Хэштег #робот | Тинькофф Инвестиции Пульс

📆 Итоги августа: –80 000 ₽ (~10.55%) В этом месяце робот растерял всю прибыль, которую заработал в июле. Обидно? Да. Полезно? Определённо. 📉 Как это случилось Первая неделя была неплохой: робот заработал около +35 000 ₽. А дальше — одна сделка по принесла убыток около –38 000 ₽. Почему так вышло? был на первом месте в портфеле и занимал около 30%. Это значит, что сделки по нему уже шли с повышенным риском. А тут модель дала прогноз с высокой вероятностью — и робот открыл сделку с ещё более высоким риском. Потенциальная прибыль должна была быть в районе 50–60 000 ₽. Но рынок решил иначе. Сделка закрылась по стопу. А дальше началось самое неприятное: пилообразные хаотичные движения в течение всего месяца потихоньку распиливали депозит. Прибыльные сделки были, но убыточных — больше. Много раз цена не доходила до тейка, резко разворачивалась на какой-либо новости и летела в сторону стопа. 🤔 Смог бы я торговать лучше? Однозначно нет. Я смотрел на эти движения и злился. А в таком состоянии я бы нарушал правила, совершал эмоциональные сделки — и слил бы гораздо больше. «Исключить эмоции» — это была одна из главных причин, почему я решил создать робота. 🔧 Что дальше? Улучшения Свою злость я направил в конструктивное русло — на попытку улучшить стратегию. Два месяца, когда робот торговал в плюс, я расслабился и не трогал его. Август напомнил: расслабляться рано. Я занялся тестами и вот что получилось. 1. Ребалансировка портфеля Мне не понравилось, что сгенерировал почти половину всего убытка из-за того, что занимал слишком большую долю. Но тесты показали: ребалансировка — палка о двух концах. Отбирая долю у инструмента, который зарабатывает чаще других, мы отдаём её тем, кто может оказаться хуже. Мы не знаем будущего. Да, в этот раз слил, но он мог и вытащить весь портфель в плюс. В итоге выбрал компромисс: 1 раз в начале месяца оценивать вес инструмента, и если какой-то занимает > 40% — всё, что свыше, распределять пропорционально прибыльности между остальными. На истории это дало +20% к прибыли и снизило максимальную просадку по портфелю. 2. Улучшение точки входа Перепробовал множество вариантов. В итоге обучил ещё одну модель, которая даёт прогноз: «входить сейчас или стоит немного подождать». На истории это увеличило прибыльность стратегии примерно на 70% и немного снизило максимальную просадку по портфелю. 📊 Топ-5 лидеров с весами по итогам месяца: Место Тикер Вес 1 18% 2 15% 3 11.7% 4 11.6% 5 9.6% 🔴 Самый лузер: — вес всего 1.4% 💡 Мой вывод С одной стороны, обидно, что робот проиграл в этом месяце. С другой — это заставило меня снова двигаться и найти способы его улучшить. Как говорится: «Нет худа без добра!» Изменения внедрены. Посмотрим, что покажет сентябрь.

📆 Итоги июля: +79 000 ₽ (~11.5%) — месяц, который я почти пропустил Честно говоря, за июль я почти не следил за рынком. Отдыхал, потом работа, домашние дела — в общем, было не до терминала. И это оказалось лучшим тестом для робота. Он не требовал внимания. Ни разу. Просто делал свою работу. 📉 Что происходило на рынке Июль выдался тяжёлым. Рынок метался из стороны в сторону. Индекс МосБиржи продолжил обновлять минимумы. Дивидендный сезон, неожиданное решение по ключевой ставке, напряженный геополитический фон, все это способствовало невероятной волатильности на рынке. В общем, месяц, когда трейдеров снова проверяли на прочность. Маржин-коллы? Думаю, были. Я просто не смотрел. 🏆 Как изменилась пятерка лидеров по инструментам За месяц расклад сил серьёзно поменялся: - , который был первым, из-за повышенного риска и нескольких неудачных сделок откатился на 3-е место - и поднялись с 4-го и 5-го места на 1-е и 2-е соответственно - В топ-5 ворвались и - А и из-за череды неудачных сделок покинули пятёрку Итого топ-5 лидеров: , , , , ⚠️ Слабые места По-прежнему в минусе: , . Риски по ним уже снижены, но пока они не показывают устойчивой динамики. 🤖 Как робот справился Фактически вся прибыль была сделана в первые две недели. А дальше начались «качели»: то он ловил лосей и раздавал прибыль, то восстанавливался, то снова проседал и потом снова отбивал просадку. Я не вмешивался. Просто изредка поглядывал на счёт и видел: живой, работает, не тильтует. В общем, робот неплохо справился. Второй месяц подряд в плюсе — и я этому безумно рад.

