Друзья, за неделю портфель #QuantTrade торгующий основные
инвестиционные идеи стратегии &Algebra и &Daytona снизился на 1.6%. Падение фондового рынка составило за это время 5.3%. С начали запуска портфеля в апреле 2024 года его рост составил 17%. До конца года я ожидаю доходность по коротким позициям в {$NGX4} {$NGZ4} в пределах 20%. Вес позиций 40%. По длинным позициям в $LQDT 3.5%. Вес позиций 80%. {$CRZ4} доходность 5%. Вес 50%. {$NAZ4} {$SFZ4} доходность 5%. Вес 50%. Консодидированно до конца года по портфелю с учётом прогноза доходности по каждому инструменту и его весу в портфеле прогнозируется доходность еще 16%. Итого закрытие года ожидается с доходностью 33% 😁. Про сахар {$SuX4} и {$SuZ4} + {$DXZ4} не стал писать прогнозы. Это бонус😁 В пределах 1%. Структуру портфеля пока прилагаю.
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
@ReptiloidVrn есть отдельные стратегии под российские акции и фонды &Лидеры рынка. Контроль риска и &Capitalizer. Всепогодный
#QuantTrade портфель который торгует только фьючерсами если в них есть возможность выторговывания ценовой неэффективности. Это ситуация при котрой фьючерс торгуется по цене ниже своей справедливой цены. Для $moexf я не вижу существующих возможностей купить с дисконтом. Кроме того, в портфеле стратегии с бэктестом 15 лет+ для росс рынка у меня нет такой модели тестирования.
Нравится
Также в рос фьючерсе на ммвб индекс много допущения по стоимости исходя из оценки див потока. И это привносит в оценку справедливого ценообразования и тестирование торговых идей доп неопределенность. Мне было легче отказаться от торговли этим фьючерсом😁 но мысли были. Эффективнее модели чем стратегии Лидеры рынка и Capitalizer Всепогодный не смог сделать.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Ястребиные протоколы ФРС и разочарование OpenAI: главное за неделю в неоактивах
Обзор
|
10 октября 2026 в 19:00
Capitalizer
1,2K подписчиков • 3 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+16,06%
Еще статьи от автора
7 октября 2026
Инфляционная спираль и ИИ-эйфория: почему Nasdaq теперь падает каждые три года
Анализ исторических данных индекса Nasdaq Composite с 2000 года (см. слайд) выявил опасную структурную аномалию: стабильные периоды на фондовом рынке стремительно сокращаются.
Если на стыке веков перерыв между масштабными кризисами составлял от 5 до 7 лет, то за последнее десятилетие технологический сектор США стабильно погружается в «медвежьи циклы» (обвалы свыше чем на 20%) в среднем каждые 3 года.
Крупные просадки были зафиксированы в 2018, 2020, 2022 и первой половине 2025 года. Можно связывать этот феномен с тремя ключевыми факторами, которые кардинально изменили природу современного рынка:
1. Беспрецедентная ИИ-концентрация
Индекс перестал быть диверсифицированным барометром технологий. Сегодня более 70% веса индекса приходится на узкую группу технологических гигантов (так называемую Big Tech), чья капитализация напрямую зависит от ожиданий вокруг искусственного интеллекта. Суммарные вложения крупнейших корпораций в инфраструктуру ИИ только за 2026 год приближаются к астрономической отметке в $800 миллиардов.
Рынок стал заложником эйфории: малейшее сомнение инвесторов в окупаемости этих колоссальных затрат или ухудшение квартальной прибыли хотя бы одной компании уровня Nvidia или Microsoft мгновенно отправляет весь Nasdaq в крутое пике.
2. «Американские горки» монетарной политики ФРС
Вторая причина участившихся кризисов — высокая чувствительность техов к процентным ставкам. Технологический сектор это «акции роста», чья основная прибыль прогнозируется в будущем. На фоне затяжной борьбы Федеральной резервной системы США с инфляцией ставки остаются высокими, что автоматически обесценивает будущие денежные потоки компаний и вынуждает инвесторов сбрасывать переоцененные бумаги при малейшем шоке.
3. Эффект толпы и скорость алгоритмов
Рыночные циклы ускорились физически. Капитал перетекает мгновенно благодаря высокочастотному алгоритмическому трейдингу и массовой розничной ликвидности. В результате фаза формирования «пузыря» и фаза его схлопывания, которая раньше занимала годы (как во время краха доткомов в 2000–2002 гг.), теперь реализуется в считаные месяцы. Обвал 2020 года и вовсе уложился в рекордные 33 календарных дня.
Чего ждать дальше?
На сегодняшний день (октябрь 2026 года) индекс Nasdaq Composite торгуется на рекордных исторических максимумах в районе 27 400 – 27 600 пунктов.
Несмотря на текущий оптимизм, для индекса нарастает серьезный дисбаланс: пока тяжеловесы тянут график вверх, более половины 54% рядовых компаний, входящих в листинг Nasdaq, уже торгуются на 20% ниже своих локальных пиков, а короткие позиции продавцов (шорты) находятся на максимумах с 2020 года. Если выявленная закономерность с трехлетним шагом сработает вновь, текущий суперцикл роста имеет запас прочности еще примерно на год. Формирование глобального пика с последующим переходом к новому масштабному снижению математически выпадает на конец 2027 — начало 2028 года.
Для шортистов Насдака этот период вероятно будет крайне изматывающим. NAZ6 NAM7 NAH7 NAU7
7 октября 2026
Рейтинг стратегий автоследования. &Algebra обновила максимум. Стратегия занимает 5 место в каталоге
4 октября 2026
Стратегия автоследования Algebra обновила максимум. Накопленная чистая доходность с момента запуска стратегии приблизилась к отметке 51%.
Доходность стратегии за последние 12 мес достигла 23%. Волатильность 14%.
Портфель продолжает восходящее движение на фоне роста котировок в индексе NAZ6 Насдак, ослабления рубля SiZ6
В настоящее время короткие позиции в природном газе закрыты и готовится новый цикл их набора до конца текущего года.
Для торговли NGZ6 NGX6 используется средне и долгосрочное моделирование ценового движения с учетом тенденций в секторе добычи и потребления . Годовая доходность операций с природным газом составляет 27%.