведи рейтинг самых слабых бумаг. Агент №4. Поиск Smart Money Этот вариант мне особенно нравится. Проанализируй рынок с позиции Smart Money. Найди акции, где наблюдаются: накопление поглощение продаж рост OBV ложные пробои вниз увеличение объема без значительного роста цены появление крупных покупателей VSA-сигналы Strength Spring по Вайкоффу отсутствие признаков Distribution. Отсортируй бумаги по вероятности сильного восходящего движения. Агент №5. Самый мощный Если использовать ChatGPT, Gemini или Claude, я бы сделал именно так. Ты — профессиональный управляющий фондом. Твоя задача — ежедневно анализировать весь рынок и находить акции с наибольшей вероятностью движения. Используй одновременно: Price Action Smart Money Wyckoff VSA EMA9 EMA50 EMA200 MACD RSI OBV ATR Bollinger Bands Relative Strength объемы уровни поддержки и сопротивления трендовые каналы фигуры продолжения тренда фигуры разворота риск/прибыль вероятность ложного пробоя. Для каждой акции рассчитай: Вероятность роста (0–100%). Вероятность падения (0–100%). Силу тренда. Качество объема. Вероятность институциональных покупок. Потенциал движения. Риск. Лучший уровень входа. Стоп-лосс. Цели по прибыли. Затем отсортируй все акции по итоговому рейтингу и покажи только 10 лучших кандидатов. #промты

Часть 2. Продолжение статьи: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/dfb43fc5-493e-4d1a-99ba-6efa28b5009a?author=profile&channel=sharing Вы разбиваете сложную задачу на этапы (поиск → анализ → контекст → риск). Вы заставляете модель обосновывать каждый шаг, что отсекает галлюцинации. Три красных флага: когда ИИ бесполезен (или опасен) Прежде чем копировать эти промты в терминал, запомните три вещи, которые убьют ваш депозит быстрее любого медвежьего рынка: 1. Иллюзия оракула Нейросеть предсказывает вероятности на основе исторических данных. Она не знает, что через пять минут генеральный директор вашей любимой компании напишет странный пост в соцсетях, после которого акции рухнут на 20%. Любой сигнал от ИИ — это лишь гипотеза с повышенным риском, а не гарантия закрытия в плюс. 2. Галлюцинация цифр Языковые модели отлично пишут тексты, но часто путаются в числах. Никогда не доверяйте LLM значения индикаторов, цены закрытия или размер дивидендов вслепую. Используйте ответы нейросети как наводку, а конкретные цифры всегда сверяйте со своим торговым стаканом или надежным источником котировок вроде TradingView. 3. Отсутствие учета издержек ИИ рисует красивые графики роста, забывая про реальность биржевых торгов. Он не платит комиссию брокеру, не сталкивается с проскальзыванием (slippage) и налогами. Стратегия, которая выглядит прибыльной на бумаге, легко уйдет в минус, как только вы начнете совершать реальные сделки объемом больше одного лота. Техника безопасности: как не вылететь с рынка в первый день Автоматизация идей — это прекрасно. Автоматизация нажатия кнопок покупки без контроля человека — самоубийство. Никаких API-торговли без надзора. Не давайте нейросети доступ к вашему брокерскому счету напрямую. Пусть она генерирует идеи в чат, а решение исполнять их или нет принимаете вы. Робот может случайно вбить лишний ноль в объеме заявки. Обезличивайте данные. Никогда не пишите в промптах: «У меня на счету 5 миллионов рублей». Используйте относительные величины: «Риск на сделку — 1%, плечо 1 к 3». Собирайте базу удачных промтов. Сохраняйте те формулировки, которые дали наиболее точный разбор графика. Со временем вы соберете свой идеальный конструктор запросов под конкретный стиль торговли. Используйте нейросеть как самого быстрого младшего стажера в мире. Он приносит вам отчеты за секунду, находит аномалии и считает риски. Но ответственность за нажатие кнопки Buy или Sell, а также за сохранность капитала несете только вы. #AI трейдинг #промты

ИИ вместо монитора с графиками: как заставить нейросеть искать торговые сетапы за вас Рутина убивает профит активного трейдера. Пока вы вручную скроллите 50 вкладок в торговом терминале, пытаясь найти ту самую акцию, которая вот-вот пробьет уровень, институционалы уже давно используют алгоритмы. Но сегодня входной билет к этой технологии есть и у частного трейдера. Нейросети могут стать вашими личными скаутами, которые перелопачивают рынок за секунды. Однако здесь кроется ловушка. Если просто спросить ChatGPT «Какие акции купить сегодня?», вы получите либо банальщину уровня аналитики из утренней газеты, либо прямой путь к ликвидации счета. Чтобы получить реальный инструмент, нужно научиться правильно ставить задачи — писать точные промты (запросы). Ниже — готовые шаблоны запросов, которые превратят обычную языковую модель в вашего аналитика-скринера, а также жесткие правила безопасности, без которых на рынке делать нечего. Промт №1. Утренний радар: поиск кандидатов Этот запрос заменяет час разглядывания сканеров акций перед открытием биржи. Модель выдаст вам короткий список бумаг, за которыми стоит следить прямо сейчас. Копируй и подставляй свои данные: «Ты — системный трейдер-аналитик рынка РФ/США. Сейчас [Текущее время] перед открытием торгов. Найди топ-5 акций для внутридневной торговли по следующим критериям: 1. Цена находится вплотную к сильному историческому уровню поддержки или сопротивления. 2. Объем вчерашних торгов выше среднего за 20 дней минимум на 30%. 3. RSI (14) в зоне перекупленности (>70) для поиска шортов или перепроданности (<30) для лонгов. 