В прошлом посте мы честно писали, что рынок нам благоволит, медвежий режим родная стихия шорт-алгоритма, а угадать момент разворота сложно. В понедельник рынок отскочил от лоёв. Неделя слива закончилась в пятницу. Индекс минус 3,2% за день, закрытие на лоях, выше 20-дневной средней осталось меньше 5% бумаг. Перепроданность экстремальная. С таких уровней отскок начинается без новостей. В понедельник индекс прошёл +5,4% от лоя, сегодня ещё +2,4%. За индексом поползло всё и медианная сильно прибавила по всей книге. Для шорт-системы день, когда растёт всё разом, самый тяжёлый. Корреляция схлопывается в единицу, и диверсификация по секторам не спасает. Она защищает от разворота отдельного сектора, а не от сквиза всего рынка. Наши утренние шорты понедельника шли с бетой 2-3х к индексу и попали под каток. стоп, минус 3,4% депозита. Бумага +16% за два дня. стоп, минус 6,0%. Плюс 12% против позиции за вечер, самый сильный сквиз. сегодня утром гэп +10% прошёл сквозь стоп, минус 4,9%. Утешительное в том, что первый круг по ней бот успел закрыть тейком и безубытком ещё до разворота. Итог двух дней минус 13,7% депозита. С пиковых +29% откатились к +13% со старта. Это первые полноценные стопы за пару недель целевой работы. Винрейт высокий, пока режим наш. В бэктесте такие эпизоды есть, система их переживает. ML фильтр хорошо режет сделки, но что-то, всё же, пустил. Его я в пятницу ругали за перестраховку. Он срезал 17 шортов и упустил прибыль дня. В понедельник все 17 бумаг взлетели. Перестраховщик оказался пророком. Порог скоринга для машинного обучения по-прежнему не трогаем. Очередной раз убедился. Механика безубытка. Первый круг закрыт в ноль до того, как бумагу унесло на 10%. Фильтр пропустил вход в через дивгэп, вход получился ножевой. Позиция жива и почти в нуле, в беклог для тестов. Разворотом тренда это пока не выглядит. Режим-метрика за три дня сквиза почти не сдвинулась, до флипа далеко. Широкий рост закончился за один день. Сегодня медианная бумага вселенной стоит на нуле, а вертикали продолжает только неликвидная периферия с крошечным фри-флоатом, которую биржа то и дело останавливает в дискретные аукционы (, например). Классика поздней фазы сквиза. Выкуп перепроданности, а не смена режима. Хотя нашим позициям всё равно, как называется движение, которое их выносит. Сейчас в книге два шорта, и свежий после отсечки. Оба под биржевыми стопами, худший сценарий книги ограничен. Режим формально медвежий, система работает по нему. Если сквиз перерастёт в настоящий разворот, алгоритм увидит это по метрикам и перестроится сам. Новых сделок не форсируем, гейты после сквиза режут почти всё. Просадки часть игры. Красивые недели мы показывали, показываем и такую. Если это был просто сквиз, впереди возврат продавца и наши уровни. Если начало разворота, узнаем по метрикам, а не по ощущениям. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Две недели, когда всё сошлось: почти +30% к депозиту Полторы недели назад, убедившись что система стабильна и режим рынка наш, мы подняли ставки - размер сделки до 10 000₽ notional с автоподгоном плеча и потолком 8 одновременных позиций. Итог восьми торговых дней: 39 сделок · 35 в плюс (90%) · ни одного полноценного стопа · ~29% чистыми (стартовали с 20к, плюс была неделя обкатки без плеч, с низким риском отлавливая баги - статистика там тоже отличная, но прибыль несущественная из-за маленьких сумм). Вся минусовая сторона за восемь дней: один минус на −10₽ (-0,1%) и три безубытка, которые комиссия и проскальзывание утянули в −3…−11₽ (-0.03-0.1%). Был эпизод с ручным вмешательством - позицию из-за бага ошибочно долили после первого тейка до полной суммы, закрыли почти в ноль с микропрофитом. Баг починен, больше не лазили. Честно - рынок нам благоволит. Bear режим родная стихия шорта, и я это не скрываею. Индекс биржи за неделю обновил лои, в пятницу −3,2% за день. Отсюда и красивые зелёные цифры. Кто нёс нам деньги: IT главный донор: (+6,3% за 7 выходов), (+3,8%), (+1,4%) Нефтянка: (+3,1% два полных круга TP1+TP2, второй закрылся в пятницу финальным тейком уже в вечерку), (+2,6% одним трейдом), , Энергетика: (+2,1%) Прочее: (+3,4%), (+1,8%), , $PLZL Лучший день - четверг: +11% каскадом биржевых тейков. В пятницу тише: второй безубыток по NLMK, полный выход иp TATNP и новый шорт $CNRU, который едет через выходные. Про ML-фильтр - обещанная честность. В пятницу он зарезал 17 шорт-сигналов, и в день, когда индекс валится на 3%, 13 из них дошли бы до первого тейка. Упущенная прибыль? Да. Неделей раньше тот же фильтр пачками резал убыточные входы и спасал депозит. Модель оценивает вероятность отработки конкретного паттерна, а не направление рынка, и на длинной дистанции с ней результат вдвое лучше, чем без неё. Корректировать ничего не будем, конфиг целевой, любой тюнинг порогов под текущий режим на дистанции добавляет шума и убавляет качество. Жадность сыграет в другую сторону на флипе режима. Короче, как показывает многолетний профессиональный бекграунд, работает - не лезь. Режимно-адаптивный порог - идея для беклога, не более, выжимка это уже оптимизация через OOS торговлю которую ведём в нашем исследовании. Зато второй фильтр показал себя красиво. В понедельник у и дивидендные отсечки с гэпами −17% и −13%, и система всю пятницу хотела их шортить. Див-фильтр не пустил: шорт через отсечку что-то там платит. Обе бумаги к тому же закрылись в плюс, двойное спасибо, а MACD который сняли тоже их бы резал, но это как писал ранее второй замок, раннеров нещадно режет на дистанции, ML работает избирательнее. Рано или поздно рынок флипнется. Почему не боимся флэта - тренд выдохнется и винрейт подсядет, это нормально - по нашим бектестам треть всей прибыли системы исторически приходит именно из флэтовых фаз (WR там ~75–87% против нынешнего темпа). Темп будет ниже заработок должен остаться. Самое главное, просадки и убыточные сессии, я, парадоксально, жду с нетерпением. Звучит забавно, но в этом и суть исследования, увидим негативные сигнатуры, будем переобучать модели и тюнить. Про риск без маркетингового тумана - мы НЕ гонимся за классическим R:R. Стоп у нас шире тейка, сознательно. Идея в другом, уровни пересчитываются под волатильность каждой бумаги на каждый вход, после первого частичного тейка стоп встаёт в безубыток, и дальше позиция едет бесплатно. Средний плюс за период ~+0.8% при среднем минусе −0,04%. План: пока нисходящий тренд жив (а он углубляется - до флипа режима далеко по показателям), рассматриваем долив… может быть. Флип алгоритм отслеживает сам и перестроится без нас. Угадать момент, если честно, сложно, но корзина размазана по секторам: если нефтянка развернётся вверх независимо от индекса - остальные сектора по логике вытянут. Не является ИИР.

📆 Итоги июня: +118 000 ₽ (~19%) — и история про разворот Месяц выдался тяжелый и последняя неделя была наверное самая жесткая в этом месяце. Многие трейдеры пережили маржин-коллы. Рынок сыпался без остановки, плечи вылетали, эмоции зашкаливали. Мой робот? Он просто продолжал работать. 📉 А потом случился разворот (или попытка разворота.. посмотрим уже в следующем месяце) Помните мой вопрос из прошлого поста: «Что будет, когда рынок решит развернуться? Сможет ли робот вовремя перестроиться?» Ответ получен — и он меня успокоил. Новость об отзыве лицензии у брокера «Алор» резко развернула рынок вверх. Моментально. Без предупреждения. Мои шортовые позиции, которые висели в плюсе и почти дошли до тейков, выбило по стоп-лоссам. Была просадка. А дальше робот увидел смену структуры, закрыл оставшиеся шорты и начал открывать лонги. Без колебаний. Без паники. Просто выполнил алгоритм. И за эти дни полностью перекрыл эту просадку. 🏆 Топ-5 по прибыли за месяц: , , , , ⚠️ Слабые места: , , пока удалил из портфеля, а по и риски понижены - робот не усугубляет просадку там, где не идёт. 💰 Итог месяца: +118 000 ₽ (~19%) Робот доказал, что умеет адаптироваться. Он не застрял в шортах, когда рынок пошёл вверх. Просадка была - но она не выбила его из алгоритма: ни паники, ни попыток отыграться. Он просто перевернулся — и закрыл месяц с хорошим плюсом. Робот не пытался ловить дно. Он не спорил с рынком. Он просто следовал за движением. В тех инструментах, где получалось зарабатывать, он увеличивал риски. А там где сливал - уменьшал. При этом модель выдавала оценку движения довольно точно, но стратегия, построенная на ее основе, порой ставила тейк чуть дальше, чем цена в итоге доходила. Бывало, цене не хватало 1-3 пункта до тейка, и она разворачивалась. Но самое главное, что робот полностью автономен. Он избавляет меня от необходимости непрерывно следить за рынком и даёт мне возможность заниматься другими делами. Именно ради этого я его и создавал.

