{$SFU3} #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFU3} #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFU3} #SPY_по_воскресеньям на 20-23 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY продолжил свое шествие выше. Это уже мало меня удивляет, так как растет он сейчас на хрупкой опоре в виде хайпа вокруг ИИ на плечах 8-10 круанейших компаний. Ну и на костях моих товарищей-шортистов. В четверг была очень удачная возможность перепрыгнуть между контрактами, чем я и воспользовался, зафиксировав по июньским контрактам "отрицательную прибыль" в -10%. Прятного мало? Мало и надо было ставить стопы, а не набирать лесенкой. С другой стороны, я расчитывал заработать 15% на нисходящем движении и все еще жду снижения к уровням 350 пт. 2. #QQQ - то же самое. Пробивает сопротивления одно за другим. Привлекательная конечно была идея шортануть крупнейшие компании США, потому что, по логике, они обалдевшие и дорогие. Привлекательная, но бестолковая. Эта самые сильные акции, которые лучше всего растут и хуже всех падают. Убыток составил порядка 13%, когда я перекладывался, но через какое-то время ставка сыграет. 3. #VIX 13,54. Дно днищенское. Я совершенно не был готов к такой ситуации, когда брал опцион. Но на ошибках учатся - играйте долгосрочными и будет вам счастье. Самое интересное, что выстрел наверх так или иначе будет, просто не завтра (особенно учитывая, что у америкосов выходной). 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 88,07 %. Перегрев. Ну еще бы, по экспоненте кое-кто летит последние полтора месяца... Надо думать, что на прошлой неделе и мелкие компании подтягивались за компанию. 4.2 S5FI (50 МА) – 68,58 %. Нейтральная зона, но здесь тоже приближаемся к опасной границе. 5. #AAPL повторно переписал хай, но уже без такого энтузиазма. Вообще, график выглядит как надежный бычий тренд, только он ненадежный, так как в ближайшие год-два прибыль компании должна снизится из-за общего замедления в экономике по всему миру и, как следствие, компания станет еще более переоцененной и еще менее привлекательной. Но шортить глупо, так как эпл все равно будет чувствовать себя лучше 99% компаний индекса. 6. #MSFT запнулся неделю назад, но равновесие удержал и хай свой тоже переписал - мои поздравления. Сопротивлений выше теперь нет. Ну, кроме здравого смысла. А смысл подсказывает, что рост цены акции такой крупной компании по экспоненте - это не совсем нормально. Хотя кому это важно? 7. #SMH снизился к 10 ема и отскочил выше - характерная картина после подобных вылетов на новостях и отчетах, но сейчас не время покупать - высока вероятность, что мы уже со следующей недели получим снижение за счёт давления на денежную массу со стороны минфина США. Они, собственно, уже начали заимствования, но пока вяло. Дальше - больше. 8. #RUT торговался в боковике и приблизился к своим скользящим. Технически, боковик 1700-2000, так что путь к верхней границе может состояться. Но фундаментальных причин для этого нет, поэтому более вероятным считаю разворот сс последующим пробитием нижней границы диапзона. 9. #DJI пока снимает локальные хаи, но в пятницу присел вместе со всем рынком. Была "ведьмина пятница" со значительным объемом экспирации по многим контрактам. При здоровом бычьем рынке, просадка длиться около недели, а потом возобновляется рост. Посмотрим, как это выглядит на нездоровом рынке. 