Хэштег #прогноз_погоды | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро, друллеги ☀️ По прогнозу синоптика на бирже ожидается ясный и солнечный день. Утром будет немного холоднее, а днём пойдет жара. Держитесь тут, хорошего всем настроения 🤝

{$RU000A105Q63} Здравствуйте уважаемые инвесторы, спекулянты, скальперы и подписчики! Произведем простейший расчет для всеми обсуждаемой темы "PRO Уральские Самоцветы": Расчетные данные по выпуску {$RU000A107U81} (Уральская сталь) на 17.12.2025 т.е. сегодня... 1️⃣Исходные параметры: Текущая цена (P): 602 CNY (п римерная средняя...значения могут меняться!) Номинальная стоимость (N): 1000 CNY Купонный платеж (C): 17.58¥ Дата выплаты купона и погашения: 19.02.2026г. Дней до погашения (t): 64 дня (с 17.12.2025 по 19.02.2026) Суммарный денежный поток к получению: 1017.58¥ (1000 + 17.58) 2️⃣Расчет доходности к погашению (YTM) Общий финансовый результат равен (D): 1017.58 - 602 = 415.58 CNY Доходность к погашению (YTM): (415.58 / 602) * (365 / 64) * 100% = 392.7% годовых!!! 3️⃣Вероятностная модель (с учетом рейтинга BB и риска дефолта). Принимаем возможные сценарии и уровень восстановления средств (recovery rate, R) в случае дефолта. Для облигаций такого уровня R обычно находится в диапазоне 30-40% от совокупного денежного потока. Сценарий 1 (Полное выполнение обязательств): Выплата 1017.58¥. Сценарий 2 (Дефолт с реструктуризацией): Выплата R = 35% от 1017.58 CNY ≈ 356 CNY. Уравнение для расчета подразумеваемой рынком вероятности полного погашения (P): P * 1017.58 + (1 - P) * 356 = 602 4️⃣Решение уравнения 1017.58P + 356 - 356P = 602 *661.58P = 246 где P = 0.372 или 37.2% 5️⃣Анализ чувствительности (зависимость справедливой цены от P при R=35%) P = 50% → Цена = (0.5 х 1017.58) + (0.5 х 356) = 686.8¥ P = 37.2% → Цена = 602¥ (текущая рыночная) P = 25% → Цена = (0.25 * 1017.58) + (0.75 * 356) = 521.4¥ P = 0% → Цена = 356¥ (полный дефолт) 6️⃣Сравнение с краткосрочным рублевым выпуском (погашение через 8 дней) Рублевая облигация (цена 92.4%): Имеет подразумеваемую вероятность погашения ~87.5% (при R=70%). Юаневая облигация (цена 60.2%): Имеет Ваша ставка:** 602 юаня. Сравнение с казино: Выплата при выигрыше: 1017.58 юаней. Коэффициент выплаты: 1.69. Расчетная вероятность выигрыша (полного погашения):37.2%. Ожидаемый возврат при проигрыше (recovery rate): 35% от суммы долга, или около 356 юаней. Математическое ожидание (EV):~0 юаней (154.6 - 154.5). Сравнение с конкретными ставками в рулетке: ...🎲. ........🎲 Против ставки на число (прямой bet): Вероятность в рулетке: 2.7%. Коэффициент: 36. EV: -2.7%. Ваша сделка: вероятность выше в 13.8 раза (37.2% против 2.7%), но коэффициент ниже в 21.3 раза (1.69 против 36). Против ставки на красное/черное: Вероятность в рулетке: 48.65%. Коэффициент: 2.06. EV: -2.7%. Ваша сделка: вероятность ниже на 11.45 процентных пунктов (37.2% против 48.65%), коэффициент ниже на 18% (1.69 против 2.06). С математической точки зрения, покупка этой облигации по текущей цене эквивалентна участию в игре с нулевым ожидаемым выигрышем (EV ≈ 0), где вам предлагают поставить 602 юаня с шансом 37.2% получить 1017.58 юаней и шансом 62.8% получить около 356 юаней. Это отличается от казино, где EV всегда отрицательно (-2.7%). Ваша положительная доходность возможна только если реальная вероятность погашения окажется выше расчетных 37.2%, или если условия реструктуризации будут выполнены.На мой взгляд это очень интересная тема и очень непростая, но не менее интересная история, как для изучения, так и для понимания фундаментала вцелом, ну и для работы. Вот такой простой расчет для понимания всех НО и ЕСЛИ! Без "соплей" и ненужной "воды" из интернета... ⚠️Не иир! Не казино!......🎲 Подписывайтесь❤ Ставьте лайки🐩🐩🐩🐩!

