Хэштег #заметка | Тинькофф Инвестиции Пульс

📄 Бумажная прибыль 🎯 11 из 52 недель цена акции достигала прогнозного таргета За 52 недели — ровно год эксперимента, в котором нейросеть делала прогноз в понедельник, а в пятницу мы фиксировали результат: 11 раз цена акции достигала заявленной цели. Это 21,15% недель. С одной стороны, показатель выглядит довольно скромно. С другой — если учитывать, что примерно 60% недель индекс Мосбиржи закрывался в минусе, результат уже выглядит интереснее. Таргет достигался на: Неделе #9 Неделе #23 Неделе #27 Неделе #30 Неделе #36 Неделе #38 Неделе #44 Неделя #49 Неделя #50 Неделя #51 Неделя #52 Интересно, что заметная серия началась примерно с середины эксперимента, а концовка получилась особенно мощной — 4 недели подряд цена достигала таргета. Причём в последних четырёх прогнозах цели уже были не привычные +1–2%, а +3–5%. Получается любопытная картина: чем ближе к концу эксперимента, тем чаще прогноз достигал цели и тем выше становился сам таргет.

Сегодня вышла новость «Альфа-банк приобретает Европлан у холдинга SFI. По информации источников, близких к сторонам, цена сделки составляет ₽65 млрд. SFI и Европлан раскрыли сообщения о продаже пакета в 87,5%; в дальнейшем банк планирует консолидировать 100% компании. Это станет крупнейшим приобретением Альфа-банка и самой большой сделкой в истории лизингового рынка — Ъ» Акции SFI выросли в моменте на +2,7 %, но далее акции пошли к снижению, уже - 8% от максимума. Акции Европлана снижаются на -5%. Для SFI это высвобождение денежных средств, практически на всю свою капитализацию. 🟢Часть выручки пойдёт на погашение долга и фондирование других активов и, потенциально, что-то может перепасть акционерам (дивиденды / байбек) – это позитив, но есть НО. ❗️Европлан – один из лучших и самых прибыльных активов холдинга. Дивиденды от Европлана были хорошими и в будущем не будет этого стабильного потока. Дальнейшая оценка SFI будет сильно зависеть от того, как они распорядятся деньгами. Что же будет с Европланом? Вместо инвестиционного холдинга SFI контроль получает Альфа-банк, который уже владеет крупным игроком «Альфа-Лизингом». Добавление Европлана делает Альфу одним из ключевых игроков на рынке автолизинга. 🟢На уровне операционного бизнеса это даёт Европлану: - доступ к дешёвому фондированию через банк - синергию с клиентской базой и корпоративными клиентами Альфы - возможность оптимизировать косты (IT, риск-менеджмент, фондирование). ❗️Но тут важно разделять бизнес и миноритарных акционеров! ➖Из минусов: - Контроль продан без явной премии к рынку, фактически на уровне или ниже текущих котировок с учётом дивидендов. - Высокий риск, что обязательная оферта тоже будет без премии, а то и с дисконтом к текущим ценам. - Вероятно, через какое-то время под банком дивиденды будут более консервативными, чем при SFI, а фокус сместится на рост бизнеса и капитализации. P.S.если дивиденды будут вообще и если акции не уйдут с рынка.

Почему большинство теряют деньги на рынках? И за чей счёт растут капиталы? - Институциональные инвесторы, такие как инвестиционные фонды, обладают существенными преимуществами перед розничными инвесторами. Вот почему: •Доступ к информации: Фонды имеют доступ к эксклюзивной аналитике, отчетам и прогнозам, которые недоступны широкой публике. У них есть целые отделы аналитиков, которые постоянно отслеживают рынки и ищут новые инвестиционные возможности. •Финансовые ресурсы: Фонды управляют огромными суммами денег, что позволяет им заключать крупные сделки и диктовать свои условия. Они могут покупать акции большими объемами, влияя на их стоимость. •Долгосрочная перспектива: Фонды, как правило, ориентированы на долгосрочные инвестиции. Они могут выдерживать краткосрочные колебания рынка и не продавать активы в панике. Розница же часто действует импульсивно, поддаваясь эмоциям и продавая активы на дне. •Профессионализм: У фондов работают опытные управляющие, которые имеют глубокие знания финансовых рынков. Они умеют принимать взвешенные решения и минимизировать риски. Как это влияет на мелких инвесторов? •Информационная асимметрия: Мелкие инвесторы часто получают информацию о рынках с задержкой или не в полной мере. Это создает для них определенные трудности в принятии инвестиционных решений. •Ограниченные ресурсы: У розничных инвесторов, как правило, меньше средств для инвестирования. Это ограничивает их возможности диверсифицировать портфель и снизить риски. •Эмоциональность: Часто розничные инвесторы поддаются эмоциям, покупая активы на пике их стоимости и продавая на дне. Это приводит к потере прибыли.

