Хэштег #торговаястратегия | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем доброе утро! В целом рынок продвинулся так, как это было обсуждено вчера, хочу поделиться мыслями на предстоящий торговый день. Договариваемся на берегу - я позиционирую себя как дневного трейдера, все нижесказанное сугубо мое мнение и истина, которой я придерживаюсь основана на моем опыте. Активы все те же: , , , , . Думаю начнем по порядку: Сбербанк() скорректировался глубже, но движения оказались более рваными и резкими, как таковой точки входа я пока не вижу, быть может, что он проскользит еще глубже, поскольку основной объем нахдится чуть ниже, но это далеко не факт, поскольку нода низкого объема является проблемной зоной на уровне 315.5. Пожалуй буду просто ожидать развития, как бы не чесались ручки войти в позицию😂. В то же время Яндекс() все так же консолидируется без каких либо намеков, особо добавить нечего, остается только ждать развития. Однако, я все больше склоняюсь к тому, что сейчас идет фаза аккумуляции и лонги - вопрос времени. На перед стараюсь сильно не загадывать, поскольку рынок вещь не совсем предсказуемая, и, вероятности могут сыграть против ожиданий. аналогично в рендже, жду развития, актив думаю до конца дня трогать не стоит, ровно так же как и яндекс. Единственное, что могу подметить - низкий объем выше, что не совсем благоприятно для лонгов, так что шорты имеют место быть. Однако, сложно говорить об этом сейчас, так как настроение не особо определенное ВТБ() оправдал мои ожидания к лонгам и пробил спайк, выйдя на новый уровень. Остается дождаться принятия цены и с уверенностью ехать по тренду дальше. Пока снимал ролик(который скоро выйдет) актив был еще внутри консолидации. К сожалению, точки входа для меня не было, было что то близкое, но слишком спорная. В любом случае структура обновилась, жду дальнейшего развития. Ну и финальный актив - Роснефть(). Открылись с гепом в сторону консолидации и отрекошетили от уровня 481.5, о котором писал вчера вечером. Не могу сказать, что после этого мы повалимся вниз, вероятно мы просто черпнем от гепа и полетим повыше, к уровню 497, поскольку объема там больше. Более того, сейчас шортовое движение тормозится, что скорее подтверждает последующее движение выше. Как то так, не очень много получилось, поскольку рынок не сделал супер больших движений, просто подтвердил вчерашнюю гепотезу, которую вы можете прочитать в профиле. Всем удачного торгового дня!

🚀 Предрелиз новой стратегии автоследования с самообучаемым торговым ботом! Планиурется запуск на 17.11.2025г. инновационной стратегии автоследования, где торговля осуществляется полностью автоматическим самообучаемым торговым ботом с применением современных алгоритмов алготрейдинга. 🔍 Тщательная подготовка перед запуском - Бэктест стратегии и бота проводится на исторических данных с 01.01.2025 и до текущего времени для проверки стабильности и эффективности торговых решений. - Тестирование на песочнице и реальном брокерском счёте для точной калибровки и адаптации бота к реальным рыночным условиям перед полноценным запуском. ⚙️ Мощный функционал бота - Анализ ключевых индикаторов: RSI, CSI, полосы Боллинджера, CSC, скользящие средние. - Автоматический выбор оптимального момента для открытия позиций в лонг или шорт. - Самостоятельная установка стоп-лоссов и поиск точек фиксации прибыли. - Технология самообучения позволяет боту со временем повышать точность и прибыльность сделок. 