🤖 Паника на рынке. Робот хладнокровно заработал +7% Сегодня рынок летел в бездну. Я смотрел на монитор и реально боялся. Особенно когда на очередном небольшом откате робот снова открывал шорты. У меня в голове билось: «Стой! А вдруг это дно? Сейчас развернёмся!» Но рынок снова разваливался. И робот спокойно забирал очередные проценты. Снова и снова. Был один форс-мажор 🔧 Я увидел, что приложение заглючило, терминал на компе тоже. Экстренно начал проверять логи и увидел, что робот от сервера тоже получил нулевые позиции/портфель, и не смог закрыть по тейк-профиту. Пришлось вмешаться: закрыть позицию руками и внести исправление в код робота, чтобы в следующий раз подобная ситуация обрабатывалась более корректно. Но в целом — система выдержала, а мне пришлось немного накатить 🥃, чтобы успокоится 😅 📊 Итоги дня по инструментам: 🔝 Тройка лидеров по прибыли: , , 📉 и начали отыгрывать просадку, но риск по ним занижен — много не взяли. 🧠 Лонг по со вчерашнего дня робот закрыл в небольшой минус (не дожидаясь стоп-лосса), увидев, что рынок сыпется, и сразу же открыл шорт. В итоге день по инструменту закрыли в плюс. 📌 Еще пошортил и , а вот , и , за которыми он тоже следит, проигнорировал - не увидел по ним четких сигналов. Главный вывод этого дня: Когда человеку страшно — робот работает. 🤔 А что будет, когда рынок решит развернуться? Сможет ли робот просчитать это заранее или застрянет в шортах и нахватает лосей? А вы бы доверили свои деньги роботу в такой день? 👇

Полностью автономный ИИ-робот за неделю заработал +43k, а всего с начала месяца (он был запущен 1 июня) заработал около 8%. Итак, как все было: в ноябре прошлого года я сделал робота, основанного на анализе потока обезличенных сделок и разных таймфреймов, и решил тестировать его прямо на живом рынке небольшими позициями. Естественно нахватался лосей, помимо хромой стратегии еще и технические проблемы с роботом были. Каждый день я отлаживал тех. моменты и менял стратегию. Но в итоге через пару недель мне надоело терять деньги и я его остановил. Решил что надо сделать какую-нибудь среду для тестирования робота на истории, закачал кучу исторических данных и занялся разработкой в свободное время (как скачать исторические обезличенные сделки я так и не нашел, поэтому решил от них отказаться). В общем с того момента я перепробовал и протестировал кучу идей и решил вернуться к машинному обучению. На попытки создания нейросетки предсказывающей движение цены я потратил несколько лет до этого, но безуспешно: на валидационной выборке показывала отличные результаты, а в реальной торговле ужас. Но на этот раз у меня получилось создать действительно рабочую модель, которая в определенные моменты оценивает вероятность движения цены в прогнозируемом ею направлении. Дальше я на основе этой модели создал торговую стратегию, поместил эту стратегию в робота, которого тоже серьезно доработал. На этот раз я доверил управлять роботу существенными (для меня) средствами: сейчас он управляет всем доступным депозитом (600+ тр на данный момент) с плечами! Для этого пришлось распродать все активы, купленные еще в первой половине 2025 году на долгосрок: какие-то активы были распроданы в плюс, какие-то в минус, суммарно в 0!!! Лучше бы я хранил все это время деньги на депозите))). Инвестировать больше не хочу, буду наблюдать, как робот спекулирует)) На данный момент робот торгует 11 инструментами, время удержания позиции от нескольких минут до нескольких дней. Пока что результатами я очень доволен ))

