Хэштег #опционы | Тинькофф Инвестиции Пульс

ПРОДОЛЖАЕМ ФАНТАЗИРОВАТЬ: ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС МОСБИРЖИ Теперь посмотрим на фьючерс на индекс Мосбиржи и его опционные уровни. Здесь выделяется область 220 000, где совпадают Put Wall и Zero Gamma. Такое сочетание делает уровень особенно интересным для наблюдения. Если цена придёт к 220 000 в ближайшие несколько дней и ситуация на графике не изменится, в этой области я буду рассматривать формирование локальной опционной позиции с целью выше. При этом нельзя забывать о расположенной ниже зоне 217 500–215 000. Она также может быть протестирована, особенно если движение вниз окажется глубже предполагаемого. Но при текущей картине больше всего меня интересует именно 220 000. Это не инвестиционная рекомендация, а мой анализ текущей ситуации по опционному профилю. Если пост оказался для вас полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР

📉 Трейдинг для занятых: как торговать, не сидя у монитора ⏰ Если у вас работа, бизнес, семья и нет желания скальпить по 8 часов у графика - это не значит, что рынок для вас закрыт. Есть способы, которые требуют минимум времени, но сохраняют контроль над риском. Сегодня - про опционные конструкции и алготрейдинг. 1. Опционные конструкции: риск известен заранее ✍️ Фьючерсы любят «выбивать по стопам»: резкие движения цены, сработал стоп и цена ушла без вас, стоп не сработал и получили маржин-колл (принудительное закрытие). С опционами иначе - если вы покупатель, ваш максимальный убыток ограничен премией. Вас не выбьет стопом, не ликвидирует и не заставит докидывать маржу. Вы просто знаете: потерять больше, чем заплатили, нельзя. Для занятых подходят конструкции с ограниченным риском: • Покрытый колл - держите актив и продаёте опцион колл. Премия капает, пока вы занимаетесь делами, а акции у вас на руках. • Продажа пут опциона под покупку акций - хотите купить актив дешевле? Продаёте пут, получаете премию и ждёте. • Вертикальные спреды - риск и прибыль ограничены, не нужно сидеть у экрана. • Железный кондор или бабочка - для боковика: рынок стоит - вы зарабатываете на времени. • Календарные спреды - игра на разнице волатильности и времени. 🔥 Есть еще множество интересных конструкций для тех, кто экономит время, о них я расскажу на одном из своих эфиров. Подпишитесь и не пропустите! 📌Почему это экономит время: решение принимается один раз, риск посчитан, стопы не нужны. Можно держать до экспирации или закрыть досрочно. 🔎Но важно: продажа «голых» опционов - не для новичков. Только покрытые (есть акции в портфеле) или спреды. 🤖 2. Алготрейдинг: робот работает, вы живёте Алгоритмы - второй способ не тратить часы на графики. • Сеточный робот - ловит колебания в боковике: купил ниже, продал выше. • DCA-робот - усредняет вход, набирает позицию постепенно. Робот не устаёт, не паникует и не пропускает сигнал. Вы настраиваете стратегию, тестируете на истории и контролируете 10–15 минут в день. Но помните: робот - не «кнопка бабло». Без риск-менеджмента и тестов он может слить депозит. 🙋‍♂️ Что выбрать? Фьючерсы - быстро, но требуют постоянного контроля. Опционы - риск известен заранее, можно не следить за каждым тиком, а спокойно зарабатывать. Алготрейдинг - дисциплина 24/7 без вашего участия. ✅ Для занятого человека идеальный микс: опционные конструкции + алготрейдинг. Меньше стресса, меньше экранного времени, больше свободы. А вы что используете, чтобы не сидеть у монитора? Делитесь в комментариях 👇 P.S: обещал сказать, где узнать о получении робота - все будет на онлайн эфире, поэтому не пропустите! На эфире будет о роботах, о способах как зарабатывать без трат времени