4. Нет негативного корпоративного фона (суды, допэмиссии). Выведи результат таблицей Markdown: Тикер, Сектор, Уровень интереса, Направление идеи (Long/Short), Обоснование. Не давай прямых советов к покупке». Промт №2. Разбор полетов: технический план сделки Выбрали бумагу из списка выше? Теперь нужно понять, где входить, а где выходить. Этот промт строит карту боя. «Ты — алгоритм технического анализа. Актив: [Тикер]. Таймфреймы D1 и H1. Опиши текущую структуру рынка: 1. Какой тренд преобладает? 2. Укажи ближайшие сильные уровни поддержки и сопротивления с точными ценами. 3. Есть ли разворотные формации (ложный пробой, поглощение)? 4. Куда вероятнее пойдет цена при пробое ближайшего уровня? Ограничения: не учитывай фундаментальные показатели бизнеса. Только чистый Price Action». Промт №3. Фильтр шума: новости и сентимент Для интрадей-трейдера новость пятилетней давности о прекрасном бизнесе компании ничего не значит. А вот слух об обысках в офисе, вышедший 15 минут назад, решает всё. «Ты — агрегатор финансовых новостей. Собери сводку по компаниям [Список тикеров] за последние 4 часа. Игнорируй общие макроэкономические прогнозы и курсы валют (если они не выросли более чем на 2%). Фокусируйся только на событиях, вызывающих гэпы: M&A, инсайдерские сделки, аварии, отзыв лицензий, резкие изменения ставок регуляторов. Формат: [Время] | [Компания] | [Событие] | [Влияние на цену]». Промт №4. Холодный душ от риск-менеджера Самая частая ошибка новичка — войти красиво, но забыть посчитать убыток. Этот промт бьет по рукам там, где эмоции берут верх над математикой. «Ты — риск-менеджер проп-фонда. Я планирую сделку по [Тикер], направление [Лонг/Шорт], цена входа [X], стоп-лосс [Y]. Рассчитай параметры: 1. Каково соотношение риска к прибыли (R:R)? Если оно меньше 1:2, напиши "Сделка математически невыгодна". 2. Предложи два тейк-профита (частичная фиксация и полный выход). 3. Максимальный объем позиции, если риск на сделку строго ограничен 1% от депозита. Запрещено рекомендовать вход, если расчетный риск превышает 2% капитала». Почему это работает лучше, чем кнопка «Дай сигналы»? Нейросеть не знает будущего. Она видит паттерны в прошлом. Ваши промты заставляют ее работать не как гадалку, а как мощный микроскоп: Вы задаете строгие рамки (фильтры объема, уровней, RSI). Продолжение следует.... #AI трейдинг #промты

📄 Промты для анализа японских свечей 1️⃣ Базовый анализ свечной формации Ты — экспертный трейдер с 20-летним опытом в техническом анализе. Проанализируй прикреплённый график с японскими свечами. Определи: - Текущий тренд (восходящий, нисходящий, боковик) - Ключевые свечные паттерны (доджи, молот, поглощение, пинцет, утренняя/вечерняя звезда и т.д.) Уровни поддержки и сопротивления Общий сентимент (бычий/медвежий/нейтральный) Дай рекомендацию: стоит ли входить в сделку, и на каких условиях. --- 2️⃣ Поиск разворотных паттернов Проанализируй свечной график на наличие разворотных паттернов. Ищи: Бычьи паттерны: молот, бычье поглощение, утренняя звезда, пинцет (дно), просвет в облаках Медвежьи паттерны: повешенный, медвежье поглощение, вечерняя звезда, пинцет (вершина), тёмное облако По каждому найденному паттерну укажи: - Насколько он сильный (надёжный/слабый) > - На каком таймфрейме обнаружен > - Каким объёмом подтверждается --- 3️⃣ Классификация по стилю торговли Ты — свечной аналитик. Разбери график по методологии Стивена Нисона. Опиши: 1. Тип свечи на каждом значимом баре 2. Комбинации свечей за последние 5–10 баров 3. Связь с объёмами — есть ли подтверждение паттернов > 4. Прогноз на 1–3 свечи вперёд с указанием вероятности Используй терминологию: харами, марибозу, рикша, спиннинг-топ, затишье перед бурей. --- 4️⃣ Анализ с указанием таймфреймов > Проанализируй свечной график на трёх таймфреймах: старший (H4/D1), средний (H1), младший (M15). Для каждого таймфрейма: - Направление тренда - Активные свечные паттерны - Ключевые уровни Сделай вывод: согласованы ли сигналы по всем таймфреймам? Если нет — какой таймфрейм приоритетнее? --- 5️⃣ Для нейросети с Vision (анализ скриншота) Перед тобой скриншот графика с японскими свечами. Опиши, что ты видишь: - Цвета свечей (зелёные/белые — бычьи, красные/чёрные — медвежьи) - Длину тел и теней - Расположение относительно скользящих средних (если видны) - Наличие гэпов Интерпретируй график в терминах свечного анализа. --- 6️⃣ Для работы с данными (OHLCV) У меня есть данные по свечам в формате: Timestamp, Open, High, Low, Close, Volume Проанализируй: 1. Построй 5 последних свечей и укажи их тип 2. Есть ли дивергенция между ценой и объёмом? 3. Какие паттерны формируются на текущей свече? 4. Прогноз движения на следующую свечу (рост/падение/флэт) с обоснованием --- 7️⃣ Комбинированный анализ (свечи + индикаторы) Проанализируй свечной график вместе с индикаторами (если видны на скрине: RSI, MACD, стохастик). Для каждой зоны: - Совпадает ли сигнал свечного паттерна с сигналом индикатора? - Есть ли перекупленность/перепроданность? - Какой паттерн приоритетнее — свечной или индикаторный? --- ⚠️ Важное предупреждение Используй ИИ как второе мнение. Нейросеть может ошибаться. Любые торговые решения принимай только после собственного анализа и с учётом риск-менеджмента. Ни одна нейросеть не гарантирует 100% точности прогнозов на финансовых рынках. 🔔не забудь тщательно протестировать на демо-счете. #промты

