Хэштег #vwap | Тинькофф Инвестиции Пульс

Индикатор VWAP: модификация и развитие В своё время я довольно кардинально модифицировал традиционный VWAP. Скрипт был написан для торгового терминала МТ5: рис.3 (что-то все картинки перемешались) А намедни я переписал его для TradingView. Ведь МТ5 есть далеко не у всех. Мосбиржа доступна в нём только через брокера Финам. А вот TradingView есть у всех, у кого есть интернет. В связи с этим хотел бы еще раз ознакомить любителей средневзвешенной цены с новинками и плюшками, которые я нафармил. Что такое VWAP? Volume-Weighted Average Price или средневзвешенная по объёму цена. И вот тут главная модификация. Я избавился от объёма. Да-да. Ушел от основы. Но, что самое интересное, при этом ничего не изменилось. А иногда стало только лучше. Понимаете, в чём дело. МТ5 часто используется на таких «рынках», где объём просто недоступен. К примеру, различные валютные форекс-пары. Соответственно, стандартный VWAP там не построишь. А хотелось бы. Сказано – сделано. Что еще в своё время требовало ухода от объема? Различные объемы на основной и вечерней сессиях срочного рынка Мосбиржи. Если вы начали расчёт VWAP от какого-то экстремума в последние часы основной сессии, то движение цен на вечерней практически переставало влиять на VWAP. Почему? Ну потому что объёмы на основной были кратно выше. И веса на вечёрке просто не могли оказывать хоть какое-то влияние. Но это ведь неверно. рис.2 Перед вами акции Газпрома сегодня. И два VWAP, построенных от текущего хая дня. Красный – на объёмах. Бирюзовый – без объёмов. А если нет разницы, то зачем «платить больше»? Да, кстати, построение от экстремумов. Ну выбором точки расчёта VWAP сейчас никого не удивишь. Все знают это название – AnchoredVWAP. Да только все продолжают рассчитывать VWAP по цене закрытия или по typical price. А это неверно. Гораздо более точные результаты даёт использование экстремумов. Это также уже давно реализовано в моей модификации. Ну и самая полезная фишка – функция «гибкости» или flexibility: рис.4 Это участок роста акций компании ДОМРФ после IPO. Бирюзовая кривая – традиционный VWAP. Как известно, одна из основных задач VWAP – это принимать откаты цены. И как можно заметить, ни один откат в рамках данного мощного восходящего движения до VWAP'а не дошёл. До обычного. А до VWAP с функцией flexibility дошло 6 откатов. Каждый откат – это место потенциального оптимального входа. Еще немного интересных возможностей. рис.5 График индекса государственных облигаций RGBI. У него нет объёма. И стандартный VWAP мы на нём не построим. С помощью же моей модификации мы легко делаем иерархию VWAP. Это когда мы начинаем расчёт кривой от каждого отката. А последующие выходы цены на кривую используем для закупок ОФЗ. Получаются довольно оптимальные цены. И уж совсем нестандартный вариант применения: рис.1 Здесь у нас американская инфляция! Год к году. Построенный с пика 1991 года (ранее просто нет данных в ТВ) VWAP в дальнейшем 4 раз показал примерные максимальные значения. С функцией flexibility. В пятый раз не срослось. Но все мы знаем, кто использует VWAP, что рано или поздно он пробивается/перестает работать. В общем, такие вот интересные возможности открывает моя модификация. Многие давно пользуются ей в МТ5. Но, повторюсь, хотелось дать возможность работать с данным инструментарием гораздо более широкой аудитории. Всё-таки, МТ5 – продукт весьма нишевый. Поэтому и решил переписать индикатор для TradingView. Называется: VWAP: NoVolume+Flexibility Дальше думаю развивать. Сделать AutoVWAP. Это когда пользователю не придется самому ручками выбирать точку старта. Следите за релизами.

📊 Дневной трейдинг: моя «Святая Троица» — Уровни Лукаса и VWAP «Уровни Лукаса (Pivot Points) + VWAP. Не смотрю на график без этих линий. VWAP показывает реальную цену сделок за день — отбой от него дает идеальный вход.» Это не просто индикаторы — это карта и компас внутри дня. Как я работаю: 1. Уровни Лукаса (Pivot Points) — рассчитываю их от High/Low/Close предыдущей сессии. Это зоны, где крупные игроки выставляют лимитки. Точки R1/R2 — мои цели, S1/S2 — зоны отскока. 2. VWAP (Volume-Weighted Average Price) — это уровень справедливой цены с учётом объёма. Если цена снизу подходит к VWAP и отскакивает — ищу лонг. Если сверху пробивает и закрепляется ниже — готовлю шорт. 3. Идеальный вход: жду, когда цена коснётся VWAP в районе одного из уровней Лукаса (например, S1 или R1). Это двойное подтверждение — зона максимального интереса. Стоп ставлю за ближайший уровень. 4. Выход: фиксирую 50% позиции на следующем уровне Лукаса, остальное тяну трейлинг-стопом по VWAP (если он смещается в мою сторону). 5. Тайминг: наиболее сильные сигналы — в первые 2 часа после открытия сессии и за час до закрытия. В это время объёмы пиковые, VWAP наиболее значим. Главное правило: если цена пробивает VWAP с большим объёмом и закрывается за ним — не спорьте с рынком, переворачивайтесь или ждите перетеста. Торгуйте не против толпы, а вместе с объёмом. Эти два инструмента дают мне стабильные +1–2% к депозиту почти каждый день при риске не более 0,5% на сделку. Попробуйте эту связку на демо-счёте завтра — и вы перестанете гадать, где вход. --- 10 хештегов:

📊 VWAP: Как торговать вместе с «большими деньгами» на рынке? VWAP (Volume-Weighted Average Price) — индикатор, который показывает средневзвешенную цену актива с учётом объёмов. Это любимый инструмент институциональных трейдеров, и сейчас вы узнаете, как использовать его в своей торговле! 🔍 Что такое VWAP? VWAP рассчитывается как средняя цена актива, взвешенная по объёму за торговую сессию. 📌 Формула: VWAP = (Сумма (Цена × Объём)) / (Сумма объёмов) Индикатор обновляется в реальном времени и рисуется как линия на графике. 💡 Почему VWAP так важен? 1. Отражает «справедливую цену» — уровень, где торгуют крупные игроки 2. Работает как динамическая поддержка/сопротивление 3. Показывает дисбаланс спроса/предложения 🎯 Как использовать VWAP в торговле? ✅ Трендовая стратегия: - Цена выше VWAP → ищем покупки на откатах к линии - Цена ниже VWAP → рассматриваем продажи ✅ Пробои VWAP: - Закрытие свечи выше VWAP с объёмом → сигнал к покупке - Закрытие ниже VWAP → сигнал к продаже ✅ Скальпинг: - Отскоки от VWAP на малых таймфреймах (1-5 мин) 📉 VWAP + Дополнительные инструменты 🔹 Для фильтрации сигналов: - Скользящие средние (например, EMA 20) - Уровни поддержки/сопротивления 🔹 Для определения силы тренда: - Чем дальше цена от VWAP, тем сильнее тренд ⚠️ Важные нюансы ❗ Перерисовывается каждый день — не подходит для долгосрочной торговли ❗ Лучше работает на ликвидных активах (акции, фьючерсы, BTC) ❗ Эффективен в сочетании с кластерным анализом объёмов 💡 Лайфхак: Настройте в терминале двойной VWAP (±1-2% от основной линии) — это создаст «коридор», внутри которого часто движется цена!