📊 Сбербанк: работа с усилием

ПОЧЕМУ ТРИ УСИЛИЯ НА ФЬЮЧЕРСЕ РТС ДАЛИ РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ Перед вами график фьючерса на индекс РТС. Начиная с 29 сентября на текущем контракте появилось три усилия стратегии 1000. Все они отмечены на графике. ЧТО ПРОИЗОШЛО Первое усилие получило акцепт вверх — это синяя стрелка. Цена дошла до расчётной цели 86 200. По формальным правилам стратегии результат составил +1000 пунктов. Но уровень 86 200 на этом не исчез из истории графика. Позднее с ним произошла манипуляция, а вчера, при появлении третьего усилия, цена протестировала его практически пункт в пункт. Уровень, который сначала был целью, позже снова оказался значимой зоной. Второе усилие появилось 6 октября. Оно получило акцепт вниз, но продолжения не случилось. Посмотрите, где находился продавец: фактически внутри тела первого усилия покупателя. Если бы первого усилия здесь не было, шансы на развитие снижения я оценивал бы выше. Но продавец пришёл в уже обозначенную область покупок. Затем цена получила акцепт в противоположную сторону. По правилам стратегии шорт закрылся с убытком 820 пунктов, после чего открылся лонг с целью 1000 пунктов. Цель была достигнута. Результат второго усилия: −820 + 1000 = +180 пунктов. Третье усилие появилось вчера. На графике показано, как сообщение о нём формулирует моя торгово-аналитическая платформа. Сначала усилие получило акцепт вверх, и возможность продолжения роста была. Но уровень 86 200 вновь проявил себя, после чего цена получила акцепт вниз. Произошёл ещё один переворот. Убыток по первоначальному направлению составил 780 пунктов. Цель после переворота — 1000 пунктов — была достигнута буквально хвостиком. Результат третьего усилия: −780 + 1000 = +220 пунктов. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Стратегия 1000 предлагает простой алгоритм: после акцепта работать в его сторону с целью 1000 пунктов, а при акцепте за противоположной границей усилия — переворачивать позицию. Но график содержит больше информации, чем учитывает этот алгоритм. Второе усилие продавца оказалось внутри более раннего усилия покупателя. А к моменту появления третьего усилия второе всё ещё не получило обратного теста. Для меня усилие без теста — зона притяжения. Поэтому, несмотря на акцепт третьего усилия вверх, на другой чаше весов уже находилась причина ожидать возвращения цены ниже. МОЁ МНЕНИЕ Именно ради таких ситуаций я и показываю результаты простой математической стратегии. Она помогает увидеть, что в усилиях есть статистический перевес. Но в реальной работе я каждый раз смотрю на расположение предыдущих усилий, отсутствие тестов, перекупленность и перепроданность, возможные цели и риск сделки. Формальный результат трёх усилий на текущем контракте: 1000 + 180 + 220 = 1400 пунктов. Это результат модели по её правилам. Самое интересное для меня — понять, почему один акцепт сразу достигает цели, а другому мешает уже существующая конструкция на графике. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ После каждого нового усилия я отмечаю не только направление акцепта. Смотрю, не находится ли оно внутри прежнего усилия, какие области остались без обратного теста и не совпадает ли расчётная цель с уровнем, на котором цена уже реагировала раньше. Затем заново оцениваю вероятность продолжения движения и соотношение цели с риском. Автоматический сигнал эту работу за трейдера не сделает. А вы работаете с понятием усилие? не ИИР #РТС #фьючерсы #трейдинг