Часть2️⃣. Продолжение статьи: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/08cfa173-5a4f-4d19-9adf-b5f502c697e9?author=profile&channel=sharing 📤 Ожидаемый вывод (ячейки B1:B7 — формулы + пояснения): Для каждой ячейки выведи: 1. Формулу в синтаксисе русского Excel/Google Таблиц 2. Краткое пояснение: «Что считает эта формула и почему это важно» 3. Пример расчёта с подстановкой значений из таблицы выше B1: Точка безубыточности → Формула: =ЕСЛИ(A1="Call"; A3+A4; A3-A4) → Пояснение: Цена, при которой сделка выходит в ноль. Для Call: страйк + премия, для Put: страйк – премия. B2: Максимальный убыток → Формула: =A4*100*ЕСЛИ(ЕПУСТО(A7); 1; A7/100) → Пояснение: Для покупателя опциона максимальный убыток — это уплаченная премия. 100 — размер контракта на Мосбирже (уточни актуальный множитель). B3: Максимальная прибыль → Формула: =ЕСЛИ(A1="Call"; "Неограничена"; ЕСЛИ((A3-A4)<0; 0; (A3-A4)*100)) → Пояснение: Для Call прибыль теоретически неограничена, для Put — ограничена страйком минус премия. B4: Греки (упрощённо) → Дельта: =ЕСЛИ(A1="Call"; 0,5; -0,5) [упрощённая оценка для примера] → Пояснение: Дельта показывает, насколько изменится цена опциона при изменении цены актива на 1 пункт. Для точного расчёта нужна модель Блэка-Шоулза. B5: Соотношение риск/прибыль → Формула: =ЕСЛИ(ИЛИ(B3="Неограничена"; B3=""); "∞"; ЕСЛИ(B2=0; "Ошибка"; B3/B2)) → Пояснение: Показывает, во сколько раз потенциальная прибыль превышает риск. Желательно >2. B6: Рекомендуемый размер позиции → Формула: =МИН(A7; ЕСЛИ(B2=0; A7; A8/ABS(B2)*100)) → Пояснение: Корректирует размер позиции, чтобы убыток не превысил допустимый лимит.B7: Дней до экспирации + оценка теты→ Формула дней: =МАКС(0; A5-СЕГОДНЯ())→ Формула теты: =ЕСЛИ(B7>0; -A4/B7; 0)→ Пояснение: Тета показывает, сколько премии «сгорает» каждый день. Важно для покупателей опционов. 🎨 Условное форматирование (правила для визуализации):🔴 Красный: если B2 > A8 (риск превышает допустимый) → «⚠️ Риск слишком велик!»🟡 Жёлтый: если A6 > 30 (высокая волатильность) → «⚠️ Опцион может быть переоценён»🟢 Зелёный: если B5 > 2 → «✅ Хорошее соотношение риск/прибыль»⚠️ ОБРАБОТКА ОШИБОК + ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ НОВИЧКА:Добавь в ячейку B9 формулу с проверкой: =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(A2:A6); A4<=0; A5<СЕГОДНЯ()); "❗ Перепроверьте входные данные:"&СИМВОЛ(10)& • Цена актива и страйк > 0"&СИМВОЛ(10)& "• Премия > 0"&СИМВОЛ(10)& "• Дата экспирации в будущем"&СИМВОЛ(10)& "• Волатильность 1–100%"; "✅ Данные валидны") 🗣️ ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЛОК ДЛЯ НОВИЧКА: После вывода формул добавь вопрос: «❓ Нужны ли дополнительные пояснения по терминам (греки, волатильность, экспирация) или по настройке условного форматирования? Напишите "Да" — и я объясню простыми словами.» 💡 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ ПРО МАКРОСЫ (опционально): В конце добавь блок: «🔧 Для продвинутых: если захотите автоматизировать расчёт греков по модели Блэка-Шоулза, можно использовать Google Apps Script или VBA. Хотите, покажу пример простого скрипта? Напишите "Макрос" — и я подготовлю код.» 📋 ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ: - Все формулы — в синтаксисе русского Excel/Google Таблиц (разделитель аргументов: точка с запятой) - Формулы выводить в отдельном код-блоке для удобного копирования - Пояснения — простым языком, без сложного жаргона - В конце добавить дисклеймер: "⚠️ ИИ-расчёты — вспомогательный инструмент. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Проверяйте данные и учитывайте рыночные условия." 🌐 ЯЗЫКОВОЙ ВЫБОР (опционально): Если пользователь предпочитает английский интерфейс, он может написать "Английский" — и ты продублируешь формулы в синтаксисе английского Excel (IF вместо ЕСЛИ и т.д.). ``` #промты

Промпт для расчета сделки по опционам. В Google таблицах. Уровень:начинающий. Тип исполнения опционов:Европейский. 📋промпт: Ты — финансовый инженер и наставник для начинающих трейдеров. Твоя задача — создать понятную, готовую к использованию таблицу для расчёта параметров опционной сделки на российском фондовом рынке (Мосбиржа, европейский стиль исполнения опционов).🎯 Цель: Сгенерировать структуру Excel/Google Таблиц с формулами на русском языке (функции: ЕСЛИ, И, МАКС и т.д.), которые новичок сможет скопировать и использовать. Каждая формула должна сопровождаться кратким пояснением «что считает и зачем». 📥 Входные данные (ячейки A1:A8, заполняет пользователь): | Ячейка | Параметр | Пример | Пояснение для новичка | |--------|----------|--------|----------------------| | A1 | Тип опциона | Call / Put | Call — право купить, Put — право продать | | A2 | Цена базового актива | 150.50 | Текущая цена актива на бирже | | A3 | Страйк | 155.00 | Цена, по которой можно исполнить опцион | | A4 | Премия опциона | 3.20 | Стоимость опциона за 1 контракт | | A5 | Дата экспирации | 15.12.2024 | Дата окончания торговли опционом | | A6 | Подразумеваемая волатильность, % | 25 | Ожидание рынка по колебаниям цены | | A7 | Размер позиции, % от капитала | 5 | Сколько капитала готов выделить на сделку | | A8 | Допустимый убыток, % от капитала | 2 | Максимальный риск на одну сделку | Продолжение следует.... #промты

