Увеличение объема опционов SPY. Опять большие шорты? $SPY упал на -1,16% до 442,89$. Исходя из текущей подразумеваемой волатильности (IV30: 14,0%), сегодняшне изменение $SPY на -1,16% является значительным и превышает два стандартных отклонения. В дополнение к медвежьему тренду цены акций, подразумеваемая волатильность «в деньгах» увеличилась на 9,82%. В новостях Майкл Берри из Scion Capital, ставший популярным благодаря The Big Short, недавно сделал крупную ставку на рост индексов S&P 500 и Nasdaq-100. Сообщается, что общая позиция составляет около $1,6 млрд. Опционы SPY также скопировали срок действия опциона на индекс SPX, и теперь инвесторы могут торговать с дневным сроком действия. Это недавняя тенденция, которая особенно увеличивает объем индексных опционов. Сегодня было продано почти 8,72 млн контрактов по $SPY, при этом путы опережали коллы 6 к 5, а базовый ETF закрылся на уровне $442,89 с 30-дневной подразумеваемой волатильностью «при деньгах», которая выросла на 1,2 пункта до 14,0%. Этот объем был значительно выше нормы по сравнению с недавним средним дневным уровнем около 7,83 млн, в то время как объем опционов на рынке был относительно небольшим. Перекос волатильности в 30-дневных опционах SPY круче: подразумеваемая волатильность 30-дневного 25-дельта-пута на 4,4 пункта выше колл-опциона, что является умеренным значением 49 процентиля. Анализ направленного потока опционов определяет чистую дельту торгуемых опционов в размере -629 тыс. акций, или -0,89% от среднего дневного объема спот, что является относительно нейтральным. Опционные трейдеры инвестируют преимущественно в опционы PUT с соотношением пут/колл — 6/5 и опционы CALL на $445,0 от 15 августа. #options #опционы #СэмШарипов

Nu Holdings публикует очередной впечатляющий квартал. Бразильский банк набирает обороты. Nu Holdings не только быстро растет, но и ее чистая прибыль также увеличивается . В целом, я настроен оптимистично в отношении этой акции. Nu Holdings $NU блестяще публикует результаты первого квартала. В отчете есть некоторые незначительные недостатки, такие как замедление роста депозитов и увеличение просроченных кредитов. Помимо этого, нет никаких сомнений в том, что последний отчетный квартал был блестящим. С другой стороны, акции далеко не дешевая. Хотя, учитывая, что Berkshire Hathaway ( BRK.A ) ( BRK.B ) владеет акциями, я склонен полагать, что инвесторы будут слишком заинтересованы в этой акции. Почему сейчас? Я неоднократно отмечал, что лучшим показателем востребованности бизнеса является скорость привлечения клиентов. Несмотря на то, что темпы роста выручки в конечном счете важны, они должны поддерживаться сильным принятием клиентами, как единственным лучшим опережающим индикатором. #Обзор #инвестидея #Сэмшарипов

Обзор важных событий на Понедельник, 17 апреля Charles Schwab $SCHW должен опубликовать отчёт по прибыли за Q1 до звонка в понедельник. Акции гиганта финансовых услуг из Техаса резко упали после краха Silicon Valley Bank, упав более чем на 30% с начала марта. При этом фирма заявила, что после этого краха она загребла активы. В марте компания сообщила о новых основных чистых активах на сумму 16,5 млрд долларов, а к концу месяца добавила более 53 млрд долларов. Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно акций: Credit Suisse повысил рейтинг после недавней распродажи, а Morgan Stanley понизил рейтинг в конце марта. Консенсусные оценки EPS: 0,91 доллара США. Консенсусные оценки доходов: $5,15 млрд. Информация о доходах: Чарльз Шваб превзошел оценки прибыли на акцию в 4 из последних 8 кварталов, превысив ожидания доходов в 5 из этих обновлений. Также отчитываются State Street Corporation $STT , JB Hunt Transportation $JBHT, M&T Bank Corporation $MTB и Pinnacle Financial Partners {$PNFP} #новости #сэмшарипов

Как я и писал 23 марта, $EXEL будет расти. +10% за 2 недели дала уже #Опционы #сэмшарипов