&Меркурий $UCU6: жду выхода из боковикаВ рамках стратегии &Меркурий открыл лонг по сентябрьскому фьючерсу Доллар-Юань ($UCU6) от отметки 6,712. С технической точки зрения от исторического уровня поддержки. Почему контракт завис в боковике?Народный банк Китая (НБК) сейчас жестко контролирует юаневую ликвидность через фиксинги, искусственно зажимая волатильность спот-курса USD/CNY. Но пружина сжимается перед экспирацией. Ближайшие драйверы для импульса вверх:31 августа (Понедельник) — Индексы деловой активности (PMI) Китая. Слабые данные вынудят НБК ослабить юань, что подтолкнет кросс-курс вверх.4 сентября (Пятница) — Макростатистика по рынку труда США (Non-Farm Payrolls). Сильный отчет вызовет глобальное ралли доллара. #долларюань {$UCU6} #стратегиятинькофф

Неделя на российском фондовом рынке прошла без позитивных новостей. Сперва $GAZP, потом $LENT и $MGNT сообщили, что не будут платить дивиденды. У части инвесторов появились сомнения, что $VTBR утвердит дивиденды. Продолжаем удерживать большую долю акций банка. Стратегия &На четыре лапы потеряла за неделю 2.4 %, на уровне индекса MCFTRR. Но за май стратегия вновь обгоняет индекс. За все время управления стратегия растет на 27 % против -1.3 % от индекса. Основные позиции прежние. По-прежнему жду, что в ближайший год стратегия покажет больше 30 % доходности. Рекомендованная сумма для стратегии кратна 35 тысячам рублей. Стратегия &Хороший год за неделю выросла на 1.9 %, несмотря на внушительную долю российских акций (почти 30 % в акциях и еще около 130 % через фьючерсы на индексы). Профит принесли сделки с {$UCM5} и {$CCN5}. Выгоды от шорта фьючерса на доллар-юань прилично снизились, поэтому поза была закрыта. В четверг примерно по 870 снова была открыта короткая позиция по какао. Рекомендованная сумма для стратегии кратна 60 тысячам рублей. #дивиденды #втб #долларюань #какао

Валютный рынок изменился. И сейчас я не про спотовый валютный рынок, а срочный. Если раньше пары евродоллар и долларюань к дню экспирации примерно были равны значениям на форексе, то сейчас все пошло в разнос. Из-за того, что данные по внебиржевому рынку простые обыватели получают с большой задержкой и всего раз в сутки, есть много возможностей для арбитража. Увы, в стратегии &Хороший год использовать это практически невозможно. Повышенное ГО у Тинькоффа для стратегий не дает, например, зашортить фьючерс на доллар и купить 7.3-7.4 фьючерсов на юань и 1 фьючерс долларюань. Таким образом, мы получим шорт 1 фьючерса долларюань через фьючерсы на Си и Юань и лонг 1 фьючерса на долларюань. В день экспирации получаем чистую прибыль. Аналогичное, возможно с парой евродоллар. Правда, там доходность ниже. #арбитраж #долларюань #евродоллар