Хэштег #готовыестратегии | Тинькофф Инвестиции Пульс

Cентябрь: пять стратегий из семи в минусе. Тяжелый месяц для всех трейдеров. У Авторской худший месяц за всю её работу. Публикую результаты следования за сентябрь 2026. Лучше, чем вчера +2,1% Трендовый юань −0,5% Старая добрая трендовушка −0,7% Фьючерсный автопилот −2,0% Агрессивный лентяй −7,0% Авторская −7,2% Akhmed.ltd −7,3% Авторская сдала. У &Авторской от худший месяц за всю её работу. Среднемесячный чистый доход упал с 7,57% до 4,95%, фактор восстановления с 3,0 до 1,9. В рейтинге по-прежнему первая с большим отрывом, но разрыв со вторым местом сократился вдвое. Устояла одна. &Лучше, чем вчера от — единственный содержательный плюс месяца и единственная из семи, у кого чистый доход вырос: с 0,09% до 0,26%. Десять месяцев висела в хвосте рейтинга как кандидат на отключение, а в плохой месяц отработала одна за всех. Это к вопросу о том, стоит ли резать медленные стратегии. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. 4,95% от (фактор восстановления 1,9) 2. &Фьючерсный автопилот 0,81% от (фактор восстановления 1,4) 3. Старая добрая трендовушка 0,29% (фактор восстановления 0,4) 4. Лучше, чем вчера 0,26% от (фактор восстановления 0,2) 5. −0,38% от (фактор восстановления −0,2) 6. Трендовый юань −0,68% (в работе полтора месяца, показатель нерепрезентативен) 7. Агрессивный лентяй −1,25% от (фактор восстановления −2,1) Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Самые популярные инструменты автоследов:

Всем привет! Публикую результаты следования за август 2026. Лучший месяц за всю историю эксперимента: +121 834 руб. Шесть стратегий из семи закрыли месяц в плюс. Накопленный убыток сократился с 365 059 до 243 225 рублей, общий результат улучшился с −18% до −12%, баланс вырос до 1 744 971. Главный герой — снова @Akhmed_Investments, но на этот раз с другим знаком. &Akhmed.ltd дал +32,6%, это 72 532 рубля — больше, чем весь остальной портфель вместе взятый. В июле он же забрал 24 828, в марте 30 341, в декабре 24 834. Я держал его через все эти месяцы, потому что знал, на что подписывался: высокий риск и высокая доходность. Август — это та самая вторая половина сделки, ради которой терпят первую. Испытательный срок идёт дальше, до января. Отключил три стратегии. Основание одно и то же — чистый доход за последние шесть месяцев ушёл в минус. &Astra 001 Ваш путь к звездам, L-TRD от @Leninvesting и &Infinity Level от @Unsainted. У всех трёх годовая доходность была положительной, но денежный рынок за тот же период дал больше. Прибыль в рублях есть, заработка нет. Подключил Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, больше двух лет — первая стратегия, прошедшая моё новое правило отбора. За неполный месяц −1,2%, судить рано. Автопилот отучился. &Фьючерсный автопилот от @AlgoAlchemist прошёл двенадцатимесячный испытательный срок. В августе я на том же счёте отключил мини и подключил стандарт — в статистике веду их как одну стратегию, трейдер поменял подход, а счёт остался прежним. Результат: +1,06% в месяц сверх денежного рынка, фактор восстановления 1,8, прибыль 52 696 руб. Единственный, кто дожил с августа 2025 года и вышел в плюс. Август закрыл на +5,1%. Переводится на полную ставку. Это мой первый выпускник за всю историю эксперимента. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. 7,57% от @Cooller94 (фактор восстановления 3,0) 2. Фьючерсный автопилот стандарт 1,06% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,8) 3. Старая добрая трендовушка 1,06% (фактор восстановления 1,4) 4. 0,56% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления 0,3) 5. Лучше, чем вчера 0,09% от (фактор восстановления 0,1) 6. Агрессивный лентяй −0,03% от 7. Трендовый юань −2,37% (в работе две недели, показатель нерепрезентативен) Самые популярные инструменты автоследов: {$MMU6} {$CRU6} {$SiU6}