ПОЧЕМУ Я ИНАЧЕ СМОТРЮ НА ФЬЮЧЕРС МОСБИРЖИ Перед вами три графика одного инструмента. По отдельности каждый показывает лишь часть происходящего. Вместе они объясняют, почему после вчерашнего дня я пересмотрел ближайший сценарий. ЧТО ПРОИЗОШЛО: ЧАСОВОЙ ГРАФИК В прошлом обзоре я показывал часовой график фьючерса на индекс Мосбиржи. Цена вышла в перекупленность, которую я ожидал, и затем пошла вниз. На момент обзора мы находились в области поддержки 235 000. Зона 218 000–215 000 по-прежнему меня интересует. Если цена туда придёт, я буду рассматривать лонг. Но после событий вчерашнего дня движение к этой области уже не выглядит для меня главным ближайшим сценарием. Верхний ориентир 260 000, о котором я пишу давно, снова привлёк моё внимание. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ: ГРАФИК M15 И GAP Второй график — тот же фьючерс, но на таймфрейме 15 минут. Обратите внимание на два зелёных квадрата: один расположен около 228 000, второй — в области текущей цены. На выходных я вернулся к старым разработкам, связанным с гармоническими моделями, и реализовал индикатор, который назвал GAP. Его зоны покупателя как раз отмечены на графике зелёным. Сейчас цена находится в одной из таких зон. Она совпадает с Support на опционном профиле. Для меня это интересное сочетание: поддержка видна сразу в двух разных подходах к анализу. Посмотрим, как цена поведёт себя здесь. МНЕНИЕ: ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ Третий график — открытые позиции по фьючерсу. Постоянные читатели знают: я не сравниваю позиции юридических лиц с позициями физических. Меня интересует перекос внутри позиций самих юридических лиц — разница между набранными лонгами и шортами. Иногда она почти отсутствует, а иногда меняется существенно. Вчера на этом графике произошёл заметный набор открытых позиций. Посмотрите, как изменилось соотношение лонгов и шортов. Именно это заставило меня по-другому оценить вероятность скорого движения к 218 000 и внимательнее посмотреть на верхний сценарий. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Сначала — удержится ли область 235 000, где сейчас совпадают Support и зона покупателя GAP. Ниже остаётся ещё одна зона GAP около 228 000. Более глубокая область 218 000–215 000 никуда с моего графика не исчезла. Если же текущая поддержка удержится, снова станет интересен путь в сторону 260 000. Это более дальний ориентир, а не обещание движения туда прямо сейчас. А на что вы в этой ситуации обратили бы больше внимания: на реакцию цены у 235 000 или на изменение открытых позиций? не ИИР #Мосбиржа #фьючерсы #трейдинг

ПОЧЕМУ Я СЛЕЖУ ЗА УРОВНЕМ 235 000 НА ФЬЮЧЕРСЕ МОСБИРЖИ ЧТО ПРОИЗОШЛО Перед вами график фьючерса на индекс Мосбиржи с отмеченными опционными уровнями. Сейчас наибольший интерес для меня представляет область 235 000. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Это уровень, на котором я буду смотреть прежде всего на поведение цены. Само по себе достижение 235 000 ещё не станет поводом для сделки: важна реакция рынка при подходе к нему. МНЕНИЕ Если завтра на открытии цена дойдёт до 235 000 и совершит манипуляцию с этим уровнем, я рассмотрю короткую позицию. Предполагаемую траекторию отметил на графике жёлтой стрелкой. Ближайший ориентир для такого движения — Support на 220 000. Это локальный сценарий, а решение о входе будет зависеть от того, как именно цена отработает область 235 000. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Завтра меня интересуют подход к 235 000, возможная манипуляция с уровнем и последующая реакция цены. Если появится понятная конструкция для входа, нижним ориентиром станет 220 000. При этом локальную идею не стоит путать с более дальней картиной. О ней я уже писал: в глобальной перспективе мне по-прежнему интересен опционный уровень 260 000. Времени и возможных маршрутов до него достаточно. А вы как оцениваете область 235 000: ждёте от неё разворота или продолжения движения вверх? не ИИР #трейдинг #Мосбиржа #ММВБ #MIX #фьючерсы #опционы #опционныйпрофиль