📈 Ожидаемая доходность - Прибыль от 30% до 60% без использования кредитного плеча. - Возможность увеличения доходности при применении плеча. 📲 Удобные уведомления для подписчиков (в разработке, будет релиз чуть позже запуска) - Ежедневные Telegram-уведомления с результатами торгов за день и суммарной доходностью за весь период. - В приложении к сообщению — Excel-файл с детализацией сделок (время открытия, закрытия, результат в %). 🔥 Почему это важно - Полностью автоматизированная стратегия снижает влияние эмоций и человеческих ошибок. - Самообучаемый бот постоянно совершенствуется, адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям. - Прозрачность и качество информации благодаря регулярным отчётам и детализации сделок. - Часть моржи будет перекладываться в консервативные инструменты (акции, фонды, облигации). ‼️ Подписывайтесь, чтобы не пропустить запуск! 🫵🏻Будьте в числе первых, кто получит доступ к уникальной стратегии автоследования и к возможностям современного алготрейдинга. 📑Ниже представлены скрины предварительных Бэктестов торгового бота на исторических данных за период от 01.01.2025 по н.в. - PNL (процентная доходность за период) - TICKER (биржевой тикер торгуемой акции) - start_time (дата и время первой сделки за период) - end_time (дата и время последней сделки за период) ❕Для более спокойного и консервативного инвестирования мной ранее были созданы стратегии:

🤑###Хочешь ловить торговые идеи и читать рынок без графиков и индикаторов? Сделай свою модель анализа сентимента по-нашему: стильно - модно - молодежно используя low-code платформу N8N. ### Зачем это нужно? - Автоматически обрабатывать новости и обсуждения из соцсетей - ВКонтакте, Телеграм, а ещё Twitter и Reddit, если хочешь и прочие новости RSS - Анализировать, что думают трейдеры и инвесторы позитив, негатив, страх или эйфория - Получать или создавать торговые сигналы, чтобы понимать, где выгодно купить или продать - Настраивать алгоритмы самостоятельно, без страшного кодинга ### Как работает на N8N? N8N это визуальный конструктор, где ты соединяешь блоки и строишь готовый процесс: 1. Собираем данные Подключаем API соцсетей и новостных лент, например Telegram-каналы с аналитикой, ВКонтакте сообщества или Twitter. 2. Обрабатываем текст Используем встроенные сервисы NLP (например, FinBERT или OpenAI) для оценки эмоциональной окраски сообщений. 3. Агрегируем результаты Если в ленте много позитивных сообщений о конкретной акции, присваиваем метку «бычий» тренд, если много негатива «медвежий». 4. Генерируем торговые сигналы Простой BUY/SELL/HOLD на основе настроений. 5. Получаем уведомления Telegram или Email сообщают, когда рынок «горит» и пора действовать. ### Визуальный пример - Нода Twitter API → обработка текста → NLP сентимент-аналитика → агрегатор → условный фильтр → Telegram-уведомление ### Почему low-code N8N твой лучший друг для старта? - Не нужно писать килотонны кода - Быстро настраиваешь логику и тестируешь гипотезы - Подключаешь любые источники без заморочек - Легко запускаешь фильтры от спама и фейков - Есть готовые шаблоны для анализа сантимента - Быстрое прототипирование идеи ### Совет Начинай с одного популярного канала — например Телеграм-канала по российским акциям. Учись на истории, смотри, как сигналы совпадают с реальными движениями. Затем добавляй новые источники. Комбинируй с графиками и индикаторами. Рынок это эмоции толпы. Учись читать эти эмоции в реальном времени. А N8N поможет быстро создать инструмент для этого без программистского ада. Не жди сигналы с небес - просто делай!