10. #JNK продолжает рисовать более низкие максимумы при сжимающейся волатильности, в отличие от рынка акций эмитентов этих облигаций, обновляющего локальные хаи. Это странно, это ненормально и эта дивергенция, в большинстве случаев, схлопывается в сторону рынка облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} #SPY_по_воскресеньям на 29 мая - 2 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Где #SPY? А, на месте, где ж ему еще быть-то? Пора бы было уже привыкнуть... На недельке последняя свечка выглядит максимально по-свински: снят лой и хай прошлой недели - это неплохая раскачка перед импульсным движением вниз, которое уже не за горами. Щас, договорятся о потолке госдолга и денежки начнут убывать, что исторически сказывается негативно. Не дай боже еще сильнее бонды просядут - там еще какой-нибудь банк может коньки отбросить. Думаю, что с манипуляциями вверх мы почти закончили, доберу еще пару шорт контрактов, если эйфория таки докинет нас до 430. 2. Что #QQQ творит - это конечно шок…очень хочется на всю котлету это шортануть, но урок я усвоил: играть на понижение крупнейших компаний дело очень неблагодарое. Против байбеков нет приема, пока не ввели закон на налоги с них. А вот когда введут, тогда посмотрим. Позицию держу, но не увеличиваю. Отрыв от скользящих феерический, обычно тут все покупают и потом в просадке сидят. 3. #VIX 17.96. Давали закрыть почти в ноль, но меня не устроило. Еслы рынок сейчас уйдет под 400 пт (а это всего -5%), то викс будет 25, что даст прибыль. Жду реализации этого сценария. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 36.77 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 35.18 %. Нейтральная зона. Вот интересное кино будет, когда рынок все ещё будет стоять на хаях, а количество акций выше своих скользящих останется 5%. Вот это будет стрёмно. 5. #AAPL потерял все же свой темп. Теперь не думаю, что хай обновим. Но приблизиться можем и, в любом случае, падать яблоко будет последним и неохотно. 6. #MSFT - всё. В экспоненту. Урря, AI AI AI! Такие темпы роста без самих растущих показателей роста бизнеса для компании с такой гигантской капитализацией, я думаю, не оправданы. Тут кстати тоже олл тайм хай близко, 350 пт. Такие стремные двойные вершины у мамонтов рисуются, что не по себе становится. Нужен откат. 7. #SMH вылетел вверх пробкой на отчете NVDA. Молодцы, ребята, хайпанули на чипах, ИИ и нанотехнологиях. Если бы ставка в США не была 5%, минфин не собирался бы занимать кучу денег на рынке, в мире бы не было нестабильности, то это все могло бы перерасти в ралли надувания пузыря ИИ длительностью в несколько лет. Но сейчас кредиты выгодно не взять, а значит развитие и внедрение технологий серьезно тормозится. Думаю, что это хайп ради хайпа. Но отскок NVDA от 10 ема можно отыграть будет, если к тому времени ничего не треснет. 8. #RUТ - вот она, реальная экономика США. На 1820 сходили, теперь идем вниз к 1700 пт. Все просто, понятно и апатично. Так и должно было все выглядеть без эйфории и мамонтов с их байбеками. 9. #DJI тоже шутки решил не шутить и пробил вниз свой уровень поддержки. Жду закрытия цели 32к пт. 10. #JNK продолжает игнорировать позитив, который зелеными вспышками полнотелых свечей проявляется на графиках индексов американских акций. Дивергенция усугубляется. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} #SPY_по_воскресеньям на 22-26 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY вышел вверх из диапазона проторговки. Картина выглядит бычьей – выход за верхнюю границу, тест ее в качестве сопротивления в пятницу…И именно последнее для меня выглядит слабостью: мы почти вернулись в диапазон после прокола. Считаю это проявлением манипуляции, о высокой вероятности которой писал ранее. Пятничная свечка – хай прошлой недели, он, скорее всего, будет обновлен, а затем последует снижение. Цели прежние. 