сделали важную вещь . Теперь доходность стратегии считается по портфелю Раньше на карточке стратегии показывалась доходность до вычета комиссий подписчика. Это было написано в справке прямым текстом, но мало кто читал. В итоге автор честно публиковал свои проценты, а у подписчика на счёте выходило заметно меньше — и разговор всегда упирался в «вы неправильно считаете». Теперь доходность показывается по портфелю: со всеми комиссиями и даже с проскальзыванием. То есть то число, которое вы видите, — это то, что реально получит подписчик. Спорить больше не о чем, и это большая работа. Респект. Для меня это меняет всю систему отбора. Больше не нужно ничего пересчитывать и ни на что умножать. Беру цифру с витрины и сравниваю с денежным рынком. Как я считаю ЧД — чистый доход. Доходность стратегии минус LQDT за тот же период. За 6 месяцев LQDT дал 7,3%, за 12 месяцев 16,5%. Всё, что стратегия принесла сверх этого, и есть реальный заработок. Не обогнала денежный рынок — значит не заработала ничего, как бы красиво ни выглядели проценты. Фактор восстановления — ЧД, делённый на максимальную просадку. Показывает, сколько чистого дохода приходится на единицу риска. Шестимесячный фактор привожу к годовому, чтобы сравнивать с двенадцатимесячным. Мой порог — фактор 2. За год чистый доход должен превышать просадку минимум вдвое. Меньше — стратегия не окупает риск. Автопилот Стандарт и Макси в рейтинг не включаю — они работают меньше года, судить рано. Обратите внимание на Infinity level и L-TRD. Доходность положительная — 8,9% и 11,6%. А чистый доход отрицательный, потому что денежный рынок за тот же год дал 16,5%. Прибыль в рублях есть, заработка нет. Именно поэтому я перестал смотреть на голую доходность. И посмотрите на Авторскую. Двадцать пять процентов за год выглядят прилично, но при просадке в 24% фактор выходит 0,4. Риск не окупается. Новые правила отбора Год работы эксперимента научил меня главному: короткая красивая история не значит ничего. Поэтому ужесточаю вход. Беру в наблюдение — после года работы стратегии и расширения ёмкости до 20 млн. До расширения автор торгует в свободном режиме, после — упирается в лимиты по обороту, и это часто ломает результат. Смотреть надо на то, что стратегия показывает уже в стеснённых условиях, а не до них. Подключаю — только через два года работы. Не через шесть месяцев, не через год. Два!!. Понимаю, что кандидатов останется мало. Это осознанная цена. За прошлый год я перебрал больше десятка стратегий с историей от полугода до полутора лет, и почти все они закончились одинаково. Что делаю сегодня Отключаю три стратегии. Основание одно и то же: чистый доход за последние 6 месяцев отрицательный. L-TRD — ЧД6 минус 22,1. Отстаёт и на годовом отрезке. Астра — ЧД6 минус 10,3. Годовой результат ещё в плюсе, но полугодие развернулось. Infinity level — ЧД6 минус 6,5. Минус и за год. Подключаю Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, то есть больше двух лет — первая стратегия, прошедшая новое правило. Фактор за 6 месяцев 4,8, за 12 месяцев 1,9, максимальная просадка всего 4%. Испытательный срок как обычно 12 месяцев. Стоп — просадка 10% (ЧД за 12 месяцев). Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Три действия, и картина становится совсем другой. Самые популярные инструменты автоследов: {$MMU6} , {$CRU6} и {$SiU6}

