🤷

💼 **Итоги торговли за неделю по двум стратегиям** Неделя выдалась с интересной новостью, на которой наш рынок ожил на вечерней сессии в пятницу. Конечно же я тоже приступил к торговле. **1. Российские голубые фишки ** Купил Новатэк, Роснефть, Норильский никель, Т и Татнефть. Продолжаю удерживать в портфеле Лукойл LKOH . Эта бумага пока выглядит устойчивее остальных в рамках моего подхода. Пока тяну +28%. Если на неделе будут предпосылки к развороту, то буду фиксировать прибыль. Обязательно продублирую в ЗК. На такой новости наша нефтянка может вытянуть как минимум краткосрочно индекс вверх. Может этот рост будет выступать коррекцией...я не знаю. Но в устойчивый долгосрочный рост я всё же пока не верю. Вхожу в рынок постепенно только понятными бумагами. **Доходность стратегии чистыми после комиссий:** - неделя: +2,43% против +0,08% у MCFTR; - месяц: +2,2% против +2,09% у MCFTR; - год: +3,59% против +9,01% у MCFTR. **2. Альфа второго эшелона ** Сделки скорее всего будут завтра утром на открытии утренней сессии. Напоминаю, что в этой стратегии я торгую 4-я бумагами второго эшелона, которые доступны инвестору с любым размером портфеля - это Алроса, РУСАЛ, ММК и ВК. **Доходность стратегии чистыми после комиссий:** - неделя: -0,66% против +0,08% у MCFTR; - месяц: -1,1% против +2,09% у MCFTR; - год: -7,18% против -2,5% у MCFTR. В стратегиях я не стремлюсь обгонять индекс в каждом локальном движении, так как это невозможно. Моя задача работать с качественными бумагами, сохранять управляемый риск и стремиться к более плавной кривой доходности на дистанции. **Хотите повторять сделки самостоятельно? Публикую их в закрытом канале:** https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trade_like_I_do?author=channel **❤️ Всем добра и разумных решений** #инвестиции #трейдинг #автоследование @T-Investments **⚠️ Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решение о сделках, их объёме и рисках вы принимаете самостоятельно!**

🎯 **Устали платить комиссию за автоследование? Есть альтернатива**! Привет 👋 Как вам прошедшая торговая неделя? Как выходные? Сервисы, связанные каким-то образом с Яндексом, потихоньку восстанавливают работу. Не знаю как связан сервис Т-Инвестиций с Яндексом, но утром с ним были проблемы. Конец недели прям удивил своими новостями. Давно таких активностей не было на нашем рынке. В пятницу под самый конец основной торговой сессии купил Татнефть TATN под дивиденды. Плюс ко всему перед дивами эта бумага и так нормально выросла уже на вечерней сессии. Если позитив продолжится, то надеюсь, что дивгэп тоже закроем быстро. 📈 Моя торговля как следствие тоже активизировалась. Активизировалась в моих стратегиях автоследования. На данный момент именно в Российские голубые фишки . Но и во второй стратегии Альфа второго эшелона будут открыты сделки в понедельник утром. В Т-Инвестициях я из-за Пульса и автоследования. В будущем планирую полностью переехать сюда. Поэтому не спрашивайте у меня где мой портфель и так далее. 💼 Я полностью сконцентрирован на автоследовании. А это для меня как мой личный портфель! Только ответственности больше. Так вот...этот пост чисто про закрытый канал. Идея максимально простая! Вы можете иметь доступ к моему дневнику сделок. **Как это работает:** 1️⃣ Я совершаю сделку в одной из своих стратегий. 2️⃣ С минимальной задержкой после совершения сделки публикую её в закрытом канале. 3️⃣ Вы сами решаете повторить ли сделку, пропустить её или адаптировать под свой портфель. Как выглядит всё это можете внимательно изучить прикрепленные скрины. Всё просто и прозрачно! Никакой лишней информации. На скринах видно, что в последнее время сделок было много. Повторяю, что связано это с возобновившейся активностью на нашем рынке. 🕵️‍♂️ Также прирепил 2 скрина с уже имеющимися в портфеле основной стратегии бумагами и их доходностями на данный момент. По самим стратегиям подведу итог сегодня вечером. **Что вы получаете за 299 ₽ в месяц:** ✅ Все сделки из двух моих стратегий без комиссии за автоследование и результат. ✅ Полный контроль...вы сами принимаете решение по каждой позиции. ✅ Возможность следовать за моими сделками вручную, а не подключать автоследование. ✅ Прозрачность...видно, что и когда я покупаю или продаю. По сути, это способ повторять логику моих стратегий, не оплачивая стандартные комиссии. Автоследование в Т‑Инвестициях предполагает комиссию за следование и комиссию за результат, которые устанавливает автор стратегии. Здесь вы платите фиксированные 299 ₽ в месяц за доступ ко всем сделкам. **Кому подойдёт:** - Тем, кто хочет следовать за активным управлением портфелем, как это делаю я, но не хочет платить комиссию за автоследование. - Тем, кто предпочитает сам принимать решения по каждой сделке, но при этом хочет сравнить своё видение с моим. - Тем, кто хочет видеть реальную торговлю автора, а не только общие размышления о рынке. ⚠️ **Нужно понимать важные моменты, о которых я обязан вам сказать:** - Для меня приоритет автоследование. Сделка сначала там, а не наоборот. - Есть задержка. Во-первых моя от сделки в стратегии до её публикации в ЗК. Во-вторых ваша...время с момента получения оповещения до момента принятия вами решения что делать дальше. За время этой задержки цена может уйти выше или ниже от моей точки входа. 🔗 Подписаться на закрытый канал: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trade_like_I_do?author=channel **❤️ Всем добра и разумных решений!** #инвестиции #трейдинг #автоследование @T-Investments ⚠️ Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решение о сделке, её объёме и рисках вы принимаете самостоятельно

