📊 Технический срез портфеля: состояние на 01

📊 Проверка прогнозов от 01.07.2026: промежуточный разбор Коллеги, в июле я дал технический прогноз по бумагам на 3 месяца. Горизонт формально закрыт, но эксперимент продолжается — наблюдаю ещё 3 месяца, до 01.01.2027. Это промежуточный срез, не финал. Метод: отклонение цены от DEMA (400) и ожидание возврата к средней. Порог ±5% — выше жду движения к DEMA, ниже — боковик. Это не ИИР, я ничего не рекомендую. ━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 TRUR@ — прогноз сбылся почти идеально Прогноз +5% (цель 10,03). Цена 9,55. К 01.09 подошла к 10,00 — ошибка 0,3%. К 01.10 откатилась до 9,81, в пределах 2,2% от прогноза. Совпало и направление, и масштаб, и срок. ━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 TGLD@ — прогноз сбылся, перелёт цели — это плюс Прогноз +11% (цель 13,81). Цена 12,44. Второй месяц — рывок до 14,72, выше цели на 6,6%. К третьему — возврат к 13,51, ошибка 2,2%. Важнее другое: цена не просто дошла до цели — превысила её. Меня интересует именно волатильность и такие моменты. Я держу доли и продаю на росте, поэтому подъём выше расчётного уровня — возможность зафиксировать больше, чем закладывала модель. По $TGLD@ продажи в этом окне были. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ TLCB@ — прогноз не сбылся ни в один месяц Прогноз −3% (цель 10,03). Цена 10,34. Цена не пошла вниз, а росла: 10,34 → 10,44 → 11,19 → 11,08. Лучшая точка 01.08 дала ошибку +4,1%, на финише +10,5%. Актив ушёл выше средней — для моей системы это сигнал к сокращению доли. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ TMOS@ — прогноз не сбылся по направлению Прогноз +13% (цель 6,40). Цена 5,66. Модель ждала отскока вверх, цена два месяца падала: 5,66 → 5,57 → 5,43 → 5,67. Лучшая точка 01.10 — ошибка −11,4%. Зато для ребалансировки это был период наращивания доли: чем дешевле актив, тем больше докупаю. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ TBRU@ — прогноз не сбылся, цена росла против сигнала Прогноз −7% (цель 7,63). Цена 8,20. Монотонный рост вопреки прогнозу: 8,20 → 8,34 → 8,45 → 8,50. Лучшая точка 01.08 — ошибка +9,4%, на финише +11,5%. ━━━━━━━━━━━━━━ 📊 Итоги Отлично (7% или против направления) — 3: TLCB@ , TMOS@ , TBRU@ Точность направления: 2 из 5. Точность в пределах 3%: 2 из 5. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧠 Что показал этап 1. Mean-reversion к DEMA работает на 2–3 месяцах только в 40% случаев. 2. Срок срабатывания — 2 месяца, не 3. У $TRUR@ и $TGLD@ лучшая точка совпала со вторым месяцем, а не с финишем. 3. Перелёт цели — не ошибка модели, а рабочий сигнал. По $TGLD@ цена превысила прогноз — продал больше. $TLCB@ и $TBRU@ ушли вверх против прогноза — повод сократить долю. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔭 Что дальше Эксперимент продолжается. Следующие 3 месяца — до 01.01.2027 — наблюдаю те же бумаги на более длинном горизонте. Особенно интересно, вернутся ли $TLCB@, $TBRU@ и $TMOS@ к своим DEMA во втором окне или отклонение закрепится. Это покажет, работает ли модель или её попадания случайны. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ Важное предупреждение Это не ИИР, и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчётом. Не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Использование — на ваш страх и риск. ━━━━━━━━━━━━━━ ❓ Вопрос Кто использует mean-reversion к скользящим средним на российских активах? У вас тоже 40% попаданий? И как трактуете перелёты цели — как ошибку прогноза или как возможность для ребалансировки? #теханализ #трейдинг #статистика #портфель

📊 Технический срез портфеля на 01.10.2026 Коллеги, фиксирую состояние бумаг. Цель — реперная точка для сверки через полгода. Метод: DEMA (400), простой технический фильтр. Без фундаментала и геополитики. Период: 01.10.2023 – 01.10.2026. Таблица: TRUR@ Вечный портфель 7.23 → 9.81 (+35.7%) DEMA 10.108 | цена ниже на 2.9% Прогноз: боковик ±5% TLCB@ Локальные валютные облигации 10.08 → 11.08 (+9.9%) DEMA 10.298 | цена выше на 7.6% Прогноз: снижение до 7.1% TBRU@ Российские облигации 5.56 → 8.50 (+52.9%) DEMA 8.270 | цена выше на 2.8% Прогноз: боковик ±5% TGLD@ Золото 7.50 → 13.51 (+80.1%) DEMA 14.131 | цена ниже на 4.4% Прогноз: боковик ±5% TMOS@ Крупнейшие компании РФ 6.21 → 5.67 (−8.7%) DEMA 6.005 | цена ниже на 5.6% Прогноз: рост до 5.9% LQDT ВИМ — Ликвидность 1.277 → 2.0977 (+64.3%) DEMA 2.037 | цена выше на 3.0% Прогноза нет: зависит от ЦБ 📌 LQDT : 3 лет для DEMA 400 мало, но отклонение ~3% при росте >64% терпимо. ⚙️ Как это связано с весом Сигнал — не команда на сделку, а приоритет для медленной ребалансировки. Дорожает — сокращаю долю, дешевеет — наращиваю. Корректировка раз в ~17 дней, не более 1.5% веса за раз, только одна бумага за раз. При 21 событии в год каждая бумага двигается ~3.5 раза. Поэтому горизонт 3–6 месяцев: активы пересекают DEMA в среднем дважды в год. 🎯 Сейчас Два активных кандидата: • TLCB@ (+7.6%) — сокращать долю. • TMOS@ (−5.6%) — наращивать долю. Остальные четыре — в боковике. ⚠️ Важное предупреждение Это не ИИР, и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчётом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, через 4–5 месяцев вернусь к этим точкам для проверки гипотез. ❓ Вопросы 1. Как разрешаете конфликт, когда модель говорит «продавай», а фундаментал «держи»? У меня это $TMOS@ и $TLCB@. 2. Кто использует DEMA с медленной ребалансировкой? Какие пороги отклонения рабочие — в % или через z-score? #теханализ #трейдинг #статистика

📌 Изменение в алгоритме управления портфелем Решил расширить диапазон колебаний доли бумаги до автоматической коррекции. Причина — хотел убрать излишнюю реактивность системы. Что дала новая настройка: 🔹 Исчез «шум» от соседних бумаг — каждая позиция живёт своей жизнью. 🔹 Существенно сократились комиссии — меньше входов/выходов. 🔹 Уменьшилось влияние общей коррекции весов на каждую отдельную бумагу. Раньше плановая перебалансировка (делаю её для каждого счёта раз в 2 недели с учётом общей стратегии) слишком часто задевала доли отдельных активов. Теперь, благодаря более широкому коридору, эта коррекция не провоцирует лишних сделок по бумагам, которые находятся в допустимых пределах. Итог: портфель стал гибче, а издержки — ниже. Буду наблюдать дальше, но первые недели радуют. Как у вас настроена частота ребалансировки? Делитесь лайфхаками! 👇 #инвестиции #алгоритмы #портфель #управлениерисками