📊 RI: классическая расторговка усилий

ИНДЕКС МОСБИРЖИ: КОРРЕКЦИЯ К 2370 И ВОЗВРАТ К 2600 ⠀ ЧТО ПРОИЗОШЛО ⠀ На дневном графике индекса Мосбиржи сформировалась медвежья «Бабочка» — гармоническая модель, по которой ищут область возможного завершения роста и начала коррекции. О самой фигуре я рассказывал в одном из предыдущих постов. ⠀ В этой ситуации она обозначила экстремум 28 октября. После него цена пошла вниз, и сейчас мы наблюдаем развитие этой реакции. К сожалению, был сильно занят и обратил внимание на всю конструкцию только сейчас. ⠀ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ МОДЕЛЬ ⠀ Расчётные цели коррекции у этой «Бабочки» находятся около 2300 и 2150 пунктов индекса. Они соответствуют откатам на 38,2% и 61,8% отрезка AD — движения между нижней и завершающей верхней точками фигуры. Это проценты от выбранного движения, а не падение самого индекса на 38–62%. ⠀ Напомню мой взгляд на гармонические модели: их перевес вероятности не подавляющий. В своих прежних наблюдениях я оценивал его примерно в 5–10% в пользу определённого развития ситуации. Но для трейдера и такой перевес бывает существенным, особенно когда модель дополняет общую картину. ⠀ МОЁ МНЕНИЕ ⠀ Ожидание роста к 260 000 по фьючерсу и приблизительно к 2600 по самому индексу у меня сохраняется. На фьючерсе в этой области остаётся опционный ориентир, о котором я писал ранее. ⠀ При этом ближайший интересующий меня уровень снизу — около 2370 по индексу. Рассматриваю его как возможную точку вращения: область, от которой цена может возобновить движение вверх. ⠀ Сейчас наиболее вероятный для меня сценарий — снижение с тестом 2370, после которого я буду смотреть на возможность формирования лонга с целью около 2600. Сильного ухода ниже этой области пока не ожидаю. Выше 2600 есть ещё модельный ориентир — 2850 пунктов индекса. ⠀ ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ ⠀ В первую очередь — подход к 2370 и реакцию цены в этой области. Именно она будет интересна мне для принятия решения о сделке. ⠀ У «Бабочки» остаются расчётные ориентиры 2300 и 2150. А мой торговый сценарий учитывает всю картину: сначала смотрю на тест 2370, затем — на возможность возобновления роста к 2600 и выше. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #Мосбиржа #теханализ #трейдинг

ОТКУДА НА БИРЖЕВОМ ГРАФИКЕ ВЗЯЛАСЬ «БАБОЧКА» ⠀ ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ГРАФИКЕ ⠀ Перед нами десятиминутный график фьючерса на индекс Мосбиржи. На нём отмечены опционные уровни и зелёный прямоугольник — зона покупок моего индикатора GAP. Сегодня цена протестировала эту область и пошла выше. Здесь мне удалось открыть небольшой лонг, который пока держу с целью, обозначенной в предыдущих разборах. ⠀ Но сегодня хочу обратить внимание ещё на одну фигуру — «Бабочку». Это гармоническая модель: последовательность движений цены, в которой важны и форма, и соотношения между отдельными участками. По ней трейдеры ищут область возможного завершения роста или падения. ⠀ ПОЧЕМУ Я ВЕРНУЛСЯ К ГАРМОНИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ⠀ Когда-то я долго и подробно изучал гармонические модели. Период был продуктивным, но наработки в итоге оказались на полке. Найденный перевес вероятности казался мне недостаточно серьёзным. ⠀ В те годы я искал Грааль — философский камень трейдера, систему почти без ошибок. Мне хотелось хотя бы 90% вероятности удачного исхода. А желательно все 100%. ⠀ Полученное преимущество я тогда оценивал в 5–10%, на отдельных графиках — до 15%. И думал: разве это серьёзно? Поэтому пошёл дальше, а разработки сохранил. ⠀ Потом было немало других взглядов на рынок и торговых теорий. Многое пришлось отбросить: в моей торговле это не работало. В итоге я остановился на усилиях — так я называю формации, которые моя платформа выделяет по совокупности рыночных параметров. Их результаты меня устроили больше, но до 90% и здесь далеко. ⠀ К тому времени стало понятно: Грааля я не найду. Придётся иметь дело с вероятностями, которые периодически будут играть против меня. ⠀ Поэтому я начал рассматривать несколько факторов вместе: расположение усилий, оставленные ими уровни для обратных тестов, зоны перекупленности и перепроданности. Сейчас к этой картине добавился GAP. Основным инструментом я его пока не использую, но продолжаю наблюдать за его работой. ⠀ КАК ПОЯВИЛАСЬ «БАБОЧКА» ⠀ У истоков модели стоят Брайс Гилмор и Ларри Песавенто. Гилмор — австралийский трейдер, исследовавший геометрию рынка и создавший программу Wave Trader. В книге Fibonacci Ratios with Pattern Recognition Песавенто пишет, что они обнаружили эту модель вместе, выполняя анализ в программе Гилмора. ⠀ У названия есть конкретная история. В книге Песавенто и Лесли Джуфлас Trade What You See описан эпизод 1992 года: они с Гилмором наблюдали, как программа строит цветную фигуру. Два соединившихся треугольника напомнили Песавенто бабочку. Гилмор согласился, что название подходит. Так оно и закрепилось. ⠀ Позднее Скотт Карни уточнил соотношения внутри фигуры и описал более строгую разновидность — «идеальную Бабочку». Поэтому обнаружение самой формы и последующая систематизация её правил — разные этапы истории модели. ⠀ ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ ⠀ Практическая идея «Бабочки» такая: цена делает ещё одно сильное движение, обновляет предыдущий экстремум и приходит в область возможного разворота. Внешне рынок ещё выглядит сильным в прежнем направлении, но продолжать движение становится труднее. ⠀ Для меня такая фигура — повод внимательнее посмотреть на реакцию цены в отмеченной области и сопоставить её с остальной картиной графика. Именно поэтому я показываю рядом и опционные уровни, и GAP. ⠀ Всем хорошего пятничного вечера! Возможно, на выходных появится время посмотреть графики бумаг, которые вы предложили в комментариях. Если ещё не написали, какой инструмент вам интересен, оставляйте название. Поищем на них интересные ситуации. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #Мосбиржа #теханализ #трейдинг