РОБОЭДВАЙЗИНГ ИЛИ КАК ИИ ПОМОГАЕТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ 📊🌎🔊 🔖Ещё недавно фраза «мой управляет моими деньгами» звучала как научная фантастика. Сегодня это реальность, доступная каждому владельцу смартфона. Робоэдвайзинг это услуга автоматического формирования инвестиционного портфеля с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Как это работает? Давайте разберёмся. 🔊Принцип работы робоэдвайзеров Всё начинается с небольшого опросника, который вы проходите при регистрации в приложении сервиса. Алгоритмы задают вопросы о ваших целях, сроке инвестирования, отношении к риску, возрасте. Эта информация нужна, чтобы определить ваш инвестиционный профиль. Например, консервативный инвестор получит портфель из облигаций, а агрессивный больше акций. 💰На основе этих данных ИИ подбирает оптимальный набор активов, диверсифицируя их по странам, отраслям и валютам, чтобы снизить риски. Всё происходит автоматически без участия человека-консультанта. Вам остаётся только пополнить счёт. 💼Портфель будет автоматически поддерживаться: алгоритм сам будет проводить ребалансировку, продавая подорожавшие активы и докупая подешевевшие, чтобы сохранять заданное соотношение рисков. 📊Сравнение популярных сервисов В России существует несколько популярных робоэдвайзеров, часто интегрированных в крупные брокерские платформы. Например, «Финансовый автопилот» от , робосоветники у Инвестиций, Мои Инвестиции. Они отличаются комиссиями, минимальным порогом входа и набором доступных инструментов. Некоторые сервисы предлагают готовые стратегии («Копилка», «Технологии будущего»), другие позволяют настроить портфель вручную через интерфейс робота. Виды стратегий: Готовые: Выбираете стратегию по названию (например, «Технологии будущего»), и робот всё делает сам. Ручные: Задаёте желаемые доли активов (например, 40% акции, 60% облигации), а система поддерживает этот баланс. Главные преимущества робоэдвайзинга это низкая стоимость услуг по сравнению с живым управляющим, отсутствие человеческого фактора эмоций и доступность даже с небольшой суммой от 1000 рублей. Это идеальный стартовый инструмент для новичков, которые хотят начать инвестировать системно, но боятся ошибиться. Робоэдвайзер не гарантирует прибыль, но помогает следовать стратегии без паники во время колебаний рынка, что часто является ключом к успеху.

Прошло всего 4 дня, а по факту — будто вечность. Итак, где я сейчас. У меня 4 действующих бота: 1 на h1 1 на f15 1 на h1 с лимитом 30к 1 новый — с помощником в виде нейросети По фактам: f15 не справляется. Довольно глубокий минус и малый винрейт. Ухожу от скальпинга на f15. Оба h1 справляются нормально. Стратегия работает. Общий винрейт — 57%. В профите — плюс, хоть и небольшой. Большим он не может быть, потому что торгую внутри дня, тейки маленькие. Робот с нейросетью — торгует на очищенных инструментах (тех, которые в грязном списке давали плюс). Обычная нейросеть, не обученная, под эту задачу не заточена. Тихонько сливает депозит. Я разрешил ей самостоятельно принимать решения по открытию и закрытию, чтобы посмотреть результат. Сейчас винрейт 37%, профит в минусе. Вывод: ухожу от скальпинга на f15, захожу в h1. Хорошо, что уже есть стратегия, которая более‑менее стабильно приносит прибыль — это уже радует. Но из песочницы выходить пока не готов: мало статистики. Самое интересное — до чего дошли мои кривые ручонки. Машинное обучение. Пилю своего боевого товарища, обучаю на своих же логах. Как только соберётся достаточно статистики — отправлю его торговать в песочницу и посмотрим. Пока идёт сбор логов со сделками, у меня высвободилось немного времени. Поэтому предлагаю свои услуги по созданию вашего робота по вашей стратегии. Или можете взять мою (57%, в плюсе) и добавить свои хотелки. Просто делаю инструмент, который работает по вашим правилам. Моя база: Собственная стратегия: винрейт 57%, профит в плюсе. Статистика — до года. Расскажу логику, покажу цифры. Можете взять