Хэштег #скользящие_средние | Тинькофф Инвестиции Пульс

ТОП-10: MACD — Триединый индикатор тренда Мы прошли немалый путь, уважаемый читатель, в поисках философского камня биржевой торговли. Где тот святой Грааль? Где волшебная лампа Аладдина, позволяющая купить, когда всё дёшево, и продать, когда дороже уже не будет? Скользящие средние убрали шум, но замедлили реакцию. RSI добавил уверенности, но не всегда своевременности. Как улучшить свойства индикатора? Легко! Давайте в формуле усреднения присвоим свежим ценам больший вес, чем старым. Такое усреднение назовём экспоненциальным (EMA). Чисто математически индикатор станет чувствительнее к текущим изменениям, пусть и с некоторым увеличением «шумности». 1. Рождение MACD: Дивергенция как двигатель Мы можем построить две линии: • Быстрая EMA (12 периодов) • Медленная EMA (26 периодов) И построить итоговую линию MACD как разницу между быстрой и медленной. Что получим? Получим показатель «скорость тренда». • Если восходящий тренд наметился, MACD пересекает ноль снизу вверх. • Если тренд набирает силу (неважно, восходящий или падающий), расстояние между быстрой и медленной ЕМА растёт. • Когда MACD пересекает ноль сверху вниз — это важный сигнал: пора смотреть на другие индикаторы. Возможно, это точка выхода из актива. Подытожим - если MACD растёт, тренд с высокой вероятностью есть. Можно брать плечо, но с оглядкой на свечи, объём и RSI. 2. Сигнальная линия: усредняем саму усреднённость А что, если усреднить саму MACD? С периодом 9? Получим сигнальную линию! С точки зрения математики, это «ускорение». О чём она сигналит? • Если MACD, находясь выше нуля, сверху вниз пересекает сигнальную линию — тренд выдыхается. Ускорение обнулилось, скоро торможение. Пора сбрасывать плечо. Инвесторы, по всей вероятности, вышли из игры. Пора и спекулянтам начинать переворот. • Если MACD, находясь ниже нуля, снизу вверх пересекает сигнальную — пора избавляться от шорта. 3. Гистограмма: Визуализация момента Можно пойти дальше — построить гистограмму (есть в любом терминале). Это столбчатая диаграмма, где каждый столбец показывает разницу между MACD и сигнальной линией. Как это работает вместе: • Расширяющаяся гистограмма — тренд набирает силу. • Сжимающаяся гистограмма — тренд теряет импульс. • Пересечение гистограммой нуля — совпадает с пересечением MACD и сигнальной линии. Вывод: MACD — это не один индикатор, а целая система: 1. MACD-линия — показывает направление и силу тренда. 2. Сигнальная линия — даёт точки входа и выхода. 3. Гистограмма — заранее показывает изменение импульса. Именно в их триединстве и кроется настоящая сила этого инструмента. Вот как выглядит совместный портрет всех трёх линий. Рис. 1 1. Дивергенция — король сигналов (ищем расхождения между ценой и MACD). Если цена акции достигает новых минимумов, а значение основной линии MACD выше ранее показанного минимума, то это «бычья» дивергенция, которая указывает на возможность скорого окончания нисходящего тренда и его смены на восходящий тренд. Справедливо и для «наоборот». Рис. 2 2. Пересечение нулевой линии — смена тренда. Сигнал усиливается проверкой свечами и RSI 3. Пересечение с сигнальной линией — точки входа в рамках тренда (это намёк на скорую смену тренда. Не сигнал – намёк) 4. Форма гистограммы — измеряем импульс. Визуальный помощник для разгадки «намёков» Таким образом вывод для нас таков: «Будь бдителен, и удача не замедлит к тебя явиться, не запылиться».