2. Что я могу сказать про #QQQ…Ну это то, что я напрасно шорчу насдак. Позицию я буду тянуть, но добирать, как планировал, больше не буду. Играть против байбеков плохая идея. Ну и посмотрите на график SPY (оранжевым) и QQQ (обычный) в наложении (одна процентная шкала)… при такой разнице в росте очевидно, что растут только крупные корпы, а все остальное снижается. П – перекос. Я оставляю позицию по насдаку, так как думаю, что эта дивергенция может схлопнуться с конкретным треском. Только хз на чем техам падать. Рисую флэт, так как далеко от скользящих, но при такой относительной силе падать будем вряд ли. 3. #VIX 16,81. Терпильство продолжается. SPY представляет собой болото с крайне низкой волатильностью, но это временно. Вопрос только хватит ли срока экспирации моего колла или нет?.. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,23 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 48,80 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL следующее сопротивление – исторический хай 183 пт. Полагаю, в случае прокола может случиться шорт-сквиз, так как желающих заработать на падении яблока куча. В пробой без отката я не верю, а откат — это долго, ситуация сможет успеть измениться и штурма может не быть вовсе. Так что сейчас или через несколько лет. Учитывая объемы байбеков, «сейчас» все же вероятнее. К тому же это вписывается в общую атмосферу абсурда. 6. #MSFT туда же…там график скоро в экспоненту уйдет, мне кажется, что это еще связано с перекладкой активов из рисковых акций и с банковских вкладов в акции крупнейших компаний. И это чудовищный просчет, на мой взгляд: эти компании настолько раздуты, что роста акций на горизонте нескольких лет от текущего уровня не будет вовсе. Будут американские горки +20% -20%. Можно ли заработать на этом? Да. Заработают ли те инвесторы, что сейчас туда вкладываются? Нет. «Взял и держи» сейчас не сработает. Это все потенциально убыточные сделки и, как следствие, огромная зона сопротивления на будущее. 7. В #SMH я не верю. На следующей неделе отчет Инвидиа, и я сомневаюсь, что у ребят все хорошо. Рост этого парня не оправдан. Точнее как…это опять хайп вокруг нейросетей и суперкомпьютеров. Я не думаю, что это надолго. 8. #RUT жду максимум на 1830 пт, а потом к нижней границе 1700 пт. Тут ничего интересного. 9. #DJI зажало между 10 и 200 ема. С моей точки зрения, выход вниз вероятнее и ситуация с госдолгом будет придушивать здесь оптимизм. 10. Вместо DXY хотел бы обсудить поведение #JNK – корпоративных облигаций США. Они снижаются, в то время, как акции компаний, выпустивших эти облигации (SPY на оранжевом графике), пытаются идти в рост. Эта дивергенция, которая становится все очевиднее, обычно схлопывается в сторону облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFM3} #SPY_по_воскресеньям на 3 – 6 апреля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе на рынке царила эйфория, что демонстрирует индикатор S5TW, кроме того, по SPY последние 9 месяцев происходит сжатие волатильности. Пружина сжимается и в течении пары месяцев распрямится. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. #SPY пришел к сопротивлению 410 пт. Вероятно, это связано с большим количеством денег в системе после вливаний от ФРС. С точки зрения техники, за прошлую неделю цена отлетела далеко от скользящих и напрашивается коррекция пунктов на 7-10 и, чем дольше ее не будет, тем сильнее в дальнейшем окажется падение. Я не думаю, что с этой точки будет вылет к 450 пт и даже к 430 пт, хотя с удовольствием усредню там позицию, так как капитал пока позволяет. На графике вырисовывается треугольник протяженностью 9 месяцев. И, сдается мне, что родит это все что-то очень нехорошее. Идеальным развитием событий будет вылет за пределы треугольника вверх, раздача позиций крупными игроками, после чего падение с целью 350 пт, небольшая коррекция вверх и поход к финалу в 300 пт. 2. По #QQQ история примерно та же: жду проторговку на уровне 320 пт и падение с импульсным пробоем поддержки 290 пт. В данный момент, 25% QQQ в равной пропорции делят между собой AAPL и MSFT. Они же занимают 13% индекса S&P 500. 