Во что я перестал лезть, и всем мимопроходящим не рекомендую, это низколиквидные акции. Если хочется проверить психическую устойчивость, то несколько правил помогут лучше контролировать ситуацию. 1. Тщательная оценка и мониторинг новостей •Для торговли низколиквидными акциями крайне важно отслеживать корпоративные новости и инсайдерскую информацию. Даже небольшая новость о возможной сделке, изменении менеджмента или выпуске нового продукта может привести к сильному скачку цены. •Пампы обычно сопровождаются всплеском активности на форумах и в соцсетях. Важно мониторить такие каналы, чтобы вовремя «поймать» интерес к акции и успеть выйти на максимуме, если цена начала расти слишком быстро. 2. Минимизация объема позиции •Несмотря на потенциальную прибыльность, в такие сделки лучше вкладывать небольшую часть капитала (например, не более 5-10%), так как низколиквидные акции могут двигаться непредсказуемо. Более крупные позиции могут быть трудными для закрытия без значительных потерь, особенно если возникнет массовая продажа. 3. Анализ графиков и технические сигналы •Для поиска точек входа и выхода в таких акциях я использую простые индикаторы, такие как уровни поддержки и сопротивления, а также объём торгов. Пампы часто характеризуются сильными подъёмами объёмов, что можно использовать как индикатор для входа. •Также важно анализировать предыдущие паттерны движения цены. Часто пампы происходят в рамках определенных диапазонов, и зная историю цены, можно определить ориентиры для фиксации прибыли. 4. Выход по установленному плану •Важно заранее установить цели для фиксации прибыли и следовать им, так как пампы могут развиваться быстро, но потом так же быстро откатываться. Я определяю точку выхода до того, как вхожу в сделку, чтобы не поддаться азарту в момент роста. 5. Риск манипуляций и завышения ожиданий •На низколиквидном рынке часто встречаются манипуляции, когда цена сначала искусственно поднимается, чтобы привлечь внимание, а потом быстро сбрасывается. Я оцениваю объёмные аномалии и стараюсь избегать ситуаций, когда всплеск активности может быть вызван манипуляцией. Плюсы и минусы подхода к низколиквидным акциям •Плюсы: Возможность резких скачков и высокой прибыли за короткий срок, если удаётся поймать памп в начале. •Минусы: Высокие риски из-за волатильности, возможные трудности с ликвидностью при выходе, а также необходимость постоянного мониторинга и быстрого реагирования.

Некоторые «почти безрисковые» стратегии (условно) 1. Арбитраж В идее арбитража лежит покупка и продажа одного и того же актива на разных рынках с целью получить прибыль от разницы в цене. Например, на срочном рынке можно использовать арбитраж между фьючерсом и базовым активом, если возникает значительная разница в цене. Однако из-за конкуренции возможности для классического арбитража стали редкими, и реализация стратегии требует высокоскоростного исполнения сделок, а также значительных начальных вложений. 2.Парный трейдинг Стратегия заключается в торговле двух коррелирующих активов. Например, если цены двух акций движутся схожим образом, а одна из них начинает отклоняться, можно продать "дорогую" акцию и купить "дешёвую". Как только цены снова сближаются, позиция закрывается с прибылью. Эта стратегия подходит для акций компаний из одного сектора (например, двух нефтяных или банковских компаний). Однако нужно помнить, что иногда корреляция может нарушиться, и такая стратегия не гарантирует безрискового результата. 3. Купля-продажа облигаций при падении процентных ставок Когда ожидается снижение процентных ставок, можно вложиться в долгосрочные облигации. Снижение ставок приводит к росту цен на облигации, что может принести прибыль. Однако в условиях растущих ставок такая стратегия будет убыточной. Это работает для государственных и корпоративных облигаций с высоким рейтингом, но требует понимания текущих экономических условий и возможных изменений в политике Центрального банка. 4.Дивидендная стратегия Покупка акций стабильных компаний с хорошей дивидендной историей также считается сравнительно безопасной стратегией. Такие компании часто выплачивают регулярные дивиденды, и доход можно получать, даже если цена акций остаётся стабильной. Подобные компании часто торгуются на пониженной волатильности, но эта стратегия менее эффективна для агрессивного роста капитала, так как не приносит быстрых доходов. 5.Управление рисками (Хеджирование) Стратегия хеджирования подразумевает защиту активов от возможных убытков. Например, при покупке акций можно параллельно купить пут-опцион на тот же актив. В случае падения стоимости акций опцион поможет компенсировать часть убытков. Эта стратегия снижает риски, но она требует дополнительных затрат на приобретение опционов или других инструментов хеджирования.

