Дорогие подписчики, текущую структуру портфеля #quanttrade
смотрите в прикрепе. Портфель находится вблизи максимума доходности и в близжайшее время на фоне прогнозируемого ослабления рубля ожидаю достижение доходности по итогам года на уровне 35% годовых. Шорт во фьючерсе для фарминга фандинга остался против лонга в облигациях Норникеля. Сделка позволят извлекать фандинг ограничив рыночный риск. $USDRUBF Длинная позиция во фьючерсе на пару юань рубль была увеличена {$CRU5} и сейчас чистая валютная позиция в портфеле около 60% капитала. В остальном позиции портфеля без изменений. Опцион CALL в юане рубль был куплен тестово. Пока не вижу интересных сделок в опционах. Но не исключаю, что в будущем будут сделки в случае роста волатильности по валютным парам.
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Легенды Пульса
Популярные авторы, которым доверяют
Capitalizer
1,2K подписчиков • 3 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+11,23%
Еще статьи от автора
22 сентября 2026
По стратегии Algebra выполнен перенос длинных позиций во фьючах на индекс NAZ6 и NAH7 Чистая доходность портфеля стратегии держится у максимальной отметки и составляет 47%. Среднегодовая доходность на уровне 22%.
До конца года планруется октрытие коротких позиции во фьючерсах на природный газ NGZ6 NGX6 используя благоприятную структуру фьючерсной кривой. Стратегия сохраняет лидирующие позиции в сегмене автоследования по показателям эффективности портфельного управления.
14 сентября 2026
В портфеле Лидеры рынка. Контроль риска были изменения. Доля акции снизилась с 50% до 30%. В портфеле появились RUAL MTSS MOEX из портфеля были исключено T PLZL LKOH
70% занимает LQDT
1 сентября 2026
Доходность стратегии Algebra в августе составила 7.5% Главные драйверы роста портфеля - обесценение рубля SiU6
Чистая доходность по портфелю с момента запуска стратегии приблизилась к отметке 49%.
Среднегодовая доходность 21%.
До конца года ожидается сохранение положительной динамики портфеля и рост доходности до 34% по итогам 2026 года. Доходность от операций с фьючерсами на природный газ в близжайшее 6 мес ожидается на уровне 40% годовых. Вес позиции 20% портфеля. NGX6 NGZ6
Насдак целевой вес 50% портфеля NAZ6
Алгебра позволяет участвовать в росте технологического сектора США с использованием эффективных моделей управления риском.