🤔### Торговые алгоритмы на основе анализа сентимента: кто первый получил информацию тот овладеет твоим кошельком Анализ сентимента из социальных сетей, новостей и комментариев позволяет предсказать движения цен с вероятностью 55-70%, превосходя случайность. Но успех это скорость получения и качество обработки информации. ### Как это работает Технический стек: сбор текста из Reddit/Twitter → обработка NLP (GPT) → анализ эмоционального тона → комбинация с техническими индикаторами → генерация торговых сигналов. Как набросок архитектуры. Эффективность: - Анализ сентимента Wall Street Journal (Tetlock 2007): 8.1 базисных пункта прибыли в день, 7.3% годовых - Reddit sentiment стратегия (2021): 84.4% выше дохода, чем купи и держи - Комбинация GPT + техинднкаторов (2024): 5.77% годовой доход ### Информационная иерархия: кто владеет миром Уровень 1: Инсайдеры знают события ДО публичного объявления (запрещено, но происходит) Уровень 2a: HFT с прямыми фидами видят данные на 1-5 миллисекунд раньше остальных используя лоулатенси Уровень 2b: HFT с коллокацией физически размещают серверы на бирже, сокращая задержку. Эксплуатируют медленных трейдеров через front-running Уровень 3: Сентимент-трейдеры анализируют социальные сети и новости в реальном времени, торгуют на секундах-минутах Уровень 4: Обычные трейдеры ждут часы-дни-годы, к тому времени прибыль уже захвачена и миром овладела другая идея-информация. Прибыль носит случайных характер. ### Темная сторона Те, кто овладел анализом сентимента в 2024-2025 годах, будут иметь край (edge) над теми, кто всё ещё смотрит на свечи в TradingView. Но это преимущество будет временным, вероятно к 2030 году сентимент-анализ будет настолько распространён, что преимущество размоется. Вывод: Информационное преимущество всегда есть, всегда легко его потерять, и всегда нужно искать новое преимущество. Это гонка без финиша, и единственный способ выиграть это бежать быстрее остальных. 📌"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"(с)

🤔### Почему торговцы публикуют стратегии? Стратегия П.Тетлока как способ заработать на эмоциях рынка Итак ты нашёл стратегию, которая даёт 7,3% годовых. Твоя первая мысль закопать это в земле, никому не говорить и просто печатать деньги тихо у монитора. Но что делает Пол Тетлок? Публикует в академическом журнале. Почему? Потому что реальная деньга здесь не в самой стратегии, а в понимании того, как она работает. Пол Тетлок в своём исследовании 2007 года доказал нечто простое, но гениальное: рынок "перереагирует" на плохие новости, а потом себя исправляет. И этот промежуток есть твоя золотая жила. Его метод не таинственный супер-алгоритм, а банальный анализ текста! Он взял статьи из Wall Street Journal и выудил из них "фактор пессимизма" меру того, насколько текст полон слов неуверенности, страха и отрицания. Вот суть метода. Тетлок брал текст и пропускал его через Harvard Psychosocial Dictionary с 77 категориями. Затем применял PCA Principal Component Analysis — чтобы сжать всё это многообразие в одну переменную, которая вмещала всю суть. Представь, что у тебя есть 77 ингредиентов, а тебе нужно один суп. PCA - "Вот эти ингредиенты дают 80% вкуса, остальное лишнее". Кака видите без аналитики данных не обошлось. Результат: когда индекс Доу-Джонса встречал статью с высоким фактором пессимизма, он падал на 8,1 базисных пункта на следующий день. Звучит мало? Стоп. За год это превращается в 7,3% прибыли. Для информации - средний рынок даёт чуть больше этого. Тетлок нашёл способ побить рынок, просто анализируя человеческие эмоции в текстах.(Анализ сантимента)☝️ Пол Тетлок честно предупредил: эта стратегия работает только для краткосрочного трейдинга. К концу недели рынок себя исправляет, и пессимизм рассеивается. Получается, окно возможности это дни, максимум неделя. Итоги: транзакционные издержки, спред, комиссии всё это может похоронить твою прибыль моментально.(Но только не твоего брокера) Именно поэтому Пол Тетлок опубликовал это исследование. Потому что даже при 7,3% потенциальном годовом доходе, когда ты пытаешься масштабировать стратегию в реальный мир, с реальными комиссиями и реальными спредами, маржа съедается. Это становится исследованием, а не трейдерской стратегией. 📌Это самая честная часть академической финансовой науки: вот тебе идея, вот тебе потенциал, а как ты это монетизируешь в условиях реальности это уже твоя забота. Смысл для трейдеров простой: ищи не готовые формулы, а готовые идеи. Текстовый анализ может предсказывать рыночные движения. Это точка отсчёта. Если у тебя есть доступ к новостным потокам, текстам или другим источникам неструктурированных данных может быть, там живёт твое золото.🏆 Рынок всегда переживает эмоции. Иногда он панически падает, хотя фундаментально ничего не поменялось. Иногда поднимается на чистом оптимизме. Тетлок просто нашёл способ измерить эту эмоцию через язык людей. И да, за неделю это не обогатит тебя, но как стартовая точка для разработки собственной системы это крайне полезно. Когда Тетлок писал свое исследования у него не было LLM и много из того, что сейчас доступно трейдерам, но они по прежнему чертят полоски на графиках.