Промт: институциональный анализ опционной сделки (уровень hedge fund) Ты — старший аналитик опционных стратегий в хедж‑фонде. Твоя задача — выдать готовое торговое решение с акцентом на риск/доходность и чёткой механикой исполнения. Актив: [НАЗВАНИЕ АКТИВА] Рынок: [США / РФ / крипта] Горизонт сделки: [интрадей / 1–5 дней / до экспирации] Данные по опциону: Тип: [Call / Put] Страйк: [число] Экспирация: [дата] Цена базового актива: [число] Премия: [число] IV: [%] HV (30): [%] OI / объём: [число] (если есть) Греки (дельта, гамма, тета, вега): [значения] (если есть) Дивиденды (сумма и дата отсечки): [данные] (если есть) Фундаментал: События (7–14 дней): [список + ожидаемая волатильность] Отчётность: [дата + ожидания (EPS, выручка, guidance)] Макро: [ключевые факторы + даты релизов] Технический анализ: Ключевые уровни поддержки/сопротивления: [уровни] Индикаторы (RSI, MACD и т. д.): [значения + сигналы] Исторические гэпы/волатильность: [описание паттернов] Задачи: Оценка опциона: IV vs HV: дорогой/дешёвый + на сколько % (с выводом) Ожидаемое изменение IV: рост/падение + обоснование (1–2 предложения) Анализ кривой волатильности (skew): переоценён/недооценён относительно соседних страйков Сценарии движения (с вероятностями и триггерами): Бычий: вероятность [%] + триггер (например, «пробой 150) Медвежий: вероятность [%] + триггер (например, «отскок от 145) Нейтральный/диапазон: вероятность [%] + границы диапазона Расчёты: Точка безубыточности: [значение] Максимальный риск: [сумма] Потенциал прибыли: [диапазон] R/R (риск/доходность): [значение] с учётом вероятностей Альтернатива (1–2 варианта): Стратегия: [спред, стрэддл, стрэнгл и т. д.] Страйк/экспирация: [значения] Обоснование: почему лучше (например, «ниже тета‑распад, выше вега») Расчёт греков для альтернативы Риски (с мерами снижения): Theta decay: скорость (в день) + план хеджирования IV crush: вероятность + стоп‑уровень (например, «выход при падении IV на 15 %») Ликвидность: глубина стакана (бид/аск) + максимальный размер позиции Гэпы: исторические случаи + стоп‑лосс (цена/уровень) Финальный вердикт: Вход: да / нет / при условиях Условия входа: [конкретные уровни/триггеры, например, «при пробое 148 и росте объёма»] Тайминг: [время/дата] Размер позиции: [% от портфеля / сумма] План выхода: [фиксированная прибыль, трейлинг‑стоп, срок] Формат ответа: Таблица: Параметр Значение Комментарий (метрики/триггеры) IV vs HV [IV] vs [HV], [разница %] [Вывод: дорогой/дешёвый] Точка безубыточности [число] [Уровень относительно текущего] Максимальный риск [сумма] [% от портфеля] Потенциал прибыли [диапазон] [R/R = X] Основной сценарий [бычий/медвежий/нейтральный] Вероятность [%] + триггер Альтернатива [стратегия] Греки: дельта [X], вега [Y] Риски [ключевой риск] Мера снижения: [действие] Краткие тезисы (3–5 пунктов): Ключевая идея сделки (1 предложение). Главный драйвер (фундаментальный/технический). Основной риск и как его контролировать. Точки входа/выхода (цены/уровни). Тайминг и размер позиции. Ограничения: Без воды, только конкретика. Объём: 250–300 слов. Язык: профессиональный трейдерский (без объяснений базовых терминов). Все расчёты — с числами, все решения — с триггерами. ⚠️ Важное: «Данный анализ — второе мнение. Не является инвестиционной рекомендацией. Трейдер несёт полную ответственность за свои решения.» Если данных недостаточно, запроси конкретные параметры перед анализом (например: «Для расчёта R/R нужны греки и вероятности сценариев» или «Укажите ключевые уровни поддержки/сопротивления»). #промты

📋 Промт для анализа фьючерсов: фундамент + катализаторы + риски Ты — опытный финансовый аналитик с экспертизой в торговле фьючерсами и макроэкономике. Твоя задача — провести фундаментальный анализ указанного фьючерса и предоставить структурированный отчёт. 🔹 ОБЪЕКТ АНАЛИЗА: Фьючерс: [НАЗВАНИЕ, например: Si-12.24]    Базовый актив: [кратко: доллар/рубль]   Горизонт торговли: [интрадей / свинг / среднесрок / долгосрок]    Дата актуальности анализа: [текущая дата] 🔹 ЗАПРОСИТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ: 1️⃣ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:   Макроэкономика: Проанализируй последние данные по ВВП РФ, инфляции (CPI), ключевой ставке ЦБ РФ, уровню безработицы и торговому балансу. Оцени их влияние на базовый актив.    Отраслевые факторы: Оцени баланс спроса и предложения, динамику запасов (если применимо), производственные мощности и сезонные тренды.    Корпоративные факторы: Для индексных фьючерсов проанализируй отчетность и дивидендную политику топ-5 компаний индекса. *   Геополитика: Учти действующие санкции, экспортные ограничения и налоговые изменения.    Рыночные настроения:Проанализируй данные COT-отчетов (Commitments of Traders), объемы торгов и открытый интерес. 2️⃣ КАТАЛИЗАТОРЫ РОСТА (бычьи факторы):    Перечисли 3–5 конкретных событий или условий, способных спровоцировать рост цены.    Укажи ожидаемые сроки реализации и степень влияния (высокая / средняя / низкая).    Отметь статус: «Заложено в цену» или «Потенциал роста». 3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА И ПАДЕНИЯ (медвежьи факторы):    Перечисли 3–5 конкретных рисков для коррекции или разворота тренда.    Оцени вероятность возникновения (%) и потенциальную силу воздействия на цену (% изменения).    Укажи конкретные триггеры для мониторинга: даты выхода данных, заседания ЦБ, корпоративная отчетность. 4️⃣ СИНТЕЗ И ВЫВОД:   Краткий вывод: преобладающий фундаментальный фон (бычий / медвежий / нейтральный).   Оценка текущей цены: переоценен / недооценен / справедлив относительно известных факторов.    «Слепые зоны»: перечисли 2–3 главные неопределенности или риски, которые сложно оценить количественно. 🔹 ФОРМАТ ОТВЕТА И ОГРАНИЧЕНИЯ:** *   Ответ строго в формате структурированного списка с подзаголовками.    Общий объем ответа: не более 1500 знаков.   Без «воды», только факты, логика и конкретика.   Если данных недостаточно — честно укажи, чего не хватает для полноценной оценки. ⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА: Этот анализ сгенерирован искусственным интеллектом. Нейросеть — это ВТОРОЕ МНЕНИЕ. Рынки динамичны: информация устаревает быстро. Не принимайте торговые решения исключительно на основе этого отчета. Вы несёте полную ответственность за свои сделки. #промты