Пауза перед $2800: эфир решил перевести дух или собирается с силами? 🚀 После мощного ралли из района $1900 ETH долетел почти до $2800 и решил немного «повисеть» в консолидации. На старших таймфреймах картинка радует глаз: эфир вернулся выше зоны $2400–2500, которая долго выступала упрямым сопротивлением. Пока цена держится выше — преимущество остается на стороне покупателей. Сейчас на карте три главных чекпоинта: 📍 $2600–2650 — ближайшая поддержка. 📍 $2500–2550 — более глубокая зона коррекции. 📍 $2780–2800 — тот самый крепкий орешек, в который рынок пока упирается. Если пробиваем $2800 и удерживаемся выше, впереди открывается пространство для движения к $3000–3200. 🎯 На часовике и 4H эфир сейчас скорее «переваривает» предыдущий импульс: цена ходит в диапазоне, скользящие подтягиваются, а RSI уже остыл и не выглядит перегретым. Поэтому гадать на кофейной гуще о следующей свече мне неинтересно. Гораздо полезнее смотреть, что рынок сделает на заранее отмеченных уровнях: $2600–2650 ➜ смотрю, появится ли здесь покупатель. $2500–2550 ➜ следующая зона при более глубокой коррекции. $2780–2800 ➜ ключевой рубеж для продолжения движения. Выше $2800 ➜ тогда уже становится интересна область $3000–3200. А теперь к опционам. Еще 19 июля я рассказывал в Пульсе о стратегии с глубокими ITM-коллами. Сейчас уже можно посмотреть, как одна из таких позиций выглядит на практике. Идея простая: глубокий ITM-колл имеет высокую дельту и поэтому достаточно близко повторяет движение ETH, но требует значительно меньше капитала, чем покупка целой монеты на споте. При этом нет риска ликвидации, как у фьючерса с плечом, а максимальный риск ограничен стоимостью купленного опциона. ### Реальная позиция — см. скрин 2 🎫 ETHUSDT-Options 25DEC26-1700-C 💵 Вложил: 631,8 USDT 💰 Текущая стоимость: 1 034,32 USDT 📈 Текущий результат: +402,52 USDT 🔥 Это +63,7% к вложенной премии Колл брал на просадке. Теперь интересно посмотреть, что раньше сделает ETH: возьмет $2800 или даст еще один заход к поддержкам. А вы что ждете первым: пробой $2800 или еще одну коррекцию к $2600? 👇 ⚠️ Не инвестиционная рекомендация. Показываю свою позицию и личный подход к работе с опционами.

ДОЛЛАР ПО 97? ЧТО ПОКАЗАЛИ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ Моя торгово-аналитическая платформа зафиксировала серию крупных сделок по декабрьскому фьючерсу на доллар-рубль SIZ6. Их сочетание позволяет предположить, что участник сформировал позицию для заработка на росте доллара с защитой от падения. Объясню без опционной математики. С 18 по 23 сентября прошли крупные покупки Put со страйком 97 000. Для этого фьючерса уровень соответствует 97 рублям за доллар. Put можно использовать как страховку: купить фьючерс в расчёте на рост и защитить его опционом. Тогда падение фьючерса компенсируется ростом стоимости защиты. Страховка, разумеется, платная. Самый показательный эпизод произошёл 23 сентября. За несколько минут было куплено 4 000 Put 97 000. За опционы заплатили 46,2 млн рублей премии. Номинал базового актива по страйку составил 388 млн рублей. Почти 400 миллионов, хотя непосредственно на покупку опционов потрачено 46,2 млн. В тот же момент во фьючерсе прошли сделки с перевесом покупок сопоставимого объёма. Речь примерно о 4 000 контрактах. При тогдашней цене это около 342,3 млн рублей полного номинала. Получается, одновременно появились крупная покупка опционов и соответствующая по размеру активность во фьючерсе. Совпали время и масштаб. Это зафиксировано платформой. Причём эпизод не был одиночным. За несколько дней в пяти выделенных блоках прошло 9 600 Put 97 000. Суммарная премия составила около 111,22 млн рублей. Номинал по страйку достиг 931,2 млн рублей. Открытый интерес при этом вырос и впоследствии не сокращался. Значительный объём контрактов остался на рынке. Моя реконструкция: крупный участник покупал фьючерсы на доллар и одновременно страховал позицию через Put. Такая связка сохраняет участие в росте и ограничивает риск падения по защищённой части позиции. Поэтому 97 000 я держу в поле зрения как возможную цель движения. Сам страйк ещё не доказывает, что участник ждёт именно эту цену. Но сочетание сделок и их масштаб дают мне основания серьёзно рассматривать сценарий роста. Биржевая лента не показывает владельцев счетов, поэтому принадлежность всех сделок одному игроку остаётся гипотезой. Подобные случаи я уже наблюдал, и в настолько плотное совпадение времени и объёмов мне верится с трудом. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях. Буду рад ответить, если смогу. не ИИР #Si

ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР-РУБЛЬ: БЛИЖАЙШИЕ УРОВНИ Цена фьючерса на доллар к рублю сейчас находится около 86 922. После снижения в область 84 300–84 800, где ранее проходили заметные покупки со стороны юридических лиц, рынок восстановился и вернулся в верхнюю часть диапазона. Сейчас цена находится выше уровня Zero Gamma 86 102. Рынок перешёл в область положительной гаммы, где хеджирование может сдерживать резкие движения и возвращать цену к ближайшим опционным уровням. Главная ближайшая граница — 87 000. Это зона сопротивления, к которой цена подошла практически вплотную. Выше расположен крупный кластер положительной гаммы. На уровне 88 000 совпадают сразу несколько ориентиров: • Call Wall; • Gamma Wall; • Absolute GEX; • Upside Magnet. Такое наложение делает 88 000 сильной верхней зоной интереса. Здесь рост доллара может встретить активное предложение и перестройку хеджей. Ближайшая опора снизу находится на 86 500. Уход ниже этого уровня ухудшит краткосрочную картину и откроет путь к 86 000, где совпадают Put Wall и Downside Magnet. Более глубокая зона поддержки остаётся в районе 84 300–84 800. Ближайшие сценарии выглядят так: • закрепление выше 87 000 открывает путь к 88 000; • отбой от 87 000 и возвращение ниже 86 500 повышают вероятность движения к 86 000; • удержание диапазона 86 500–87 000 означает продолжение борьбы за направление. Пока доллар выглядит сильнее рубля. Формальное подтверждение дальнейшего роста появится после закрепления выше 87 000. Но если оценивать картину целиком, вероятность достижения уровня 88 000 в ближайшее время я считаю весьма высокой. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР #Si

Что изменилось в MIX после квартальной экспирации? На прошлой неделе завершился сентябрьский квартальный контракт. Перед нами два графика: фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) с отмеченными опционными уровнями и опционный профиль MIX. Первый показывает движение цены, второй — открытый интерес в коллах и путах, сегодняшний объём торгов и расчётную гамму. Сейчас фьючерс находится около 233 225. Цена поднялась от поддержки 230 000 и подошла к ближайшему сопротивлению 235 000. Пока она остаётся между этими уровнями, говорить о состоявшемся выходе вверх рано. Самая заметная концентрация на опционном профиле расположена гораздо выше — на 260 000. Там открыто 5 936 коллов, около 43% открытого интереса в коллах на показанном профиле. Сегодня на этом страйке прошло 593 контракта — примерно 90% показанного дневного объёма коллов. Здесь же находится крупнейший столбик положительной расчётной гаммы. Условный номинал открытых контрактов по этому страйку составляет около 1,54 млрд ₽. Но это не сумма, которую кто-то потратил на опционы, и не обязательный объём будущих покупок фьючерса. У каждого контракта есть покупатель и продавец; их итоговые позиции и способы хеджирования профиль не раскрывает. Снизу ближайшая поддержка — 230 000. Дальше находятся расчётная граница смены гамма-режима 216 019 и крупный уровень путов 205 000. Пока они удалены от цены, интереснее наблюдать реакцию у 230 000 и 235 000. Удержание 230 000 сохраняет торговлю в ближайшем диапазоне. Закрепление выше 235 000 позволит смотреть на следующие верхние уровни. Потеря 230 000 переключит внимание на нижнюю часть профиля. Опционный профиль даёт карту возможных реакций, но одного его для решения о сделке мне недостаточно. Крупные позиции на отдельных страйках могут влиять на движение через действия участников и хеджирование. Где именно это влияние проявится, приходится проверять по поведению цены. Я дополняю эту картину усилиями, которые фиксирует моя торгово-аналитическая платформа. Сегодня, например, было одно базовое усилие на фьючерсе на индекс РТС и несколько усилий на фьючерсе на акции Газпрома. Такие события помогают мне оценивать рынок в более широком контексте. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР

Друзья, оказывается вчера был День Коллекционера)) Пользуясь случаем (пока день по калининградскому времени еще не закончился), спешу поздравить всех, кто как и я, является не только инвестором, но и коллекционером ! )) А также - похвастаться своим недавним приобретением в коллекцию редких золотых монет) Многие из вас знают (а особенно ученики нашего курса "Культура Инвестиций", где я об этом рассказываю подробно), что я коллекционирую не только антиквариат и не только инвестирую в типовые золотые монеты, но и совмещаю инвестиции с коллекционированием - часть активов вкладывая в редкие коллекционные золотые монеты. Также многие из вас помнят, что 17-18-го июля на дне нашего рынка акций, я продал часть своих золотых монет и купил акции (писал об этом18 июля) в рамках внеплановой ребалансировки. Также часть денег от продажи золота я вложил в крипту (эфир) по 1800-1900, спотом и коллами (о чем знают также мои ученики по крипте). И вот на прошлой неделе я делал обратную ребалансировку - зафискировав часть июльских покупок акций с прибылью от 30% и выше, а также продав часть эфира по 2400-2600 (с прибылью от 50% и выше), я получил возможность вернуться в золото, которое за это время тоже выросло, но только на 10%, что на круг дало мне прибыль в среднем свыше 30-40% за два месяца в ЗОЛОТЕ! Это уже само по себе было бы неплохое завершение внеплановой ребалансировки, но тут мне повезло еще больше - по счастливому стечению обстоятельств, один из моих постоянных поставщиков золотых монет в Москве резко снизил цены на малотиражные коллекционные монеты, за которыми я очень давно следил. считая их одними из самых красивых в этом классе. Эти монеты - серия золотых унцовок "Ночная Австралия" (эмитент - остров Ниуэ), которые в силу малого тиража (150 штук каждая) обычно стоят с наценкой 50%+ к металлу, а тут их отдавали с наценкой всего 25%. Чем я с удовольствием и воспользовался)) В итоге, я не просто во-время вышел из золота, прокатился на акциях и крипте и вернулся обратно в золото с прибылью - но еще и обменял таким образом типовые многотиражные унцовки ( с тиражами по нескольку десятков и сотен тысяч), на редкие микротиражные монеты)) Вот такая внеплановая КОЛЛЕКЦИОННАЯ ребалансировка получилась)) На фото эти монеты в индивидуальных коробках и в моей общей коллекции (их легко отличить от других, поскольку все новинки би-метапллические - не только из золота. но и с платиновыми вставками) Красивые, правда?)

