Хэштег #pit | Тинькофф Инвестиции Пульс

Первая сделка по стратегии 750 в новом контракте Вчера на фьючерсе на индекс РТС появилось усилие стратегии 750. Цена немного поболталась вокруг него, а результат первой сделки вы видите на графике: 390 пунктов. Вроде бы немного, но при торговле десятью контрактами это около 6 тысяч рублей. Вчера также было зафиксировано усилие стратегии 1000. Сегодня цена достигла его расчётной цели. После обоих усилий на графике остались уровни для обратного теста. Посмотрим, появится ли от них возобновление движения. Сегодня пришло ещё одно усилие стратегии 750. О его результате напишу после отработки. не ИИР #RI

Что я называю усилием и зачем его искать После публикации графика P&L стратегии 750 меня спросили, что такое усилие. Вопрос справедливый: слово я использую часто, а на обычном свечном графике кнопки «показать усилие» нет. Когда я начинал торговать, тоже смотрел на свечи, рисовал фигуры, искал дивергенции и пересечения. Но со временем меня заинтересовало другое: можно ли выделить на графике моменты, когда действия участников рынка заметно отличаются от обычного движения цены? Для этого пришлось сравнивать объёмы, дельту, открытый интерес, перебирать таймфреймы и собирать статистику. Некоторые формации, которые удалось таким образом выделить, я называю усилиями. Сейчас моя торгово-аналитическая платформа ищет их в реальном времени на фьючерсе на индекс РТС, фьючерсе доллар-рубль, юане спот, биткоине, эфириуме, а также на фьючерсах на акции Газпрома и Сбербанка. Когда платформа находит усилие, она фиксирует его границы, время появления и уровень PIT. После этого уже можно смотреть, что делает цена. Зачем это нужно? Усилие даёт мне конкретную точку отсчёта. Можно наблюдать, получила ли формация акцепт, вернулась ли цена на обратный тест, как повёл себя уровень PIT и что произошло с предыдущими усилиями. Вместо вопроса «ну и куда теперь эта свеча?» появляются более определённые вопросы к графику. На усилиях по фьючерсу на индекс РТС построены мои математические модели 750 и 1000. Их алгоритм прост: после акцепта модель рассчитывает цель в 750 или 1000 пунктов, а при пересечении противоположной границы усилия меняет направление. Результаты этих моделей я периодически показываю через график P&L. Но для меня усилие полезнее самой механической стратегии. Оно помогает увидеть контекст: где цена уже встречала активность, какие уровни остались без теста и как одно усилие соотносится с другим. Из таких наблюдений и складывается торговый подход. Готового ответа о будущем рынка они, конечно, не выдают. Было бы слишком удобно. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР #RI

Стратегия 750: общий P&L за три квартала В завершение давайте объединим три квартала и посмотрим на общий график `P&L` стратегии 750. Получается вот такая картина. Выводы каждый делает сам. Я только ещё раз напомню, что именно мы здесь смотрим. Перед нами график работы математической модели с очень простым алгоритмом. В основе этой модели лежат усилия. Алгоритм я называю стратегией 750. С начала года результат этой модели получился таким, как вы видите на графике. Такие графики я публикую не ради красивой картинки, а как способ показать: в усилиях есть статистическое содержание, которое можно наблюдать, измерять и проверять. Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли. Я не торгую стратегию 750 в чистом виде. Как не торгую и стратегию 1000 в чистом виде. Возможно, на начальном этапе такая механика может быть полезной как учебная рамка. Но опыт не появится, если относиться к трейдингу как к работе конечного автомата: включился по команде, поставил стоп, вышел по команде. Трейдинг, на мой взгляд, не может быть только таким. Я за то, чтобы человек развивался. А в чисто механическом действии развития очень мало. Вокруг самих усилий можно строить более сложные подходы. В своей торговле я смотрю не только на факт появления текущего усилия. Я смотрю, где находятся предыдущие усилия. Были ли обратные тесты. Какие уровни уже отработаны. Где остаются точки притяжения. Как цена взаимодействует с `PIT`, экстремумами и зонами BigTrade. Имея на графике общую картину, каждый раз приходится принимать достаточно индивидуальное решение. Именно так я и воспринимаю трейдинг: как интеллектуальную и творческую работу, а не как механическое нажатие кнопок. Результаты механической стратегии могут быть хорошей отправной точкой для развития трейдера. Но они не должны быть конечной точкой. Когда вы начинаете смотреть на график не просто как на набор свечей или баров, а видите за ними активное действие — усилия, тесты, поглощения, BigTrade, зоны притяжения, — взгляд на рынок становится глубже. Но решения всё равно остаются вашими. И ответственность за эти решения тоже всегда остаётся за вами. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

