Хэштег #education_capitalshow | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Торговля на бирже — это не только сухие цифры, индикаторы и безупречные алгоритмы, но и постоянная, порой изнурительная работа с собственной психологией. В апреле на собственном опыте убедился в этом как никогда остро. Открытие лонг-позиций по фьючерсным контрактам на валютные пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль привело к потере примерно десяти процентов от депозита. Ситуация развивалась обманчиво спокойно. Технический анализ, на который я опирался, давал уверенные сигналы на продолжение бычьего тренда. Казалось, рынок просто даёт здоровую коррекцию перед новым импульсом. И здесь я совершил классическую ошибку, знакомую каждому, кто хоть раз стоял у монитора с плавающим минусом: пренебрёг стоп-лоссом. Вместо того чтобы механически закрыть позицию по заранее намеченному уровню, я решил «переждать» волатильность, начав по факту спорить с рынком. А рынок, как известно, всегда прав и не ведёт переговоров. Чем дольше я ждал разворота, тем глубже становилась просадка. Потеря средств на финансовом рынке — это не досадная случайность, а неотъемлемая, закономерная часть профессионального пути. Она неизбежно произойдёт у каждого, кто принимает риск ради прибыли. Вопрос не в том, избежите ли вы убытков, а в том, будете ли вы морально готовы к ним и сумеете ли извлечь из ситуации холодные, рациональные выводы. Эмоции в такие моменты — главный враг капитала, который заставляет надеяться вместо того, чтобы действовать. Мой главный инсайт после апрельской просадки предельно прост: неукоснительно следовать торговому плану. Конкретная точка входа, чёткий уровень тейк-профита и обязательный стоп-лосс — это не рекомендации, а строгие правила выживания. Без них любой, даже самый точный анализ превращается в гадание, а управление рисками исчезает. Очень похожий опыт описал Эдвин Лефевр в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» на примере легендарного трейдера Джесси Ливермора. На ранних этапах карьеры он также многократно терял капитал, игнорируя защитные уровни и пытаясь доказать рынку свою правоту. Ливермор принял эти убытки как жестокую, но необходимую плату за обучение и вывел главное правило: никогда не вести диалог с трендом, а фиксировать риск заранее. Он понял, что признание ошибки и выход из сделки по стопу — это не слабость, а профессиональная гигиена. Биржа не прощает надежд и споров с ней, но щедро вознаграждает дисциплину и уважение к правилам. Каждый просчёт — это не конец, а шаг к системности, если вы готовы его принять и двигаться дальше.

Продолжаю серию обучающих постов на тему входа в сделку Ранее обсуждалась тема структуры и субструктуры: В этот раз напримере реальной сделки разберем понятия OrderBlock. OrderBlock в трейдинге – это зоны на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Такая зона может выступать поддержкой или сопротивлением для цены актива. В качестве примера рассмотрим сделку, значения входа в которую были опубликованы на этом канале: Для BTC и ETH цена подошла к зонам OrderBlock (синяя зона). Эти зоны сформированы благодаря тому, что ожидания инвесторов и трейдеров в пользу роста актива превысили ожидания тех, кто рассчитывал на дальнейшее снижение. В связи с этим те, кто ожидал падения и размещал в этой зоне ордера на продажу, видели отрицательный результат по своим сделкам. Поэтому возврат цены актива к зоне OrderBlock позволял им закрыть позиции с минимальными убытками (закрытие шорт-позиций происходит через покупку актива), что в конечном итоге дополнительно подтолкнуло цену вверх. (рис. 1, 2) Результатом отработки идеи стало открытие позиций во фьючерсных контрактах на BTC и ETH и получение нескольких процентов прибыли (2–3%). В качестве тейк-профита был выбран уровень нижней границы предыдущего OrderBlock, который совпал с ценой закрытия предыдущего дня. Несмотря на то, что цена затем выросла еще на несколько процентов, FOMO я не почувствовал, так как сделка была совершена в рамках заранее определенного плана, а до каких значений цена может дойти в итоге — никто не знает. К тому же на тот момент тренд по криптовалюте был нисходящим, поэтому возврат к зоне предыдущего OrderBlock мог выступить зоной сопротивления и сигналом к дальнейшему снижению стоимости. (рис. 3, 4) Таким образом, OrderBlock – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка, его структуру и использовать соответствующие инструменты для определения уровней тейк-профита и стоплосс для соблюдения риск-менеджмента в сделках. {$BTH6} {$EHH6}

Как психология и дисциплина меняют подход к трейдингу Многие начинающие трейдеры ожидают, что успех придёт мгновенно - с одной удачной сделкой или идеально подобранным индикатором. Однако реальность оказывается сложнее. Настоящие перемены происходят постепенно, через последовательный отказ от неэффективных шаблонов мышления и выработку новых подходов. От субъективных оценок к объективному анализу Частая ошибка - оценивать свою компетентность по результату последней сделки. Такой подход создаёт эмоциональные качели, когда каждая прибыльная операция вызывает эйфорию, а убыточная - чувство провала. На самом деле, отдельные сделки не показательны - важна общая статистика и следование выбранной стратегии. Ключевой шаг в развитии - переход от эмоциональных реакций к системной оценке своей торговли. Вместо того чтобы зацикливаться на единичных результатах, полезнее анализировать периоды в недели или месяцы. Это помогает увидеть реальную картину и избежать импульсивных решений. Анализ всех сделок, а только ошибок Часто трейдеры скрупулёзно разбирают убыточные операции, но не уделяют должного внимания прибыльным. Однако понимание причин успеха не менее важно, чем анализ провалов. Фиксация и изучение удачных сделок позволяет выявить эффективные паттерны и сделать их частью осознанной стратегии, а не случайными везениями. Баланс между трейдингом и жизнью Когда торговля становится единственным фокусом, это часто приводит к эмоциональному выгоранию и снижению эффективности. Здоровый подход - воспринимать трейдинг как одну из сфер деятельности, а не как смысл существования. Такой баланс помогает сохранять хладнокровие и принимать более взвешенные решения. Качество важнее количества Марк Дуглас в «Дисциплинированном трейдере» доказал на собственном опыте: важно не количество сделок, а их обоснованность. Его стратегия основывалась на редких, но тщательно продуманных входах. Этот принцип остаётся актуальным - лучше пропустить сомнительную возможность, чем нарушать свою систему. Суть прогресса Главный переломный момент в трейдинге наступает не при смене стратегии, а при изменении собственного мышления. Технические аспекты важны, но без правильной психологической подготовки и дисциплины даже самая совершенная система не гарантирует успеха. Cтабильные результаты приходят не от поиска «волшебной таблетки», а от постепенной работы над своим подходом к рынку. Именно глубокая проработка психологических аспектов и выработка дисциплины превращают случайные успехи в устойчивую практику.