🎯 Натуральный газ. Опционный расклад · NYMEX Henry Hub · 19 сентября Октябрь тянет к 3.00, ноябрь страхуется Данные на 18.09, предварительные ━━━━━━━━━━━━ 📊 Опционные стены 🟢 4.00 · колл октября · 53 672 🟢 3.50 · колл ноября · 34 553 ◆ 3.25 · Max Pain ноября 🟢 3.00 · колл октября · 33 177 (за день −1 685) ◆ 3.00 · Max Pain октября 🔴 3.00 · пут декабря · 52 363 ▫️ Цена октября: 2.91 🔴 2.50 · пут ноября · 67 931, самая большая стена 🔴 2.50 · пут октября · 58 198 🔴 2.00 · пут октября · 36 084 Вывод: коридор октября — от путов 2.50 до коллов 4.00, а Max Pain стоит на 3.00, чуть выше цены. ━━━━━━━━━━━━ ⚖️ Баланс путов и коллов ▫️ Октябрь: 0,61, коллов больше. Но их раздувают далёкие ставки на 5.00 и 8.00 🔴 Ноябрь: 1,26, путов на четверть больше ▫️ Все опционы за день: колл +9 597, пут +6 219 Вывод: на следующий месяц рынок покупает защиту от падения. ━━━━━━━━━━━━ 🔄 Переезд в ноябрь 🔴 Фьючерс октябрь: −17 971 🟢 Фьючерс ноябрь: +16 624 ▫️ Весь открытый интерес фьючерсов: 1 828 365 (+9 725) Вывод: идёт перекат позиций перед экспирацией октября, новые деньги в рынок почти не заходят. ━━━━━━━━━━━━ ⚡ Что меняли за день 🔴 Колл 3.00 октября: −1 685, ставки на 3.00 закрывают 🟢 Пут 2.90 октября: +1 536, страховка у самой цены ▫️ Самый торгуемый опцион дня — пут 2.75 октября: 11 408 ━━━━━━━━━━━━ 📌 Max Pain — страйк, при котором покупатели опционов теряют больше всего. К экспирации цену часто тянет к нему, но это тенденция, а не закон. Сейчас октябрь тянет к 3.00, а ноябрь строит защиту на 2.50. Цена MOEX NG-9.26 идёт за октябрьским NYMEX, поэтому эти уровни работают и у нас. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисциплина решает. 🐢

Что меняется в голове после первой экспирации Практика для тех не хочет торговать со мной😏 Когда вы начинаете изучать опционы, многое из того, во что вы раньше верили в трейдинге, начинает выглядеть совсем по-другому. Но особенно сильно это происходит после того, как вы сами проходите первую экспирацию и начинаете понимать, что на самом деле происходит с позициями.Внимательно смотрите скрин До этого вам показывают график и рассказывают: здесь крупный игрок набрал позицию, здесь произошёл захват ликвидности, здесь появился большой объём, значит кто-то крупный покупает и ждёт роста, защищает всякую .... А после первой экспирации у вас возникает простой вопрос: Откуда вы знаете, что именно он делает? Вы уже понимаете, что крупный участник может покупать фьючерс вообще не потому, что ждёт роста. У него могут быть , куплены путы или целая конструкция из нескольких страйков, этим и прекрасны опционы. То, что вы видите на графике, может быть просто хеджем одной из ног опционной позиции. То же самое с продажей. Вы видите огромный объём продаж и вам говорят: «Крупный игрок шортит». А он, возможно, вообще не ставит на падение. Он просто управляет дельтой своей позиции. И вот после первой экспирации это особенно хорошо укладывается в голове. Через рынок проходят огромные объёмы, но направление отдельной сделки ещё ничего не говорит о том, какая конструкция стоит за ней и чего хочет её владелец. И тогда все эти красивые истории про «захват ликвидности», «след крупного игрока», «здесь крупняк набрал лонг» начинают восприниматься совершенно иначе. Объём существует. Сделки существуют. Ликвидность существует. Но намерение крупного игрока по одному графику вы не видите. Вы его додумываете. Вот что опционы действительно меняют в голове. Вы перестаёте воспринимать каждую крупную покупку как ставку на рост, а каждую крупную продажу - как ставку на падение. И вместо вопроса «куда сейчас пойдёт рынок?» постепенно появляется другой: «Какая конструкция у меня стоит, какой у неё риск и что я буду делать при любом движении цены?» Пройдите хотя бы одну экспирацию с опционами самостоятельно. После этого на многие рассказы про объёмы, крупного игрока и захваты ликвидности вы будете смотреть совсем другими глазами. Изучайте опционы. Учитесь не только прогнозировать рынок - учитесь управлять риском и оставаться в игре. P.S. Если дочитали до конца, поставьте любую реакцию на пост. .