RI: итоги стратегии 750 после квартальной экспирации На прошлой неделе прошла квартальная экспирация. Старый контракт завершился, новый только начинает набирать силу. Самое время подвести итоги. На графике `P&L` стратегии 750. Для новых читателей кратко поясню: стратегия 750 — это математическая модель, построенная вокруг понятия усилия. Само усилие в режиме реального времени фиксируется моей торгово-аналитической платформой, которая работает на отдельном сервере. Если взять усилие за основу, вокруг него можно построить простую торговую модель. Самый примитивный вариант: модель формирует условную позицию после акцепта усилия, а расчётной целью становится 750 пунктов. Если цена уходит в другую сторону и пересекает противоположную границу усилия, модель выполняет переворот. После этого снова появляется расчётная цель 750 пунктов уже в противоположном направлении. Это очень просто. Даже примитивно. И в этом одновременно сила и слабость этой модели. Сила — в проверяемости. Мне не нужно долго убеждать читателей, что усилия имеют статистическое значение. Это можно проверить самостоятельно: точки на графике видны, результат модели можно пересчитать. Именно поэтому я время от времени показываю такие графики. Не для того, чтобы продать красивую мечту, а чтобы ещё раз показать себе и читателям: статистическое преимущество существует, его можно наблюдать, измерять и проверять. Главным инструментом для меня остаётся фьючерс на индекс РТС. Именно на нём усилия проявляются наиболее интересно. По RI у меня работают сразу две алгоритмические модели: стратегия 750 и стратегия 1000. Про стратегию 1000 я пишу реже, потому что события по ней появляются нечасто: обычно один-два раза в неделю. А стратегия 750 даёт сигналы заметно чаще. Бывают дни, когда появляется несколько усилий. Бывают и дни без событий — рынок никому ничего не обязан. Теперь к результату. Итог по стратегии 750 за предыдущий контракт — около 10 000 пунктов. Это результат расчётной модели при торговле одним контрактом. Если пересчитать на условную работу десятью контрактами, то получается примерно 169 000 рублей. Для себя я давно использую грубое правило: один контракт фьючерса на индекс РТС — это около 100 000 рублей капитала. Соответственно, десять контрактов — около 1 млн рублей. В таком пересчёте результат за квартал составляет примерно 16%. Это не сотни процентов и не сказочные иксы. Но 16% за квартал — это больше 5% в месяц. А 5% в месяц — это уже около 60% годовых. И здесь важно оставаться реалистами: 60% годовых без риска не бывает. Если кто-то обещает такие результаты спокойно, стабильно и без просадок, я бы как минимум внимательно прислушался к собственному скепсису. Среди трейдеров, которых я знаю лично и чьи результаты уважаю, 5–10% в месяц на дистанции — это уже очень сильный результат. Если кто-то способен долго удерживать такие показатели, он обычно прекрасно понимает, насколько это непросто. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

📊 Стратегия 750: обновление результата Это график стратегии 750. Давно не подводил итоги и не писал о том, что происходило с моделью за последние пару недель. Давайте посмотрим вместе. Для стратегии эти недели были нелёгкими. На графике видно, что с конца августа и в первую декаду сентября были, мягко говоря, убыточные дни. В том числе существенный убыток пришёлся на 06.09. Кажется, в постах выше я показывал этот момент: на очередном политическом заявлении появилось усилие достаточно большой амплитуды, затем прошёл акцепт буквально на несколько пунктов, а после рыночной эйфории, как это часто бывает, случилась апатия. В итоге это усилие было антиакцептировано в другую сторону, что привело к убытку, связанному с величиной самого усилия. В такие моменты, на мой взгляд, не всегда разумно открывать сделки. По крайней мере, я такие выносы рассматриваю отдельно и очень внимательно смотрю на соотношение потенциальной прибыли к риску. Но стратегия на то и стратегия, что она математична и формализована. Если был выход хотя бы на 10 пунктов, на один минимальный шаг, значит модель формирует условную позицию. Здесь мы смотрим правде в глаза: математика не терпит сослагательного наклонения. Что есть, то есть. И текущий график выглядит вот так. Моё скромное резюме: это очень неплохая траектория для простой формализованной стратегии. Её можно дорабатывать. Например, учитывать высоту бара, то самое соотношение потенциальной прибыли к риску, место появления усилия, а также положение текущего усилия относительно предыдущих. Вчерашний пример, о котором я писал выше, как раз из этой серии: появилось усилие, и цена пришла на тест предыдущего усилия по уровню `PIT`. В такой ситуации тест `PIT` предыдущего усилия может быть интереснее для сценария шорта, даже если формальный акцепт текущего усилия указывает в другую сторону. Подобные доработки могут улучшить результат модели. Но здесь я публикую именно простую математическую модель стратегии 750 и предлагаю дальше наблюдать за тем, как она будет отрабатывать. Текущий результат модели — 10 860 пунктов. Если пересчитать это на условную работу 10 контрактами, получается около 169 000 рублей. График P&L перед вами. И знаете что? Я вот подумал: Пульс предлагает возможность запускать стратегии для общего пользования. Возможно, через какое-то время я запущу здесь стратегию 750 или стратегию 1000. Если вам это интересно, оставьте комментарий. Мне нужно будет разобраться, какие именно формальности необходимо соблюсти для запуска, но думаю, что с этим можно справиться. Для меня это будет интересный опыт, а для вас, надеюсь, полезный инструмент для наблюдения за моделью. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР #RI

📊 Сбербанк: работа с усилием ⠀ Это график фьючерса на Сбербанк. ⠀ Вчера было зафиксировано одно усилие, а на этом графике я хочу показать, как подобные усилия можно рассматривать в рамках моей логики. ⠀ На графике видны два уровня `PIT`: один относится ко вчерашнему усилию, второй — к предыдущему. Его тоже полезно держать в фокусе. ⠀ Тест `PIT` предыдущего усилия в такой ситуации может выступать целью и зоной возможного возобновления, потому что акцепта усилия продаж у нас не было. ⠀ Начало бара продавца, в рамках моей статистики, может быть интересной точкой для разворота вниз. Цели в таком сценарии — тест `PIT` самого бара и `PIT` предыдущего бара. ⠀ Я не закрыл всю позицию на этом тесте: часть оставил ниже, в расчёте на возможный акцепт. ⠀ Но акцепт не случился, и от теста последнего `PIT` цена пошла вверх. ⠀ Крестиком я обозначил место, где закрыл оставшуюся часть позиции и перевернулся вверх. ⠀ Логика здесь простая: бар продаж был поглощён, а после поглощения появляется ожидание противоположного движения. ⠀ Дальше уже частями закрывался наверху. ⠀ Вот так можно было отработать вчерашнее движение на фьючерсе Сбербанка. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