Пятница 13-го на $MOEX: "несчастливый" день оказался самым удачным Этот материал не является инвестиционной рекомендацией. Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас. __________ Пятница 13-го — самая прибыльная пятница на Мосбирже. Не шутка, а статистика за 10 лет 🔥 Продолжаю серию исследований календарных аномалий на $MOEX (см. эффект января и эффект мая в прошлых постах). Проанализировал 323 300 дневных наблюдений по 165 акциям за 2016-2026. 📊 Медианная доходность: - Пятница 13-го: +0.089% - Остальные пятницы: -0.089% - Разница: +0.178 п.п. На агрегированном рыночном уровне эффект ещё заметнее: медиана +0.315% в пятницу 13-го против -0.001% в обычные пятницы. Mann-Whitney U тест: p=0.024. 💪 Устойчивость: эффект положительный в 9 из 10 лет. Средняя разница +0.371 п.п. в год. ⚠️ Но есть нюансы. За 10 лет всего 16 пятниц 13-го — маловато для надежных выводов. Агрегатный тест не выдерживает поправку Бонферрони. То есть формально эффект есть, но статистически он хрупкий. На мой взгляд, это забавная аномалия, а не торговая стратегия. Суеверие не работает — "несчастливый" день оказался самым удачным. Может, наши трейдеры просто не боятся пятницы 13-го? 🤔 А вы замечали что-нибудь необычное в пятницу 13-го на рынке? Ставьте 👍, если было интересно! Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие исследования. #пятница13, #аномалии, #сезонность, #MOEX

Бу!🦝 Испугался? Не бойся, я твой друг, я тебя не обижу. Иди ко мне, давай говорить про облигации ВДО📜. Пост про АНОМАЛИИ 👻👻👻 Заметил, что около 30% ВДО подвержены ценовым аномалиям🔮🧙. Это когда цена сильно завышена📈 или занижена📉 без какой-то причины. Вот честно, сколько я не пытался понять логику этого поведения - она остаётся загадкой. Но чем аномалия отличается : — высокий рост↗️ при невысоком купоне и низком рейтинге🔴 — отсутствие роста при нормальном купоне и высоком рейтинге — сфера деятельности компания зависима от внешних факторов - топливо🛢️, недвижимость🏠, перепродажи💹 — разнонаправленное ⏫движение⏬ близких по доходности бумаг одного и того же эмитента — небольшой стакан 🫗 — искусственное выравнивание цены (обычно такое бывает у банков🏦) к номиналу — глыбы на вершине🏔️ и дне🌊 стакана 🥃 — распродажа🛒 бумаг перед обновлением рейтинга — прочие косвенные признаки 🥴 В целом бывают добрые аномалии, а ля МЕТАЛЛОИНВЕСТ и Магнит , и не очень добрые, а ля Сибсульфур и Эффективнее технологии. Но надо быть осторожным и с теми и с другими. #облигации #вдо #аналитика #риск #новости #статистика #аномалии Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⚡️На рынке новая идея и паритет. 👉 Татнефть обычка и префы сравнялись Это нетипичная ситуация на рынке, такое крайне редко 🤷‍♂️ и как правило, в условиях сильной неопределенности и совсем недавно это наблюдали в Сбере. 🏦 📌 Прежде всего на это может повлиять 🔸 соотношение див. выплат и\или 🔸 инсайды в рамках корп. управления компанией, 🔸 ну и конечно же ликвидность этих инструментов. Ликвидность обычки не дает усомниться в качестве компании и она всегда была значительно выше префов. В разные периоды соотношение цен очень сильно менялось. 🤔 Например, после кризиса 2008 года обыкновенные бумаги регулярно стоили в два раза дороже привилегированных. С 17 года учитывая одинаковость выплат для АО и АП, отставание префов начало справедливо сокращаться.💪 Но есть нюанс, префы не входят в ключевые международные индексы и не войдут в них. Таким образом делая соотношение цен необоснованным. 📌 По технике появились объемы в обычке, на дневке по макди так же намечается отскок. $TATN $TATNP #Отчтетность #дивиденды #аномалии #наблюдения в стратегии &MSZ Fund Сбалансированная есть одна из акций Татнефти *не является ИИР @aboutdiv