📊 Квартальная экспирация: опционный профиль IMOEX Сегодня квартальная экспирация. В этот день квартальные контракты завершаются, а участники закрывают, переносят и перестраивают позиции и хеджи. На графике — опционный профиль фьючерса на индекс Мосбиржи. Красная линия показывает открытый интерес в путах, зелёная — в коллах. Это число действующих контрактов, а не направленный объём покупок или продаж. Столбики отражают разницу сегодняшних объёмов торгов коллами и путами. Крупные зоны открытого интереса расположены на 220 000 в путах и 230 000 в коллах. Текущая цена — 225 900, то есть находится между этими уровнями. Опционные уровни имеют значение, поскольку крупные участники и маркет-мейкеры, продающие опционы, обычно хеджируют возникающий риск в базовом активе. Если экспирация проходит внутри диапазона 220 000–230 000, опционы на этих страйках остаются без внутренней стоимости, а премия сохраняется у их продавцов. Поэтому диапазон может быть зоной интереса для удержания цены. Нижняя граница способна выступить поддержкой, верхняя — магнитом и сопротивлением. Более ясная картина по фьючерсу, вероятно, начнёт формироваться уже после экспирации, когда на новом контракте вновь наберутся открытые позиции. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР

За ссору с Соней ,отправлен в бан и прав был безусый модер. Торговля не шла, я не лез в стакан. Лишь изредка ставил ордер. А рынок журчал, метал и рвал, кого-то размазали плечи. Мой срок две недели, я просто ждал, Ведь опцион не вечен. Роллировал кол, хотел взять путов, но решил оставаться в лонге, той суммой, которой рискнуть готов. Взгляну потом- на шезлонге.. Близится отпуск ,работа кипит И некогда руки чистить. Дремлют активы ,но рынок не спит. Такие сегодня мысли... 🙏 прости за провокацию) так уж вышло что, что моя импульсивность оказалась мощнее твоей эмоциональности. теперь о наших ежиках.. {$CRU6} неплохо продали, видимо кто-то нехило пофиксил курс 13рэ , что бы с бОльшим профитом обменивать валютные поступления от продажи возросшей нефти счет Финам снизился на падении , выхожу постепенно из сентября в декабрь, оставил лотереек на экспирацию 17.09 счет БКС колспреды в минусе, опять перебрал по ГО не могу рулить. оставлю как есть до 25.09. счет в Т-инвест ,ребалансировал ,продал выросшие купил стоящий и часть вывел на досрочное погашение кредитов. крипта заряжена , продаю края. свободное время провел в философских размышлениях и музицировании. ролик на тему что делать осенним вечером? конечно любимое дело. всем профита.!!

🎲 Опционный расклад · NATGAS OCT26 · данные на 4 сентября Максимальная боль — ровно 3,00. Расчётная цена октябрьского контракта 2,98. Точка максимальной боли — 3,00. Разошлись на два цента. Максимальная боль — это уровень, на котором истекает бесполезным наибольшее число опционов. Продавцы опционов заинтересованы удержать цену именно там, и часто это работает как магнит перед экспирацией. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧱 Где стоят стены Сверху вниз, как на ценовой шкале: Колл 4.000 — 56 018 · дальняя лотерея Колл 3.500 — 31 216 · верхняя цель Колл 3.000 — 31 774 · ближняя стена — расчётная цена 2,98 · максимальная боль 3,00 — Пут 2.750 — 34 988 · ближняя опора Пут 2.500 — 91 384 · главная опора Пут 2.000 — 37 603 · нижняя защита ━━━━━━━━━━━━━━ 📈 Что двигалось за сутки По всем месяцам: путов +24 715, коллов +11 906 — вдвое больше страховки от падения. Но в самом октябре картина обратная: коллов +4 579 против +2 150 путов. То есть от падения страхуются на дальних месяцах, а в ближнем ставят на рост. Открытый интерес по октябрьскому фьючерсу −5 313 при общем росте +12 894. Это переход в ноябрь и декабрь — обычное дело перед экспирацией октября, а не бегство из рынка. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧭 Вывод Вокруг текущей цены опционных стен почти нет. Ближайшая опора снизу — 2.750, и она вдвое слабее главной. Ближайшая стена сверху — 3.000, тоже небольшая. А по-настоящему крупные скопления стоят далеко: 2.500 внизу и 4.000 наверху. То есть опционы сейчас рынок не держат — между 2.750 и 3.000 тормозить движение нечему. Значит, работает не позиционирование опционщиков, а максимальная боль на 3,00 и собственная техника. Это объясняет, почему рынок третью неделю топчется под тремя долларами, но при выходе из диапазона тормозов у него не будет. Данные предварительные, на закрытие 4 сентября. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