13% индекса, в который входят 500 КРУПНЕЙШИХ компаний США занимают всего ДВЕ компании из технологического сектора. Отсюда вывод: отскок вверх лучше ловить, лонгуя насдак, так как в нем большая доля у самых надежных и весомых компаний США. Шортить же я решил в равной пропорции Nasdaq и SPY. Посмотрим, не разорят ли меня уникумы из ФРС, поскольку я откровенно пожадничал в пятницу, удвоив позицию. С другой стороны, цены были привлекательные. 3. #VIX 18,70. Надо брать, но нет возможности. Ради интереса куплю 25 майские коллы на демосчете, чтобы проверить прибыльность идеи. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 86,67 %. Ого. Я даже график прикреплю, чтобы вы оценили накал страстей и перегрев рынка. Тут два варианта: кто-то крупный что-то интересное знает или кто-то крупный играет на жадности простых трейдеров. Индекс показывает, что большинство компаний из SPY ракетили прошлую неделю. С чего бы? 4.2 S5FI (50 МА) – 48,70 %. Ниже не пошли, сейчас в спокойной зоне. 5. Вот оно, чудовище… #AAPL подошел к зоне сопротивления – непроторгованной области 166 пт. Ожидаю от нее коррекцию к скользящим. Отчет через месяц, и я бы на нем в лонг не играл. Я вообще не до конца понимаю: зачем каждый год нужны новые компы и телефоны, когда их техника прекрасно работает лет пять? Ладно, когда в экономике все хорошо и людям деньги раздают за сидение дома. Особенно, когда рестораны, кино и прочие досуговые места закрыты, если вы понимаете о чем я… Если отчет выйдет хуже ожиданий, то ко дну пойдет и индекс широкого рынка. Ну и, думаю, все в курсе: sell in May and go away. 6. #MSFT имеет отчет 25 апреля и может посеять сомнения в умах верующих в неограниченный рост техов. Хотя как раз данная компания вполне себе в безопасности, не знаю, на чем они могут потерять деньги. По технике, мы у верхней границы восходящего канала и у линейного сопротивления 295 пт. Не исключаю, что цена может потрогать 300 пт перед снижением, но это маловероятно. 7. Тут куда ни глянь – все на хаях. #SMH – не исключение. Выглядит слабенько. Жду возврат на трендовую поддержку 250 пт. 8. #RUT совершил ожидаемый отскок к зоне 1800 пт. Это уже зона сопротивления и идет в копилку общего перегрева рынка акций США. Жду ниже. 9. По #DJI тоже зона сопротивления, закрыт более высокий имбаланс. 10. Индекс мусорных облигаций #JNK ракетит. На мой взгляд, делает он это как средневековый таран, который нужно качнуть в обратную сторону для более сильного удара в трендовую поддержку. На рынке тотальная жадность и бесстрашие. Это плохо заканчивается. Спасибо за внимание

{$SFM3} #SPY_по_воскресеньям на 20 – 24 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе заседание ФРС и не совсем понятно, какую позицию они займут. До среды ожидаю низкую волатильность и незначительный рост рынка, а на заседании будет лотерея, поэтому безопаснее сидеть на заборе. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 3 контракта NASD-6.23 по 12029 пт. 1. #SPY удержали над 380 пт. Пока удержали. Дальше ФРС влили кучу денег в систему, перечеркнув половину и без того неважных успехов в изъятии ликвидности. Сейчас моя позиция находится в проигрышной ситуации: увеличение денег в обращении = рост фондового рынка, поэтому я не удивлюсь, что монетарная политика продолжит смягчаться, и у нас будет новое ралли. Нездоровое. И когда-нибудь, ближе к лету или осени, что-нибудь так или иначе накроется, и индекс (как и etf) резко уйдет к 300-350 пт. Это движение никак не поймать, поэтому я просто продолжу аккуратно набирать шорт. Пока жду снятия хая четверга и похода к 400 пт. 2. #QQQ ракетит, доберу контракт в шорт выше 315 пт. Там нездоровое ценообразование, поэтому вскоре на 290 пт вернемся. 