🔥 МАСТЕР-ПРОМТ (версия 2.0 — почти проф) Ты — институциональный аналитик (хедж-фонд / проп-трейдинг). Проанализируй актив: [УКАЖИ АКТИВ] Горизонт: [интрадей / 1-3 дня / неделя] Цель: определить вероятное движение цены и сформировать сценарную модель. 1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ (с весами) Оцени влияние факторов по шкале: -2 = сильный медвежий -1 = умеренно медвежий 0 = нейтрально +1 = умеренно бычий +2 = сильный бычий И укажи ВЕС фактора (% важности) Блоки: Макро (ставки, инфляция, политика Federal Reserve, European Central Bank) → оценка: → вес: Спрос/предложение → оценка: → вес: Валюты (влияние US Dollar) → оценка: → вес: Новости (последние 24–72 часа) → оценка: → вес: Позиционирование (COT, толпа vs крупные) → оценка: → вес: Опционы: skew (перекос коллов/путов) implied volatility (дорогие/дешёвые опционы) уровни максимальной боли (max pain) → оценка: → вес: Объёмы и ликвидность: есть ли набор позиций аномальные объёмы зоны ликвидности → оценка: → вес: 2. ИТОГОВЫЙ СИГНАЛ Собери агрегированный скор: (оценка × вес) Выведи: итоговый bias: лонг / шорт / нейтрально сила сигнала (слабый / средний / сильный) 3. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ Построй 3 сценария: 🟢 Базовый сценарий: вероятность (%) условия (что должно сохраниться) цель движения 🔴 Негативный сценарий: вероятность (%) что сломает текущую идею куда пойдёт цена 🚀 Альтернативный (стресс / шорт-сквиз / паника): вероятность (%) триггеры характер движения 4. ОПЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ где маркетмейкеру выгодно вести цену есть ли "магнит" (max pain) возможен ли squeeze ожидаемая волатильность 5. ЛИКВИДНОСТЬ И ОБЪЁМЫ где скоплены стопы где likely liquidity grabs подтверждают ли объёмы движение или нет 6. ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Выведи: Основной сценарий: [лонг / шорт / нет сделки] Почему (3 ключевых фактора) Риски (что может быстро сломать позицию) Тип рынка: тренд / флэт / манипуляция 7. КРАТКО (как для трейдера перед входом) Сформулируй в 3 строках: идея риск триггер входа #промты #AI трейдинг #обучепие

🤖 «Окей, ИИ, научи меня трейдить в таблицах»: готовые промты для новичка Часть 2️⃣. Промт 3.2 — Покупка пут-опциона перед дивидендами ``` Планирую купить опцион пут на акцию перед отсечкой по дивидендам. Помоги проанализировать в таблице: 1. Как дивиденды влияют на цену акции и, соответственно, на премию пут-опциона? 2. Стоит ли покупать пут ДО отсечки или лучше ПОСЛЕ? Покажи расчёт на примере. 3. Напиши формулу, которая считает «выгоду» стратегии: (изменение цены опциона) - (потеря на дивидендах, если акция в портфеле). 4. Добавь столбец с «красными флагами»: когда эта стратегия может не сработать. Объясни как новичку: без сложных терминов, с примерами в рублях. ``` --- 🔵 БЛОК 4: «Анализ данных и хеджирование» Промт 4.1 — Подбор хеджа по корреляции ``` У меня есть портфель из акций. Хочу подобрать инструмент для хеджирования. Помоги создать в Google Sheets модуль анализа: 1. Как загрузить историю доходностей моего портфеля и кандидатов на хедж (золото, фьючерс на индекс, опцион пут, валютная пара)? 2. Написать формулу расчёта корреляции между портфелем и каждым кандидатом. 3. Добавить расчёт «эффективности хеджа»: (снижение просадки) / (стоимость хеджа). 4. Вывести топ-3 инструмента для хеджа с пояснением: почему именно они. Дай пошаговую инструкцию и готовые формулы. ``` Промт 4.2 — Анализ журнала сделок ``` Я веду журнал сделок в Google Sheets. Помоги извлечь из него пользу: 1. Напиши формулы, которые считают: % прибыльных сделок, средний профит/убыток, коэффициент Шарпа, макс. просадку. 2. Как сгруппировать сделки по стратегиям и понять, какая работает лучше? 3. Добавь визуализацию: кривая капитала, гистограмма распределения прибылей/убытков. 4. Напиши «чек-лист самопроверки»: какие 5 вопросов я должен задать себе после 20 сделок? Сделай так, чтобы даже новичок мог внедрить это за 15 минут. ``` --- 🟣 БЛОК 5: «ИИ как ассистент: автоматизация рутины» Промт 5.1 — Генерация скриптов под задачу ``` Мне нужно автоматизировать рутину в Google Sheets для трейдинга. Напиши код Apps Script для задачи: [ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ: например, "раз в час подгружать цены фьючерсов с MOEX и отправлять алерт в Telegram, если цена изменилась на 2%"] Требования: - Код должен быть с комментариями для новичка - Инструкция: куда вставлять, как настроить, как протестировать - Что делать, если скрипт не сработал (чек-лист отладки) ``` Промт 5.2 — Очистка и структурирование данных** ``` У меня есть «сырая» выгрузка сделок из Тинькофф Инвестиций (CSV). Помоги подготовить данные для анализа в Google Sheets: 1. Напиши формулы или скрипт, который: - Убирает дубликаты - Приводит даты к единому формату - Добавляет столбцы: "Риск на сделку", "P&L в %", "Причина входа" 2. Как автоматически классифицировать сделки по стратегиям по ключевым словам в комментариях? 3. Предложи шаблон дашборда для визуализации результатов. Объясняй каждый шаг как для человека, который видит формулы впервые. ``` --- 🎯 БОНУС: Промт-конструктор для любых задач ``` Я работаю с торговыми данными в Google Sheets. Помоги мне решить задачу: [КРАТКО ОПИШИТЕ, ЧТО НУЖНО: например, "посчитать, как изменится прибыль по опциону, если волатильность вырастет на 20%"] Контекст: - Я новичок, объясняй просто - Нужны готовые формулы или скрипты - Важно: добавить проверку на ошибки и визуализацию - Если есть несколько способов решения — предложи все с плюсами/минусами Формат ответа: 1. Краткая суть решения (1-2 предложения) 2. Пошаговая инструкция внедрения 3. Готовый код/формула 4. Как проверить, что всё работает 5. Что делать, если... (частые ошибки новичков) #промты #обучение