за основу или адаптировать. Если у вас своя стратегия — запрограммирую под неё. Что вы получаете: Робот, который торгует строго по вашим правилам (вход, стоп, тейк). Управление через мессенджер: запуск, остановка, статус, экстренное закрытие. Прозрачную разработку без «воды» и «простых задачек на 20 страниц». Как работаем: Вы описываете логику — я фиксирую ТЗ (коротко, по делу). Предоплата 50% (10 000 ₽). Делаю робота, показываю на демо / AnyDesk. Вы доплачиваете 50% — забираете готовый инструмент. Цена: 20 000 ₽. Я не продаю граали, которые принесут вам миллион из тысячи. Я адаптирую вашу ручную торговлю в автомат. Связь тут или в запрещенном мессенджере @Kodrav74

Всем привет. Продолжаем тесты. Случилось то, что должно было случиться раньше или позже. Бот мультитаймфрейм дал сбой. Общий винрейт упал в низы. Решение принял быстро — разделил их обратно на двух отдельных и запустил параллельно. И вот что получилось: H1 бот — торгует хорошо. Прибыльно, с высоким уровнем выигрышей. Стабильный, надёжный, не дёргается. f15 бот — уступает по качеству. Но в целом справляется. Тоже работает, просто скромнее. Что сделано по H1: Сделал предварительный отбор инструментов. Из 400 осталось 115 — по которым вообще были сделки. Остальные сейчас неактуальны, выкинул. Доработал точки входа, точки выхода и трейлинг. И самое важное: после чистки инструментов запустил нового бота — выделил ему 30 000 рублей в песочнице и дал разбираться на очищенном списке. Всё ещё тестовый режим, но сумма уже не абстрактная, а конкретная. Выходные он фактически простоял — на внебиржевой торговле объёма почти не было. Смотрим, что будет на этой неделе. Что сделано по f15: Добавил функцию ловли шипов. Тоже отфильтровал часть инструментов для лучшего профита. Доработал точки входа и выхода. Планы на будущее: Тестируем дальше. Ищем убыточные инструменты и исключаем. Собралось очень много логов — активно их обрабатываю. В ближайшее время отредактирую сигнального бота — он будет выдавать сигналы с H1 с высоким уровнем надёжности для внутридневного трейдинга. Сигналы по‑прежнему дублирую в мессенджере. Тест продолжается. 30 тысяч в деле — посмотрим, что покажет неделя. Кому интересно смотреть на логику в реальном времени — ссылка в профиле. Тестирую дальше. Всем удачи и торгуйте с умом.

Всем привет. Прошло два дня. Что изменилось? Во‑первых, я запустил параллельного робота. Торгует только по надёжным сигналам — когда сигнальные линии пересекаются, а не просто дёргаются. Сигналов стало на порядок меньше, но они есть. Качество важнее количества, как говорится. Во‑вторых, винрейт просел. Ожидаемо. Потому что сейчас торгуются все инструменты, а новостной фон — не спокойный. Рынок дышит неровно, бот не виноват, но и чудес не делает. Сейчас работают два робота на разных таймфреймах: f15 — винрейт 39% h1 — винрейт 37% И тут важный момент. Несмотря на низкий винрейт, сделки по итогам всё равно в плюсе. Да, вы не ослышались. Проигрываю чаще, но проигрываю мало. Выигрываю реже, но выигрываю больше. Классика: короткий стоп, длинный тейк. Робот терпит, а депозит растёт. Что делаю дальше: Добавляю качества сигналом, усиливаю. Продолжаю тест, собираю статистику для урезания инструментов, которые плохо поддаются теханализу. Инструментов всё ещё 393. Делать выводы рано. Ловлю баги и убираю. Планы на месяц: Первый этап — фильтрация инструментов, которые торгуются в убыток. Второй этап — повторная фильтрация. Дальше — дать боту минимум денег, загрузить проверенные инструменты и пару недель тестировать на условно небольшой сумме. Всё ещё дублирую сигналы в мессенджере. Тест продолжается. Кому интересно смотреть на логику в реальном времени — ссылка в профиле. Тестирую дальше. Всем удачи и торгуйте с умом.