- RSI – Инь и Ян рыночной конъюнктуры - «Инвестирование – это не о том, как покупать и продавать. Это о том, как сохранять свои деньги и минимизировать потери». Уоррен Баффет Рынок изменчив. Цена меняется с каждой сделкой, каждый час, день, месяц. Есть шум, есть тренды, и любой наблюдатель рано или поздно уверует: всякое падение сменится ростом, а всякий рост — падением. Эта вера не требует доказательств. Она требует инструментов, позволяющих определить: рано или ещё подождать? Индекс Относительной Силы (RSI) – один из таких инструментов. В отличие от следящих за ценой скользящих средних, RSI — это динамометр. Он измеряет напряжение в той пружине рынка, что то сжимается, то расправляется со страшной силой. 1. Что такое RSI? Формула и принципы Простыми словами: RSI = 100 – (100 / (1 + [среднее увеличение цены / среднее снижение цена])). Проще говоря, если цена за определенный период (обычно 14 свечей) чаще росла, чем падала, то рынок «перекуплен». Если наоборот – «перепродан». Эмпирически установлено, что значимыми являются уровни 30, 50 и 70: • Выше 70 — зона перекупленности. Рынок «перегрет», покупатели, вероятно, истощены. • Ниже 30 — зона перепроданности. Рынок в панике, продавцы, вероятно, выдохлись. • Центр (50) — нейтральная зона, баланс сил. 2. Ключевые сигналы Однако важен не сам уровень RSI, а его сочетание с ценой в текущий момент и с трендом. 1. Перекупленность и перепроданность. Нахождение в экстремальных зонах — не команда к действию, а предупреждение о высокой вероятности коррекции или паузы. 2. Дивергенция — ГЛАВНЫЙ СИГНАЛ RSI. Это расхождение между показаниями индикатора и ценой. - Медвежья дивергенция: Цена обновляет максимумы, а RSI — нет. Это значит, импульс роста ослабевает, хотя цена еще ползет вверх по инерции. Сильнейший сигнал к возможному развороту вниз. - Бычья дивергенция: Цена обновляет минимумы, а RSI — нет. Импульс падения иссякает, пора готовиться к возможному развороту вверх. Психология: Дивергенция — это момент, когда «инвесторы» (крупные игроки) уже перестают покупать (продавать), а «спекулянты» по инерции еще гонят цену вверх или вниз, набирая всё больший леверидж. RSI своим поведением «вскрывает» этот скрытый разворот в настроениях. 3. Практическое ядро: как избежать ловушек • Тренд — ваш друг: В сильном тренде RSI может долго оставаться в зоне перекупленности (при восходящем) или перепроданности (при нисходящем). Слепой вход против тренда по одному лишь RSI — верный путь к убыткам. • Используйте его как фильтр: Сигналы RSI наиболее сильны, когда они совпадают с пробитием ключевого уровня поддержки/сопротивления или появлением разворотной свечной модели. Вывод для трейдера: RSI — это не предсказатель, а диагност. Его задача — показать вам, когда рынок болен «манией» или «депрессией». Он помогает не входить в сделку в самый разгар истерики, а дождаться момента, когда экстремальные эмоции начинают отступать. Это ваш внутренний термометр в лихорадке рынка.

- Скользящие средние: Первая попытка измерения скорости изменений - Питер Друкер: "Лучшие решения принимаются не на основе чувства, а на основе фактов. Чтобы найти факты, нужно убрать весь шум." Мы с вами научились читать эмоции рынка по свечам. Но рынок вообще эмоционален, а при игре с плечом особенно. Истеричные движения спекулянтов создают картину, в которой трудно разобраться. Добавляет неразберихи и глобальность современных рынков, и разница часовых поясов накладывает свои отпечатки. Однако, когда мы торгуем, нам важно определить трэнд и лечь на него, хотя бы на какое-то время. Фильтрация шума позволяет его «увидеть». Плюс, знание скорости изменение, визуальное, позволяет в некотором приближении соскочить с тренда, раз он кончается. Для решения этих задач трейдеры уже несколько десятилетий используют скользящие средние (Moving Averages). — математический сглаживатель хаоса, первая и самая важная попытка приручить снизить шум и увидеть направление и силу тренда. 1. Что такое скользящая средняя? Философия сглаживания Простыми словами: Скользящая средняя (МА) — это усреднённое значение цены за выбранный период времени с каждым тайм-фреймом, выстроенная в линию. • Простая скользящая средняя (SMA): Линия, построенная из простых арифметических средних • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): более сложный расчёт, где больший вес имеют последние цены, что делает её более чуткой. Физический смысл: Вы смотрите на текущую цену, потом на последнюю свечу, потом сравниваете ваши ощущения в моменте с МА. И если Вы НЕОПРАВДАННО обрадовались, Вам что-то показалось, то МА вас остудит. А может и придать уверенности – Ваши гипотеза подтвердилась! 2. Что они измеряют? Три ключевых сигнала МА не говорят, куда пойдет цена. Они говорят о том, что происходит прямо сейчас. 1. Направление тренда. - Цена выше МА -> восходящий тренд (бычий «рассудок»). - Цена ниже МА -> нисходящий тренд (медвежий «рассудок»). 2. Динамика тренда (тот самый «измерение скорости»). - Сама МА направлена вверх -> тренд набирает силу. - МА пошла вниз -> тренд ослабевает. - Наклон МА — это и есть визуализация скорости изменения рыночных настроений. 3. Уровни поддержки и сопротивления в движении. В активном тренде цена часто отскакивает от скользящей средней, как от динамического уровня поддержки (при росте) или сопротивления (при падении). Это наглядно показывает, что «рассудок» рынка всё ещё силён. 3. Практическое ядро: Взгляд изнутри • Быстрый против медленного: Использование двух МА с разными периодами (например, 20 и 50) — классический приём. Пересечение быстрой МА снизу вверх медленной — бычий сигнал (и наоборот). Это момент, когда краткосрочный импульс пробивает долгосрочную инерцию. • Недостаток (лаг): МА всегда отстают от цены, потому что они основаны на прошлых данных. Они не предсказывают разворот, а лишь констатируют его, когда он уже произошёл. Вывод для трейдера: Скользящие средние — это ваш первый и главный инструмент для определения стороны игры. Они отвечают на вопрос: «А не горячусь ли я?» Это компас, а не карта сокровищ. Он не покажет, где зарыт клад, но не даст вам заблудиться в океане рыночных колебаний.

Обучающий пост за 70 лайков 👍 Как подключить скользящие средние в Тинькофф Инвестициях? Для этого в приложении Тинькофф Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите MA или EMA. Cкользящие средние можно подключить в веб‑терминале Тинькофф Инвестиций в виджете «Легкий график». Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Тинькофф Инвестиций синхронизированы: если вы настроите скользящие средние в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Чтобы включить скользящие средние в терминале, кликните правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → на верхней панели виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите нужный тип скользящей средней. Виды скользящих средних • простые (Simple Moving Average: SMA или просто MA); • экспоненциальные (Exponential Moving Average: EMA). #MA отображают среднюю цену актива за выбранный период. придают большее значение новым уровням цены, которые важнее для дальнейшего развития тренда. Из-за этого экспоненциальные средние быстрее реагируют на падения и взлеты цены и чаще используются. Скользящие средние показывают среднюю цену актива за установленный период Длина — это период, за который рассчитываются средние значения для MA и EMA. Eсли поставить длину скользящей средней 20 единиц, то при таймфрейме Д1 она будет считать средние значения за 20 торговых дней, а при таймфрейме Ч1 — за 20 торговых часов. Хотите еще обучающий пост? Все просто, 70 лайков 👍 и он сразу появится

Первая часть, посвященная индикатору Начнем с самого простого, чем пользуются все абсолютно трейдеры, что такое и что с ними делать. Существует различие между двумя типами скользящих средних: SMA (simple moving average) и EMA (exponential moving average). Разница между ними в том, что EMA формируется в течении всего времени торговли, каждый момент торгов, а SMA строят, полагаясь на точки открытия временных интервалов. То есть, если вы смотрите график SMA на дневке, вы не будете видеть часовых колебаний, он будет построен по точкам начала торговых дней. ЕМА же, в отличии от SMA ведется плавно, учитывая все время ведения торгов. В чем отличие и зачем оно нужно? При входе на долгосрок и среднесрок нам не нужны мелкие колебания, SMA их будет игнорировать, показывая более медленное развитие событий. Отслеживание графиков с SMA позволяет трейдеру избегать ложных импульсивных сигналов к сделке, скользящими SMA пользуются свингеры - торгующие как правило в среднесрок трейдеры, которые ловят самую высокую точку для продажи и потом покупают на самом дне, свинг - волна, которую создает график, традиционно у свинг-трейдеров самая высокая доходность по статистике среди всех остальных трейдеров, но эта стратегия торговли требует жесточайшей дисциплины и глубоких знаний тех.анализа. Также, по SMA ориентируются и долгосрочные инвесторы, иногда месяцами ожидая точку входа. ЕМА же, из-за своей постоянной изменчивости реагирует на события значительно быстрее, но вследствие этой же своей пластичности очень часто выдает ложные сигналы для входа или выхода. В остальном отличий между ними нет. ЕМА используют интрадейщики и скальперы, впрочем я знаю скальперов, которые вообще ничем не пользуются, кроме стакана. Каждый трейдер в настройках графика использует свои временные интервалы. На графиках до 1 дня считаются лучшими интервалы 9, 21, 50, естественно такой таймфрейм нужен для коротких спекуляций и лучше использовать EMA. На длительных таймфреймах трейдеры выставляют обычно 20, 50, 200 и, чтобы избежать ложных сигналов работают по SMA. На скрине я использовал терминал Тинькофф, где на акцию AAPL наложил из вкладки "индикаторы" сверху 3 индикатора "Скользящее среднее" и вручную в настройках каждой из них выставил нужные мне периоды в 9, 21 и 50. На скрине интервал 9 у нас желтая линия, интервал 21 голубая и интервал 50 сиреневая. Считается, что когда более коротко-интервальная средняя поднимается над менее короткой, это хороший момент для покупки, если короткая падает под длинную - пора продавать. Самая длинноинтервальная линия (у нас сиреневая) считается контрольной и обычно выступает линией поддержки или сопротивления. В случае на скрине у нас желтая (9) пересекла голубую (21) вверх 1 июня в 8.30, 2 июня в 16.00 и 4 июня в начале основной сессии (там я совершил покупку) В третьем случае, на момент покупки мы поймали пересечение вверх также и сиреневой линии обеими другими, такой прорыв линий 9 и 21 линии 50, означает смену тренда, то есть сопротивление превратилось в поддержку. На этих пересечениях нужно покупать, если же, как было 1 июня в 16.30 и 3 июня в 12.30 желтая линия падает под голубую - это точки, где нужно продавать. Точки пересечения скользящих почти всегда возникают за некоторое время до начала смены движения,, на часовике - за час до события, на дневке - за день до события, на минутке - за минуту до события. Но, естественно, если бы так было всегда мы все давно бы стали миллионерами. Исследования показали, что торговля по средним дает 64% эффективности, то есть треть событий являются ложными срабатываниями. Так работают индикаторы по скользящим средним. Самое простое из того, что нам нужно знать на пути постижения VIX Fix Ларри Вильямса. Коррекции и правки от моих более опытных подписчиков приветствуются. Всех обнимаю и желаю не средних прибылей :) Продолжение следует....

/1 "Принципы торговли на Скользящих средних" 1. 20/50/200 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя — среднесрочный тренд. 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда. 2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням. 3. подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен. 4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много «рыночного шума». 5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения — расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления. 6. Используйте экспоненциальные Скользящие сред ние, или , для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково. 7. Краткосрочные позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие , чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

/2 "Принципы торговли на Скользящих средних" 8. Разместите пяти-, восьми — и 13-периодные SMAHa внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении. 9. Расположение цены относительно 200-ДСС определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-ДСС, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой «линии на песке», в то время как покупатели приходят на помощь выше нее. 10. Когда 50-ДСС пересекает 200-ДСС в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-ДСС — это называют «», втовремякакмедвежье пересечение называется «». 11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю. 12. , установленные наразные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD 13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифицирует скрытое давление покупателей или продавцов. 14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи. 15. и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.