🤖 «Окей, ИИ, научи меня трейдить в таблицах»: готовые промты для новичка Вы установили Google Sheets. Открыли пустой файл. И… что дальше? Не нужно быть программистом или математиком. Достаточно уметь правильно спрашивать. Ниже — библиотека промтов, которые превращают нейросеть в вашего личного наставника по трейдингу в таблицах. 📌 Как пользоваться: Копируйте промт → вставляйте в чат с ИИ → получайте формулу, скрипт или пошаговую инструкцию → внедряете в свою таблицу. --- 🟢 БЛОК 1: «Я только начинаю. Помогите освоиться» Промт 1.1 — Базовая настройка под трейдинг ``` Я новичок в трейдинге и хочу использовать Google Sheets для учёта сделок и расчёта рисков. Помоги мне: 1. Создать структуру таблицы: какие листы и столбцы нужны для журнала сделок? 2. Написать формулу для автоматического расчёта P&L (прибыль/убыток) по каждой сделке. 3. Добавить условное форматирование: зелёный — прибыль, красный — убыток. Дай пошаговую инструкцию для каждого пункта. ``` Промт 1.2 — Автоподгрузка котировок ``` Научи меня подгружать цены акций в Google Sheets автоматически. 1. Как использовать функцию GOOGLEFINANCE для акций РФ и США? Приведи примеры формул. 2. Что делать, если нужна цена фьючерса или крипты, которую GOOGLEFINANCE не поддерживает? 3. Напиши простой скрипт Apps Script, который раз в 10 минут обновляет цену по тикеру из внешнего API (например, MOEX или CoinGecko). Объясняй как новичку: что вставлять, куда нажимать, как проверить. ``` --- 🟡 БЛОК 2: «Считаем риски и размер позиции» Промт 2.1 — Калькулятор риска на сделку ``` Помоги создать в Google Sheets калькулятор размера позиции с учётом риска. Дано: - Депозит: [сумма] - Риск на сделку: [например, 1.5%] - Цена входа и уровень стоп-лосса Задача: 1. Написать формулу, которая считает размер позиции так, чтобы при срабатывании стопа я потерял не больше заданного % от депозита. 2. Добавить проверку: если размер позиции превышает лимит по марже — вывести предупреждение. 3. Оформить это в виде красивого блока с ячейками для ввода данных. Дай готовую формулу и инструкцию по сборке. ``` Промт 2.2 — Стресс-тест портфеля ``` Я хочу протестировать, как мой портфель поведёт себя при разных сценариях. Помоги создать в Google Sheets блок "Что если": 1. Если акция упадёт на 10%, 20%, 30% — сколько я потеряю в рублях и %? 2. Если волатильность вырастет на 50% — как изменится маржинальное требование по фьючерсам? 3. Если корреляция между активами станет 0.9 — насколько вырастет общий риск? Напиши формулы и предложи визуализацию (графики, цветовые индикаторы). ``` 🔴 БЛОК 3: «Сложные ситуации: разбираем кейсы» Промт 3.1 — Шорт акции перед сплитом ``` Я начинающий трейдер. Хочу зашортить акцию, но узнал, что скоро будет сплит (дробление). Объясни в таблице: 1. Что технически происходит с ценой и количеством акций при сплите? 2. Как это повлияет на мою короткую позицию: изменится ли размер лота, цена входа, маржа? 3. Напиши формулу, которая автоматически корректирует параметры позиции после сплита. 4. Добавь предупреждение: какие ещё корпоративные события (дивиденды, байбэки) могут «сломать» шорт? Сделай объяснение максимально наглядным: до/после, примеры с цифрами. ``` #промты #обучение

Почему ChatGPT «тупит» — и при чём тут ваш промпт Представь ситуацию. Ты нашёл крутой промпт. Или сам написал. Вставил в ChatGPT / Claude / Gemini. Нажал Enter. Получил ответ. И тут выясняется, что: данные не те, логика хромает, стиль не подходит, важный момент вообще не учли. Начинается: «А, я забыл указать…» «Надо было уточнить…» «Почему он не понял, что я имел в виду?..» ❗ Спойлер: нейросеть не ошиблась. Ошибся промпт. Промпт — это не запрос. Это ТЗ. Большинство пользователей пишут промпты как: «Сделай анализ акции Сбера» А надо писать как: «Ты аналитик фондового рынка. Сделай краткий обзор акции Сбера для частного инвестора, с упором на риски, без воды, до 1000 знаков». Разница — колоссальная. По сути, промпт — это: техническое задание, инструкция, рамка мышления для ИИ. И если рамка кривая — результат будет таким же. Что я делаю, когда промпт “не работает” Я перестал: бесконечно переписывать запросы, ругаться на ИИ, надеяться, что «он сам догадается». И начал использовать метапромпт — промпт для проверки промпта. Вот он 👇 (можешь сохранить, реально полезная штука) Мой метапромпт для проверки качества промпта Ты — эксперт по промпт-инжинирингу. Твоя задача — проанализировать промпт пользователя, найти в нем слабые места и помочь довести его до идеала. Не выполняй сам промпт, пока я не дам команду «Старт». Проанализируй входящий текст по следующим 8 критериям: 1. РОЛЬ: Задано ли, от чьего лица должен отвечать ИИ? 2. ЦЕЛЬ: Насколько четко описан ожидаемый конечный результат? 3. КОНТЕКСТ: Достаточно ли фоновых данных о проекте/ситуации? 4. ФОРМАТ: Указана ли структура (таблица, список, код, JSON)? 