Ml_Finance

23

подписчика

79

подписок

ML × Финансы: практика, код и никакой магии. Тестирую алгоритмы, чтобы не терять деньги. Иногда получается. Мой профиль с quantitative-проектом: https://gitverse.ru/ML-Finance Основной проект — адаптивная стратегия для IMOEX, все детали в README.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ml_Finance
Ml_Finance

8 июня

Модель отработала сегодняшнюю сессию строго по алгоритму. Условия для третьего лонга были выполнены: цена достигла уровня VWAP – 3×ATR, дневной ATR расширился до панических 2.5%, а высокий объем продаж опустил MFI ниже 20. Третий лонг активирован. Теперь в портфеле три уровня: первый (~2660), второй (~2624) и третий (около 2558, с учетом расширенного ATR). Все позиции под давлением, но риск жестко контролируется: по третьему уровню установлен стоп-лосс на расстоянии 2 ATR (~128 пунктов), что пока далеко от текущих 2517. Первые два лонга со значительно более широкими стопами продолжают удерживаться. Режим LONG сохраняется: цена ниже EMA200, подтвержденного пробоя вверх нет, шорты не открываются. Модель не пытается угадать, когда именно рынок развернется – она ждет либо возврата к справедливой цене (VWAP) для фиксации прибыли, либо срабатывания защитных стопов. Именно так системный подход позволяет пережидать панику без эмоций и суеты. $IMOEXF $SBER $GAZP $LKOH $MXU6 $MEM6 $MYU6 $MYM6 $RNFT
2
3
Ml_Finance
Ml_Finance

4 июня

Закрытие 2589, цена ниже EMA200 и VWAP, режим — лонг. Два уровня удерживаются (~2660 и ~2624). Третий уровень не активен: ATR дневной ~1.2% (порог 2.5%), MFI не в зоне паники. Объёмы ниже среднего, RVOL < 1.0 — классическая «апатия». Breadth нейтральна, ADX ниже 20. Новых входов нет (кроме возможного ограниченного до 5% капитала, но динамические уровни сейчас ниже рынка). Таймер позиций не истёк, стоп-лоссы не задеты. Наблюдения по дивергенциям на младших таймфреймах и локальным перепродажам в отдельных бумагах модель напрямую не использует, но они согласуются с общим состоянием: рынок не паникует, просто дрейфует вниз без сильного давления. Алгоритм остаётся в позициях, ждёт либо возврата к VWAP (~2696), либо расширения волатильности с паническими сигналами для третьего лонга. $IMOEXF $SBER $GAZP $LKOH $ROSN $MEM6 $MYM6 $MEU6 $MYU6 $NVTK $ALRS $AFKS
3
4
Ml_Finance
Ml_Finance

1 июня

Модель держит две лонговые позиции, набранные строго по сигналам: первый лот на –1.5% от годового VWAP, второй — на –3.0%. Фильтр EMA200 сохраняет нисходящий режим, поэтому шорты заблокированы, а новые покупки без третьего уровня (который активируется только при паническом RSI < 30 и всплеске RVOL) не добавляются. Сейчас портфель в просадке около –0.7%, и алгоритм спокойно ждёт: либо возврата цены к справедливому VWAP (цель ~2700 пунктов) для фиксации прибыли, либо пересечения EMA200 вверх для принудительного выхода. Ближайший прогноз: наиболее вероятный сценарий — отскок индекса в зону 2650–2700, где часть позиций начнёт закрываться по тейк-профиту. Если же давление продаж усилится и индекс пойдёт ниже 2500, будет рассмотрен третий лонг-уровень, но только при панических объёмах и перепроданности по RSI. Без этих условий модель не станет наращивать плечо, сохраняя капитал для восстановления. Такой подход уже доказал устойчивость: медленный набор позиций на спадах и быстрая фиксация на отскоках позволяют оставаться в плюсе на длинной дистанции даже при волатильной динамике российского рынка. $IMOEXF $SBER $VTBR $MEM6 $MXU6 $GAZP $VKCO $LKOH $RNFT $T
4
5
Ml_Finance
Ml_Finance

27 мая

На сегодня индекс Мосбиржи пробил ключевую зону 2600 пунктов, которую сетка считала «дном» — ушёл на 2570 и ниже. Наша лесенка в боковике работала почти год: два полных цикла дали +1.5% к портфелю, модель чётко держалась в канале. Пятый уровень был уже забит на 25% капитала, и вместо ожидаемого отскока модель получила затяжной уход без возврата. Итог: одна незакрытая позиция превратила всю накопленную прибыль в просадку — минус 0.9% за 12 месяцев. Для меня это главный урок: никакая даже идеально откалиброванная сетка не вывозит тренд без внешнего стоп-сигнала. Теперь встраиваю режимный фильтр от ML-классификатора — при подтверждённом трендовом режиме модель будет закрывать все лонги по рынку и уходить в защиту. Без этого сетка — лишь отсроченный слив. Спокойно, продолжаем строить. $IMOEXF $SBER $VTBR $GAZPF $LKOH $MEM6 $MXU6
3
4
Ml_Finance
Ml_Finance

