Хэштег #срочныйрынок | Тинькофф Инвестиции Пульс

💹 Объёмы торгов фьючерсами на 29.09.2026 1. — 956 683 шт. (81.46 млрд. ₽) 2. — 551 243 шт. (5.56 млрд. ₽) 3. — 366 402 шт. (83.81 млрд. ₽) 4. — 340 868 шт. (1.83 млрд. ₽) 5. — 231 793 шт. (2.03 млрд. ₽) 6. — 169 934 шт. (202.9 млн. ₽) 7. — 134 111 шт. (342.25 млн. ₽) 8. — 98 750 шт. (2.8 млрд. ₽) 9. — 86 796 шт. (12.43 млрд. ₽) 10. — 64 208 шт. (6.2 млрд. ₽) 11. — 26 715 шт. (957.97 млн. ₽) 12. — 25 410 шт. (252.63 млн. ₽) 13. — 25 224 шт. (1.29 млрд. ₽) ⏰ Данные на момент закрытия биржи.

ДОЛЛАР ПО 97? ЧТО ПОКАЗАЛИ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ Моя торгово-аналитическая платформа зафиксировала серию крупных сделок по декабрьскому фьючерсу на доллар-рубль SIZ6. Их сочетание позволяет предположить, что участник сформировал позицию для заработка на росте доллара с защитой от падения. Объясню без опционной математики. С 18 по 23 сентября прошли крупные покупки Put со страйком 97 000. Для этого фьючерса уровень соответствует 97 рублям за доллар. Put можно использовать как страховку: купить фьючерс в расчёте на рост и защитить его опционом. Тогда падение фьючерса компенсируется ростом стоимости защиты. Страховка, разумеется, платная. Самый показательный эпизод произошёл 23 сентября. За несколько минут было куплено 4 000 Put 97 000. За опционы заплатили 46,2 млн рублей премии. Номинал базового актива по страйку составил 388 млн рублей. Почти 400 миллионов, хотя непосредственно на покупку опционов потрачено 46,2 млн. В тот же момент во фьючерсе прошли сделки с перевесом покупок сопоставимого объёма. Речь примерно о 4 000 контрактах. При тогдашней цене это около 342,3 млн рублей полного номинала. Получается, одновременно появились крупная покупка опционов и соответствующая по размеру активность во фьючерсе. Совпали время и масштаб. Это зафиксировано платформой. Причём эпизод не был одиночным. За несколько дней в пяти выделенных блоках прошло 9 600 Put 97 000. Суммарная премия составила около 111,22 млн рублей. Номинал по страйку достиг 931,2 млн рублей. Открытый интерес при этом вырос и впоследствии не сокращался. Значительный объём контрактов остался на рынке. Моя реконструкция: крупный участник покупал фьючерсы на доллар и одновременно страховал позицию через Put. Такая связка сохраняет участие в росте и ограничивает риск падения по защищённой части позиции. Поэтому 97 000 я держу в поле зрения как возможную цель движения. Сам страйк ещё не доказывает, что участник ждёт именно эту цену. Но сочетание сделок и их масштаб дают мне основания серьёзно рассматривать сценарий роста. Биржевая лента не показывает владельцев счетов, поэтому принадлежность всех сделок одному игроку остаётся гипотезой. Подобные случаи я уже наблюдал, и в настолько плотное совпадение времени и объёмов мне верится с трудом. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях. Буду рад ответить, если смогу. не ИИР #Si