🤖 ГУМАНОИДНЫЕ РОБОТЫ КАК НОВЫЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ P.s На работу робота можно посмотреть у меня в разделе "Ролики".👀✨️ Развитие робототехники в последние годы всё отчетливее смещается в сторону гуманоидных систем — машин, созданных по образу и биомеханике человека 🧠🦿. Это не вопрос внешнего вида, а инженерная необходимость: человеческая инфраструктура изначально адаптирована под человека. Лестницы, двери, инструменты и рабочие зоны лучше всего подходят именно антропоморфным системам. На этом фоне особого внимания заслуживают Unitree H1 и робот Грин от Сбера — два разных, но взаимодополняющих подхода к развитию робототехники. ⚙️ UNITREE H1: БИОМЕХАНИКА, ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ Unitree H1 — гуманоидный робот, ориентированный на сложную физическую активность и передвижение в реальной среде 🏃‍♂️. Его ключевая особенность — высокая динамика движений, достигаемая за счёт мощных электроприводов, точного управления моментами в суставах и продвинутых алгоритмов стабилизации. С инженерной точки зрения H1 включает: Антропоморфную кинематическую структуру с большим числом степеней свободы 🦾 Высокочастотные системы обратной связи (IMU, силовые и позиционные датчики) 📡 Алгоритмы динамического баланса и предсказательного управления (model-based control) 🧮. Робот способен бегать, подниматься по лестнице, быстро менять направление и сохранять устойчивость при внешних воздействиях. Это делает Unitree H1 перспективной платформой для: Исследований в области локомоции и биомеханики 🧪 Работы в опасных и труднодоступных средах ⚠️ Разработки автономных систем физического взаимодействия с окружающей средой 🌍. 🧠 РОБОТ ГРИН ОТ СБЕРА: КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В отличие от Unitree H1, Грин от Сбера сосредоточен на интеллектуальной и социальной составляющей робототехники 💬. Его главная задача — комфортное и эффективное взаимодействие с человеком в общественных пространствах. Грин объединяет: Системы компьютерного зрения для распознавания людей и объектов 👁️ Речевые интерфейсы и технологии обработки естественного языка 🗣️ Аьгоритмы навигации и ориентации в помещениях 🧭 Элементы социального поведения и эмоционального дизайна 🤝. С научной точки зрения Грин относится к области социальной робототехники, где приоритетом являются: Предсказуемость и понятность поведения робота Формирование доверия со стороны пользователя Снижение когнитивной нагрузки при взаимодействии 📉. 🔬 ДВА ПОДХОДА — ОДНА ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ Сравнение Unitree H1 и Грина демонстрирует два ключевых вектора развития современной робототехники: физический интеллект — способность двигаться, удерживать баланс и взаимодействовать с материальной средой 🦿 когнитивный интеллект — способность понимать человека, общаться и действовать в социальном контексте 🧠. Будущие гуманоидные роботы будут объединять оба подхода, становясь одновременно физически функциональными и социально адаптированными системами. 🚀 ВЫВОД Unitree H1 и Грин от Сбера — это разные, но взаимосвязанные шаги в развитии гуманоидной робототехники. Первый приближает нас к роботам, способным работать в сложных и опасных условиях 🏗️. Второй — к роботам, которые становятся частью повседневной жизни и сервисной инфраструктуры 🏙️. Роботы уже не эксперимент. Они — формирующаяся технологическая реальность ближайших десятилетий 🤖✨ Думаю, что Алиса от ✨️Яндекс скоро переедет в гуманоидный корпус...👀

Вчера запустил торговать нового робота. Основные изменения: •Изменена логика входа в позицию. •Стоп располагается за уровнями, а не за ближайшими лоями/хаями и в процессе движения цены может смещать в сторону уменьшения •Нет фиксированных тейков, закрытие по трейлинг стопу, который не фиксированный, а плавающий Ну а теперь, что из этого вышло… робот увидел, что продаж здесь последнее время больше, чем покупок, поэтому весь день работал от шорта. Первую сделку выбило в небольшой плюс. Вторую сделку робот открыл за минуту до того, как развалился, и закрыл ее практически по самым лоям. здесь робот напротив видел больше покупок, поэтому лонговал. Первая же сделка принесла хороший плюс. Вторая была на вечерке, выбило небольшой убыток, а после этого цена ушла в нужном направлении Также же он вчера успешно шортил и сперва робот посчитал, что есть покупатели и попробовал лонговать, выбило по стопу. Потом он изменил свои расчеты и буквально через минуту он уже встал в шорт, на коррекции его выбило в небольшой плюс, но затем он перезашел и забрал неплохое движение. ——— Но были и неудачные сделки: робот пытался 2 раза лонговать, считая, что там больше покупателей. 1ый раз выбило в небольшой минус, 2ой раз по стопу тоже самое, 2 раза попытался лонговать считая, что там больше покупателей. Оба раза закрылся в небольшой убыток аналогично. Обо раза закрылся по стопу. Хотя надо отметить, что эти бумаги неплохо держались по отношению к остальному рынку, но минуса по ним зафиксированы… также попытался 2 раза лонговать: 1 раз небольшой убыток, 2ой раз стоп. Эта бумага хорошо потом упала, но робот в шорт не встал, потому что его расчеты показывали неоднозначные результаты. ——— Если кто-то знает или есть идеи, как можно отсечь хотя бы часть убыточных сделок при этом не навредив прибыльным, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Например, может быть есть какое-то условие, при котором ни в коем случае нельзя открывать лонговые/шортовые позиции. Или, например, если позиция открыта, но наступило какое-то условие, то нужно стоп перевести в безубыток или даже закрыть позу.