Всем привет! Публикую результаты следования за июль 2026. Год на Автопилоте. 12.08.2025 я подключил Фьючерсный АвтоПилот мини от — тогда это была просто «новинка на пробу» рядом с тщательно отобранными звёздами. Прошёл год, и из всех старичков августа 2025 он остался единственным выжившим: — Сильвер Сёрфер — убыток 144 711 руб, отключен; — Рождение легенды. Фьючерсы — убыток 71 802 руб, отключен; — +T.OT (Futures Trading) — убыток 7 472 руб, отключен; — Фьючерсный АвтоПилот мини — прибыль 35 842 руб, или +23,8%. За вычетом ТМОН +8,0%, то есть 0,68% в месяц. Максимальная просадка за весь год — 10,4% (ноябрь 2025), фактор восстановления 0,6. Ни одного слива, ни одной попытки «отсидеться». Именно то, о чём я писал в январе: тише едешь — дальше будешь. Переход на стандарт. У автора три версии: мини, стандарт и макси. 01.07 по его рекомендации я перешёл с мини на стандарт — там исторические просадки ниже 6%, а доходность выше. Одновременно пополнил 90 000 руб, чтобы размер счёта соответствовал требованиям стратегии. Июль стандарт закрыл в плюс: +3,66% (+9 636 руб), за вычетом ТМОН +2,56%. Новая стратегия. Подключил «Старую добрую трендовушку». Подключаю на обычных условиях: испытательный срок 12 месяцев, безубыток или просадка 40% — на выход. За 6 дней работы -1,4% (-678 руб), выводы делать рано. Что по остальным. Снова главный герой со своим Akhmed.ltd — забрал 24 828 руб (-10,4%), худший результат месяца. Он торгует с большими рисками, я это знал, когда возвращался, поэтому решение не меняю — испытательный срок идёт. Продолжает сползать Astra 001 Ваш путь к звездам: -9,7% (-10 133 руб). Порадовали двое, и оба — те, о ком речь выше. Авторская от принесла +13,3% (+13 569 руб) — четвёртый плюсовый месяц подряд и лучший результат в портфеле. Фьючерсный автопилот стандарт от добавил +3,66% (+9 636 руб) и с первого же месяца в новой версии подтвердил, за что я его год держал: скромно, зато стабильно. Итог месяца по всем стратегиям: -5 321 руб. При таких качелях внутри портфеля это фактически ноль. Итог года эксперимента: убыток 365 059 рублей, или -18% на вложенные средства. Денежный рынок за те же 12 месяцев принёс бы около +15%. Счёт пока не в мою пользу, и я честно это публикую — именно ради таких цифр обзоры и ведутся. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. Авторская 8,9% от (фактор восстановления 7,6!!) 2. Фьючерсный автопилот стандарт 0,68% от (фактор восстановления 1,4) 3. Лучше, чем вчера -0,72% от 4. -0,74% от 5. -0,95% от 6. Агрессивный лентяй -2,11% от 7. -2,53% от Akhmed_Investments 8. L-TRD -2,93% от Leninvesting 9. Старая добрая трендовушка -5,81% (в работе 6 дней, показатель нерепрезентативен) Подробные расчёты можно посмотреть в приложенных таблицах. Самые популярные инструменты автоследов: {$MMU6} , {$CRU6} и {$SiU6}

🚀 Новая стратегия автоследования Я системный трейдер и в своей торговле придерживаюсь строгой дисциплины, которая приносит стабильный результат. Основная стратегия работает на фондовой секции, которая последнее время не предоставляет возможность активно торговать, зарабатывая на удержании позиции в тихой гавани фонда ликвидности. Поэтому появилась необходимость в диверсификации и параллельно работающей стратегии в иных рыночных условиях. Новая стратегия существует с начала текущего года и сегодня я готов её презентовать, так как можно констатировать, что стратегия успешно прошла этап форвард-тестов. 📌 Коротко о стратегии: • Тип: трендовая • Актив: фьючерсный контракт на валютную пару CNY/RUB • Частота сделок: 2-6 в месяц • Горизонт удержания: до недели • Плечо: зависит от волатильности актива 🧠 Философия подхода: Классическая системная торговля: четкие алгоритмы входа, выхода и управления позицией. 