😎###Введение в парную торговлю: Основная философия парной торговли 📌(Часть №3) ##Торговля парой с использованием опционов Позиционирование на основе дельты: Вместо покупки/продажи физических акций в рассчитанном соотношении бета, опционы можно использовать со своими значениями дельты как прокси. Например, если оптимальное соотношение составляет 1 лонг Актив-1 к 3,5 шорт Актив-2, вы можете построить спреды опционов, где комбинированные дельты поддерживают это соотношение. Гибкость стратегии с опционами: Разработайте несколько типов стратегий (спреды, бабочки, кондоры) по каждой части Используйте разные выборы страйков для управления риском и определения зон прибыли/убытка Регулируйте сложность в зависимости от рыночных условий и вашей толерантности к риску Потенциально структурируйте сделки как "бесплатные сделки" (где требования по марже компенсируют друг друга). Выбор срока действия: Выбор срока действия опциона должен отражать наблюдаемую скорость mean reversion. Проанализировав, как долго обычно требуется спреду вернуться из экстремальных уровней, вы можете выбрать сроки действия, которые дают торговле достаточно времени для реализации прибыли при минимизации воздействия распада теты. Практический рабочий процесс реализации Шаг 1: Скрининг рынка Запустите матрицы корреляции по вашей вселенной активов за несколько временных окон, чтобы выявить высококоррелированные пары со стабильными взаимосвязями Шаг 2: Оценка бета Выполните линейную регрессию на исторических доходностях, чтобы рассчитать точное парное соотношение (бета) и уровень равновесного спреда (альфа) Шаг 3: Статистическая валидация Подтвердите статистическую значимость коэффициентов регрессии (p-значение < 0,05, в идеале < 0,01) и проверьте стационарность спреда Шаг 4: Сигналы входа Рассчитайте z-scores спреда; входите, когда Z-score превышает предопределенные пороги (например, ±1,5 или ±2 стандартных отклонения). Шаг 5: Структуризация позиции Для каждого превышения порога определите, шортить ли спред или быть лонгом, используя стратегии опционов, которые поддерживают рассчитанное соотношение дельты Шаг 6: Управление выходом Закройте позиции, когда спред возвращается к среднему; учитывайте временной спад и скорректируйте выбор срока действия для последующих сделок. В отличие от подходов с отслеживанием тренда и технического анализа, которые я критиковал, парная торговля фундаментально опирается на: Статистическую вероятность вместо графических паттернов Возврату к среднему - вместо импульса Хеджированные позиции, снижающие направленное смещение Коинтеграционные взаимосвязи, которые математически доказуемы Это согласуется с научной критикой анализа тренда, парная торговля использует строгое статистическое тестирование для валидации взаимосвязей перед торговлей, тогда как технический анализ полагается на визуальное распознавание паттернов без формального тестирования гипотез.