25 мая

Индекс Мосбиржи провалился ниже 2600 — геополитика, упавшая нефть и жёсткий ЦБ. Моя модель видит борьбу за зону 2590–2600. Удержимся — отскочим обратно в диапазон. Пробьём — дорога к 2490–2520. Сопротивление — 2680–2700, оттуда рынок уже падал. На горизонте года консенсус 3300+, но пока геополитика перевешивает всю математику. Берегите нервы, это не рекомендация. $IMOEXF $GAZP $SBER $VTBR $LKOH $ROSN $MEM6 $MEU6
5
6
Ml_Finance
Ml_Finance

21 мая

Коротко о рынке: боковик, ломаные модели и крепкий рубль Индекс Мосбиржи застрял в диапазоне 2600–2700. Ликвидность низкая (обороты <50 млрд ₽), тренда нет. Что ломает модели: · Нефть >$107 — но рынок не растёт. OLS-связь «нефть↔индекс» статистически незначима. · Рубль укрепился до 72 за доллар (лучшая валюта в мире) — это давит на экспортёров. · Ставка снижена до 14,5%, но экономика остывает, эйфории нет. Вывод: привычные регрессии не работают, спреды смещены. Рынок останется в диапазоне, пока по итогам саммита с Китаем не появятся конкретные контракты, а не только заявления. $IMOEXF $SBER $GAZP $VTBR $LKOH $MOEX $T
2
3
Ml_Finance
Ml_Finance

19 мая

Модель прогноза цен на недвижимость. Загрузил в модель свежие данные РБК по рынку жилья. Главные цифры, которые она «переварила»: 🔹 10 млн кв. м нераспроданных новостроек — пять лет назад было 6 млн. 🔹 Продажи в миллионниках рухнули на 44% за квартал (Москва — минус 51%). 🔹 Маржинальность девелоперов: было 18–20%, стало 5–7%, местами почти ноль. 🔹 Себестоимость стройки в регионах — 140–150 тыс. руб./кв. м. В Москве ниже 240 тыс. уже убыток. 🔹 Разрыв цен первичка/вторичка — 32%. Реальный дисконт от витрины — 25–30%. Модель считает: жёсткой посадки нет, но медленное сползание цен — да. Дно вероятно летом 2026. Дефицит — не раньше 2029–2030. Модель пока считает: плавного падения цен хватит на коррекцию, но дефицита нет. А вот к 2029–2030 годам можем получить нехватку жилья из-за сокращения новых запусков. Строить станет дороже. $DOMRF $SMLT $PIKK $LSRG $ETLN $GLRX $APRI #недвижимость #прогноз #ML
6
7
Ml_Finance
Ml_Finance

18 мая

Акции Газпрома торгуются в коридоре 115–135 рублей на ближайшие недели. Модель видит слабый восходящий сигнал — ближе к верхней границе, но без прорывов. Из позитивного: цены на газ держатся высоко из-за конфликта на Ближнем Востоке, выручка может составить ~10,9 трлн руб. по итогам года. Из негативного: свободный денежный поток остаётся глубоко отрицательным (более -400 млрд руб.), дивиденды за 2025 год «крайне маловероятны», а целевые цены разнятся от 101 руб. до 160 руб. Важно: это наблюдение, а не инвестиционная рекомендация. Модель не знает, подпишут ли «Силу Сибири 2», вернутся ли дивиденды, и чем закончится история с Ормузским проливом. Модель смотрит на последовательности из 60 дней и предсказывает следующую цену. Но модель — не оракул. Она не знает про геополитику, газовые контракты и дивидендные сюрпризы. Исторические закономерности могут сломаться в любой момент. Это наблюдение, а не инвестиционная рекомендация. Берегите нервы и капитал. $GAZP $IMOEXF $MEM6 $SBER $SIBN #Газпром #машинноеобучение #прогнозакций #LSTM #финтех
2
3
Ml_Finance
Ml_Finance