В мире финансового рынка существует множество подходов к его анализу . Хотя многие трейдеры полагаются на технические индикаторы, такие как скользящие средние или осцилляторы, есть и те, кто предпочитает обходиться без них. Как утверждает Джек Швагер в своей книге "Технический анализ: полное руководство", чрезмерная зависимость от индикаторов может привести к потере индивидуальности в принятии торговых решений. Одной из ключевых идей, которые подчеркиваются в книге Швагера и других авторов, является важность понимания психологии рынка. Если бы индикаторы действительно работали, никто бы не терял деньги. Но реальность такова, что большинство трейдеров используют их, и большинство проигрывает. Трейдеры, которые избегают использования индикаторов, часто сосредотачиваются на поведении участников рынка и их эмоциональных реакциях. Это позволяет им принимать более обоснованные решения, основанные на текущих рыночных условиях, а не следовать за сигналами индикаторов, которые являются упрощённой версией, адаптированной для массового потребления. Кроме того, альтернативные подходы к торговле, такие как анализ объемов или изучение графиков цен, могут предоставить более четкое представление о реальном состоянии рынка. Например, понимание того, как объем торгов влияет на движение цен, может помочь трейдерам определить уровни поддержки и сопротивления без необходимости полагаться на индикаторы. Индикаторы не дают новых данных — они просто перерабатывают уже существующую информацию, создавая сигналы, на которые реагирует большинство. Крупные игроки знают, что толпа ориентируется на одни и те же сигналы, и используют эту ликвидность для формирования своих ордеров. Отказываясь от традиционных индикаторов и развивая собственные методы анализа, трейдеры могут не только повысить свою уверенность в принятии решений, но и научиться лучше понимать рынок. Это требует времени и усилий, но в конечном итоге ведет к более глубокому пониманию финансовой среды и повышению шансов на успех.

Психология трейдинга: Почему ответственность и адаптация важнее прогнозов Бретт Стинбарджер в книге «Психология трейдинга» рассматривает не только техническую сторону торговли, но и психологические аспекты, определяющие успех. Он показывает, что рынок — это не просто цифры и графики, а зеркало психологии трейдера. 1. «Рынок сейчас непонятный» — отговорка, а не реальность Стинбарджер подчёркивает, что неопределённость — это естественное состояние рынка. Трейдеры, которые жалуются на «непонятные условия», чаще всего не готовы адаптироваться и брать ответственность за свои решения. Вместо этого они ищут внешние причины своих ошибок. Успешные трейдеры не зависят от стабильности рынка — они работают с тем, что есть, и быстро подстраиваются под новые реалии. 2. Перекладывание вины мешает развитию Автор отмечает, что человеку свойственно объяснять успех своими навыками, а неудачи — обстоятельствами. Это ловушка, которая мешает прогрессу. Когда трейдер обвиняет рынок, он лишает себя возможности учиться на своих ошибках. Развитие начинается с осознания: любой результат — это следствие собственных действий. Нужно вести журнал сделок, анализировать ошибки и менять подход, а не искать виноватых. 3. Гибкость решает всё Стинбарджер сравнивает трейдера с профессиональным спортсменом: нельзя выиграть все игры, но можно научиться быстро реагировать на изменения. Трейдер, который работает только в одном типе рынка (например, только в тренде), рискует остаться без прибыли, когда условия изменятся. Вместо того чтобы ждать «идеальных» условий, нужно тренировать адаптивность. Это включает: •изучение новых стратегий, •тестирование подходов на разных рынках, •работу с психологией риска. 4. Учись работать в неопределённости Главная идея — трейдинг не про предсказание будущего, а про управление рисками и вероятностями. Те, кто ждёт 100% уверенности, всегда будут теряться в динамике рынка. Развивать мышление вероятностей: •Фокусироваться не на результате одной сделки, а на долгосрочной прибыли. •Принимать неопределённость как часть развития, а не как проблему. •Быть готовым к разным сценариям, а не надеяться на один. Если кажется, что «рынок не тот», то дело не в нем. Вместо того чтобы искать виноватых, развивайте гибкость, берите ответственность за решения и учитесь работать в условиях неопределённости. Это и есть ключ к успеху в трейдинге.