###Введение в парную торговлю: Основная философия парной торговли 📌(Часть №2) Нормальное распределение спреда: Остаток (или результирующий спред) должен в идеале следовать нормальному распределению. Это позволяет применять анализ стандартного отклонения: примерно 68% наблюдений должны находиться в пределах ±1 стандартного отклонения от среднего, только ~5% выходят за пределы ±2 стандартных отклонений. Экстремальные отклонения сигнализируют о высоковероятных возможностях mean reversion. Стандартизация Z-score: Z-score преобразует спред в единицы стандартного отклонения, позволяя сравнивать разные пары с разной волатильностью. Z-score +2 означает, что спред находится на 2 стандартных отклонения выше среднего - экстремальное условие, предполагающее неминуемое возвращение к среднему. Выявление торговых пар Качественный скрининг: Активы в одной отрасли или компонент индекса в паре со своим родительским индексом являются естественными кандидатами благодаря внутренней операционной связи. Количественный скрининг (основной метод): Рассчитайте коэффициенты корреляции во всей вселенной активов Выявите пары с высокой корреляцией (типично |корреляция| > 0,7) Проверьте стабильность корреляции по разным временным окнам (например, ретроспектива 30 дней vs. 150 дней), чтобы убедиться, что связь является действительной, а не ложной. Критическая проверка стационарности Что такое стационарность: Стационарный спред колеблется вокруг фиксированного среднего значения без бесконечного тренда или взрыва. Это существенно; без mean reversion, весь тезис парной торговли рушится. Тестирование на стационарность: Визуальный анализ: Постройте график спреда во времени и подтвердите mean-reverting колебания вокруг постоянного значения Расширенный тест Дики-Фуллера: Формальный статистический тест (доступен в Python, R и другом ПО, но требует сложных расчетов в Excel) определяет, является ли спред действительно стационарным Финансовые временные ряды редко сохраняют стационарные взаимосвязи на длительных периодах, поэтому стационарность часто сохраняется только в более коротких окнах. Продолжение следует

😎###Введение в парную торговлю: Основная философия парной торговли (Часть №1) Фундамент статистического арбитража: Парная торговля работает на принципе, что два коррелированных актива периодически расходятся от исторической связи, но в конечном итоге вернутся к среднему значению. В отличие от традиционного ценового арбитража требующего поиска точных ценовых несоответствий (чрезвычайно сложно на современных рынках) парная торговля использует статистические взаимосвязи с более высокой вероятностью прибыли. Фундаментальное преимущество: При одновременной торговле парой одна позиция выступает хеджем для другой. Если вы длинны по одному активу и коротки по его коррелированной паре, убытки на одной стороне могут быть компенсированы прибылями на другой, снижая направленный рыночный риск при захвате edge на mean reversion. Ключевые статистические концепции Коэффициент корреляции: Варьируется от -1 (идеальная отрицательная корреляция) до +1 (идеальная положительная корреляция), измеряя линейную связь между доходностью двух активов. Критическое ограничение: коэффициент корреляции Пирсона обнаруживает только линейные связи. Корреляция близкая к нулю не обязательно означает, что активы не связаны — они могут следовать квадратичной зависимости, которую коэффициент не может обнаружить. Важные замечания по корреляции: Путаница с причинностью: Высокая корреляция между двумя переменными не означает, что одна вызывает другую (классический пример с кофе и раком в презентации иллюстрирует эту ошибку) Нетранзитивность: Если A коррелирует с B, а B коррелирует с C, это не гарантирует корреляцию между A и C Динамический характер: Корреляция меняется со временем и чувствительна к используемому историческому окну данных Линейная регрессия и оценка бета: Парное соотношение (бета) представляет, сколько единиц одного актива должно быть торговано против другого. Используя регрессию наименьших квадратов на исторических данных, определяются бета (наклон) и альфа (пересечение, представляющие среднее значение спреда). P-значение и индикаторы статистической значимости указывают, надежны ли оценённые параметры или это просто статистические артефакты.

