Хэштег #роботрейдинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

🔥 Оптимизация стратегии автоследования: финальный этап Привет, коллеги! Хочу поделиться прогрессом по работе над стратегией автоследования. Сейчас активно ищем оптимальные настройки для КАЖДОГО тикера на бирже — так как универсальный подход не работает. Тестируем сотни вариантов параметров: от волатильности до объемов, от индикаторов тренда до порогов входа/выхода. 💡 Вот живой пример оптимизации для MAGN (Магнитогорский металлургический комбинат): Период теста: весь 2024 год Прибыльность (PnL): +38.05% Доля выигрышных сделок (Win Rate): 66.7% Максимальная просадка (MDD): всего -0.89% Соотношение PnL/MDD: 42.95 Сравниваем с базовой версией (2025) — получили рост прибыли с 36.22% до 38.05% и улучшение винрейта с 62.3% до 66.7%. Количество сделок оптимизировали до 228 (было 236). Главное — стратегия показала стабильность на разных рыночных условиях. 📈PnL/MDD - это отношение прибыли к максимальной просадке. Ключевая метрика эффективности, которая показывает, сколько прибыли стратегия генерирует на каждый процент риска. (каждый 1% просадки принес 42.95% прибыли.) 📊 PNL (Profit & Loss) Чистая прибыль стратегии за период. На скриншоте: +38.05% за 2024 год. 📉 MDD (Maximum Drawdown) Максимальная просадка — самое глубокое падение капитала от пикового значения до минимума. На скриншоте: -0.89%. Это означает, что в худший момент стратегия потеряла чуть менее 1% от пика. ⚙️ Тестируем такие параметры для каждого тикера: - Периоды Bollinger Bands - RSI-пороги - Multipliers на ATR для стопов и тейк-профитов - Кластерные фильтры по объему - Пороги подтверждения тренда (ADX) Следующий шаг — тестирование в реальных условиях рынка. Это ключевой этап перед масштабированием. Ниже приложил еще примеры с тестами на других тикерах с теми же параметрами. Если ты за более консервативный вид инвестирования, можешь заглянуть в мои стратегии ниже: Буду делиться результатами в пульсе! Какие инструменты вам интересны для автоследования?