Хэштег #ats_трейдинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📈 Немного трейдинга ｜ Parabolic SAR 📈 📌 Parabolic SAR (Stop and Reverse) — индикатор ТА, целью которого является определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. 🔸 Как рассчитывается? 🔸 👉 SAR(n+1) = SAR(n) + a × (high — SAR(n)), для восходящего тренда; 👉 SAR(n+1) = SAR(n) + a × (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где: SAR(n+1) — цена для периода n+1; SAR(n) — цена для периода n; high и low — новый max и min соответственно; a — фактор ускорения. Если говорить про настройки, то они заключаются в подборе шага и максимального значения для фактора ускорения (по умолчанию 0,02 и 0,2 соответственно). Стоит отметить, что увеличение шага улучшает качество сообщений, но замедляет их формирование. 🔸 Плюсы и минусы 🔸 🟢 Преимущества: • помогает определить текущий тренд на рынке; • генерирует сигналы для входа и выхода; • прост в использовании и понимании. 🔴 Недостатки: • может быть менее эффективным на боковом рынке или в периоды низкой волатильности; • как и большинство индикаторов, Parabolic SAR подвержен задержке сигналов; • генерация ложных сигналов в периоды быстрого изменения цены. 🔸 Как торговать? 🔸 Переход точек SAR на другую сторону относительно графика можно использовать как подтверждение разворота рынка. Если точки выше свечей, то идёт нисходящий тренд, если ниже — восходящий. Давайте рассмотрим индикатор на примере . Также применим профиль объёма и MACD. • Parabolic SAR. 20 марта точки индикатора стали находится выше свечей, что говорит о нисходящем тренде. НО! котировки находятся во флэте между 3,661 ÷ 4,270 — нужно быть внимательнее с сигналами. • MACD. 15 марта основная линия пересекла сигнальную сверху-вниз, а 22 и 22 парта эти линии пересекли нулевой уровень сверху-вниз — сигналы short. Сейчас основная линия вот-вот пересечёт сигнальную снизу-вверх, а красные столбики гистограммы стали уменьшаться — сигналы long. • Профиль объёма. Имеем сильную область сопротивления 3,899 ÷ 4,095. Ближайшая область сопротивления 3,802 ÷ 3,839. С учётом MACD, думаю, потрогаем 3,802. Если пробьём 3,839, то скорее всего дойдём и до 3,899. Учитывая отчёт за 2023, могу сказать, что участники рынка разочарованы акциями (циферки страшные), поэтому на 3,899 или раньше котировки, считаю, отскочат вниз до 3,660. Новости о допэмиссии не прибавляют позитива, поэтому будем с большой вероятностью тестировать дно. ___________________________________________ 🦉 Больше интересного смотрите в профиле)

🎓 Гид по каналу 🎓 Новый год в инвестициях — новая глава. Кто уже давно со мной, буквально на глазах видел развитие и становление канала: от различного контента с разношёрстными картинками до отдельных рубрик с отдельными обложками обложками. В общем, от хаотичного оформления я пришла к конкретным решениям и оформлению. С учётом нового отображения картинок в Пульсе пришлось подредактировать заготовки, чтобы Вам было удобно их просматривать. Предлагаю Вам, дорогие читатели, ознакомиться с обновлёнными хештегами для удобной навигации по профилю: 👉 Личный опыт, размышления, сравнения и прочее. Пишу всё, о чём болит душа. Вы тоже можете предложить что-то интересное для размышления 😁 👉 Разбираю индикаторы и прочие инструменты технического анализа. Какие сигналы даёт индикатор, преимущества и недостатки, моё мнение по нему и, конечно, всё это на примере. 👉 Здесь узнаете о разных понятиях в инвестициях: дефолт, ключевая ставка, размещение акций, эшелоны и многое другое. Стараюсь подкреплять контент примерами, чтобы было нагляднее) 👉 Фундаментально обозреваю эмитентов: финансовые показатели, на чём зарабатывает, какие перспективы и риски. Выходит рубрика раз в 2 недели, так как не всегда успеваю хотя б за неделю качественно просмотреть отчёты, новости, пресс-релизы эмитента. 👉 и Несколько слов о фильмах и книгах, которые просмотрела и прочитала. Также здесь могу написать про картину или произведение, не связанную напрямую с инвестициями или финансами, однако имеющую отношение к психологии. Книг пока нет — читаю долго, а писать про непрочитанное как-то неправильно, на мой взгляд. 👉 Уже не просто китайские новости, но всё так же на азиатский манер. Ищу и беру что-нибудь интересное с нерусскоязычных ресурсов