Было с вами такое: проанализировали инструмент и увидели, например, лонговый сценарий. Вошли в сделку. Вас раз выбило по стопу - вы перезашли, второй раз выбило - вы снова перезаходите, потому что верите в лонг. В итоге получаете еще убыток и не один, а цена все-таки уходит в шорт. И такие ситуации могут случаться не только в трейдинге. Что это: настойчивость или упрямство❓ Целеустремленность и настойчивость – качества, которые многие считают залогом успеха в любой сфере, особенно в трейдинге. Они помогают двигаться вперед, не сдаваться перед трудностями и достигать поставленных целей. Но, как гласит поговорка, «дьявол в деталях»: если вы путаете целеустремленность с упрямством, а настойчивость с ригидными, шаблонными формами поведения, то последствия могут быть гораздо вреднее, чем полезнее. Где грань между целеустремленностью и упрямством? Целеустремленный трейдер четко знает свои цели, планирует свои шаги и стремится к постоянному развитию. Он открыт для изменений, готов учиться на ошибках и корректировать свою стратегию. Однако, если эта целеустремленность превращается в упрямство, человек начинает слепо придерживаться своих первоначальных планов, даже когда рынок диктует свои условия. Такая неготовность адаптироваться может привести к тому, что трейдер будет игнорировать важные сигналы, тем самым увеличивая риски и возможные потери. Настойчивость – это способность двигаться вперед, несмотря на препятствия. В трейдинге она проявляется в умении выдерживать временные неудачи, анализировать ошибки и продолжать работать над улучшением своей стратегии. Но когда настойчивость становится чрезмерной, она превращается в повторяющиеся, автоматизированные реакции, которые не учитывают изменения рыночных условий. Такая форма «настойчивости» может вызывать неэффективное поведение: трейдер продолжает действовать по привычке, даже когда нужно сменить курс или адаптировать стратегию под новые реалии. Рынок постоянно меняется. Если трейдер упрямо держится за устаревшие методы, это может привести к потере капитала. Трейдер, который считает, что его подход единственно верен, рискует оказаться вне игры, так как рынок не стоит на месте. Как сохранить баланс? Чтобы избежать ловушки упрямства, важно развивать гибкость мышления и способность к саморефлексии. Регулярный анализ собственных действий, ведение дневника трейдера и объективное сравнение результатов с поставленными целями помогут своевременно выявить моменты, когда настойчивость начинает переходить в упрямство. Вместо слепого следования привычным схемам, целеустремленный трейдер должен научиться задавать себе вопросы: «Почему мой план не работает? Что говорит мне рынок? Может, пришло время внести изменения?» Это позволит превратить неудачи в ценный опыт, а упрямство – в конструктивную настойчивость, направленную на постоянное совершенствование. Попадаете в ловушку «упрямство»? 👍 - да, частенько 🙏 - иногда бывает 🔥 - нет, быстро реагирую на изменения

Кому знакомы такие переживания? «Выиграю — боюсь заходить в рынок, вдруг потеряю; проиграю — боюсь заходить в рынок, вдруг добавлю минус». Если вы узнали себя в этих словах, вы не одиноки. Это классическая дилемма трейдера, которая возникает из-за двух основных страхов: страха успеха и страха неудачи 🔻 Страх успеха: «Если я выиграл, но снова войду в рынок и потеряю, значит, это была случайность». Этот страх часто связан с неуверенностью в своих навыках и стратегии. Вы начинаете сомневаться в себе, даже когда всё идёт хорошо. 🔻 Страх неудачи: «Если я проиграл и снова потеряю, это подтвердит, что я неудачник». Здесь включается болезненное отождествление себя с результатами. Вы начинаете верить, что ваши неудачи определяют вашу ценность как трейдера. Эти страхи парализуют, мешают принимать решения и двигаться вперёд. Но с ними можно работать. Как справиться с этими страхами? ✅ Разделите себя и результат. Ваши успехи и неудачи — это не вы, а часть процесса. Трейдинг — это игра вероятностей, а не гарантированных исходов. Вы не можете контролировать результат каждой сделки, но можете контролировать свои действия, стратегию и риски. ✅Вернитесь к стратегии. Если у вас есть чёткая торговая система, доверьтесь ей. Каждый вход и выход должен основываться на правилах, а не на эмоциях. Если стратегии нет — это сигнал, что её нужно разработать. ✅ Остановите катастрофизацию. Мысли вроде «вдруг добавлю минус» или «всё потеряю» — это прогнозирование худшего сценария. Пропишите