📊 Текущие результаты: За 5 полных месяцев работы в реальном режиме стратегия продемонстрировала следующие результаты: • Доходность: ~13% • Максимальная просадка: ~2% График доходности приложен, можете оценить характер роста капитала. 🔗 Как подключиться: Либо через мой профиль, выбрав соответствующую стратегию, либо в приложении в разделе «Что купить» -> «Готовые решения» -> «Автослед» -> поиск по названию ⚠️ Важно: стратегия рассчитана на дистанцию от 3-х месяцев. Имейте ввиду, что существуют периоды просадок и это нормально для любой системы. Если у вас есть вопросы: пишите в комментарии 👇

Всем привет! Вот пришла идея немного систематизировать для себя информацию по стратегиям автоследования в Т-Инвестициях, которой хочу поделиться – может пригодиться кому-нибудь. Сам в торговле и инвестициях не понимаю ничего, поэтому МОЙ выбор – автослед. Но, стратегий автоследования вагон и маленькая тележка. Выбрать что-то не просто. Т-Инвестиции предлагают несколько подборок "Готовых стратегий": - Самые прибыльные (За месяц, За полгода, За год) - Прибыльные за все время - Усиленные фьючерсами - Популярные - С налоговыми льготами и пр. Я обратил внимание, что в приложении (на ноутбуке, вроде все правильно) доходность стратегии на ее титуле НЕ СООТВЕТСТВУЕТ реальному положению дел. Доходность "За все время" выдается Т-Инвестициями как доходность "За год" (рис.1). Эта ситуация может привести к принятию неправильного решения по следованию/не следованию за стратегией! В поддержку обращался – результата нет. Также, у стратегий разные даты запуска. И не всегда корректно сравнивать стратегию с доходность 70% существующую 9 месяцев и 70%, существующую 1,5 года – на титуле и одной и второй написано, что доходность 70%, а время жизни разное. Вот и решил немного систематизировать информацию, чтобы на момент входа иметь более понятную картину. Для начала взял автоследы самые прибыльные "За все время" и "За год". Более короткие тяжело отслеживать – могут резко выстрелить, а потом резко пропасть с радаров. К тому же, авторы некоторых резко "выстреливших" стратегий, имеют личный портфель в Т-Инвестициях МЕНЕЕ 10К!!! и результат по личному портфелю МИНУС десятки процентов, при том, что в управлении имеют чужих денег на несколько десятков миллионов. По-моему, это немного не этично! Я не прав? Позже в планах, если тема зайдет, добавлю "С налоговыми льготами". Принцип осуществления идеи: Стратегии берутся из соответствующих подборок Т-Инвестиций по состоянию на 1-е число месяца. Доходность стратегии за все время делится на количество дней жизни стратегии и умножается на 365. Получаем среднегодовую доходность. P.S. Эксель осваиваю по ходу пьесы – не судите строго. Ну, а в принципе пишите интересно это кому-нибудь, или нет! P.P.S. "Личный результат автора" может не совпадать с данными на 1е число – добавил раздел немного позже. P.P.P.S. Оказалось, что в одном посте нельзя упоминать более 3-х стратегий, поэтому отмечу 3 любых. В дебютной разборке приняли участие следующие стратегии: &Фьючерсное превосходство &АФК Спекулянт &Рождение легенды. Фьючерсы &Только Джус &Полёт вверх &All in: Риск и доход &Искусный капитал &All in: Риск и доход (расш.) &+T.OT (Futures Trading) &Анти-мейнстрим Aggressive &Atlant РФ &Долгосрочный инвестор - Россия &Новая Волна &Russian Magellan &Спекуляции Россия &Двузначные дивиденды &Стратегия роста РФ &Фундаментал отечества &KsenoFund Сбаланс Lite &Потенциал роста в RUB