🤷 **Как защита от риска обернулась для JPMorgan потерей $6,2 млрд?** История Лондонского кита показывает, как портфель, который в JPMorgan объясняли хеджированием кредитного риска, превратился в источник многомиллиардных потерь. В начале 2012 года лондонское подразделение Chief Investment Office (CIO) наращивало позиции в кредитных деривативах. Среди них были CDS и контракты, связанные с индексом CDX IG 9. Их стоимость меняется вместе с оценкой рынком кредитного качества компаний и вероятности дефолта. 🕵️‍♂️ Бруно Иксиль и другие трейдеры открыли крупные позиции в синтетическом кредитном портфеле. По мере их роста возникла проблема. Даже если банк хотел сократить риск, быстро закрыть такой объём без потерь было трудно. Сделки были настолько велики, что их закрытие могло само влиять на цены. Поэтому важно различать рыночный риск в виде убытка из-за движения цен, и риска ликвидности, когда просто невозможно выйти из позиции на приемлемых условиях. Прозвище Лондонский кит появилось из-за размера сделок Иксиля. Но дело было не только в одном трейдере или одной неудачной ставке. 📉 В первые месяцы 2012 года портфель нарушал риск-лимиты, а некоторые показатели риска не давали руководству надёжной картины. С января по апрель лимиты и предупреждения по портфелю нарушались более 330 раз. В обсуждениях этой истории часто всё сводят к Excel и ошибочной формуле. Это слишком простое объяснение. Ошибка в расчётах оценки возможных потерь могла занизить измеряемый риск, но вокруг неё были и другие проблемы: изменение модели, слабый контроль за позициями, нарушения лимитов и спорная оценка сложных деривативов. Таблица не создала многомиллиардную позицию, но ненадёжный расчёт мог мешать вовремя увидеть её реальный масштаб. 🏦 Регуляторы также установили, что сотрудники JPMorgan завышали стоимость портфеля и скрывали растущие убытки. Когда оценка позиций не отражает реальную ситуацию, то руководству труднее понять, насколько велики потери и что делать дальше. А если позицию к тому же нельзя быстро закрыть, то время начинает работать против банка... В итоге JPMorgan зафиксировал чистый торговый убыток в $6,2 млрд. В сентябре 2013 года банк согласился выплатить $920 млн четырём регуляторам США и Великобритании в рамках урегулирования претензий. 🫣 Это отдельная сумма! $920 млн на выплаты регуляторам, а $6,2 млрд итоговый торговый убыток! Расследование выявило серьёзные недостатки внутреннего контроля и управления рисками. Иксиль позднее утверждал, что сделки были санкционированы руководством и называл себя козлом отпущения. Так что вопрос ответственности не сводится к действиям одного трейдера. 👨‍💼 На мой взгляд слово хедж само по себе не делает позицию безопасной. Приведу краткий чек лист как стоит делать. Можете сохранить. Итак, логично сделать следущее: - сначала определить, какой именно риск вы хотите снизить и насколько эффективен выбранный инструмент; - ограничить размер позиции заранее, а не после того, как она стала слишком большой; - отдельно оценить ликвидность...сможете ли вы закрыть сделку, если рынок развернётся? - регулярно проверять оценку позиции независимым способом; - заранее фиксировать условия выхода и действовать по ним, а не надеяться, что рынок развернётся. Если позицию трудно измерить, контролировать и закрыть, то стратегия защиты может сама стать источником риска. И это логично! 💭 **Что, на ваш взгляд, стало главным провалом JPMorgan...слишком крупная позиция, слабый контроль или неверная оценка риска? Кратко объясните почему так считаете.** Если такой разбор полезен, то поставьте лайк. По реакции я пойму, стоит ли чаще разбирать темы ярких моментов в истории. **❤️ Всем добра и разумных решений!** #интересныеистории- 👈 все истории собраны в одном месте #обучение #риск_менеджмент @T-Investments Всё написанное выше не ИИР