3. #VIX 25.51. Неделька выдалась волатильная, а вот до заседания ФРС, полагаю, будет охлаждение, скорее всего, еще и связанное с ростом рынка. Я бы волатильность сейчас не шортил, но и не лонговал. Ничего не понятно, но очень интересно. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 21,86 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 19,88 %. Опасная зона, отскок еще не отыгран, можем погрузится и ниже. 5. #AAPL в боковике 145-155 пт. Сейчас у сопротивления 157 пт. Вполне вероятен прокол с быстрым возвратом под уровень и поход к нижней границе диапазона. 6. #MSFT тоже у сопротивления – на уровне гэпа. Внизу колоссальная непроторгованная область. Жду ниже, нужен хоть технический отскок. Первая цель 270 пт, вторая – 250 пт, но это уже на фоне негатива. 7. График #SMH выглядит как замануха. Пробой локального хая, слом нисходящей структуры…не верю. Теперь к нижней границе диапазона пойдем, на 230 пт. Если еще полтриллиона баксов не вкинут. 8. #RUT пока держится за сильную поддержку в виде доковидного хая. Сверху большая непроторгованная область, которую рынок должен обыграть, но если вся система продолжит расшатываться или ФРС решит продолжать повышать ставку, то пойдем на 1650 пт и ниже. 9. По #DJI жду возврат на 32,8к и полет ниже. 10. Индекс мусорных облигаций #JNK пока держится, цепляется за восходящую трендовую, но при малейшем потрясении с ускорением полетит ниже. На прошлой неделе наблюдался переток денег в драгоценные металлы, американский госдолг и биткоин, а вот на рынок акций деньги практически не попали. Похоже, что последний готовы принести в жертву, но максимально оттягивают этот момент. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFZ2} #SPY_по_воскресеньям на 31 октября – 4 ноября 2022. Краткий вывод: рынок с честью преодолел крайне сложную неделю с серией разочаровывающих отчетов it-гигантов и открыл для себя вышестоящие цели. Я готов перевернуться в лонг по QQQ через маржинальный etf, но буду смотреть по ситуации. Моя позиция: куплен 40-колл на VIX с экспирацией 20 декабря и шорт по насдаку со стопом 11700 пт (285 пт по QQQ). 1. #SPY среду была очень интересная распродажа на высоких объемах и сформировался медвежий паттерн «падающая звезда», что намекало на продолжение нисходящего тренда, однако отчет эпл вытянул рынок. Из возможных негативных событий осталось два на ближайшее время: ошибка ФРС и геополитика. Оба нельзя спрогнозировать. По технике, мы пока еще в медвежьем тренде, но вероятная цель - 400 пт. Мне кажется, что в понедельник-вторник цена охладится немного (возможно, в пятницу еще шорты крыли капитально). Плохая точка для формирования какой-либо позиции. 2. На #QQQ я играю в шорт через фьючерс на насдак, однако, картина уже не выглядит шортовой: если закроемся выше 285 пт (100 ема на дневке и 200 ема на недельном), то это хороший сигнал на поход к 300 пт в связке с паттерном «голова и плечи». Не знаю, конечное ли это дно, но локальное – как минимум. 3. #VIX пока падает, так как все успокоились и рынок удержался. Сигнала пока нет, предвестником интересного станет пробитие фиолетовой трендовой линии. При достижении индексом области 20-22 пт будет иметь смысл его лонгануть месяца на три вперед. Опцион остается у меня на черный день, который легко может случиться до нового года. И не случиться тоже. 4. #S5FI имеет перекупленность, которая ранее приводила к охлаждению рынка и завершениям ралли. Здесь пока все не очень критично. Однако вот S5TW (количество акций из SPY выше 20 ема) как раз в критической зоне и такая картина уже являлась опережающим индикатором. Здесь просится коррекция. 5. #AAPL отыграл вариант с отличным отчетом. Хз с чем были связаны продажи в среду и четверг – я обрадовался, что кто-то уже знает о провальном отчете, но нет (похоже это твиттер в унитаз смывали). Объемы конкретные, так что здесь падения не ожидаю. Ретест сверху 150 пт и дальше наверх. Яблоки можно даже лонговать на продолжении тренда от 20 ема, но экономическая ситуация, на мой взгляд, развивается не очень. 