Вторая часть.... 24 Февраля уже совсем скоро! Ожидается более значительное снижение средней цены нефти в 2025 году — на 11,7% до $69,76 за баррель. Некоторые выводы отчёта Банка России за 2024 год: На фоне роста доходов и высоких ставок по вкладам приток средств физлиц в российские банки в 2024 году оказался в 1,5 раза выше, чем в 2023 году. Всего за год средства населения увеличились на 11,9 трлн рублей, что на 26,1% больше, чем за 2023 год. Средства организаций на банковских счетах в России по итогам 2024 года выросли на 11,9%, достигнув 61,3 трлн рублей. Основной прирост обеспечили рублевые остатки, увеличившиеся на 7,6 трлн рублей, тогда как объём средств в иностранной валюте, выраженный в рублях, сократился на 1,2 трлн рублей. В декабре 2024 года объём корпоративных кредитов российских банков уменьшился на 0,2%, составив 87,8 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов сократился на 1,9%, достигнув 14,1 трлн рублей. За весь 2024 год корпоративное кредитование выросло на 17,9%, что ниже темпов роста 2023 года, когда оно увеличилось на 20,7%. Потребительское кредитование за год показало рост на 11,2% против 15,7% в предыдущем году. Также 11 февраля 2025 года Банк России опубликовал аналитическое исследование «Обзор рисков финансовых рынков», в котором подвёл основные итоги 2024 года. Приток средств физлиц в банки. Он оказался в 1,5 раза выше, чем в 2023 году. Это произошло благодаря росту доходов населения и высоким ставкам по вкладам. Рост средств юридических лиц. По итогам 2024 года они выросли на 11,9% и достигли 61,3 трлн рублей. Основной приток отметили у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов. Охлаждение потребительского и корпоративного кредитования. В декабре 2024 года объём корпоративных кредитов российских банков уменьшился на 0,2%, а портфель потребительских кредитов сократился на 1,9%. Рекордная прибыль банковского сектора. По итогам 2024 года сектор заработал 3,8 трлн рублей, что на 5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Наибольшую доходность в рублях за 2024 год продемонстрировало , прибавив 44,6% Курс последние 5 лет по данным ЦБ РФ: 2024 год — 12,7524 рубля; 2023 год — 12,0573 рубля; 2022 год — 10,2386 рубля; 2021 год — 11,4197 рубля; 2020 год — 10,5052 рубля. Некоторые уровни поддержки и сопротивления курса юаня: Самый дорогой курс был 11 марта 2022 года — 19,0415 рублей. Самый дешёвый курс — 30 июня 2022 года, 7,6985 рублей за 1¥. Курс доллара США за {$USDRUB} последние 5 лет по данным ЦБ РФ: 2024 год — 92,6567 ₽ за 1$; 2023 год — 85,8116 рубля за 1 доллар; 2022 год — 68,3522 рубля за 1 доллар; 2021 год — 73,6685 рубля за 1 доллар; 2020 год — 72,3230 рубля за 1 доллар. 1 Средневзвешенный курс $ за 5 лет составил 79,4060 рублей за 1 доллар. Дороже всего курс был 11 марта 2022 года ⚠️120,3785 рублей/$, самый дешёвый курс — 30 июня 2022 года, 51,1580 рублей за 1 доллар. По прогнозу на 20 февраля 2025 года, в марте доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 89–95 рублей. 🪙за 5 лет золото подорожало на 5287,43 рубля, или прибавило 160,2%. Некоторые уровни поддержки и сопротивления золота: Поддержка. По состоянию на начало декабря 2024 года она находилась в диапазоне между 2610 и 2625 долларов. Сопротивление. В случае преодоления ключевой отметки в 2678 долларов за унцию ближайшими целями могут стать 2700 и 2720 долларов. По прогнозу на 21 февраля 2025 года, пробой ниже 2920 долларов может открыть путь на 2880 долларов и далее — на 2850 долларов. ⛽Нефть марки {$BRJ5} Brent (фьючерс BRNJ2025 ICE Europe) стабилизировалась в районе 20-дневной скользящей средней — $75,98. Сопротивление находится на уровне $77,25 (EMA200). Глобально можно предположить, что актив продолжит движение в боковом диапазоне $74,2–77,3. 3 По данным на 21 февраля 2025 года, цена нефти (Brent) — 74,26 доллара за баррель. Курс меди на 1 марта 2024 г = 8416$ {$CEM5} Курс меди на 23.02 2025 = 9518.84$