ОрдерБлок - эффективный инструмент анализа Ордерблок в трейдинге – это зона на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Он может выступать как зона поддержки, так и зоной сопротивления для цены актива. Ордерблок возникает, когда множество трейдеров решают поставить лимитные ордера на определенном уровне цены. Это может происходить из-за различных причин, таких как ожидание коррекции цены после роста или падения, ожидание подтверждения тренда, а также из-за технических уровней поддержки и сопротивления. Ордерблок формируется после снятия ликвидности на покупку или продажу, после чего происходит поглощение свечи. Границы поглощенной свечи после снятия ликвидности и будет считаться зоной, в которой сформировался ордерблок. Также, дополнительными критериями при формировании ордерблок может быть тест ранее сформированного ордерблока выступающего в виде зоны сопротивления или поддержки, частичное или полное поглощение имбаланса или слом структуры. Когда цена актива приближается к ордерблоку на покупку, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие длинных позиций. Когда же цена приближается к ордерблоку на продажу, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие коротких позиций. Реакцию цены можно наблюдать в нескольких точках - от уровня, где он был подтвержден и 50 процентов. В большинстве случаев реакцию цены можно наблюдать от уровня где ордерблок был подтвержден. Разумеется так происходит не всегда и в некоторых случаях цена будет возвращаться в диапазон 50 процентов, что и выступает второй областью откуда можно ожидать реакцию цены. Стоплосс всегда будет ставиться выше границы ордер блока, от которой началось поглощение. В будущем, когда цена уже получила реакцию от него и начала двигаться в нужном направлении мы можем переместить стоплосс немного выше 50 процентов ордерблока для сокращения риска. Ордерблок может быть использован для определения потенциальной зоны поддержки или сопротивления цены актива. Если цена проходит через ордерблок на покупку, то это может указывать на укрепление бычьего тренда, возможность продолжения роста цены и реакцию цены от границы ордерблока на наценку актива. Если же цена проходит через ордерблок на продажу, то это может указывать на укрепление медвежьего тренда и возможность продолжения падения цены и реакцию цены от границы ордерблока на уценку актива. (см. рис. 1) Однако, как и в случае с имбалансом, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Например, можно использовать объемы торговли для определения силы ордерблока. Если объемы торговли в зоне ордерблока увеличиваются, это может указывать на укрепление этой зоны как поддержки или сопротивления. Также необходимо учитывать контекст рынка при использовании ордерблока. Например, если на рынке наблюдается общий тренд вверх, то ордерблок на покупку может быть более вероятной зоной поддержки, чем ордерблок на продажу. Наоборот, если на рынке наблюдается общий тренд вниз, то ордерблок на продажу может быть более вероятной зоной сопротивления, чем ордерблок на покупку. Таким образом, ордерблок – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Кроме того, необходимо учитывать контекст рынка и не полагаться только на ордерблок при принятии решений.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ Статистически на дистанции зарабатывают те, кто придерживается риск-менеджмента или те у кого высокий winrate. Совокупность же этих факторов максимально результативно сказывается на балансе портфеля. Но на практике в погоне за прибылью или под воздействием FOMO, трейдеры выходят за рамки установленных ими же правил и начинается процесс постепенной ликвидации портфеля. Торгуя на бирже, необходимо сохранять хладнокровие, иначе эмоциональный фон внесет коррективы в процесс принятия решений. Здесь важным аспектом является то, какой убыток способен перенести трейдер при закрытии позиции по стоплоссу, не потеряв при этом то самое хладнокровие и сохранив эмоциональный фон. Разберем на примере. Трейдер в начале года в состоянии пополнять каждый месяц баланс на сумму 100 000 рублей, при этом для его риск-менеджмента и эмоционального состояния будет приемлемо терять на сделках 1000 рублей ежедневно, что будет являться 1% от баланса портфеля. После 10 месяцев в режиме накопления сумма на балансе вырастит до 1 000 000 рублей. Будет ли сохранение ставки потерь в 1% от портфеля таким же приемлемым для риск-менеджмента и эмоционального состояния? При сохранении возможности пополнять баланс портфеля на 100 000 рублей ежемесячно, потери уже будут составлять 10 000 рублей, и такое увеличение в 10 раз будет оказывать на трейдера дополнительно эмоциональное воздействие, что повлечет за собой менее качественный анализ при открытии позиции. Как итог, пока трейдер не наберется опыта и не научится лучше контролировать эмоции, повышать порог допустимых потерь не стоит, иначе это будет выбивать его из стратегии. Отсюда появляется второй вопрос. При принятии решения об открытии позиции, выставляется стоплосс, в зависимости от прогноза трейдера, он может составлять 0.5%, 1% и т.д. в зависимости от уровней цен. И тогда в позиции для которой стоплосс определен как 0.5% от текущей цены, а порог допустимых потерь - 1000 рублей, сумма вложенных в актив средств составит 200 000, для стоплосса в 1% - 100 000 и т.д. Что делать с той оставшейся суммой, если на дистанции по статистике трейдер открывает позиции на сумму 100 000 или 200 000 при портфеле в 1 000 000 рублей? Здесь мы возвращаемся в начало статьи - диверсификация. Те деньги, которые не задействованы в торговле должны быть вложены в защитные активы и приносить постоянный и прогнозируемый уровень прибыли, потому что это та часть средств, которая аккумулирована в режиме накопления при торговле, в которой трейдер не испытывает эмоциональных потрясений и может продолжать работать по стратегии с максимальной эффективностью. Со временем приобретается опыт в торговле, повышается winrate и эмоциональная устойчивость к бОльшим потерям. И в этом процессе становления профессионального трейдера, защитные активы спасут портфель от преждевременной ликвидации. Такими активами могут выступать например ОФЗ, которые покупаются "лесенкой". В такой системе определяется горизонт инвестирования, например 3 года, который делится на равные интервалы, например по полгода, и подбираются ОФЗ, которые закрываются друг за другом каждые полгода. В такой случае равномерно распределенные по разным ОФЗ средства будут возвращаться каждые полгода для распределения или дальнейшего инвестирования с учетом ребалансировки и в зависимости от ожиданий по ключевой ставке.

КОРРЕКЦИЯ ПО ФИБОНАЧЧИ - ЗОНА ОТЕ Коррекция по Фибоначчи это очень популярный инструмент, который используют многие трейдеры для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке. Но прежде всего это вспомогательный инструмент который может помочь анализировать график нельзя использовать коррекцию по Фибоначчи саму по себе для анализа графиков или открытия сделок. Метод основан на использовании числовых последовательностей, которые были открыты и описаны итальянским математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке. Основная идея заключается в том, что после того, как рынок совершает импульсное движение в одном направлении, он обычно испытывает коррекцию в противоположном направлении на определенные уровни, которые могут быть определены при помощи Фибоначчи. Коррекция по Фибоначчи наилучшим образом работает по тренду, для понимания того какой тренд на рынке - бычий или медвежий необходимо определить рыночную структуру. После определения структуры, необходимо отметить значимые SwingHigh и SwingLow и использовать сетку Фибоначчи. При медвежьем импульсе растягивание сетки Фибоначчи производится от максимума до минимума движения цены. При бычьем импульсе - от минимума до максимума. Инструмент также визуально помогает определить дискаунт и премиум зоны, в которых возможно открытие позиции. При растягивании сетки Фибоначчи на бычьем импульсе, зона выше линии 0.5 будет считаться премиум зоной, ниже зоной дискаунт, и наоборот при использовании инструмента на медвежьем импульсе. В этих зонах более вероятно окончание коррекции и наличие зоны ОТЕ (Optimal Trade Entry), которая находится между уровнями 0.79 и 0.62. Эта зона считается наиболее оптимальной для открытия позиции, так как от неё более вероятно увидеть продолжение движения цены в направлении основного тренда. Для примера рассмотрим акции Полиметалл. На графике с помощью параллельных линий более наглядно можно увидеть восходящий тренд, на котором отмечены последниe swings по структуре - HigerLow и HigherHigh. (см. рис. 1) Так как тренд бычий, то растягиваем сетку Фибоначчи от HigherLowL к HigherHigh. В зоне OTE между линиями 0.79 и 0.62 находится частично заполненный бычий имбаланс именно он выступает магнитом для цены. Важно понимать, что сами уровни не являются зонами сопротивления или поддержки, уровни необходимы для определения зон интереса внутри них. (см. рис. 2) После импульсного движения цена ушла на коррекцию, образовав новый swing по структуре - HigherLow и продолжила тренд, обновив HigherHigh. Далее видно, что цена не закрепилась, а импульсным движением ушла ниже последнего HigherLow - это ChangeOfCharacter, который в последствии подтвердится bos (BreakOfStructure). К новому структурному элементу проводим сетку Фибоначчи от последнего HigherHigh и видим, что в зоне OTE также присутствует неэффективное ценообразование. (см. рис. 3) Этот медвежий имбаланс выступает магнитом для цены, куда она устремилась, и собрав ликвидность, уценка актива продолжилась, вплоть до ранее отмеченного бычьего имбаланса в зоне OTE. Как можно увидеть, сами по себе линии по сетке Фибоначчи не являются уровнями сопротивления или поддержки, иногда такие уровни могут совпадать, но это будет происходить крайне редко. Самое главное - работать по структуре, не торопиться и находить очевидные сетапы для входа в позицию. Важно понимать, что использование уровней Фибоначчи не является гарантией успеха в трейдинге и требует дополнительного анализа и подтверждения для открытия позиции другими способами. Однако, при правильном использовании, они могут помочь трейдеру определить точки входа и выхода из рынка с минимальными рисками и максимальной прибылью.