📈 Немного трейдинга ｜ Интрадей-трейдинг 📈 📌 Интрадей-трейдинг — торговля на финансовых рынках с целью получения прибыли, при которой трейдеры открывают и закрывают позиции в течение 1 торгового дня. Обычно позиция держится открытой не более 2–3 часов, хотя бывают сделки и на весь день. 🔸 Особенности🔸 • Скорость реакции. Быстрое реагирование – теперь ваше кредо. Вы должны быть готовы молниеносно реагировать на изменения рыночной ситуации и принимать соответствующие решения. • Технический анализ. В интрадей-трейдинг можно, конечно, понадеется на внутреннее чутьё, но только с опорой на технический анализ: торговые индикаторы, осцилляторы, фигуры, паттерны. • Ликвидность актива. Если нет ликвидности, то о трейдинге и речи не идёт. Раз торговля внутридневная, то покупатель с продавцом должны встретиться в течение дня. Причём и тех, и других должно быть достаточно много. На одних маркетмейкерах интрадей-трейдинг нужно ещё попробовать построить. 🔸 Плюсы и минусы🔸 🟢 Преимущества: • независимость от общего тренда, то есть прибыль можно получать, даже если на всё рынке котировки снижаются; • быстрые результаты на краткосрочной волатильности. 🔴 Недостатки: • частые сделки приводят к увеличенным расходам на комиссии брокера и спреды, поэтому необходимо подключать другой тариф для такой торговли; • может не хватать времени для анализа, из-за чего растёт вероятность принятия ошибочных решений; • быстрое принятие решений может стать источником эмоционального стресса; • высокий риск потерь. 🔸 Стратегии 🔸 • Торговля на прорывах. Позиции открываются при прорыве областей поддержки или сопротивления. В направлении прорыва происходит захват быстрого движения котировок. • Торговля по тренду. Ищутся возможности для открытия позиций в направлении текущего тренда. Трейдеры открывают позиции, когда котировки движутся в соответствии с нынешним трендом, а закрывают их при изменении направления тренда. 🔸 Кратко о главном 🔸 Такая форма трейдинга требует высокой скорости принятия решений, тщательного анализа и глубокого понимания рынка. Интрадей подходит не всем из-за больших рисков и необходимой высокой скорости реакции. Нельзя исключать и влияние рыночных шумов и случайных факторов, что может привести к потере капитала. ___________________________________________ 🦉 Больше интересного смотрите в профиле)

📈 Немного трейдинга ｜ Ишимоку 📈 📌 Ишимоку — индикатор, представленный сочетанием пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две — их производными. Индикатор не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о нахождении зон поддержки/сопротивления. 🔸 Плюсы и минусы 🔸 🟢 Преимущества: • является универсальным индикатором и может использоваться как для определения тренда, так и для точек входа/выхода из сделок; • часто даёт точные сигналы о возможном изменении направления движения котировок; • позволяет анализировать уровни поддержки и сопротивления; 🔴 Недостатки: • для анализа цены на различных временных интервалах нужно настраивать параметры индикатора, что требует определенной экспертизы; • может давать ложные сигналы; • сигналы с задержкой. 🔸 Из чего состоит? 🔸 🟠 Tenkan-sen (линия переворота) — скользящее среднее от медиальной цены с периодом 9. Считается, что чем больше крутизна линии, тем ярче выражен тренд. 🟡 Kijun-sen (линия стандарта) — среднее между максимум и минимум за средний промежуток времени. Классическое значение равно 26. 🟢 Senkou Span A — скользящая средняя между Tenkan и линией Kijun, проектирующая будущие 26 дневные периоды. 