ФЬЮЧЕРС МОСБИРЖИ: ПОЧЕМУ Я ЖДУ РОСТА ДО 260 000 И КОРРЕКЦИИ К 235 000 ⠀ ЧТО ПРОИСХОДИТ ⠀ На первом графике — фьючерс на индекс Мосбиржи с опционными уровнями и моим индикатором GAP. На втором — опционный профиль. ⠀ Основной ориентир остаётся прежним: 260 000. Здесь совпадают Call Wall, Gamma Wall и Upside Magnet. Именно эту область я рассматриваю как цель текущего роста и зону, от которой ожидаю коррекцию. ⠀ По дороге находится сопротивление 255 000, а ближайшая поддержка — 250 000. ⠀ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ⠀ Опционный профиль показывает, на каких ценовых уровнях сосредоточены открытые позиции в опционах. Эти уровни называют страйками. Чем заметнее концентрация контрактов на определённом страйке, тем больше внимания я ему уделяю. ⠀ В нашем случае на 260 000 находится крупное скопление коллов. Этот уровень отмечен как Call Wall. Здесь же расположен Gamma Wall — область, где движение цены особенно заметно меняет чувствительность опционных позиций и потребность участников в хеджировании. Upside Magnet выделяет тот же уровень как верхний ориентир притяжения. ⠀ КАК ОПЦИОНЫ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ ФЬЮЧЕРСА ⠀ Участники с крупными опционными позициями управляют своим риском, покупая или продавая фьючерсы. По мере движения цены необходимый размер такой страховки меняется. Приходится добавлять фьючерсы или сокращать их количество. ⠀ Так возникает дополнительный спрос или предложение. В зависимости от состава позиций эти действия могут поддерживать движение, сдерживать его или способствовать развороту. Поэтому концентрация опционов имеет значение и для тех, кто сам опционами не торгует. ⠀ На 260 000 совпало несколько опционных ориентиров. Именно поэтому я продолжаю ждать цену в этой области. ⠀ МОЙ СЦЕНАРИЙ ⠀ После достижения 260 000 одним из наиболее вероятных вариантов я считаю коррекцию с возвратом, возможно, даже к 235 000. На опционном графике это зелёный столбик. Обратите на него внимание. ⠀ Таким образом, основной сценарий, исходя из которого я строю свою торговлю, — движение к 260 000 с последующим уходом к 235 000. Так сейчас распределяются вероятности в моей картине рынка. ⠀ ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ ⠀ По пути к цели буду смотреть на прохождение 255 000 и сохранение поддержки 250 000. ⠀ Отдельно посмотрите, как отработал GAP: индикатор сформировал зону покупок, от которой движение возобновилось. Сейчас он у меня под пристальным наблюдением. Основным инструментом я его пока не использую, но продолжаю следить за отработкой его зон. ⠀ Уважаемые коллеги, оставьте в комментариях название бумаги, которую вы хотели бы посмотреть через призму опционных профилей и моего индикатора GAP. Вполне возможно, такой разбор я смогу сделать в следующем посте, и он будет полезен и мне, и вам. ⠀ Выбирайте достаточно ликвидные и известные инструменты. Газпром, Сбербанк или другие бумаги, за которыми вы следите. Пишите свои пожелания в комментариях. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀ #Мосбиржа #опционы #трейдинг