СОБЛЮДЕНИЕ ТОРГОВОГО ПЛАНА Соблюдение торгового плана - один из ключевых факторов успешной торговли на финансовых рынках. Однако, не всегда удается придерживаться своего плана, что может привести к потере денег и ухудшению результатов торговли. 1. Проведите наблюдение за собой и выявите, на каком этапе у вас возникает желание отклониться от плана. Первый шаг к соблюдению торгового плана - это понимание того, почему вы отклоняетесь от него. Наблюдайте за своим поведением и эмоциями во время торговли. Выявите, на каком этапе у вас возникает желание отклониться от плана и почему. Это может быть связано с непривычностью новых условий, нехваткой информации или сильными эмоциями. 2. Установите для себя сниженный процент риска, чтобы сократить потери за время привыкания к работе с планом. Если вы только начинаете работать с новым торговым планом, рекомендуется установить для себя сниженный процент риска. Это поможет сократить потери за время привыкания к новым условиям и снизить уровень стресса. Постепенно увеличивайте свой процент риска по мере того, как ваше доверие и навыки улучшаются. 3. Фиксируйте свои результаты. Для того, чтобы следить за своим прогрессом и выявлять проблемы в работе с торговым планом, необходимо фиксировать свои результаты. Записывайте все свои действия, анализируйте свои успехи и неудачи, выявляйте паттерны поведения и тенденции, которые могут помочь вам улучшить свои результаты и соблюдать стратегию. 4. Развивайте свой эмоциональный интеллект. Часто отклонение от торгового плана связано с эмоциями. Для того, чтобы соблюдать свой план, необходимо развивать свой эмоциональный интеллект. Отслеживайте, какие факторы влияют на возникновение тех или иных эмоций, и устраняйте их или же откажитесь от открытия позиций на время, пока эта эмоция преобладает над здравым смыслом. Соблюдение торговой стратегии и дисциплины требует времени, практики и настойчивости. Проявите терпение и сделайте свою торговлю лучше.

ТОРГОВЛЯ ПО ВАЙКОФФУ Концепция торговли по Вайкоффу – это метод анализа рынка, который основывается на объемах торговли и изменениях цены. Эта концепция была разработана Ричардом Д. Вайкоффом, который был одним из первых трейдеров, начавших использовать объемы торговли в своей работе. Рынок часто выбивает по стопу и начинает двигаться в нужную сторону так происходит из-за того, что крупные игроки не торгуют с использованием линий поддержки и сопротивления, трендовых линий и т.д. Крупный игрок использует ликвидность за уровнями "поддержки" для заполнения своих ордеров, и ликвидностью выступают стопы обычных трейдеров, поэтому если научиться понимать как крупные игроки исполняют свои сделки тогда появится большая вероятность правильно определять направление движения цены. Крупный игрок не может продать сразу большое количество акций из-за того что это приведет к сильному падению цены, поэтому цену держат в боковике для того, чтобы распределить или накопить большое количество активов, чтобы затем допустить большое движение цены и получить прибыль. Следует понимать, что если тренд уже начался, то основные позиции крупных игроков уже открыты, а когда цена переходит в боковик есть два варианта развития событий - цена аккумулируется или распределятся и здесь нужно научиться правильно анализировать поведение цены на основе определенных факторов, чтобы определить дальнейшее движение и на этом этапе используется методология Вайкоффа. Схема аккумуляции - это накопление актива с целью дальнейшей наценки (см.рис 1), чтобы определить эту схему на реальном графике нужно обращать внимание на манипуляцию лоями(SupportLines) и в дальнейшем на слом медвежьей структуры (ResistanceLines) так происходит, потому что крупный игрок собирает стопы трейдеров, чтобы набрать свою огромную позицию. Нужно обращать внимание только на ключевые минимумы: SC - "кульминация продаж" и ST - вторичный тест. Многие трейдеры используют эти минимумы как уровни поддержки и открывают от них сделки следовательно при обновлении таких лоев освобождается ликвидность для заполнения ордеров крупного игрока на покупку, именно поэтому цена обновляют минимум, и только потом начинается рост. Перед тем как начинать наценку актива идет окончательный сбор стопов - Spring и начинается агрессивный рост, важный момент схема всегда подтверждается сломом структуры и только когда цена обновила предыдущий LowerHigh, то это уже подтвержденная схема аккумуляции и с большой вероятностью начнется наценка актива. Дистрибуция это распределение, то есть продажа активов. Рынок консолидируется, идет манипуляция хаями - собираются стопы шортистов и далее рынок двигается в нисходящем направлении. И так же как и с аккумуляцией подтверждением дистрибуции будет слом структуры только тогда можно с большей вероятностью рассчитывать, что цена будет двигаться ниже. (см.рис 2) В боковике трейдеры начинают шортить по разным причинам следовательно выше этих хаев большое количество стопов на покупку в свою очередь крупный игрок всегда заинтересован продавать по наивысшим ценам поэтому происходит манипуляция хаями с целью сбора этой ликвидности, а потом после активации основной массы стопов рынок начинает по-настоящему снижаться. Концепция Вайкоффа может стать важным элементом в создании надежной торговой системы. В сочетании с управлением рисками даже с большей частью убыточных сделок возможно оставаться прибыльным на дистанции. Чтобы успешно торговать по этой концепции, следует набраться терпения, не нужно открывать сделки каждую минуту, а нужно наоборот дать возможность рынку развиваться и входить только после подтверждения, т.е. слома структуры. Использовать концепцию Вайкоффа можно только для определения будущего движения цены. Для того, чтобы эффективно и правильно войти в сделку, определять слом структуры и управлять рисками, вы можете посмотреть материалы по .

ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ Хеджирование в трейдинге - это стратегия управления рисками, которая заключается в открытии позиции на рынке, направленной на снижение потенциальных потерь от другой позиции. Например, инвестор открыл позицию на покупку акций компании, но со временем появились сигналы на падение актива, тогда инвестор может открыть позицию на продажу фьючерсов на эти же акции, чтобы снизить риск убытков в случае действительного падения цены акций и, не продавая актив, сохранить возможность получения льготы за долгосрочное хранение актива для снижения налогооблагаемой базы. Исследование Blackstone показывает, что с каждым десятилетием волатильность S&P 500 возрастает. Если посчитать количество дней, когда индекс за торговую сессию делал движение на 3% и больше, то в период с 2000 по 2009 год их было 95 — это больше, чем за предыдущие 50 лет. С 2010 по 2020 подобных дней было 50 — это меньше, чем в нулевые, но все равно подтверждает тенденцию роста волатильности. Именно поэтому хеджирование может быть полезным инструментом для защиты от рисков в нестабильных рыночных условиях. Для хеджирования позиции в трейдинге через фьючерсы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определить, какую позицию нужно защитить. Например, если у вас есть длинная позиция на акции компании, которая подвержена риску падения цены, вы можете использовать фьючерсы для защиты от потенциальных убытков. 2. Определить размер позиции, которую нужно защитить. Это поможет определить количество фьючерсов, которые нужно продать. 3. Выбрать подходящий фьючерс. Необходимо выбрать фьючерс на те же акции, которые вы хотите защитить. 4. Продать фьючерсы на выбранное количество акций. Это создаст короткую позицию на фьючерсы и защитит вашу длинную позицию на акции. Например, если у вас есть длинная позиция в акциях на 1000 долларов, а размер контракта фьючерса на эти акции составляет 100 долларов, то необходимо продать 10 контрактов фьючерса для защиты вашей позиции. 5. Следить за рынком и регулярно пересматривать свою стратегию хеджирования. Если условия на рынке изменятся, то может потребоваться корректировка вашей стратегии. Существуют следующие риски при хеджировании позиций через фьючерсы или ETF: 1. Риск ликвидности: некоторые фьючерсы и ETF могут иметь низкую ликвидность, что может затруднить покупку или продажу контрактов в нужное время. 2. Риск валюты: если вы торгуете фьючерсами или ETF, которые ориентированы на активы, торгуемые в другой валюте, то изменение курса валюты может повлиять на вашу позицию. 3. Риск операционных затрат: торговля фьючерсами и ETF связана с определенными операционными затратами, такими как комиссии, спреды и другие расходы, которые могут снизить вашу прибыль. Однако, несмотря на эти риски, хеджирование позиций через фьючерсы или ETF может быть полезной стратегией для защиты инвестиций. Хеджирование позволяет снизить риски на рынке и уменьшить возможные потери.

ОРДЕРБЛОК - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА Ордерблок в трейдинге – это зона на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Он может выступать как зона поддержки, так и зоной сопротивления для цены актива. Ордерблок возникает, когда множество трейдеров решают поставить лимитные ордера на определенном уровне цены. Это может происходить из-за различных причин, таких как ожидание коррекции цены после роста или падения, ожидание подтверждения тренда, а также из-за технических уровней поддержки и сопротивления. Ордерблок формируется после снятия ликвидности на покупку или продажу, после чего происходит поглощение свечи. Границы поглощенной свечи после снятия ликвидности и будет считаться зоной, в которой сформировался ордерблок. Также, дополнительными критериями при формировании ордерблок может быть тест ранее сформированного ордерблока выступающего в виде зоны сопротивления или поддержки, частичное или полное поглощение имбаланса или слом структуры. Когда цена актива приближается к ордерблоку на покупку, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие длинных позиций. Когда же цена приближается к ордерблоку на продажу, то это может служить сигналом для трейдеров на открытие коротких позиций. Реакцию цены можно наблюдать в нескольких точках - от уровня, где он был подтвержден и 50 процентов. В большинстве случаев реакцию цены можно наблюдать от уровня где ордерблок был подтвержден. Разумеется так происходит не всегда и в некоторых случаях цена будет возвращаться в диапазон 50 процентов, что и выступает второй областью откуда можно ожидать реакцию цены. Стоплосс всегда будет ставиться выше границы ордер блока, от которой началось поглощение. В будущем, когда цена уже получила реакцию от него и начала двигаться в нужном направлении мы можем переместить стоплосс немного выше 50 процентов ордерблока для сокращения риска. Ордерблок может быть использован для определения потенциальной зоны поддержки или сопротивления цены актива. Если цена проходит через ордерблок на покупку, то это может указывать на укрепление бычьего тренда, возможность продолжения роста цены и реакцию цены от границы ордерблока на наценку актива. Если же цена проходит через ордерблок на продажу, то это может указывать на укрепление медвежьего тренда и возможность продолжения падения цены и реакцию цены от границы ордерблока на уценку актива. (см. прим. {$YNDX} ) Однако, как и в случае с имбалансом, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Например, можно использовать объемы торговли для определения силы ордерблока. Если объемы торговли в зоне ордерблока увеличиваются, это может указывать на укрепление этой зоны как поддержки или сопротивления. Также необходимо учитывать контекст рынка при использовании ордерблока. Например, если на рынке наблюдается общий тренд вверх, то ордерблок на покупку может быть более вероятной зоной поддержки, чем ордерблок на продажу. Наоборот, если на рынке наблюдается общий тренд вниз, то ордерблок на продажу может быть более вероятной зоной сопротивления, чем ордерблок на покупку. Таким образом, ордерблок – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Кроме того, необходимо учитывать контекст рынка и не полагаться только на ордерблок при принятии решений.

