Хэштег #бот | Тинькофф Инвестиции Пульс

09.25 Глава 21 Автоматизация и роботы — ускорение хаоса или его дисциплина? --- Мы разобрали линии Фибоначчи и паттерны как отражение психологии толпы. Теперь переходим к тому, что торгует быстрее людей. Алгоритмы, роботы, высокочастотные системы — они не создают новый рынок, они ускоряют старый. Вопрос не в том, кто быстрее, а в том, что именно они ускоряют: хаос или его структуру. Среди преимуществ автоматизации — скорость, отсутствие эмоций, способность обрабатывать массивы данных в реальном времени. Роботы не знают страха, жадности или усталости. Они фиксируют паттерны, которые человек может не заметить, и исполняют сделки без задержки на размышления. В этом смысле они — идеальные наблюдатели, лишённые субъективности. Однако их логика остаётся заложенной человеком, а значит, и его ограничениями. Рэй Далио замечал: «Алгоритмы — это не магия, а логика, встроенная в код». Андрей Мовчан добавлял: «Роботы не создают тренды, они их отражают». Автоматизация не даёт ключа к рынку. Она даёт скорость и дисциплину исполнения. И тот, кто это понимает, перестаёт бояться роботов и начинает изучать их логику — но не как закон, а как часть наблюдаемой системы. 31.08 .2026 «Робот не побеждает рынок. Он просто быстрее фиксирует то, что уже происходит. И в этом — его сила и его граница.» E_M_NonLin (разных лет)

Две недели, когда всё сошлось: почти +30% к депозиту Полторы недели назад, убедившись что система стабильна и режим рынка наш, мы подняли ставки - размер сделки до 10 000₽ notional с автоподгоном плеча и потолком 8 одновременных позиций. Итог восьми торговых дней: 39 сделок · 35 в плюс (90%) · ни одного полноценного стопа · ~29% чистыми (стартовали с 20к, плюс была неделя обкатки без плеч, с низким риском отлавливая баги - статистика там тоже отличная, но прибыль несущественная из-за маленьких сумм). Вся минусовая сторона за восемь дней: один минус на −10₽ (-0,1%) и три безубытка, которые комиссия и проскальзывание утянули в −3…−11₽ (-0.03-0.1%). Был эпизод с ручным вмешательством - позицию из-за бага ошибочно долили после первого тейка до полной суммы, закрыли почти в ноль с микропрофитом. Баг починен, больше не лазили. Честно - рынок нам благоволит. Bear режим родная стихия шорта, и я это не скрываею. Индекс биржи за неделю обновил лои, в пятницу −3,2% за день. Отсюда и красивые зелёные цифры. Кто нёс нам деньги: IT главный донор: (+6,3% за 7 выходов), (+3,8%), (+1,4%) Нефтянка: (+3,1% два полных круга TP1+TP2, второй закрылся в пятницу финальным тейком уже в вечерку), (+2,6% одним трейдом), , Энергетика: (+2,1%) Прочее: (+3,4%), (+1,8%), , $PLZL Лучший день - четверг: +11% каскадом биржевых тейков. В пятницу тише: второй безубыток по NLMK, полный выход иp TATNP и новый шорт $CNRU, который едет через выходные. Про ML-фильтр - обещанная честность. В пятницу он зарезал 17 шорт-сигналов, и в день, когда индекс валится на 3%, 13 из них дошли бы до первого тейка. Упущенная прибыль? Да. Неделей раньше тот же фильтр пачками резал убыточные входы и спасал депозит. Модель оценивает вероятность отработки конкретного паттерна, а не направление рынка, и на длинной дистанции с ней результат вдвое лучше, чем без неё. Корректировать ничего не будем, конфиг целевой, любой тюнинг порогов под текущий режим на дистанции добавляет шума и убавляет качество. Жадность сыграет в другую сторону на флипе режима. Короче, как показывает многолетний профессиональный бекграунд, работает - не лезь. Режимно-адаптивный порог - идея для беклога, не более, выжимка это уже оптимизация через OOS торговлю которую ведём в нашем исследовании. Зато второй фильтр показал себя красиво. В понедельник у и дивидендные отсечки с гэпами −17% и −13%, и система всю пятницу хотела их шортить. Див-фильтр не пустил: шорт через отсечку что-то там платит. Обе бумаги к тому же закрылись в плюс, двойное спасибо, а MACD который сняли тоже их бы резал, но это как писал ранее второй замок, раннеров нещадно режет на дистанции, ML работает избирательнее. Рано или поздно рынок флипнется. Почему не боимся флэта - тренд выдохнется и винрейт подсядет, это нормально - по нашим бектестам треть всей прибыли системы исторически приходит именно из флэтовых фаз (WR там ~75–87% против нынешнего темпа). Темп будет ниже заработок должен остаться. Самое главное, просадки и убыточные сессии, я, парадоксально, жду с нетерпением. Звучит забавно, но в этом и суть исследования, увидим негативные сигнатуры, будем переобучать модели и тюнить. Про риск без маркетингового тумана - мы НЕ гонимся за классическим R:R. Стоп у нас шире тейка, сознательно. Идея в другом, уровни пересчитываются под волатильность каждой бумаги на каждый вход, после первого частичного тейка стоп встаёт в безубыток, и дальше позиция едет бесплатно. Средний плюс за период ~+0.8% при среднем минусе −0,04%. План: пока нисходящий тренд жив (а он углубляется - до флипа режима далеко по показателям), рассматриваем долив… может быть. Флип алгоритм отслеживает сам и перестроится без нас. Угадать момент, если честно, сложно, но корзина размазана по секторам: если нефтянка развернётся вверх независимо от индекса - остальные сектора по логике вытянут. Не является ИИР.

