Всем привет

**Cентябрь: пять стратегий из семи в минусе.** **Тяжелый месяц для всех трейдеров. У Авторской худший месяц за всю её работу.** Публикую результаты следования за сентябрь 2026. **Лучше, чем вчера +2,1%** Трендовый юань −0,5% Старая добрая трендовушка −0,7% Фьючерсный автопилот −2,0% Агрессивный лентяй −7,0% Авторская −7,2% Akhmed.ltd −7,3% **Авторская сдала.** У &Авторской от @Cooller94 худший месяц за всю её работу. Среднемесячный чистый доход упал с 7,57% до **4,95%**, фактор восстановления с 3,0 до **1,9**. В рейтинге по-прежнему первая с большим отрывом, но разрыв со вторым местом сократился вдвое. **Устояла одна.** &Лучше, чем вчера от @Yankovsky — единственный содержательный плюс месяца и единственная из семи, у кого чистый доход вырос: с 0,09% до 0,26%. Десять месяцев висела в хвосте рейтинга как кандидат на отключение, а в плохой месяц отработала одна за всех. Это к вопросу о том, стоит ли резать медленные стратегии. Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился: 1. Авторская 4,95% от @Cooller94 (фактор восстановления 1,9) 2. &Фьючерсный автопилот 0,81% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,4) 3. Старая добрая трендовушка 0,29% (фактор восстановления 0,4) 4. Лучше, чем вчера 0,26% от @Yankovsky (фактор восстановления 0,2) 5. Akhmed.ltd −0,38% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления −0,2) 6. Трендовый юань −0,68% (в работе полтора месяца, показатель нерепрезентативен) 7. Агрессивный лентяй −1,25% от @Arronet (фактор восстановления −2,1) Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Самые популярные инструменты автоследов: MMZ6 CRZ6 SiZ6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии

Всем привет! Публикую результаты следования за август 2026. **Лучший месяц за всю историю эксперимента:** +121 834 руб. Шесть стратегий из семи закрыли месяц в плюс. Накопленный убыток сократился с 365 059 до 243 225 рублей, общий результат улучшился с −18% до −12%, баланс вырос до 1 744 971. Главный герой — снова @Akhmed_Investments, но на этот раз с другим знаком. &Akhmed.ltd дал +32,6%, это 72 532 рубля — больше, чем весь остальной портфель вместе взятый. В июле он же забрал 24 828, в марте 30 341, в декабре 24 834. Я держал его через все эти месяцы, потому что знал, на что подписывался: высокий риск и высокая доходность. Август — это та самая вторая половина сделки, ради которой терпят первую. Испытательный срок идёт дальше, до января. **Отключил три стратегии**. Основание одно и то же — чистый доход за последние шесть месяцев ушёл в минус. &Astra 001 Ваш путь к звездам, L-TRD от @Leninvesting и &Infinity Level от @Unsainted. У всех трёх годовая доходность была положительной, но денежный рынок за тот же период дал больше. Прибыль в рублях есть, заработка нет. **Подключил** Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, больше двух лет — первая стратегия, прошедшая моё новое правило отбора. За неполный месяц −1,2%, судить рано. **Автопилот отучился.** &Фьючерсный автопилот от @AlgoAlchemist прошёл двенадцатимесячный испытательный срок. В августе я на том же счёте отключил мини и подключил стандарт — в статистике веду их как одну стратегию, трейдер поменял подход, а счёт остался прежним. Результат: +1,06% в месяц сверх денежного рынка, фактор восстановления 1,8, прибыль 52 696 руб. Единственный, кто дожил с августа 2025 года и вышел в плюс. Август закрыл на +5,1%. Переводится на полную ставку. Это мой первый выпускник за всю историю эксперимента. **Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился:** 1. Авторская 7,57% от @Cooller94 (фактор восстановления 3,0) 2. Фьючерсный автопилот стандарт 1,06% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,8) 3. Старая добрая трендовушка 1,06% (фактор восстановления 1,4) 4. Akhmed.ltd 0,56% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления 0,3) 5. Лучше, чем вчера 0,09% от @Yankovsky (фактор восстановления 0,1) 6. Агрессивный лентяй −0,03% от @Arronet 7. Трендовый юань −2,37% (в работе две недели, показатель нерепрезентативен) Самые популярные инструменты автоследов: MMU6 CRU6 SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии

Нашёл ошибку в собственном вчерашнем рейтинге. Просадки на карточках занижены. Вчера я радовался, что @T-Investments перевели доходность на портфельный расчёт — со всеми комиссиями и проскальзыванием. Это правда хорошо, числитель починили. А сегодня полез сверять просадки по графикам и обнаружил, что знаменатель остался кривым. Реальная просадка, посчитанная от пика к впадине по кривой доходности, у нескольких стратегий заметно больше той, что показана. Считал просто: беру максимум накопленной доходности, беру минимум после него, делю разницу на единицу плюс пик. У Старая добрая трендовушка пик 46,73%, впадина 34,69% — просадка 8,21%, а не 3 (три)!!! С чем связано расхождение, я не знаю. Но закономерность видна: сильнее всего занижены просадки у самых старых стратегий. У Трендовушки и Трендовый юань история 2,3 года, и искажение у обеих максимальное. Фактор восстановления — это чистый доход, делённый на просадку. Занижен знаменатель, значит завышен фактор. Проверьте свои стратегии. Возможно, у вас та же картина. Самые популярные инструменты автоследов: MMU6 CRU6 SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии