ZibnTrades

1,3K

подписчиков

55

подписок

Алго-системы на облигациях и фьючерсах. Без эмоций. Только правила. #zibn_trades #zibn_bonds #zibn_futures Подписывайтесь на мой канал по облигациям: "Облигации - это математика" https://t.me/Bonds_Are_Math

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ZibnTrades
ZibnTrades

10 октября в 9:17

На российском бынке много инфесторов, которые не могут решиться инестировать, в том числе в стратегии автоследования. Боятся. Это правильно. Если вы сомневаетесь - это нормально. Я сам сомневаюсь каждый день. Сомнение - это то, что отличает инвестора от игрока. Игрок не сомневается. Он верит. И проигрывает. Я не пытаюсь переубедить. Не давлю. Не обещаю золотые горы. Я просто продолжаю делать своё дело. Показывать результаты. Быть на виду. Если через полгода вы посмотрите на мои отчёты и решите, что это надёжно, - добро пожаловать. Если нет - я уважаю ваше решение. Никаких обид. Это ваш капитал, и только вам решать, кому его доверять. Доверие нельзя выпросить. Его можно только заслужить. Медленно. Скучно. Каждый день. #zibn_trades #zibn_future #zibn_bonds
1
2
ZibnTrades
ZibnTrades

21 сентября в 12:07

&Альфа-профит Максимальная Приветствую Вас старые и новые подписчики. Чуть больше месяца назад на счете начал работать робот по стратегии #zibn_future. Пока что оправдывает мои ожидания. В картотеке алгоритма несколько фьючерсов, он выбирает то что вероятнее всего даст профит. По тестам просадка в этом году не должна превысить 2%, по доходности хотелось бы 2…4% в месяц - но посмотрим … тесты тестами 😏 #zibn_trades
1
2
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Фьючерсная Это не сигналы в чат и не «купи, я так чувствую». Решения на срочном рынке принимает система по заранее прописанным правилам — одинаковым что в спокойный день, что в панику. Никакой смены мнения под настроение и никакой торговли на эмоциях. Риск встроен в саму механику, а не добавлен постфактум: размер позиции не фиксирован раз и навсегда — он автоматически снижается, если результаты в последнее время хуже обычного, ещё до того, как это станет проблемой. Никто вручную не решает «пора сокращаться» — это уже часть правил. #zibn_futures #фьючерсы #квант #автоследование
1
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная Обещал рассказать, как я проверяю, что сигналы работают не только в теории — и что делаю, когда проверка их опровергает. Идея красиво выглядеть на истории умеет любая. Поэтому правило простое: историю данных делю на две половины заранее, ищу закономерность только на первой, и лишь потом смотрю, работает ли она на второй, которую до этого не трогал. Если эффект держится на обеих половинах — беру в работу. Если он есть только там, где я его искал, а на «свежих» данных исчезает или разворачивается — выбрасываю, даже если идея красивая и жалко потраченного времени. На этом — пока пауза в серии постов. Портфель продолжает жить и торговать по тем принципам, что я описал: без обещаний точных цифр, без сигналов на пустом месте и без решений, принятых на удачу. Дальше делюсь по мере того, что будет происходить — не по расписанию, а когда есть что сказать по делу. #zibn_bonds #облигации #ВДО #квант
1
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная Обещал рассказать, как во всё это укладывается ставка ЦБ — и почему я не пытаюсь её угадывать. Прогнозировать решение ЦБ — занятие для отдельной профессии, и не моей. Вместо прогноза система смотрит на то, что уже отражено в ценах: как рынок облигаций в целом ведёт себя прямо сейчас — разгоняется, тормозит или разворачивается. Не «что будет через месяц», а «куда рынок уже начал ехать». Здесь важен не сам факт «рынок в хорошей зоне», а момент, когда он туда только входит. Ловить движение в момент разворота оказалось надёжнее, чем ждать, пока зона станет «убедительной» — к тому времени, как это становится очевидно всем, самая интересная часть движения обычно уже позади. Из этого сигнала не следует «на всё котлету и оффенс». Он лишь подсказывает, уместно ли сейчас торопиться доливать кэш в новые бумаги — или лучше подождать более выгодного момента, не теряя при этом купонный доход, который капает в любом случае. Дальше — как я проверяю, что все эти сигналы работают не только в теории, а на реальной истории цен, и что делаю, когда проверка их опровергает. #zibn_bonds #облигации #ВДО #квант