🤖 Сделал я себе ИИ бота, а теперь он рекомендует мне какие акции купить. Возможно кто то слышал, недавно стрельнул open source проект 👾 OpenClaw (он же clawdbot, он же moltbot). Поставил я его на свой VPS сервер рядом с VPN, настроил на модель Google Gemini 3 Pro (у меня подписка Google Ai Pro), интегрировал с ботом в телеграмме и теперь развлекаюсь. Умеет он много чего, а чего не умеет, тому легко научить. Так буквально за 5 минут он самостоятельно научился ходить в Tinkoff Invest API, получать данные по портфелю и на основе этого делать все, то ты его попросишь. Все что от меня нужно было - это выпустить api токен и отдать ему, это делается в пару кликов на сайте. Его возможности ограничиваются только твоей фантазией. Например, его можно научить следить за бумажками, отправлять уведомления и давать сигналы по сложному набору правил. Он может помочь тебе со стратегией, за тебя читать отчётность компаний и давать глубокую оценку. 📝 Пример: нравится мне в сноуболе фича с рекомендацией по закупке акций в портфель - вводишь сумму, а сервис с учетом лотности, текущей цены, средней цены и твоему таргету по бумажкам составляет список покупок. Бот научился этому сам буквально за 5 минут и теперь я даже не знаю, стоит ли мне продлять подписку на сноубол 😃 В интернете уже были истории, когда бот даже самостоятельно трейдил в режиме агента (не повторяйте в домашних условиях). В общем строго рекомендую попробовать, это тот самый джарвис в твоем кармане, будущее которое доступно уже сейчас каждому. #ии #ai

