Друзья, итоги недели по стратегиям

&Capitalizer. Всепогодный. 0.21% &Лидеры рынка. Контроль риска. 0.86% &Algebra -3.36% За неделю $TMOS@ изменение индексного фонда составило 0.14% В конце месяца проведу ребалансировку и с высокой вероятностью доля $LQDT в структуре портфеля снизится до 0% и весь капитал портфеля будет распределен в индексные инструменты $AKME $SBMX и золото. Решения будет принято на основании данных индикатора #Stocks_Above_Below_SMA252 По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. я проведу анализ акций и наименее волатильные войдут в портфель. Также акции будут отвечать критерию - цена выше SMA252 Под этот параметр стал подходить $GAZP и возможно он вернётся в портфель. По стратегии &Algebra снижение обусловлено главным образом падением фьючерсов на индекс Насдак {$NAM4} Изменение стоимости базового актива носило существеный характер - 6% за неделю и весьма вероятно, что по итогам месяца основываясь на данных волатильности по стратегии будут сокращены длинные позиции в {$NAM4} {$NAZ4} Подробнее тут #targeted_volatility В случае роста волатильности производится перевод капитала в кэш. По фьючерсам на природный газ шорт сохранится в мае и перекладку из {$NGJ4} а {$NGK4} наметил на 24 - 26 апреля. Ожидаю, что контанго достигнет сезонного пика в мае - июне. Спотовые цены на природный газ с поставкой в #henryhub достигли ценового минимума, но контанго станет основным компонентом для сохранения среднесрочной инвестиционной идеи в коротких позициях на природный генерируя от 20% до 30% до конца года. Ожидаю падения газового ETF UNG на эту величину 20 - 30% до конца года. Прогнозирую по стратегии &Algebra самые сильные показатели эффективности на горизонте 2 - 3 лет ожидаемая доходность в ней 60% в валюте. С мая запускаю индекс стратегий в Тинькоф. Подробности чуть позже.