1
2
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная Обещал рассказать про риск. Здесь принцип простой: риск ограничивается ДО сделки, а не разгребается после. Первое — концентрация. Сколько бы ни было денег, на одного эмитента приходится не всё, что хочется, а заранее заданная доля — и чем ниже кредитное качество, тем эта доля меньше. Система физически не может «влюбиться» в одну бумагу и утащить туда весь портфель. Второе — качество замены. Если бумага в портфеле надёжнее какого-то уровня, система не станет менять её на что-то заметно более рискованное только потому, что доходность выше — высокая доходность сама по себе ничего не доказывает. Третье — здравый смысл к самим данным. Котировки иногда врут: одна и та же бумага у разных источников может на секунду показать совершенно разную доходность. Система сверяет источники между собой и не действует вслепую на одной подозрительной цифре. Ничего из этого не делает портфель безрисковым — облигации, тем более высокодоходные, риск несут всегда. Но большая часть глупых потерь случается не из-за рынка, а из-за решений, принятых без этих трёх проверок. Дальше — как во всё это укладывается ставка ЦБ и почему я не пытаюсь её угадывать. #zibnbonds #облигации #ВДО #квант
1
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная Обещал рассказать, почему одну бумагу система держит месяцами, а другую готова продать почти сразу после покупки. Вот честный ответ: дело не в самих бумагах, а в арифметике сделки. Найти бумагу, которая выглядит дешевле аналогов — это простая часть. Сложная часть — не забыть, что купить и продать не бесплатно: комиссия, спред между ценой покупки и продажи. На бумаге сделка может выглядеть привлекательно, а по факту — просто оплатить эту разницу из своего кармана, ничего не заработав. Поэтому в системе замена одной бумаги на другую проходит только тогда, когда потенциальная выгода заведомо перекрывает реальную стоимость входа и выхода — не «на глазок», а посчитано. Свежекупленная бумага почти никогда не проходит этот порог — тезис, ради которого её купили, просто не успел отработать. Отсюда и разница в поведении: не потому что бумаги разные, а потому что время с момента покупки — тоже часть расчёта. Дальше — про то, как система ограничивает риск ДО сделки, а не разбирается с последствиями после. #zibnbonds #облигации #ВДО #квант
1
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная За этой стратегией стоит не «интуиция и новости», а система: каждая бумага в портфеле сравнивается со своими же прямыми конкурентами по риску — и покупается или продаётся только тогда, когда для этого есть конкретная, измеримая причина. Никаких «купил и держу на удачу». Решения принимаются по цифрам, решения объяснимы. Дальше — про то, что происходит внутри: почему одни бумаги система держит месяцами, а другие продаёт на следующий день после покупки, и почему это не одно и то же решение. Продолжение следует. #zibn_bonds #облигации #ВДО #квант
1
ZibnTrades
ZibnTrades

27 августа

&Альфа-профит Облигационная На стратегии запущена алгоритмическая торговля компоративными облигациями. О том, какие именно идеи используются в аглоритмах напишу позже. На текущий момент в портфеле 44 бумаги из разных грейдов, YTM портфеля 20%. дюрация 1,27 года. #zibn_bonds
1
ZibnTrades
ZibnTrades

18 июля

Запустил новую стратегию &Альфа-профит Фьючерсная Стратегия преимущественно, на товарные, валютные и индексные фьючерсы. Сделки, в основном, от нескольких дней до недель. Стараюсь использовать плечо, преимущественно, не выше 1:5. Применяются тех.анализ и статистические модели. Отталкиваясь от фазы рынка: в боковике снижаем активность, при волатильности - хеджируем. Бенчмарк - IMOEX. Рекомендуемый срок инвестирования - средний. Планирую, по большей части, не концентрировать более 50% портфеля на инструмент. Фишка - строгая модель без эмоций. #zibn_futures
1
ZibnTrades
ZibnTrades