Продолжаю разбирать интересные вопросы и ответы со стрима про кризис ❓Вопрос: Какой кол-опцион сейчас можно купить на российский рынок? Что посоветуете, если я хочу просто купить рынок через один опцион? Ответ: Если ваша цель – купить рынок одним опционом, лучше всего использовать колл-опционы на индекс. Самые ликвидные опционы на Московской бирже – это опционы на индекс РТС. Но есть опционы на индекс ММВБ (менее ликвидные, но тоже доступны). Я рекомендую не выбирать что‑то одно, а брать оба индекса в пропорции 50 на 50. Почему? Потому что разница между ними – только в валютной составляющей. Набор акций в обоих индексах одинаков, но ММВБ выражен в рублях, а РТС – в долларах. Если курс стоит на месте – оба индекса ведут себя одинаково. Но если рубль начнёт обесцениваться, то рублёвый индекс ММВБ вырастет сильнее РТС при прочих равных. Если рубль, наоборот, укрепится – РТС будет расти быстрее, чем ММВБ. Однако предсказать, какая фаза валюты совпадёт с ростом акций, невозможно – акции могут расти и при крепком, и при слабом рубле. Поэтому, чтобы не зависеть от курса рубля и получить лучший результат при любом сценарии (и при девальвации, и при укреплении), берите оба индекса пополам. Если же всё‑таки выбирать что‑то одно, сейчас я бы отдал предпочтение колам на индекс ММВБ, но повторю: оптимальная стратегия – комбинировать и работать частями. Когда сомневаетесь – разделяйте сумму между инструментами. Это универсальное правило, которое я всегда даю своим ученикам: не гадайте, а распределяйте риск. {$MXU6} {$MMU6} {$RIU6} {$MEU6} {$SiU6}