Оставлю себе хороший материал по выбору активов. Если так можно сказать, то я был бы рад узнать это в начале работы) Прежде всего благодарен авторам курса Тинькофф Академии* - спасибо! Материал можно считать основой для правильной диверсификации портфеля. У меня пять портфелей, но в случае работы исключительно с акциями, я бы открыл - 8. Тем не менее, для себя я просто обязан сохранить информацию по выбору активов. Не скажу что это будет работать на волатильность, но при достижении целей и пиковых значений компании, всегда будет на что заменить. Начнем с разбора основных секторов рынка*: 1.Нефтегазовые компании - 39.1% 2.Металлургия и горнодобывающие отрасли - 21.7% 3. Энергетика - 17.9% 4. Потребительский сектор - 13% 5. Финансово-банковская отрасль - 8.7% При сборе портфеля среднего риска, в расчет будем брать не менее 50% компаний "Голубых фишек", далее - по секторам(те самые 8 портфелей): 1. Сектор потребительских товаров первой необходимости: 1.1. X5 Retail Group ГДР FIVE 1.2. Магнит MGNT 1.3. РусАгро AGRO Опционально: 1.4. Лента LENT 1.5. Белуга \ Novabev Group BELU 1.6. Русская аквакультура \ INARCTICA AQUA 2. Потребительские товары второй необходимости: 2.1. Ozon Holdings PLC OZON 2.2. Fix Price Group FIXP 3. Здравоохранение: 3.1. Мать и Дитя MDMG 4. Финансы: 4.1. Сбер Банк SBER 4.2. Московская Биржа MOEX 5. IT: 5.1. Positive Technologies POSI 5.2. Циан ADP CIAN 6. Коммуникации и телеком: 6.1. Яндекс YNDX 6.2. ВК VKCO 7. Нефть и газ: 7.1. Лукойл LKOH 7.2. Новатэк NVTK Опционально: 7.3. Газпром GAZP 7.4. Татнефть 7.5. Газпром Нефть SIBN 7.6. Роснефть ROSN 7.7. Сургутнефтегаз SNGS 8. Материалы(металл. и добыча): 8.1. Полюс PLZL 8.2. Polymetal POLY Опционально: 8.3. ММК MAGN 8.4. Норильский никель GMKN 8.5. Распадская RASP 8.6. Русал RUAL 8.7. Северсталь CHMF 8.8. Алроса ALRS 8.9. Новолипецкий МК NLMK 9. Коммунальные услуги: 9.1. ЮниПро UPRO При выборе любого из перечисленных активов, следует ознакомится с новостным фоном компании(фундаментальный анализ), как минимум за последние несколько недель. Не штудировать, а хотя бы пробежать по заголовках и наиболее влиятельным источникам. В случае зависимостей событий, к примеру выплат дивидендов, рассмотреть график компании при прошедшей выплате(тех-анализ). В любом случае компании стабильные и с хорошим процентом в долгосрок. Если приобретение было в пиковой цене, баланс сохранит диверсификация и в случае если, это уже произошло усреднять частями, опцион-пут(для опытных) позволит снизить убыток, но повысит риск, если падение обосновано(дивгэп, события в СД, и тп). Среди анализа данных, следует выделить компании экспортеры, их цена зависит от цены американского доллара. Лидеры экспорта в РФ: 1. Роснефть. 2. Газпром. 3. Лукойл. 4. Сургутнефтегаз. 5. Татнефть. 6. Норильский никель(палладий - 38%. никель - 17%). 7. НЛМК. 8. Русал. 9. Новатэк. 10. ФосАгро(мир. лидер по объему производства высокосортного фосфатного сырья). 11. ВСМПО-АВИСМА VSMO (крупнейший в мире производитель титана). На какие товары приоритет в период спада экономики: 1. Продукты питания. 2. Средства гигиены. 3. Продукты домашнего обихода. 4. Фармацевтика. 5. Коммунальные услуги. По секторам: 1. Телекоммуникации. 2. Агросектор. 3. Ритейл. По каким индексам можно отслеживать движение экономики: 1. Индекс Мосбиржи. 2. РТС. 3. Индекс МосБиржи 10. 4. Индекс МосБиржи "Голубых фишек". Подводя итог, напомню что запись оставляю эту в первую очередь для напоминания себе. Тем не менее, буду рад услышать мнения и рекомендации о компаниях. На момент написания статьи в списках числился Детский мир, хотя он скоро завершит работу на биржи. По этому есть вероятность о переоценке или наоборот о некоторых не упомянутых активах. В любом случае буду рад разумной критике или подтверждением вышесказанному. Материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не является призывом к действию. *источник Тинькофф - Академия Инвестиций не является ИИР *данные изменились