На российском межбанковском рынке по состоянию на 20:30 мск доллар терял 2,85%, курс снизился до ₽88,9355. В это же время фьючерс на доллар {$SiH5} с исполнением в марте на Московской бирже показал снижение на 0,42%, подешевев до ₽92 120, что соответствует курсу на уровне ₽92,12. Перспективы: 1️⃣Экономические показатели США. - Инфляция: Если данные по инфляции (CPI, PPI) покажут замедление, это может снизить давление на ФРС и ослабить доллар. - Рынок труда: Уровень безработицы и данные по занятости (Nonfarm Payrolls) остаются важными индикаторами. Сильные данные поддержат доллар. - Процентные ставки: ФРС сохраняет высокие ставки, что поддерживает доллар, но любые намеки на их снижение могут ослабить валюту. - Рыночные настроения: Индекс доллара (DXY) остается высоким, но возможна коррекция, если инвесторы начнут фиксировать прибыль. Прогноз по USD: Доллар может оставаться сильным, но с риском краткосрочной коррекции. 2️⃣Экономические показатели Китая - ВВП и промышленное производство: Если данные покажут рост, это поддержит юань. - Торговый баланс: Увеличение экспорта может укрепить юань. - Действия Народного банка Китая (ЦБ Китая): Если ЦБ Китая начнет ужесточать монетарную политику, это поддержит юань. - Рынок недвижимости: Проблемы в этом секторе остаются риском для юаня. Прогноз по CNY: Юань может укрепиться, если экономические данные окажутся лучше ожиданий. 3️⃣Экономические показатели России - Цены на нефть и газ: Высокие цены на энергоносители поддерживают рубль. Нужно следить за динамикой Brent и спотовыми ценами на газ. - Действия ЦБ РФ: Продажа валюты в рамках бюджетного правила и уровень ключевой ставки влияют на рубль. - Инфляция: Если инфляция продолжит снижаться, это может поддержать рубль. - Геополитические риски: Новые санкции или эскалация конфликтов могут ослабить рубль. 🧸Скорректированный прогноз валют: 1️⃣USD/RUB : Диагноз: 88-90 рублей за доллар выглядит реалистичным, учитывая текущую волатильность на рынке. Однако в перспективе, если ЦБ РФ примет решение по изменению ключевой ставки или появятся новые санкции, диапазон может сместиться до 87-91 рублей за доллар. 2️⃣ EUR/RUB : Диагноз: 96-99 рублей за евро на мой взгляд соответствует текущим ожиданиям. Однако, если евро укрепится на фоне улучшения экономических данных в Еврозоне, диапазон может расшириться до 95-100 рублей за евро в ближайшее время. 2️⃣CNY/RUB: Диагноз: 12,1-12,8 рублей за юань выглядит стабильным. Однако, если Китай представит позитивные данные по экономическому росту или увеличит экспорт, курс может скорректироваться до 12,7-13 рублей за юань. 4️⃣ USD/CNY: Диагноз: 7,05-7,20 юаня за доллар может быть скорректирован в сторону 7,00-7,25 юаня за доллар, если Китай решит ослабить юань для поддержки экспорта или если ФРС США объявит о новых мерах по ужесточению монетарной политики ⚠️Прогноз отражает моё субъективное мнение носит вероятностный характер, не является инвестиционной рекомендацией, важно учитывать оперативные данные и новости. Какое Ваше мнение и прогноз на предстоящую неделю? Давайте обсудим.