📊 Рынок крипты: затишье перед бурей на рынке опционов Кратко фиксируем факты и аномалии, которые сейчас происходят под капотом рынка BTC и ETH. 1. BTC и макроструктура: сжатие пружины - Коридор: Биткоин зажат в диапазоне 76 400 – 80 000. Снизу накоплен огромный пул неснятой ликвидности (лонговые плечи вплоть до 72 000). - Метрика Net GEX (Гамма): Зафиксирован резкий отрицательный сдвиг импульса (dGEX: -70.7M). Отрицательная гамма заставляет маркетмейкеров хеджироваться по тренду — при первом же импульсе это кратно ускорит движение цены внутри дня. 2. Рынок опционов: аномальное спокойствие - IV-Rank на дне (6.5%): Подразумеваемая волатильность лежит у нижней границы своего годового диапазона. Опционы стоят рекордно дешево. - Спрос на страховку отсутствует: Срочная структура в контанго, перекоса в сторону путов нет. Рынок абсолютно расслаблен и не ждет подвоха. 3. Эфириум (ETH): слабость покупателей - После мощной попытки роста цена получила жесткий отпор в зоне 2500–2550 и сейчас сползает под скользящими средними к отметке 2400. - Попытки внутридневных отскоков мгновенно гасятся продавцами. В опционах на конец сентября колоссальный открытый интерес сосредоточен на страйках 2400 и 2500 (магнит для цены). 📌 Главный факт момента: Сложилась гремучая смесь: аномально дешевая волатильность + отрицательный GEX + техническая слабость на фоне висящих под рынком миллиардов в плечах. Завтра выходит отчет по рынку труда США (Нонфарм), который исторически взрывает подобные сонные боковики. 💡 Если совсем просто (TL;DR): Внешнее спокойствие обманчиво: рынок сейчас — это туго сжатая пружина на бочке с порохом. В ближайшие дни участников ждет резкий, внезапный и очень шумный вынос из боковика. Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Выгодна ли торговля опционами с контролем риска? Короткий ответ: да, если вы понимаете, что такое риск на самом деле. Часто слышу: «Опционы это лотерея, там теряют все». Да, без контроля риска это лотерея. Но именно опционы дают вам уникальную возможность самому назначать цену своего риска. Ни акции, ни фьючерсы такого не позволяют. Смотрите на математику. 1. Асимметрия сделки. Покупая опцион, вы рискуете только премией (стоимостью контракта). Потенциальная прибыль при благоприятном движении может быть в разы, десятки раз больше. Это не «развод», это структура инструмента. Например, купив опцион кол на акцию за 100 рублей с ценой страйк 110, вы теряете максимум 100 рублей, если цена упадет. Но если акция вырастет до 150, ваш опцион будет стоить как минимум 4000 рублей (разница между ценой акции и страйком). При покупке опционов риск ограничен, доходность - нет. 2. Контроль риска это не просто «стоп-лосс». В опционах вы можете конструировать риск: использовать вертикальные спреды, когда вы одновременно покупаете и продаете опционы с разными страйками. Это снижает стоимость входа и ограничивает убыток заранее известной суммой. Или продавать опционы (например покрытые коллы), получая премию, но при этом вы заранее знаете свой максимальный убыток по позиции. 3. Выгодность с контролем риска = управление вероятностью. Вы можете выбрать опционы с дельтой 0,2 (грубо говоря вероятность исполнения ~20%), купить их дешево и делать ставку на редкое, но сильное движение. При грамотном распределении капитала (риск не более 1-2% на сделку) даже серия убыточных сделок не убьет депозит, а одна успешная - перекроет все. Это уже не азарт, а системная торговля. Но давайте честно: контроль риска это не «галочка», а дисциплина. Если вы торгуете опционы без четкого плана, без расчета максимального убытка, без ограничения размера позиции - то вы просто покупаете билет в казино. В этом случае ответ на вопрос «выгодно ли?» будет «нет, разорительно». Поэтому мое резюме такое: Опционы с контролем риска - один из самых выгодных инструментов на рынке для тех, кто понимает, что прибыль здесь рождается из управления неопределенностью, а не из предсказания цены. Вы платите за возможность, а не за обязательство. И если вы умеете считать риски, то ваш потенциальный профит всегда будет стоить больше, чем потенциальный убыток. Только не забывайте: сначала стратегия, потом опционы. Иначе контроль риска - это просто красивое слово.

короче.. ,лирика кончилась, теперь, к нашим ежикам... {$CRU6} всё идет по плану поза почти закрыта , осталось роллировать 11.75, 12, 12,25, 12,5 и 12.75. сегодня займусь наверно если залезет выше 13. затарился лотерейками на ну и впринципе собираю позу. уже пора. как говорили в Дозоре -зима близко )) эх мама джан,были б деньги ,собрал бы стредль на бакс. и взял бы направленную позу на Подзабил на фандинг от ,а он очень неплох был все эти дни.. Поздравляю тех кто забирал его на арбитражных связках. Залипла и смотрит как летят ракеты на остров Ларак. А потому продал колов поверх купленых чтоб не так печально было. Такая же песня . кол спред с отдушиной для фьюча . Родной работодатель, поздравил с днем Горняка, и радует самым сильным ростом в портфеле, возможны дивы.. {$RIU6} кто-то пророчил падение..?? Достаточно Владимиру Владимировичу позвонить в Индию и сказать ,что скоро всё ! На том и портфель в Т инвест подрос. А вот с отображением остальных портфелей прикол, в заглючевшей воле, на те самые лотерейки) теоретическая цена в два раза больше чем надо). Бывает, . Я их и пополнял немного и забрал то, чего и вам желаю. Всем профита!! p.s. сьемки ролика откладываются, в связи с тем, что пришедшая на днях камера, DJI osmo 5 pro. после регистрации на их сайте, была заблокирована !! через мой ломаный английский, удалось выяснить у поддержки , что данная камера была сворована в конце 24 года , и находится в розыске))! благо вернул деньги в течении получаса! после возврата в ПВЗ. тщательно выбирайте товары на маркетплейсах, и будет вам счастье)!