19 декабря истекает срок действия фьючерсных контрактов на

срочном рынке ММВБ. В связи с переносом позиций по валютным парам, вместо пары юань/рубль были выбраны фьючерсы на доллар и евро. Затраты на перенос длинных позиций по фьючерсам евро/рубль остаются незначительно выше, но сохраняют бэквордацию, в отличие от пары юань/рубль, где наблюдается контанго. Стратегия покупки фьючерсов евро/рубль с размещением средств, превышающих гарантийное обеспечение, позволяет создать эффект синтетического депозита с доходностью до 16% годовых в валюте. Эта модель реализована в портфеле количественного инвестирования #QuantTrade. Выбор в пользу фьючерсов евро/рубль обусловлен более благоприятными условиями для переноса позиций и возможности получения доходности, сопоставимой с депозитной ставкой, при сохранении валютной диверсификации портфеля. Такая стратегия требует тщательного мониторинга рыночных условий, включая изменение процентных ставок и курсов валют, для поддержани оптимального баланса риска и доходности. {$EuH5} {$SiH5} {$CRZ4}