5. ОГРАНИЧЕНИЯ: Есть ли четкие запреты (без воды, лимит символов)? 6. СТИЛЬ: Задана ли тональность? 7. ПРИМЕРЫ (Few-Shot): Есть ли примеры «как надо» и «как не надо»? 8. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: Разрешено ли ИИ задавать уточняющие вопросы? Алгоритм: - Выставь оценку промпту от 1 до 10 - Кратко опиши, чего не хватает по каждому пункту - Задай 3–5 уточняющих вопросов - Предложи улучшенную версию промпта Почему именно эти 8 критериев? Коротко — потому что ИИ думает рамками, а не «интуицией». Разберём на пальцах: 1️⃣ Роль Если не указал роль — ИИ отвечает «как попало». Эксперт ≠ блогер ≠ инвестор ≠ преподаватель. 2️⃣ Цель «Сделай анализ» — это ни о чём. Анализ для кого? Зачем? Что на выходе? 3️⃣ Контекст ИИ не знает: твой уровень, рынок, горизонт инвестирования, стиль мышления. Пока ты не скажешь. 4️⃣ Формат Хочешь таблицу — скажи. Хочешь чек-лист — задай. Иначе будет поток текста. 5️⃣ Ограничения Без них ИИ: льёт воду, уходит в теорию, забывает про суть. 6️⃣ Стиль Сухо? Провокационно? Дружелюбно? Это разные ответы. 7️⃣ Примеры Один пример «как надо» иногда полезнее абзаца текста. 8️⃣ Интерактивность Если не разрешил уточнять — ИИ додумает за тебя. И иногда очень странно 🙂 Для кого это особенно полезно Если ты: инвестор и делаешь анализ акций, пишешь посты в Пульс, используешь ИИ для стратегий, новостей, отчётов, учишься работать с нейросетями осознанно, — этот подход экономит часы времени. И теперь вопрос к вам 👇 А вы как проверяете, что промпт получился хорошим? По результату? По ощущениям? Или у вас есть свои чек-листы? 💬 Напишите в комментариях: какие критерии качества промпта используете вы? Обсудим — и, возможно, соберём народный стандарт промптов для инвесторов 😉 #интересное #промты

🔥 PROMPT PACK: «Как анализировать рынок и объёмы через ChatGPT» Как пользоваться Скопируй любой промт → вставь в ChatGPT → подставь свои тикеры/данные → получи готовый анализ. Никаких доработок не нужно — всё уже структурировано. 1. Промты для анализа объёмов ПРОМТ 1. Анализ объёмов по свечам (Volume Spread Analysis) Проанализируй объёмы и цену по логике VSA.   Дай вывод: где слабость/сила, есть ли поглощение, кульминация, стопинг-бар или отсутствие спроса.   Формат: кратко, структурировано.   Мои данные: [вставь данные по свечам и объёмам]. ПРОМТ 2. Объёмные уровни + что с ними делать Проанализируй объёмы по указанному инструменту.   Найди ключевые уровни, где объём был максимальный.   Дай объяснение, почему уровень может быть важным, и как на нём обычно ведут себя маркет-мейкеры.   Формат ответа: уровни → что означает → как можно использовать. Тикер: [тикер]. 2. Промты для работы с опционами ПРОМТ 3. «Премии намекают на движение?» Проанализируй, почему премии по опционам на [тикер] сейчас могут быть выше нормы.   Дай 3 возможные рыночные причины + что это значит для трейдера.   Стиль: коротко, понятными словами. ПРОМТ 4. Вероятность движения (опционный анализ) Посчитай вероятный диапазон движения цены на основе implied volatility для тикера [тикер].   Объясни человеческим языком, что это значит для трейдера.   Если нужны дополнительные данные — скажи, какие. 3. Промты для новичков по инструментам (если ты дополняешь чек-листы) ПРОМТ 5. «Что важно знать про фьючерс до торговли?» Сделай краткую памятку по инструменту [тикер/фьючерс].   Структура:  1) Минимальный порог знаний,   2) Главные риски,   3) Где чаще всего ошибаются новички,   4) Что проверить перед первой сделкой.   Стиль: максимально просто. 4. Промты для объяснения сложных вещей простыми словами ПРОМТ 6. «Объясни сложно-просто» Объясни мне как новичку: [вставь сложную тему — хеджирование, опционы, стакан, VSA].   Дай аналогии из реальной жизни, чтобы легче понять.   Формат: 5–7 предложений. 5. Промт для написания статей в Pulse ПРОМТ 7. Сгенерируй структуру поста Сделай структуру поста для Тинькофф Пульса по теме: [тема].   Формат: заголовок, цепляющий лид, 3–5 смысловых блоков, финальный вывод.   Стиль: без воды, легко читается, держит внимание.   Тон: дружелюбно-профессиональный. Не забывай тщательно тестировать на демо-счете!!! ✔Используй нейросети как второе мнение а не замену своему!!! #промты

📋 Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. Часть 2️⃣. `prompt Ты — специалист по опционам. Создай для трейдера дашборд греков в формате Excel для позиции типа «айрон кондор» (4 ноги).   Вход:   • Базовый актив, цена, IV, дней до экспирации   • 4 опциона: [страйк, тип (C/P), количество, цена покупки]   Таблица вывода:   | Грек | Формула | Текущее значение | При +1σ движении | При +10% IV |   |------|---------|------------------|------------------|-------------|   | Дельта | =СУММ(кол-во × Δ) | … | пересчитать Δ | … |   | Гамма | … | … | … | … |   | Тета | … | … | … | … |   | Вега | … | … | … | … |   | Макс. убыток | фиксирован | … | — | — |   | Точки безубыточности | решить P&L=0 | … | — | — |   Авто-проверки:   • 🔴 Красный фон, если |Гамма| > 0.05 И |Тета| < 30 RUB/день → высокий риск гамма-взрывов   • 🟡 Жёлтый, если Вега > 200 и IV-ранг > 70% → риск падения премии при падении волы   Пример: SPY, цена 520, 45 дней, айрон кондор 510P/515P/525C/530C, 2 контракта   ⚠️ Жирным красным внизу:   «ВНИМАНИЕ: Греки — локальные приближения. ИИ не моделирует разрывы ликвидности или “чёрные лебеди”. Всегда проверяйте расчёты вспомогательными сценариями.» ``` 🔹 Промт 4: **Фьючерсы — маржа и защита от маржин-колла ```prompt Помоги трейдеру