Доброй ночи, товарищи! Добрался до поста. Были вопросы насчёт законодательства в сфере инвестирования для и я подобрал основные законодательные акты. Запрещены вложения в российские финансовые инструменты, если это может привести к конфликту интересов. Цель такого запрета — чтобы личный интерес госслужащего как владельца ценных бумаг не противоречил его обязанностям как представителя государства. Поэтому госслужащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление. п. 7 ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции» Большинство брокеров эту услугу предоставляет. Плата за доверительное управление у разных брокеров отличается, чаще всего это 1—2% в год от суммы переданных в управление средств, а также часть (10—20%) от полученного вами инвестиционного дохода. Запрещены вложения в иностранные финансовые инструменты, если госслужащий занимает должность из определенного списка. п. 1.1 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» Этот запрет распространяется на государственные должности РФ или ее субъектов, руководителей ЦБ, генеральной прокуратуры, федеральных органов власти, а также на муниципальных глав и депутатов. Кроме того, нельзя использовать зарубежные инвестиции супругам и несовершеннолетним детям этих лиц. Кроме перечисленного в каждом ведомстве определяется конкретный перечень должностей, которым нельзя инвестировать в иностранные финансовые инструменты. На родственников лиц, занимающих должности из этих ведомственных перечней, запрет на иностранные инвестиции не распространяется. Как и говорил выше, существует определенный список должностей, которым нельзя открывать вклады в иностранных банках, а также инвестировать в зарубежные ценные бумаги. Его можно посмотреть в двух местах: в приказе вашего ведомства, на которое вы работаете и в Федеральном законе от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее — Закон №79-ФЗ). Если ваша должность прямо не указана в Законе №79-ФЗ, изучите перечень вашего ведомства если такой документ был выпущен. В нем будут указаны названия должностей, на которые распространяется запрет на приобретение иностранных ценных бумаг. Например, в системе МЧС есть приказ 286 от 05.06.2015, в котором указан перечень должностей, при замещении которых, нельзя пользоваться иностранными инструментами, открывать счета в иностранных банках и т.д. В следующий раз приведу несколько методических рекомендаций, видео для инвестиций

📍Маленькая напоминалочка-заметка, про фрактальность рынка и взаимодействие внутри таймфрейма⏰. Когда умеете находить сетапы📈 - применяйте данную корреляцию таймреймов как увеличительное стекло, для более ювелирного входа. 🔍 Например, если хотите войти в дневной тренд (на дневном таймфрейме), ждите откат на часовом тф и консолидацию того типа, который вы знаете как расторговывать. Соответственно чтобы войти с максимально коротким стопом на часовом тф - перейдите на 5м и ищите там сетап "дна"- а чтобы поймать 5м дно с максимально коротким стопом - можете искать сетап на 1м. ✅ Для примера вам сегодняшний день по $MSTT Про параметры входа в сделку и бычий флаг я уже рассказывал в одной из прошлых статей. - можете почитать по этой ссылке, если еще не Теперь собственно про фрактальность На первом рисунке ситуация на часовом