🔴 Senkou Span B — 52-дневная скользящая средняя, которая прогнозирует будущие 26 дневные периоды. 🔵 Chikou Span —линия, сдвинутая назад на средний промежуток времени. Kumo — промежуток между Senkou A и Senkou B, показывающий волатильность рынка. Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом: - зелёный, если Senkou B находится выше Senkou A. - красным, если Senkou B находится ниже Senkou A. Считается, что если цена находится в облаке, преобладает флэт. Также Kumo показывает области сопротивления и поддержки. 🔸 Как торговать? 🔸 • Пересечение Tenkan и Kijun. Сигнал на long — Tenkan пересекает Kijun снизу-вверх. Сигнал на short — Tenkan пересекает Kijun сверху-вниз. • Расположение Kumo. Если котировки расположены под нисходящим облаком, то на рынке наблюдается медвежий тренд, уровни сопротивления у которого будут соответственно линии Senkou A и Senkou В. Если котировки над восходящим облаком, то на рынке наблюдается бычий тренд. • Цвет Kumo. Если облако зелёное, в ближайшее время скорее всего цена пойдёт вверх. Если же красное, стоит ждать снижения котировок. • Пересечения свечей и Chikou. Если опаздывающая линия пересекает свечи снизу-вверх, то нужно смотреть в сторону long , а иначе — в short. Ишимоку лучше использовать на дневном таймфрейме в связке с другими индикаторами. Мне, например, больше нравится связка с MACD и профилем объёма (: Касаемо примера для на слайде. Серая ценовая метка — место, где открыла long позицию на счёте для шалостей. Сделала ставку на пробитие нулевого уровня MACD снизу-вверх, скорое пересечение Chikou снизу-вверх свечей и, как вывод, выход из облака. Также имеется область сопротивление 54,800-55,360 ₽, если смотреть по профилю объёма. Если котировки пробьют её, уйдя вверх, то можно говорить о дальнейшем росте. В противном случае — закрываю позицию себе в убыток. Хоть большинство сигналов пока не появилось, решила открыть позицию на упреждающий и посмотреть, что из этого выйдет. Также отмечу, что по-отдельности сигналы Ишимоку лучше не рассматривать — нужно глядеть на их совокупность. ___________________________________________ 🦉 Больше интересного смотрите в профиле)

📈 Немного трейдинга ｜ Объёмы 📈 📌 Вертикальный объём — количество всех совершённых сделок (в количестве акций, если говорим про них) за определенный период времени на рынке, показывающее интерес участников рынка к ценным бумагам или рынку в целом. 📌 Горизонтальный объём — показатель интереса к определенному ценовому уровню с учётом всех сделок, совершенных за выбранный период. Далее речь пойдёт о вертикальных объёмах. К горизонтальным мы ещё вернёмся :з 🔸 Почему увеличиваются? 🔸 Если произошёл крупный всплеск объёма, то необходимо зачастую следить за активом. Большой объём может быть связан с вышедшей новостью, срабатыванием стоп-лоссов и тейк-профитов или наличием крупного игрока на рынке. 🔸 Как читать? 🔸 Объём не может быть на покупку или продажу. Цвет в данном случае не имеем никакого значения — он просто соответствует оттенку свечи. Советую, чтобы не сбиваться с толку, настроить нейтральный цвет на объёмы. Например, перекрасить столбики в серый. Основное, что могу сказать: • как говорила ранее, если объёмы значительно увеличиваются, то растёт активность участников торгов, имеется повышенный интерес к бумаге; • если объёмы значительно превышают средний уровень, это может указывать на значительные изменения интереса участников торгов. 🔸 А как торговать-то? 🔸 С помощью объёма выделяют зоны интереса участников рынка. Например, если свечи какое-то время были в консолидации с маленькими объёмами, а потом резко появилась красная свеча с гораздо большим объёмом, то вполне возможно и дальнейшее понижение котировок. Обычно большие объёмы подтверждают уже имеющийся тренд. Если цены достигают пика и объём тоже достигает нового максимума, то вероятно, что стоимость вновь достигнет пика или превзойдёт его. 