24 марта

#хочунатолк_с_TIBONDS Тайна не может быть вечной. Сначала ты видишь команду, которая работает нестандарно. Их двое, Алексей и Дмитрий. Долгое время Дмитрий в тени, но в последнее время стал очень открыт. С Алексеем я не раз встречался на конференциях, Дмитрию только завидовал - такие впечатляющие результаты. Что меня объединяет с командой TIBONDS ? Любовь к облигациям и крупинка трейдинга. А ещё Т-инвестиции ... мы оба ведущие стратегий ... При встрече первый вопрос, который бы я задал Диме и Тимофею: "Как ? Это невероятно !".
2
3
ZibnTrades
ZibnTrades

7 сентября 2025

Российский рынок: подробный обзор недели 1–7 сентября 2025 📅 Фондовый рынок В начале осени рынок акций России демонстрировал умеренное восстановление после августовской коррекции, индекс Мосбиржи завершил сессию 5 сентября на уровне около 2899 пунктов (-0,46% за день) с общей повышенной волатильностью 📉📈. В течение недели динамика была смешанной — на фоне сложной геополитической ситуации и переговорного процесса по Украине, который вызывает как оптимизм, так и опасения. При этом в целом за неделю рынок проявил попытки устойчивого отскока, чему способствовали корпоративные отчёты и позитивные сигналы со саммита ШОС в Китае, направленного на развитие торгового и энергетического сотрудничества 🌍🤝. Акции лидеров: $SBER (Сбербанк): осторожное снижение, акции реагируют на новости по монетизации активов и дивидендам 💰📉 $GAZP (Газпром): новости о стратегическом сотрудничестве с Китаем поддерживают акции, но давление на дивиденды всё ещё сохраняется 🛢️📊 $RTKM (Ростелеком): позитивный тренд благодаря дивидендам и стратегии развития сетей +4,1% 📡📈 $NVTK (Новатэк): стабильный рост на фоне расширения экспортных связей и геополитики +5% ❄️🔋 $TRMK (Трубная Металлургическая Компания): сильный рост +6,2% на фоне крупных инфраструктурных проектов 🏗️💪 $LKOH (Лукойл): снижение на фоне волатильности в энергетическом секторе ⛽📉 Облигационный рынок Продолжается консолидация рынка ОФЗ с доходностями в диапазоне 13–14%, однако волатильность и краткосрочные колебания доходностей сохраняются. Минфин продолжает размещения долговых бумаг, которые пользуются повышенным спросом у инвесторов благодаря высокому купону и относительной стабильности в условиях неопределённости 🏦📈. Макроэкономика Инфляция в августе выросла до 0,6% м/м, годовые ожидания держатся в районе 13–14%, что вызывает обеспокоенность регулятора и сохраняет давление на покупательскую способность населения 📉💸. Ключевая ставка Центрального Банка РФ остаётся на уровне 18%, но ожидается постепенное её снижение в ближайшие месяцы при сохранении проинфляционных рисков. Курс рубля стабилизировался возле отметки 82,5 рубля за доллар на фоне санкций и геополитической нестабильности 💲⚠️. Сырьевой рынок Цены на нефть Brent колебались в районе 67-69 долларов за баррель, поддерживаемые действиями ОПЕК+ и спросом из Азии ⛽. Золото стабилизировалось на уровне около 3 300 рублей за грамм, оставаясь защитным активом для инвесторов на фоне мировой неопределённости 🪙. Сентименты инвесторов Рынок находится в ожидании новых сигналов с геополитического и экономического фронтов, инвесторы балансируют между рисками и возможностью получить доход в дивидендах и облигациях. Активность и объемы торгов растут, но настроения остаются осторожными с перспективой снижения волатильности в ближайшие недели 🧐📊. #Рынок #Акции #Облигации #Макроэкономика #SBER #GAZP #RTKM #NVTK #TRMK #LKOH
2
3
ZibnTrades
ZibnTrades