Привет, друзья! Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто подписался, читает посты и поддерживает. Ваши комментарии и вопросы — это лучшая мотивация двигаться дальше, даже когда результаты пока не радуют. Вчера провел разбор сделок и графиков, и у меня появились кое-какие идеи, как изменить алгоритм принятия решений. Сегодня буду кодить эти изменения, чтобы завтра запустить новое тестирование. А пока что хотел бы поделиться с вами логикой работы прошлого робота: •Она была основана на анализе потока обезличенных сделок. Он пытался определить, что последние дни на рынке преобладало: покупка или продажа. •Также он пытался определить тренд, чтобы не совершать сделки против тренда. Для этого он скачивал при старте историю 5минутных свечей, а новые свечи он формировал самостоятельно склеивая обезличенные сделки. •Дальше, когда, например, у нас есть преобладание покупок и тренд вверх (или продаж и тренд вниз), нужно дождаться коррекции, чтобы войти в сделку после коррекции. •Конец коррекции он определял как повышенный объем против тренда (типа сбор ликвидности) и последующее обновление локального хая/лоя (по тренду) на минутных свечах. Как мне казалось, это логичный подход, но практика показала, что это не работает и лосей больше чем тейков. Друзья, если у вас есть мысли, как «допилить» этого робота, чтобы он перестал терять деньги и начал их зарабатывать — пишите. Даже самая безумная идея может оказаться гениальной :)

Продолжили любопытный диалог с персональным 'ом по теме и вот что поведал мне сей чудный ... #### Текущая ситуация: дивгэп, допэмиссия, боль. - Цена акции: 93.46 ₽ (после отсечки по дивидендам 25.58 ₽). Теоретический гэп до ~69 ₽, но рынок может сыграть иначе, как это было с xxxD. - Допэмиссия 1.2 млрд акций (+15% к выпуску): размытие доли миноров - да, но для ВТБ это способ усилить капитализацию. Банк готовится к долгой игре. - Технические уровни: - Поддержка: 70~75 => зона, где и маркет-мейкеры могут включить сбор ликвидности. - Сопротивление: 100 ₽ => психологический барьер, пробитие которого откроет путь к ~150 ₽ (по прогнозам SberInvestments и АКБФ). #### Факторы динамики. 1. Дивгэп и паника: - После отсечки часть инвесторов фиксирует прибыль, но крупные игроки бадут использовать просадку для накопления ценного актива. 2. Допэмиссия: - Краткосрочно - негатив, но в долгой перспективе => инструмент для роста 'а банка (институционалы уже просчитали этот ход). 3. Макро: - Курс рубля: ВТБ прогнозирует 90 ₽/$ к концу 2025'ого <= слабый рубль поддерживает доходы банка от валютных операций . - Ключевая ставка ЦБ (21%): вероятное снижение 16 июля => роста акций всего банковского сектора. #### Сценарии и стратегии - Оптимистичный:: - Накопление от 70 ~ 75 ₽, цель - за 100 ₽ к сентябрю. - При позитивной динамике индекса ММВБ и смягчении ставки ЦБ => вплоть до 225 ₽. - Пессимистичный: - Если случится явный пробой 70 ₽ с истинным ретестом уровня, то возможен поход хоть бы и до 50 ₽ (рем.: что, впрочем, крайне маловероятно). #### Риски и триггеры. - Геополитика и санкции: любой негатив <= повод для затяжной коррекции и новых лоёв. - Объемы торгов: заметный открытого интереса на глобальных лоях укажет силу бкдущего лонг-тренда. #### Совет ИИ: дождаться стабилизации в зоне 70 ~ 75 ₽, затем - лонг со stop_loss'ом 65 ₽; для агрессивных игроков есть опционы CALL на фьючерс {$VBU5} с страйком по базовому активу от 80 ₽ (рем.: в , к сожалению). N.B. 1. НЕ является публичной офертой. НЕ является инвестидеей. Автор НЕ несёт ответственности за высказывания ПО. 2. В ближайшее время планирую тестировать прогнозы по этому вашему теханализу [и иже]. Не особо верю, но эксперимент есть эксперимент!