Попытка стать квалифицированным инвестором и чем она закончилась. В постах предыдущих я уже говорила, что хочу получить этот статус. Основная причина - {$OZON} Действительно - даже при небольших вложенных средствах можно достигнуть оборота >= 6 млн. ₽ И мало того - я это сделала за пару дней, пока гоняла средства туда-сюда с (спасибо за возможность делать это без комиссии) Правда сейчас образовался у меня минус в доходе, но это по неопытности. Завтра выйду в плюс. Просто ещё не до конца разобралась с прогнозированием (в целом кажется на самом деле, что это больше на удачу похоже) В планах - разобраться и написать своего бота, так как обнаружила, что имеют API. Ну, возвращаясь к своему мега-плану. Не прокатило🥲 Оказывается это только часть условия. На всякий случай напомню: чтобы получить статус квалифицированного инвестора по обороту, за последние 4 квартала должно быть: — не меньше 1 сделки в месяц; — не меньше 10 сделок в квартал. А я в инвестициях только 6 месяцев🫠, поэтому теперь - либо искать средства на 6 млн ( это тоже как вариант) Либо получать образование, но это слишком долго. Хотя меня увлекает не на шутку сейчас финансовая тема и кто знает - может пойду на магистратуру в эту отрасль) Или может у вас есть 6 лямов, которые вы готовы на моем аккаунте прокрутить?😁 За спрос не убивают) Вопрос на подумать: хотели бы иметь своего бота, который торгует на бирже? Может хотите поучаствовать в создании? Может инвестора имеются, которые хотят вложиться? 😏💰 Пишите)🧑‍💻

Автоматизация различных операций на бирже сегодня очень популярная тема. Автоматизировать можно всё, что угодно: подготовку отчётов, визуализацию графиков, получение истории цен по выбранному инструменту, совершение торговых операций по заранее заданному алгоритму, оповещения о событиях на рынке и многое другое. В частности, трейдерам бывает интересно автоматически анализировать биржевой стакан текущих цен. Им нужно получать оперативные оповещения о появлении в нём аномальных (относительно других значений) объёмов предложений продавцов или покупателей. Существует гипотеза о том, что если на рынке в текущий момент времени преобладают объёмы покупателей, а также появились большие или сверхбольшие предложения на покупку, то цена инструмента будет расти в краткосрочной перспективе, или, как минимум, не будет падать ниже этих предложений. И, тоже самое, но наоборот: если преобладают объёмы продавцов и в них присутствуют аномальные значения, то цена будет снижаться или не будет расти. Первый скриншот иллюстрирует стакан цен с объёмами предложений продавцов и покупателей, которые трейдер визуально может принять за аномалии. Но как же их определять автоматически? Теоретические основы детектирования аномалий можно изучить в статье: «Как быстро найти аномалии в числовых рядах с помощью метода Хампеля» (forworktests.blogspot.com/2022/12/blog-post.html). Этот метод хорошо себя зарекомендовал на практике для быстрого анализа числовых рядов на наличие в них аномальных выбросов. Объёмы предложений в стакане цен — это тоже числовые ряды, а значит метод Хампеля может быть применён и к ним. Для автоматизации поиска аномалий в объёмах понадобятся: Python (3.9, либо старше), платформа ⚙️TKSBrokerAPI (для работы с API брокера Тинькофф Инвестиции, github.com/Tim55667757/TKSBrokerAPI/tree/develop) и известная сетевая библиотека requests (для отправки сообщений через API Телеграм). На выходе получается «Детектор аномальных объёмов» — Телеграм бот для анализа объёмов спроса и предложения покупателей и продавцов: github.com/Tim55667757/TKSBrokerAPI/tree/develop/docs/examples/AnomalyVolumesDetector Бот следит за объёмами покупателей и продавцов в биржевом стакане, ищет аномалии в числовом ряду объёмов и оповещает о них в Телеграм. Оповещение содержит (см. второй скриншот): текущую цену инструмента и цены с аномальными объёмами. Продолжение вы можете прочитать в статье «Детектор аномальных объёмов — анализируем спрос и предложение с помощью платформы ⚙️TKSBrokerAPI»: forworktests.blogspot.com/2023/02/tksbrokerapi.html (или зайдите в мой блог forworktests.blogspot.com по ссылке в профиле). А как вы анализируете объёмы и волатильность?