31 августа 2025

Российский рынок: подробный обзор недели 25–31 августа 2025 📅 Фондовый рынок На неделе индекс Мосбиржи показывал умеренную волатильность и завершил период на отметке около 2890 пунктов, снизившись примерно на 1,2% за неделю 📉. Рынок реагировал на сохраняющуюся геополитическую неопределённость и новости с фронтов переговоров по Украине. Несмотря на это, август в целом стал месяцем роста с прибавкой индекса МосБиржи около 6% и РТС — 8% за весь месяц. Акции лидеров роста за неделю: $NVTK (Новатэк) +5%, поддержанные ожиданиями смягчения санкций и договорённостями на саммите ШОС $RTKM (Ростелеком) +4,1%, после закрытия дивидендного реестра и позитивных прогнозов по денежному потоку $UPRO (Юнипро) +3,8%, несмотря на небольшое снижение прибыли по итогам полугодия Слабее рынка смотрелись $SNGS (-3,5%), $BANEP (-4,5%), частично из-за дивидендных разочарований и ухудшения финансовых результатов 📉. Облигации Российский рынок ОФЗ консолидируется в диапазоне 120-122 пунктов по индексу RGBI после обновления многомесячных максимумов. Доходность 2-10-летних облигаций увеличилась на 22–33 б.п., кривой доходностей сужается, что говорит о росте ожиданий экономической нестабильности и рисков инфляции. Инвесторы продолжают проявлять интерес к высокодоходным облигациям с купонной доходностью до 15%, что обеспечивает стабильный приток капитала в долговой сегмент 🏦. Макроэкономика Инфляция за август остаётся одним из ключевых факторов риска: месячный прирост в районе 0,5–0,6% с ожидаемым годовым уровнем около 13-14%, что снижает покупательскую способность и держит давление на рубль 💸. В условиях снижения ключевой ставки ЦБ до 18% инвесторы все больше ориентируются на облигации и акции с высоким дивидендным потенциалом. Курс рубля на конец августа стабилизировался около 82,5 рубля за доллар с умеренным давлением, вызванным внешними санкционными рисками и нестабильной международной ситуацией 💲🌍. Сырьевой рынок Цены на нефть Brent варьировались в районе 67-69 долларов за баррель в течение недели, поддерживаемые ограничениями добычи и спросом на Азиатских рынках ⛽. Золото оставалось на уровне около 3 300 рублей за грамм, под влиянием спроса на защитные активы на фоне геополитической неопределённости 🪙. Сентименты и перспективы Рынок балансирует между оптимизмом по дивидендным акциям и осторожностью из-за геополитики и инфляционных рисков. #Пульс #Тинькофф #Рынок #Август2025 #Акции #Облигации #Макроэкономика #Инвестиции
2
3
ZibnTrades
ZibnTrades