🔸 Горизонтальный объём 🔸 📌 POC-линия — точка контроля (трендовая линия), показывающая самый большой объём проторговки в выбранном диапазоне. Наличие больших объёмов можно трактовать как наличие игроков, готовых защищать свои позиции. По данному объёму удобно строить области поддержки и сопротивления, выделяя области с наибольшими объёмами. 🔸 Кратко о главном 🔸 Объёмы позволяют понимать направление рынка и интерес его участников к финансовым инструментам. У спекулянтов есть даже стратегии, позволяющие только с помощью стакана и объёмов определять, когда нужно покупать или продавать актив. Такой подход требует опыта. Мне нравятся горизонтальные объёмы больше, чем вертикальные. По вторым просто пока могу констатировать факт, что на рынке появился интерес к бумаге, а вот по первым... Тут можно и области отметить) ___________________________________________ 🦉 Больше интересного смотрите в профиле)

📈 Немного трейдинга ｜ Области сопротивления и поддержки 📈 📌 Уровень — определённое ценовое значение, на котором график может менять направление движения. По опыту скажу, трейдинг — не что-то точное, а игра с вероятностями. Можете спорить и утверждать, что это я не понимаю ТА, ведь есть те, кто пишет про конкретные уровни. Не спорю, кто-то видит рынок яснее меня. Это я к тому, что корректнее говорить про области сопротивления и поддержки. Для меня нет конкретного значения – есть погрешность в виде области, возможно поэтому мне так понравился Ишимоку. 📌 Область поддержки/сопротивления — область, у которой стоимость актива останавливалась в прошлом, а также которая сдерживала цену к дальнейшему движению по её потенциалу. 🔸 Поддержка и сопротивление 🔸 Поддержкой называют ценовой диапазон, от которого свечи как бы отталкиваются вверх при приближении. Сопротивление представляет собой такой диапазон, от которого свечи отталкиваются уже вниз, не давая уйти выше. 🔸 Как рисуются? 🔸 По началу рисовала по теням свечей просто линии, которые и служили уровнями. Здесь наиболее простым способом определения уровня служили линии через экстремумы. Теперь же пляшу от области: черчу линию по теням и телам свечей. Также лучше изображать уровень не как линию, а как некоторую область, используя тень и тело свечи (смотрите рисунок). 🔸 Как торговать по области? 🔸 Области удобно использовать для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки. Условно разделим нашу область на три уровня. Для примера возьмём область сопротивления: 1) нижняя граница области, к которой котировки подходят снизу; 2) середина; 3) верхняя граница. В редких случаях при пробитии нижней границы котировки разворачиваются, однако почему-то именно этого события и ждут. Мы работаем с погрешностями, поэтому откат можно ожидать как от нижней и верхней границ области, так и от середины. При этом не исключаются ложные и действительные пробои. Обратимся к изображению котировок со слайда. В начале 2024 свечи пробили нижнюю границу области сопротивления, дошли до середины, там немного задержались и развернулись. Как видите, сразу же отскока от нижней границы не произошло. Если говорить про область поддержки, то котировки её недавно пробили. 🔸 Кратко о главном 🔸 Формирование области, например, сопротивления происходит, когда импульс роста заканчивается, покупателей становится меньше и интерес к активу падает. И наоборот: когда продавцы (которых становится только меньше) не в состоянии поддерживать нисходящее движение, появляется область поддержки. Вообще построение уровней и областей — вещь субъективная: одни строят их от теней, вторые от тел, третьи полагаются уже на встроенные индикаторы. Как и со всем ТА, здесь есть 2 варианта событий: либо пробой, либо отскок в противоположном направлении. Единственное — вероятность здесь не 50 на 50. ___________________________________________ 🦉 Больше интересного смотрите в профиле)