СООТНОШЕНИЕ WIN RATE И RR Соотношение между winrate и RR является одним из ключевых факторов для определения эффективности торговой стратегии или системы. Однако, важно понимать, что высокий процент прибыльных сделок или огромное соотношение вознаграждения к риску не являются главными критериями для успешной торговли. Вам не нужен ни запредельно высокий процент прибыльных сделок, ни огромное соотношение вознаграждения к риску, чтобы получать прибыль на серии сделок. Даже если ваша средняя прибыль всего в два раза превышает средний убыток, вам нужно быть правым более чем в 34% случаев, чтобы стабильно получать прибыль. Это означает, что с соответствующим соотношением риска и прибыли вы можете ошибаться до 65% времени и при этом получать прибыль на серии сделок. Минимальное значение RR должно быть не менее 1:1, чтобы компенсировать потери и получать прибыль. Однако, чем выше RR, тем лучше для трейдера, так как это позволяет получать большую прибыль при одновременном снижении риска. Что касается winrate, то его минимальное значение зависит от размера RR и размера потенциальной потери. Например, если RR равен 2:1, то минимальный winrate должен быть не менее 33%, чтобы получать прибыль. Если же RR равен 3:1, то минимальный winrate должен быть не менее 25%. Однако, оптимальные значения winrate и RR могут различаться в зависимости от конкретной торговой стратегии и условий рынка. Важно помнить, что соотношение между winrate и RR не является единственным фактором для успешной торговли. Также необходимо учитывать факторы, такие как управление рисками, психологическая устойчивость и анализ рынка. Однако, правильное соотношение между winrate и RR может значительно повысить эффективность торговой стратегии и помочь достигнуть стабильной прибыли на серии сделок.

ИМБАЛАНС - ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА Имбаланс это 3-х свечная формация, которая отображает институциональный поток ордеров поступающий на рынок. Его формирование происходит из-за того, что в определенном ценовом диапазоне нет ликвидности с одной из сторон, другими словами есть только продавцы или только покупатели. Он может возникать из-за различных причин, таких как изменение экономических условий, политических событий или изменений в предложении и спросе на конкретный актив. Имбаланс может привести к изменению цены актива и стать источником прибыли для трейдеров, которые умеют правильно использовать этот инструмент. Для определения медвежьего имбаланса мы должны увидеть формирование трех свечей, где минимум первой свечи и максимум третьей свечи будут отображать диапазон, в котором цена была предложена неэффективно, то есть в таком диапазоне мы видим только предложения и ликвидность на продажу, соответственно цена для покупателей была предложена неравномерно и, чтобы эффективно сбалансировать этот диапазон, в какой-то момент рынок вернется в него, что даст возможность любому купить актив в этом диапазоне. Достижение ценой зоны медвежьего имбаланса будет давать возможность для открытия short позиции. Для определения бычьего имбаланса мы также должны увидеть формирование трех свечей, где максимум первой свечи и минимум третьей свечи будут отображать диапазон, в котором цена была предложена неэффективно. Возврат к зоне бычьего имбаланса дает возможность для открытия лонг позиции. Самый простой вариант для открытия лонг позиции это размещение лимитного ордера выше минимума третьей свечи, таким образом вы точно не пропустите сделку, но в большинстве случаев перед разворотом вы будете видеть что цена заполняет имбаланс отчасти или же полностью. Поэтому для увеличения соотношении риска и прибыли вы можете расположить свой лимитный ордер, рассмотрев младшие таймфреймы, и там вы увидите точную область куда цена будет стремиться. Вне зависимости от вашей точки входа стоплосс всегда будет ставиться за минимум первой свечи или за максимум второй при медвежьем имбалансе. (максимум первой свечи или за минимум второй при бычьем имбалансе) Имбаланс теряет актуальность после полного заполнения, после этого можно не ждать реакцию цены при достижении границы его зоны. Под полным заполнением имеется ввиду достижение минимума первой свечи для поглощения медвежьего имбаланса (максимума первой свечи для бычьего имбаланса). При анализе графика вы должны фокусировать внимание на областях где находится скопление стоплоссов и где ценообразование было неэффективным, именно туда цена всегда будет стремиться, чтобы сбалансировать цену и чтобы активировать стоплоссы. Кроме того, при анализе имбаланса важно учитывать контекст рынка. Например, если на рынке наблюдается общий тренд вверх, то коррекционный отскок при достижении зоны имбаланса может быть более вероятен, чем разворот тренда. Наоборот, если на рынке наблюдается общий тренд вниз, то разворот тренда при достижении зоны имбаланса может быть более вероятен, чем коррекционный отскок. Имбаланс – это важный инструмент в трейдинге, который может привести к прибыли, если правильно использовать его. Однако, для этого необходимо проводить анализ рынка и использовать соответствующие инструменты для принятия решений. Кроме того, необходимо учитывать контекст рынка и не полагаться только на имбаланс при принятии решений.