Здравствуйте спекулянты, инвесторы и читатели! Сегодня мы рассмотрим алгоритм запуска простого торгового робота. Т.к. много вопросов по этой теме и в соседних ветках... В ЧЁМ СИЛА, РАЗВЕ В ДЕНЬГАХ?...🍋🍋🍋🍋 Автоматизация покупок и продаж акций с помощью робота — это мощный инструмент для алгоритмической торговли. Такой робот может анализировать рыночные данные, генерировать торговые сигналы и автоматически исполнять сделки на бирже. Далее я подробно расскажу, как создать простого робота, и приведу пример кода для автоматизации.🆗️ Жмите ENTER, если понравилось! --- ❗Основные шаги для создания робота, это то, что вам нужно знать до того как😁: 1️⃣Выбор брокера и API (если вы читаете этот текст, то выбирать ничего не надо, вы на правильном пути!). Для автоматизации торговли вам потребуется брокер, который предоставляет API для подключения к бирже. Популярные брокеры в России: ➡️⚠️Т-БАНК (Тинькофф) (API Tinkoff Invest). Далее я буду рассматривать робота только для Т-банка. - Финам (API FinamTrade). - Альфа-Банк (API Alfa-Direct). - БКС (API BCS OpenAPI). 2️⃣Получение API-ключей. После открытия счета у брокера запросите API-ключи (токен). Они понадобятся для подключения к терминалу робота. 3️⃣Выбор языка программирования. Наиболее популярные языки для создания торговых роботов: - Python (простота, множество библиотек). - MQL4/MQL5 (для MetaTrader). - C# (для NinjaTrader). 4️⃣ Разработка стратегии. Определите, по каким правилам робот будет совершать сделки. Например: "Трендовая стратегия": Покупка при пробое уровня сопротивления, продажа при пробое уровня поддержки. -"Среднесрочная стратегия": Покупка при пересечении скользящих средних (SMA). "Арбитраж": Использование разницы цен на разных биржах. 5️⃣Реализация робота. Робот должен выполнять следующие функции: - Получать данные (котировки, объемы). - Анализировать данные (применять индикаторы, искать паттерны). - Генерировать сигналы (покупка/продажа). - Исполнять сделки (отправлять ордера через API).

ЖДЁМ ПОСЛАНИЯ И ПЛАНИРУЕМ Как уже всем известно, завтра ожидается выступление ВВП с посланием к Госдуме, далее собрание Совбеза. Пока известно не многое. По словам приближённых к правительству людей, будут приняты какие-то судьбоносные решения. По словам Дмитрия Пескова, одна из тем послания будет СВО, другая важная тема - экономическое положение страны. По слухам может обсуждаться присоединение новых территорий РФ, но это всё слухи. Факты будут завтра в 12:00. Выступление продлится около часу. Теперь давайте поговорим о том как рынок скорее всего будет на это реагировать. Всё так же не исключены панические распродажи накануне события. Тут всё очень просто: никто ничего не знает, но жути нагнали предостаточно. Достаточно кому-то начать продавать и тут же подключатся остальные. Как в той шутке: очередь стоит, давай и я постою... вдруг там, что-то интересное раздают. Важно помнить, что когда все смотрят в одну сторону самое интересное происходит там, куда никто не смотрит. Поэтому будем смотреть в оба и по-шахматистски думать на три шаг вперёд. Сегодня, я почти убеждён в продолжении падения вплоть до завтра. Завтра утром возможно даже ускорение. Тем не менее ставить на это не советовал бы. Заработать ничего не удастся, а вот "русские горки" точно поймаете. Вспомним прошлые выступления: акции всегда ведут себя одинаково в три фазы. 1. Падение - может длиться вплоть до начала выступления. 2. Затишье - это когда все кто хотел уже вышли, а кто ещё не понял чего ждёт - сидят и чего-то ждёт. 3. Рост - ВВП начнёт говорить, и когда он говорит народ планомерно успокаивается, видит, что ничего страшного не происходит. Кто выходил начинает закупаться обратно. Рост ускорится, когда выступление закончится и продлится до конца дня. Далее топливо кончится и будет временное затишье. Этот сценарий самый популярный и я жду именного его, учитывая долгосрочную подготовку к выступлению. Самое опасное - внезапные шокирующие новости, как это было с мобилизацией и началом СВО. Рынок не готов к такому, царит паника, летят маржин-колы. Другой сценарий, если вдруг будет сказано, что-то очень плохое. Стадия роста меняется на стадию резкого падения. Продают те, кто чего-то ждал, добавляются маржинколы и слетают стопы. По акциям: можно рассмотреть к покупкам - он всегда хорошо отскакивает на новостях. и - нефть чувствует себя всё хуже. Не советую пока покупать её на долгосрок. - рынок оживает, а вместе с ним растут доходы фондовых бирж. В любом случае пока не будет ясности лезть в акции опасно. Успехов!