на бумаге, что вы будете делать, если сделка окажется убыточной. Это снизит неопределённость. Спросите себя: - Что реально произойдёт, если я потеряю эту сумму? - Какую часть депозита я рискую потерять? Это критично? ✅ Ограничьте влияние эмоций на решения. Попробуйте технику «третьего лица»: представьте, что даёте совет другу в такой ситуации. Как бы вы его поддержали? ✅ Делайте маленькие шаги для восстановления уверенности. Попробуйте войти в рынок небольшим объёмом. Успех с минимальным риском вернёт вам ощущение контроля. Трейдинг — это не про идеальные решения, а про вероятности. Ваш страх — не враг, а сигнал, что нужно вернуться к дисциплине и довериться стратегии, а не эмоциям. Если вы хотите глубже разобраться в теме, начните с разработки своей торговой системы. Это поможет структурировать ваш подход и снизить уровень стресса. Виктория Баранова MakeMoney

«Почему народ торгует бессистемно?» В Пульсе я относительно недавно, ровно как и на американском фондовом рынке. Так вот, в начале своего знакомства с данной социальной сетью, сразу после того, как узнал, кто такой «хомяк», начал изучать людей-обитателей Пульсомира, так называемых «пульсян»: стал читать комментарии, смотреть профили, портфели, сделки. В-общем, складывать какое-то общее представление об этом удивительном и очень увлекательном виде. И у меня никак не складывался пазл в голове – как, например, человек, обладающий достаточно солидным портфелем, скажем, от 1 млн. рублей, может излагать свои мысли как 12-летний подросток? Или почему у человека из месяца в месяц красный портфель и десятки-сотни сделок в течение дня? Наверное, он делает что-то не так и надо просто поменять свою стратегию? Или это слишком легкий ответ на сложный вопрос, а человек не ищет простых путей? Однажды я даже спросил мнение пульсян с портфелем от 500 тыс.руб., почему они покупают на всю котлету? На тот момент я еще только осваивал америку и мне казалось слишком рискованно вкладывать все деньги в бумагу, которая стоит менее 1$. «Не, ну если умные (раз портфель более 500 тыс., значит явно не глупые) люди принимают такие решения, значит они явно чем-то руководствуются» - пронеслась у меня в голове такая мысль. Из небольшого количества ответов я не выявил для себя какой-то системности или логического подхода, кроме как «авось». А перед написанием данного поста глянул профили тех людей и обнаружил, что у кого-то портфель красный, кто-то уже не имеет даже 500 тыс. руб., а кто-то вообще профиль закрыл. Но самый прикол в том, что никто из них не заработал внушительных денег на данной акции, т.е. попросту все позакрывали свои позиции, хотя потенциал был 300% за 1,5 месяца. А еще помню такой момент. Один пульсянин создает пост, в котором пишет о том, что будет продавать {$MNK} при достижении цены где-то в районе 4,1$ (на тот момент цена была явно ниже, но спустя какое-то время она туда добралась). Спустя пару часов я увидел в его профиле, что он уже закрыл все под чистую. Через 15 минут. 15 МИНУТ! Т.е. человек принял решение закрывать позицию при определенном уровне прибыли, задекларировал свое решение, выставив его на всеобщее обозрение, да еще и с возможностью комментирования, и передумал спустя 15 минут! О чем это говорит? Народ принимает решение о покупке , или той же , принимает риски, связанные со сделкой, наверняка намечает цели, где будет фиксировать , возможно даже ставит . И, нарушает свою систему, закрывая сделку где попало. В итоге торговля ведется безосновательно и неосознанно. Зачем так делать? Вы же просто режете свою прибыль, т.е. живые деньги, на которые можно купить что-то материальное. Вы же не баловаться сюда пришли, а зарабатывать? Ну, это конечно мое мнение, и оно может отличаться от вашего. Но мне кажется иной подход как минимум странным. Хотя в Пульсомире могут думать и иначе))) или связывают , , и . Если соблюдать 3 параметра и пренебречь одним, то результата не будет. Неверный вход приведет к убытку или длительному ожиданию роста. Закроете на эмоциях – недополучите прибыль или зафиксируете убыток. Не выждите время – акция не успеет вырасти. Не решитесь купить – ничего не заработаете. Поэтому при составлении торговой системы или стратегии обязательно нужно учитывать эти параметры. Ну и строго их придерживаться. Иначе портфель так и останется красным... А вы как торгуете? Системно или бессистемно? Черканите в комментариях и не забудьте подписаться – у меня бывает, что почитать)))