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ В ТОРГОВЛЕ Каждый человек, в том числе и трейдер, предвзят. Это связано с прошлым опытом, который формирует будущие убеждения. Однако, сохранение объективности в торговле является ключевым фактором для достижения успеха. Чтобы сохранять объективность, необходимо попытаться отслеживать ситуации, в которых вы действуете по шаблону, бессознательно оценивая обстановку. Наблюдение за своими мыслями и действиями поможет выявить неосознанные действия, которыми вы сами исебе вредите. Быть объективным означает изучать график с любопытством, а не иметь предустановленное мнение. Необходимо заниматься исследованиями, а не отстаивать личные предпочтения. Именно такой подход позволит трейдеру принимать решения на основе реальных данных и фактов. Одним из способов сохранения объективности является использование торговых систем. Такие системы позволяют трейдеру следовать строгому алгоритму торговли, исключая эмоциональные решения. В этом случае, трейдер может быть уверен в том, что его решения основаны на реальных данных и не зависят от личных предпочтений. Кроме того, важно помнить о том, что объективность не является абсолютной. Трейдеры могут иметь различные точки зрения на одну и ту же ситуацию. Поэтому, важно быть готовым к тому, что решение может быть ошибочным и принимать ответственность за свои действия. В заключение, сохранение объективности в торговле является ключевым фактором для достижения успеха. Наблюдение за своими мыслями и действиями, использование торговых систем и готовность к ошибкам позволят трейдеру принимать решения на основе реальных данных и фактов.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА В ТРЕЙДИНГЕ Трейдинг — это один из самых популярных видов инвестирования среди людей, которые хотят получать дополнительный доход. Однако, чтобы стать успешным трейдером, необходимо обладать определенными навыками и знаниями, которые помогут добиться желаемого результата. Первая составляющая успеха — быть хорошим теоретиком. Как и в любой другой области, чтобы стать профессионалом в трейдинге, необходимо обладать теоретическими знаниями. Это может быть понимание различных видов инструментов, различия между и , а также знание теории риска и умение определять свои цели и задачи в инвестировании. Однако, хорошее знание теории не гарантирует успеха. Необходимо умение применять теоретические знания на практике и делать это эффективно. Вторая составляющая успеха — быть хорошим практиком. Для того, чтобы достичь успеха в трейдинге, необходимо понимать, как работает каждый инструмент, на который вы собираетесь делать ставки. Вы должны знать, когда начинать торговать, когда заканчивать, как использовать стоп-лоссы и тейк-профиты и т.д. Для достижения этой цели необходимо проводить много времени на тренировке. Это может быть практика на демо-счете, наблюдение за тенденциями рынка, а также участие в тренингах и обучающих мероприятиях. Также, чтобы стать хорошим практиком, необходимо следить за новостями, которые могут повлиять на рынок. Четкое понимание того, как влияют геополитические события, выпуск бюджета и новости о компаниях на рынок, может помочь принимать эффективные торговые решения. Третья составляющая успеха — быть хорошим аналитиком. является ключевой составляющей успеха в трейдинге. Это позволяет определить, где находится цена инструмента в данный момент, какие возможны тенденции, какие рыночные сигналы обещают наиболее выгодные результаты и т.д. Хороший аналитик может предугадать движение цены инструмента на основе собственного анализа графиков, новостей и технических индикаторов. Именно из-за этого контроль над анализом является ключевым шагом на пути к успеху. Умение анализировать тренды рынка и экономические события, поможет получить больше пользы от трейдинга. Хороший аналитик может чувствовать себя уверенным в принятии сложных решений на рынке, которые могут помочь заработать деньги. Таким образом, разнообразные умения и знания являются ключом к успеху в трейдинга. Хороший трейдер должен иметь теоретические знания, отлично применять их на практике и иметь навык анализа рынка. Только вместе эти три составляющие могут помочь достичь желаемого успеха в трейдинге.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕПОЗИТ И УПРАВЛЯТЬ СДЕЛКОЙ Опытные трейдеры, анализируя графики, используя или , определяют направление движения цены и принимают решение на вход в сделку, но при этом многие, кто повторяют их сделки не соблюдают риск-менеджмент и не уделяют достаточно времени на то, чтобы составить план на сделку. больше интересно подсчитать потенциальную прибыль, не допуская негативного для себя исхода события, поэтому важно знать как рассчитать объем будущей позиции, где поставить стоп-лосс, где можно частично зафиксировать прибыль, а где будет уместно перенести стоп-лосс в безубыток, чтобы обезопасить свою позицию. Перед открытием любой сделки Вы должны заранее знать сколько денег вы можете потенциально потерять, если цена пойдет против вас. Это критический вопрос, который будет определять длительность существования вашего депозита. Даже с лучшей стратегией из всех существующих не получится торговать без ошибочно. Если вы считаете, что актив будет расти, то вам нужно выбрать "Длинная позиция" и разместить на графике, где вы будете входить в сделку и где будет ставиться стоп-лосс, затем нужно зайти в настройки инструмента и указать размер Вашего депозита и риск на сделку, имейте ввиду, что инструмент не учитывает комиссии за открытие и закрытие сделки. (см. рис. 1) По статистике риск 1-2% вне зависимости от размера депозита самый эффективный. Когда наступит череда неудач, такая стратегия сохранит ваш депозит. Если капитал условно это 100 тыс. руб., а максимально допустимый риск на сделку 1%, то в случае активации стоп-лосса убыток составит 1000 руб. Объем вашей позиции в такой конфигурации 58 акций, это отображается в поле "Кол-во:" и если сделка окажется прибыльной вы получите прибыль 3,5 % от депозита. Ниже показывается соотношение риска и прибыли, это крайне важные параметр каждой сделки. Старайтесь придерживаться минимального соотношения 1 к 3, тогда даже если вы будете правы в 30% случаев, Вы будете оставаться прибыльным. Когда позиция открыта, рано или поздно обязательно возникнет ситуация, в которой цена двигалась в нужном направлении, но не достигла обозначенных тейков и развернулась. Вследствие чего сделка оказалась убыточной, либо же Вы сами слишком рано закрыли свою позицию, хотя цена двигалась по вашему плану из-за чего произошло существенное сокращение потенциального вознаграждения по сделке. Управление позицией это та часть торговли, когда вы наименее психологически устойчивы, потому что выразив свою точку зрения касательно дальнейшего ценообразования вы будете склонны видеть только ее даже когда у вас появится равнозначные или же более существенные аргументы. Рассмотрим модель управления позицией, когда сделка открывается по тренду Общее направление цены восходящее, то есть на основе старших таймфреймов мы ожидаем, что цена будет расти стремясь активировать стоп-лосс на покупку, которые находятся выше старого High и заполнить медвежий имбаланс (FVG - 1W). (см. рис. 2) Ожидается, что зоны сопротивления, которые сформировались во время коррекции будут пробиты. После определения первоначальных целей будущего роста следует подумать, где будет фиксация прибыли, а именно какой объем будет фиксироваться при обновлении High и сколько мы оставим на второй тейк. Обычно определяется в соотношении 50 на 50 или 30 на 70, в таком случае первый тейк должен гарантированно обезопасить позицию и сделать ее прибыльной даже, если направление цены изменится и второй тейк не будет достигнут. Вход в лонг позицию мог осуществится на границе зоны дискаунт маркета после теста зоны бычего имбаланса (FVG -1D), от которого образовался OrderBlock (OB - 1D). Эта граница (0.5 по Фибоначчи) - место где можно было разместить лимитный ордер в лонг с стоп-лоссом под последний минимум откуда начался рост. После активации первого тейка стоп-лосс можно перемещать в безубыток, то есть там, где лонг позиция открывалась. (см. рис. 1)