25 августа 2025

Российский рынок: подробный обзор недели 18–24 августа 2025 📅 Фондовый рынок За неделю индекс МосБиржи снизился на 3,8%, закрывшись на отметке 2896,76 пункта, что связано с политической неопределённостью и замедлением экономического роста 📉. Акции крупных компаний показывали смешанную динамику. Лидерами роста стали $T (+4,2%) на фоне впечатляющих отчётов, $BANEP (+2,5%) благодаря дивидендам, а $TATN (+1,1%) удерживал позиции на фоне дивидендных объявлений. В то же время $GMKN и $LKOH испытывали давление и падали на 1,8% и 3% соответственно ⛽📉. Приток дивидендов от «Сбера» ($SBER), «Новатэка» ($NVTK) и «Т-Технологии» ($T) поддерживал некоторую стабильность. Облигационный рынок Рынок облигаций продолжает оставаться привлекательным. Индекс RGBI достиг максимума с декабря 2023 года — 122,22 пункта, немного снизившись к концу недели до 120,54 📈. Доходность краткосрочных ОФЗ колеблется в районе 13–14%, среднесрочные и долгосрочные бумаги тоже остаются высокодоходными. Минфин успешно провёл размещения ОФЗ с долгосрочным сроком погашения, фиксируя доходности около 14% 💵. Главные советы — обращать внимание на купонную доходность, дюрацию и кредитный рейтинг эмитентов. Макроэкономика Инфляция в июле замедлилась до 0,57% м/м, но годовые ожидания инфляции выросли до 13,5%, что создаёт давление на рубль и снижает покупательскую способность населения 📉💸. Ключевая ставка ЦБ РФ снижена с 21% до 18%, что снижает привлекательность депозитов и заставляет инвесторов перевести капитал в облигации и акции. Рубль держится в районе 80 рублей за доллар с постепенным ослаблением. Геополитическая неопределённость продолжает оставаться главным фактором риска для экономики и рынка. Сырьевой рынок Цены на нефть Brent удерживаются около 67$ за баррель под влиянием геополитики и ожиданий ограничений добычи со стороны ОПЕК+ ⛽. Цена золота колеблется около 3 293 рублей за грамм 🪙. Сентименты и перспективы Неделя показала осторожное снижение рынка акций и некоторую коррекцию рынка облигаций. Инвесторы ждут новых политических и экономических сигналов, балансируя между риском и возможностью получения стабильного дохода от дивидендов и облигаций. Смягчение денежно-кредитной политики в сочетании с геополитическим фоном будет определять дальнейшую динамику рынка. Возможно, в ближайшие месяцы стоит сосредоточиться на долговых инструментах с высокой доходностью и выбирать акции с устойчивым дивидендным профилем 🧐📊. Ключевые тикеры недели: $SBER (Сбербанк): дивиденды 12,5 ₽, давление на акцию -2,3% $GMKN (Норникель): падение -1,8% $TATN (Татнефть): дивиденды 14,35 ₽, рост +1,1% $MTSS (МТС): подъем +0,8% $NVTK (Новатэк): дивиденды 35,5 ₽, стабильность +0,5% $BANEP (Банк Санкт-Петербург): дивиденды 16,61 ₽, рост +2,5% $LKOH (Лукойл): падение -3% #Акции #Облигации #Инвестиции #SBER #GMKN #TATN #MTSS #NVTK #BANEP #LKOH
1
2
ZibnTrades
ZibnTrades

16 августа 2025

Рынок РФ за неделю 11–16 августа 2025 и первые субботние торги на Мосбирже 📅🔥 📈 Индексы $MOEX подрос к пятнице до 2 980–3 000 пунктов (+2–3%). $RTSI укрепился до 1 150–1 180 пунктов (+2%). Основной драйвер роста — историческая встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске 🤝🇷🇺🇺🇸, которая стала поворотным моментом для улучшения геополитического климата и придала рынку уверенности. 💵 Валюты Рубль колебался в диапазоне 79–82 ₽ за доллар, поддержанный интервенциями ЦБ. Евро и юань оставались стабильно на уровнях 91–95 ₽ и 10,9–11,3 ₽ соответственно. 💰 Облигации ОФЗ ($SU26242RMFS) с доходностью ~14–15% и корпоративные облигации ($GAZPbond, $VTBbond, $VEBbond) с доходностью до 23% продолжили пользоваться высоким спросом. Неделя отметилась активными аукционами и новыми выпусками. ⛽ Сырьё Brent ($BRN) колебалась у $70,5–71,0, золото ($GOLD) росло до 3 310 ₽/г. 📊 Корпоративные новости Отчёты $SBER, $AFLT, $YNDX показали стабильность и поддержали акции, с ростом $AFLT и умеренным давлением на $SMLT. ⚡ Субботние торги на Мосбирже С 16 августа стартовали торги в выходные дни на срочном рынке Московской биржи! Сессия проходит с 9:50 до 19:00 по Москве, включая аукцион открытия. Это даст инвесторам новые возможности для арбитража и хеджирования рисков, а также позволит оперативно реагировать на изменения на рынке в течение всего календарного дня. Для снижения рисков волатильности в выходные действуют ограниченные ценовые границы ±3% от последней цены пятницы. 🔥 Итог: Неделя насыщена важными событиями и новыми возможностями. Встреча Путина и Трампа задала позитивный тон, а запуск торгов в выходные открывает двери для более гибких инвестиций. Следите за рынком, держите руку на пульсе и используйте новые возможности! #инвестиции #рынок #$MOEX #$SBER #$GAZP #$ROSN #$AFLT #$YNDX #облигации #валюта #нефть #золото #пульс #выходныеторги #трейдинг
1