6. У #MSFT отчет лучше ожиданий…вернее сказать, лучше, потому что могло быть хуже. Но яблоко его за собой наверх подтянуло. Пока торгуется в диапазоне 225-250 пт и мы отскочили от нижней границы. Соответственно, нам выше. 7. По #SMH на всеобщем позитиве закрылись выше 20 ема. Цель, казалось бы, 200 пт и дальше уже вряд ли. Если взглянуть на объемы, то все как-то не очень. Посмотрим, жду реакцию на сопротивление 200 пт. 8. #RUT резко повеселел и даже в среду-четверг особо в коррекцию не ушел. Возможно, инвесторы уже заранее формируют позицию в мелких компаниях, которые сильно выиграют от прекращения поднятия ставки. Цель выше, ема 200, но, если ФРС скажет что-то не то, тогда этот рост весь скиснет. Событие сие, правда, маловероятно. 9. У индекса DJI явно наполеоновские планы…у меня, к сожалению, нет возможности его шортануть через опционы, но гляньте на отрыв от скользящих и перегрев по RSI! Напрашивается коррекция. В дальнейшем прибыли компаний будут падать, в них произойдут сокращения… В среднесроке (до года) ситуация-то не очень. Пока цель 31,5-32к. P.S. в этот раз меня заинтересовала картина на #JNK. Это индекс высокодоходных корпоративных облигаций США. Посмотрите на ускорение вверх, на объемы… Такая согласованность движения JNK и SPY – это бычий сигнал. Спасибо за внимание и удачной торговли.

#JNK 🗑Индекс "мусорных" бондов отскочил вверх, инвест-фонды пока находятся в режиме "risk on", скупая высокодоходные рисковые бонды, но по графику видно, что ема200 (на которой часто тормозится рост) на МТФ не так далеко и еще есть время в запасе на рост амер.фонды, но не так много и мы наблюдаем не разворот, а хороший отскок перед очередным погружением. https://www.tradingview.com/x/7jD2NSUN/

{$RIZ1} Выдалась интересная неделя. #TVC пробил 1.5 и вернулся в более спокойное значение 1.465, локально откупают облигации. пробил зону 14770 и даже сходил ниже, но по закрытию недели откупили. #JNK до 01.10 пробивал ema200 и в пятницу был откуплен малыми объемами. с {$SFZ1} такая же картина - откупили в пятницу. Ну и наконец индекс {$RIZ1}… да $GAZP, $SBER, {$BRX1}, показали рост, локально, малыми объемами (видно по скриншотам). Утром пятницы встал в шорт 174150 (точка входа такое себе), расчитывая откупить до вечер в районе 173000-172500 спекулятивно, даже была точка выхода до 14:00 с малой прибылью (~500 пунктов), но его блин откупили и затащили на 176000… Надеюсь ко вторнику котировки {$BRX1} нефти вернутся к 78 и пойдут ниже, так как локального драйвера для роста не вижу (Китай на золотой неделе отдыхает, Джоны восстанавливают добычу, Иран на высоком старте, ОПЕК добычу не снижает, индекс доллара пока не падает). У кого какие мысли?

#gold таргет $1450 https://invst.ly/w4m55 $FXGD #oil тарге 86 https://invst.ly/w4m5s {$BRZ1} #sp500 странно не захотел пойти за #ibb {$TBIO} ...ждем повтора? https://invst.ly/w4m6u #dxy растет, надежные облиги снижаются, валюты EM туда же а #jnk растет...где то мы такое уже видели (перед обвалом осени 2018)

Инструменты для _сохранения_ долларов, важный график для понимания. https://invst.ly/uvntg позволяет определить в какой стадии финансового рынка мы находимся. Синим на графике фонд трежерис, его более менее аналог $FXTB, определяет режим риск офф или рискон и премию за риск, в паре с #jnk (фиолет). Индекс green #dxу и индекс валют EM brown говорит о силе/слабости #usd, и ценах на сырье. Красный это фонд #tips аналог $FXTP говорит о потребительской инфляции. Скрытый на графике выше #gold о денежной массе, те работе печатного станка центральных банков. Инструмент - $FXGD