ТОРГОВЛЯ В РЕНДЖЕ Рендж это боковое движение цены и в большинстве случаев образуется на графике после импульсного движения в одну из сторон, любое боковое движение это накопление или распределение активов крупным игроком после некоторого времени нахождение цены в боковом движении всегда следует еще одно импульсное движение. После восходящего импульса цена будет двигаться в противоположную сторону и минимум этого движения будет выступать нижней границей ренджа и соответственно верхней границей будет её максимум откуда началось это нисходящее движение после чего цена начинает между ними торговаться. Для того, чтобы рассматривать открытие позиции необходимо увидеть снятие ликвидности с одной из границ, а потом возврат обратно в этот рендж это будет называться девиацией и после этого можно ожидать движение в противоположную сторону боковика. В этом случае мы видим выход за верхнюю границу ренджа, а потом закрепление ниже пробитого максимума, что может рассматриваться как фактор для открытия сделки с целью снятия ликвидности с нижней границы. Но такая сделка внутри ренджа будет неоправданной и рискованной с плохим соотношением риска и прибыли. Когда на графике сформировался рендж и были определены верхняя и нижняя границы, то после девиации с одной из сторон ожидается девиация с другой, но после двух девиациий в дальнейшем можно увидеть еще одну девиацию, а потом движение в другую сторону, где скорее всего и будет выход из ренджа. Если посмотреть на этот рендж, то здесь вы можете увидеть сначала девиацию сверху, а потом снизу на этом этапе рэндж считается подтвержденным и следующая девиация будет считаться девиацией только в том случае, когда цена обновит максимум или минимум предыдущего выноса ликвидности. Не верно считать девиацией движение, когда цена снова обновляет линию верхней или нижней границы, суть в том что крупный игрок для накопления или распределения своей позиции будет собирать стоплосы трейдеров. Движение цены, обновившее стопы на покупку выше верхней границы считается девиацией и на данном этапе, когда цена закрепилась обратно за нижнюю границу и обновила low вероятнее всего начнется наценка актива и минимальной целью будет последний максимум ренджа. Работая в боковике, не малое значение имеет контекст. Определение структуры и специфических областей на старших таймфреймах, где вероятнее всего цена может развернуться, а так же областей поддержки и сопротивления выше и ниже ренджа, определение целей тренда или коррекционного движения поможет с большей вероятностью узнать направление, в котором цена потенциально выйдет из ренджа.

СУБСТРУКТУРА Субструктура это сложная коррекция состоящая из максимумов и минимумов, формирующихся против общего направления тренда. Создание тренда выглядит следующим образом, импульсным движением цены актива создается HigherHigh для бычьего тренда или LowerLow для медвежьего. Далее происходит коррекция, т.е. движение в обратную сторону общего направления цены, где формируется HigherLow или LowerHigh. (см. рис. 1) Как можно заметить, после HigherLow цена после импульса ушла на коррекцию и еще одним импульсным движением сформировала новый структурный элемент - HigherHigh. Этот максимум подтвердил первоначально отмеченный HL, и именно в таком формировании сломом структуры будет считаться пробитие отмеченного минимума. Коррекция цены всегда дольше по времени, чем импульсное движение. Самое главное на таком движении не ошибиться и не принять формирование субструктурных элементов как слом структуры. При обновлении hl, который находится внутри субструктуры, цена начинает двигаться в нисходящем тренде целью которого будет формирование HL. Понимание зон поддержки, сопротивления, имбаланса и ликвидности существенно поможет определять области формирования структурных элементов. Субструктурные элементы будут формироваться от зон поддержки или сопротивления, а также выступать большим пулом ликвидности для продолжения движения цены по тренду. Открывать позиции в зонах интереса можно, но в такой ситуации это будет агрессиный вход в позицию, при работе с структурой и субструктурой лучше дождаться, когда цена обновит последний lh. Такой слом субструктуры будет называться minor break of structure и будет обозначать продолжение формирования восходящего тренда и основной целью такого движения будет обновление HH по swing-структуре.

СЛОМ СТРУКТУРЫ В предыдущем посте разбирались что такое структура, как её определить и как использовать структуру для понимания движения цены. В этом посте разберем, что такое слом структуры. Многие выделяют три способа определения слома структуры. Каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, но в целом можно выделить идею о том, что одинаковый результат при использовании разных методов анализа повышает вероятность достоверности и аргументированности прогноза. Первый способ определения слома структуры опирается на тело свечи. Такой способ не учитывает тень свечи, поэтому для наглядности, если функционал терминала позволяет, можно убрать отображение теней свечи.(см. рис. 1) Как можете видеть, цена движется вниз полнотелыми свечами и после происходит коррекционное движение, образуя swingLow. Обозначаем минимум по телу закрытия красной свечи и открытия зеленой. Обновления этого минимума полнотелой свечой будет считаться сломом структуры и началом образования нового структурного элемента. Второй способ подразумевает определение структуры по тени свечи, а слом структуры по телу свечи. (см. рис. 2) Как и в первом методе, сначала определяем swings по структуре, но в отличии от предыдущего способа, здесь swingLow образован тенью свечи. Далее именно пробитие уровня отмеченного минимума полнотелой свечой будет считаться сломом структуры. Пробитие уровня тенью предыдущей свечи, не будет считаться началом формирования нового структурного элемента, здесь, как и в предыдущем способе, такое пробитие необходимо для сбора ликвидности - стопов на продажу, реаккумуляцию цены и продолжения нисходящего тренда. В третьем способе для определения элементов структуры и её слома используются только тени. (см. рис. 3) Цена движется вниз, образуя LowerLow, далее происходит коррекция с формированием LowerHigh и затем движение еще ниже предыдущего LowerLow. В таком методе важно учитывать контекст движения цены, такие фейковые сломы структуры чаще всего встречаются в ренджах (боковое движение цены). В боковом движении цены структурные элементы рассматриваются по экстремумам, которые выходят за границы ренджа, сформированных первыми Low и High. Такие пробития, как и предыдущих примерах, нужны для снятия ликвидности, реаккумуляции цены, заполнения дисбаланса и продолжения движения в общем направлении. Трейдеры покупали на уровне Low актив, выставляя стопы на продажу за ним, эти стопы и послужили ликвидностью для ордеров на покупку крупным оператором. Стоит отметить, что в большинстве случаев, пробитие уровней свидетельствует о сформированных ранее зон интереса, которые цена тестирует в рамках своего движения, такими зонами интереса могут выступать order/mitigation blocks или breakers. Именно поэтому структура не имеет фундаментального значения, она может нарушаться и затем снова возвращаться на движение по тренду, в первую очередь нужно искать ликвидность и неэффективное ценообразование, исходя из которых и формируются структурные элементы. При составлении прогноза, стоит уделять внимание общему анализу, в котором структура имеет не первостепенное, а равнозначное, наряду с ликвидностью и неэффективным ценообразованием, значение. P.S. В посте о структуре рынка было задание на самопроверку (см. рис. 4), в тексте была подсказка - использовать старший таймфрейм для определения структурных элементов, как видите на недельном таймфрейме эти элементы видны наилучшим образом. Опять же для закрепления, можете применить выше описанные методы для определения слома структуры.