тф. Вы видите безудержный рост, и видите, что было бы круто купить там на дне каждой из консолидационных часовых свечек. Давайте достанем лупу🔍 и глянем на 5м тф. Мы уже сможем увидеть в местах отмеченных стрелочками разнообразные торговые ситуации с кучей возможных точек входа. Например на ретесте ордерблоков, или зон спроса (с некоторым сбором ликвидности под ней - это по второй ситуации с походом на 216,4) На третьем же рисунке всё тоже самое, но на 1м тф. Вы видите как всё те же сетапы 5м тф начинают играть новыми красками. Особенно в первом случае, прям видно как спрос начал преобладать от уровня 196,15 (не добил до моей заявки 25 копеек вниз) - мы видим закругление и значит уже можем пробовать входить с коротким стопом не дожидаясь импульса вверх, который произошел спустя пару минут. Как-то так, друзья ) Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Всем доброго времени суток. Ну вот и я решил начать писать какие либо заметки, наблюдения, мысли. В первую очередь для себя, что бы заниматься самоанализом, учиться и развиваться. Во вторых, комьюнити Пульса поможет, подскажет, а, где надо, так и Хейта навалит столько, что потом уже свои ошибки не за будешь. А сподвигло меня написать сегодняшний день и его результаты. Но, для начала, пару слов о моих целях трейдинга. Да, целью я себе ставлю именно трейдинг на данный момент. Выделил сумму, что не особо жалко, и погнал пробовать прогнозировать, читать графики, искать уровни и отыгрывать новости. Сейчас пока стараюсь делать интрадей с маленьким заездом в среднесрок (ну когда ну очень хочется перенести на следующий день). И по тихому вырабатываю свои правила, стратегию. Итак, после такого долгого вступления, к сегодняшнему дню. Не знаю, я для себя за сегодня вывел просто два золотых, платиновых даже правила: 1) Не торгуй, если нет времени и возможности переключиться на торговлю здесь и сейчас 2) Думай над каждой сделкой. Не совершай необдуманных сделок. Для понимания. Я подумал, что сегодня сутра будет шорт (продолжение вчерашнего вечера + усиление паники). К совбезу в 17.00 (не знаю из каких слухов вылезло это время) народ своё отпаникует. Я понимал, что не объявят ни закрытия границ, ни смены статуса, ни всеобщей мобилизации. Ожидал реакции плюс минус как 30 сентября. И хотел на грани закрыть шорты и перейти в лонг. А под вечер все в кэш. Таков был план на день. Сутра побаловался шортом, сделал +2% к депо, потом зашёл в {$FIVE}, но она не туда пошла и плюс потерял. Потом около часа хорошо зашёл в шорт по {$YNDX}, выставил тейки/лоси и уехал по делам. Думал, к 4-5 освобожусь, там как раз речь, там из шорта в лонг и полетели. И телефон не трогал. Перед отъездом как раз {$YNDX} под 1900 ушёл, принося еще потенциальные +3% к депо. На перерыве около 4ех вышел, заглянул в телефон, а там веселье. Выступление было раньше и новостной трейдинг сделал своё дело. Сыграло пару тейков, а потом как вдарило об лося на 1935. И тут сыграло отсутствие внятной стратегии и вот эта «попытка отыграться». Увидел сообщение, что «да моех к 2000 поедет и пробьёт» и взял того же Яндекса на лонг. Как Вы догадались, как раз тогда, когда Яндекс решил рухнуть. Хорошо лось сработал, отрезав всего 1,5% от депо. После этого прикинул, что времени у меня на трейдинг сейчас нет и ставить позиции в слепую себе дороже. И лучше остаться на минус 1,5% депо, чем погнаться необдуманно за плюсом и минусануться ещё сильнее. Итого, обидно. По итогу прокрутил на кошельке 9,5% депо. Только из них 4 в плюс, а 5,5 в минус. А могло же быть все по другому. Всем обдуманных сделок, хорошего плюса, ракет побольше и спокойной ночи