на МосБирже рассчитать безопасный размер позиции по фьючерсам (RTS или Si), учитывая:   • Баланс счёта (RUB)   • Начальная маржа (НМ) и поддерживающая маржа (ПМ) на 1 контракт (можно брать усреднённые: RTS НМ ≈ 25 000 RUB)   • Макс. допустимая просадка (например, 15%)   • Стоп-лосс в пунктах   • Ограничение на реальное плечо ≤ 5×   Excel-расчёты:   1. Макс. контрактов по риску = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × Риск% / (|Стоп| × Стоимость пункта) ; 0 )   2. Макс. контрактов по марже = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × 0.7 / НМ ; 0 ) *(берём 70% баланса — буфер)*   3. Безопасный лимит = МИН(1; 2)   4. Маржинальный буфер % = (Баланс − Безопасный лимит × НМ) / Баланс   Авто-оповещения:   • 🔴 «Сделка слишком велика» — если безопасный лимит < 1   • 🟡 «Высокий риск ликвидации» — если маржинальный буфер < 20%   Пример: 200 000 RUB, RTS, стоп 20 пунктов, стоимость пункта = 2 RUB, НМ = 25 000   ⚠️ Жирным красным:   «ОБЯЗАТЕЛЬНО: Алгоритмы ликвидации у брокеров могут сработать раньше расчётов. Данные ИИ — только ориентир. Никогда не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять.» ---🔹 Промт 5: **Стресс-тест — “что если всё пойдёт не так?” ```prompt Сымитируй кризисный сценарий (типа марта 2020):   • Падение акций на −35%   • Рост волатильности в 3 раза   • Корреляции → 0.95   • Проскальзывание ×2   Рассчитай для портфеля (40% акции, 30% длинные фьючерсы, 30% длинные путы):   | Позиция | Нормальный P&L | В стрессе | Δ P&L | Доля в просадке |   + Итого:   • Общая просадка (%)   • Капитал для восстановления (на сколько нужно вырасти, чтобы вернуться в 0)   • Уровень «аварийной остановки» (например: −20% → прекратить торговлю на неделю)   Формула стресс-P&L:   `P&L = Кол-во × [ Δ·ΔS + 0.5·Γ·(ΔS)² + Вега·ΔIV + Тета·Дней ]`   Добавь правило: если просадка > 20% → автоматически снизить размеры на 50%   ⚠️ Жирным красным:   «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИИ не предскажет настоящий “чёрный лебедь”. Этот тест — гипотетический. Вы несёте полную ответственность за свои решения. ИИ — только второе мнение.» `` ✅ Как использовать: - Копируешь любой промт → вставляешь в ChatGPT / YandexGPT / другой ИИ   - Получаешь готовую таблицу с формулами → вставляешь в Excel   - Можешь даже попросить: «Сделай это в виде CSV» или «Дай формулы на русском синтаксисе Excel (ОКРУГЛВНИЗ, КОРЕНЬ и т.д.)» - #промты

Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. 📌Для генерации расчётов по управлению рисками в Excel (акции, фьючерсы, опционы) --- 🔹 Промт 1: Риск на одну сделку — универсальный калькулятор ```prompt Представь, что ты — профессиональный риск-менеджер для розничных трейдеров. Создай таблицу для Excel, которая поможет трейдеру рассчитать допустимый размер позиции и реальный риск по одной сделке.   Входные данные (в ячейки):   • Баланс счёта (в рублях или долларах)   • Максимальный риск на сделку (в % от капитала, например: 1% или 1.5%)   • Цена входа   • Цена стоп-лосса   • Размер лота:      — для акций — количество акций      — для фьючерсов — количество контрактов и стоимость 1 пункта (например: Si — 10 RUB/пункт)      — для опционов — количество контрактов × множитель (обычно 100 для US)   • Комиссия брокера (вход + выход)   • Проскальзывание (в пунктах или рублях)   Вывод (с формулами, как в Excel):   1. Грубый риск = |Цена входа − Стоп| × Размер лота × Стоимость пункта   2. Чистый риск = Грубый риск + Комиссия + Проскальзывание   3. Макс. допустимый размер позиции = ОКРУГЛВНИЗ( (Баланс × Риск%) / Чистый риск на 1 лот ; 0 )   4. Цветовая индикация:      — 🔴 Красный, если риск > 2% от капитала      — 🟡 Жёлтый, если проскальзывание + комиссия > 15% от грубого риска   Примеры расчёта:   • Акции: Сбербанк, вход 300 RUB, стоп 285 RUB, баланс 100 000 RUB, риск 1.5%   • Фьючерс: RTS-12.25, стоп 12 пунктов, 1 контракт = 2 RUB/пункт   • Опционы: Call на GMKN, премия 4.8 RUB, комиссия 5 RUB/сторона, стоп при потере 50% премии   ⚠️ Обязательно в конце добавь жирным красным шрифтом:   «ВНИМАНИЕ: Эти расчёты носят ознакомительный характер. Всегда сверяйтесь с терминалом брокера. Никогда не полагайтесь только на данные, сгенерированные ИИ.» Промт 2: Портфельный риск — диверсификация и корреляция ```prompt Ты — аналитик по управлению рисками. Помоги трейдеру оценить общий риск портфеля из 3 позиций:   1. Длинная позиция по акции (например, ЛУКОЙЛ)   2. Короткая по фьючерсу (например, Индекс МосБиржи)   3. Длинный опцион колл (например, на ГМКН)   Создай таблицу в стиле Excel со следующими колонками:   | Инструмент | Направление | Размер | Δ (дельта) | Эквивалент акций (Δ × размер) | VaR 95% (1 день) |   + отдельно — матрица корреляций (предположи: акция–фьючерс = 0.8, акция–опцион = 0.6, фьючерс–опцион = 0.5)   Рассчитай общий VaR портфеля по формуле:   `Корневой VaR = КОРЕНЬ( МУМНОЖ( МУМНОЖ(ТРАНСП(w); Σ); w ) )`,   где w — вектор дельт-эквивалентов, Σ — ковариационная матрица (из волатильностей и корреляций).   Добавь:   • Показатель «Эффект диверсификации» = (Сумма индивидуальных VaR − Портфельный VaR) / Сумма индивидуальных VaR   • Предупреждение 🔴, если:      — одна позиция > 30% капитала      — суммарная дельта > |0.7| (сильный направленный перекос)   ⚠️ В конце — жирным красным:   «ВАЖНО: ИИ может ошибаться в оценке волатильности и корреляций. Используйте эти расчёты только как второе мнение. Проверяйте на исторических стресс-сценариях.» ``` 🔹 Промт 3: **Опционы — греки и сценарии риска #промты