17 мая

Биткоин (BTC) Модель говорит: будет расти, но с ухабами. Она видит, что крупные деньги (ETF, фонды) снова потекли в биткоин. Поэтому к концу года вполне можем увидеть $120 000 – $150 000. Но перед этим, скорее всего, тряхнёт — не удивлюсь, если сходим вниз к $85 000, чтобы вытрясти слабые руки. Алгоритм подсвечивает, что рынок перегрет на коротких таймфреймах, но долгосрочный тренд здоровый. Если думаете заходить — не на всю котлету сразу. Эфир (ETH) Модель влюблена в эфир сильнее, чем в биткоин. Она считает, что ближайшие полтора года — время ETH. Видит цифры $6 500 – $7 500 к декабрю. Почему? Сеть обновляется, становится быстрее и дешевле, на ней всё больше полезных приложений, а институционалы только начинают его покупать. Модель говорит: если не случится глобального кризиса, эфир обгонит биткоин по темпам роста. Солана (SOL) Солана для модели — тёмная лошадка. Технология крутая, транзакции почти мгновенные, но в ближайший год эфир может её затмить. Прогноз: $200 – $250 к концу 2026, а дальше — если сеть выдержит нагрузки и не уронят пару раз, то к 2030 модель допускает и $1 500+. Но это уже из разряда «если всё пойдёт идеально». XRP XRP модель видит сквозь призму судебных разборок и банковских партнёрств. Если регуляторы окончательно дадут добро, цена может улететь к $5–6 уже в этом году. Но алгоритм честно подсвечивает: здесь больше политики, чем математики. Так что XRP — это как ставка на новости, а не на чистую технику. — Что важно понимать: я не даю советов. Модель ошибалась, ошибается и будет ошибаться. Она лишь подсвечивает вероятности, а рынок любит преподносить сюрпризы. Я сам часть сбережений держу в крипте, но ровно столько, сколько не жалко потерять. $EHK6 $BTN6 $EHM6
1
2
Ml_Finance
Ml_Finance

16 мая

Прогноз на ближайшие 3–5 дней: диапазон 2 600–2 660 пунктов без выраженного направления. Модель не видит триггера для пробоя ни вверх, ни вниз. И в этом её ценность: не выдаёт ложный сигнал там, где сигнала нет. Модель видит автокорреляцию с лагом в один месяц: проще говоря, сегодняшнее движение индекса имеет слабую, но статистически значимую связь с тем, что было месяц назад. Она замечает, что в текущих условиях инерция рынка низкая: коэффициент авторегрессии падает, а вклад скользящего среднего растёт, то есть модель всё больше полагается на шум, а не на устойчивый сигнал. Это классический «режим неопределённости». Ширина прогнозного интервала ±60 пунктов говорит о том, что если цена подошла к верхней границе диапазона, можно ожидать откат, а если к нижней — возможен отскок. В отсутствие новостей рынок продолжит дрейфовать в этом коридоре. Конкретный триггер — визит в Китай 20 мая, способный повлиять на бумаги ТЭК и сдвинуть диапазон вверх. #imoex $IMOEXF $EQMX $MXM6 $GAZP
2
3
Ml_Finance
Ml_Finance

6 июня 2025

В I квартале 2025 года инвесторы внесли на счета ₽471 млрд (-1% QoQ, +89.2% YoY) Розничных инвесторов — 36.3 млн лиц (+3% QoQ, +17% YoY); розничных инвесторов с активами на счетах — 4.9 млн лиц (1% QoQ, +5% YoY); квалифицированных розничных инвесторов — 914 тыс (+4% QoQ, +19% YoY)
1
2
Ml_Finance
Ml_Finance

13 февраля 2025

Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии. Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утверждён Правительством в сентябре 2023 года. Он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика. $MOEX $IMOEXF $TMOS@ $SBER $GAZP $LKOH $CRH5 $USDRUB $AEH5
Card image 1
2
3
Ml_Finance
Ml_Finance

12 февраля 2025

Доходность вложений в инструменты российского финансового рынка 2024 года https://cbr.ru/analytics/finstab/orfr/
Card image 1
1
2
Ml_Finance
Ml_Finance

11 февраля 2025

ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ УЧАСТНИКОВ https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55089/ORFR_2024-25-1.pdf Засекреченная информация о продажах акций по категориям участников появилась только 6 февраля в январском обзоре рисков финансовых рынков. Актуальная инфографика от ЦБ наглядно показывает, что нерезиденты распродавали акции 6 месяцев подряд, начиная с июня 2024 года, с момента объявления санкций против МосБиржи. К продажам самих Нерезидентов (оранжевый столбик) добавляются ещё Прочие банки (голубой), к которым можно отнести и продажи российских дочек иностранных банков (например, Голдмана) с ведома и разрешения ЦБ, и продажи через лазейку со счетов Доверительного управления (черный) которая была прикрыта только в августе. За июль нетто-продажи нерезидентов и через лазейки ДУ достигли суммарно где-то под 50 млрд рублей.
Card image 1
Card image 2
1
Ml_Finance
Ml_Finance

11 февраля 2025

Главные фавориты на 2025 в прогнозах инвест-компаний «10-ка» эмитентов: МОЕХ - 2890,00 - 03.03.2025 ЛУКОЙЛ - 7255 Татнефть - 693 Сбербанк - 280 Полюс - 14050 Интер РАО - 3,73 Т-Технологии - X5 - 2850 Хэдхантер - 3725 OZON - 3300 Яндекс - 4000
Card image 1
1