Хэштег #фьючерс | Тинькофф Инвестиции Пульс

График фьючерса на Brent выглядит как зависание над бездной. Цели падения: ☆ 99.55 (-2.3%), ☆ 97.25 (-4.5%), ☆ 95.85 (-5.9%). Дневной график тоже приятен для медвежьих глаз. Цели: ☆ 99.25 (-2.5%), ☆ 97.50 (-4.2%), ☆ 95.20 (-6.5%), ☆ 91.30 (-10.40%). Обоснование: нефть глобально перегрета, Трампу нужно сбивать цены на неё ⛽️ перед выборами. Сейчас он будет пробовать договариваться с хуситами и иранцами. Brent я шорчу от 108$. Шорт нефтяного фьючерса пока оправдывает себя наряду с шортом фьючерса на индекс ММВБ . Чувствуется прямая между ними взаимосвязь 😀

В августе хорошо давали заработать примерно все фьючерсы, которыми я торговал, и все идеи августа сохраняются также в сентябре. Например, могут ещё выше гнать в связи с двузначными дивидендами, первая цифра которых может оказаться двойкой. Совет директоров с рекомендацией дивидендов я жду в ноябре. Пока точной даты нет. До этого времени и акция, и сентябрьский {$LKU6}, и декабрьский фьючи, скорее всего, будут расти. Если согласуют большие дивы, то под дивгэп попадёт мартовский фьючерс $LKH7. Соответственно, я и пытался сварганить бутерброд 🍔 синтетический из лонга сентября и шорта марта. Лучше получился лонг {$LKU6} - он больше принёс. Идея актуальна до конца года. На ожиданиях дивидендов (оказавшихся символическими) подрастал - его я держу на долгосрок, а конкретное событие отрабатывал через фьючерс - его я шортил, ожидая дивгэп процентов 8. Вышло всего полтора. Но это тоже деньги 💰, и, во-вторых, важно в принципе возвращение "Норникеля" к дивидендам с декабря 2023 года. Тут есть лонговая идея и касательно акции, и касательно сентябрьского фьючерса {$GKU6}, который с июля вырос на 22%. Грех было также не пошортить через сентябрьский фьючерс {$PXU6} - он может ещё процентов на 6-7 вниз сходить, особенно вслед за рынком в целом, если сейчас рынок зальют на разочаровании от очередных несбывшихся договорённостей политиков. Ну и, конечно же, хороший доход дают спекуляции фьючерсом на индекс Мосбиржи {$MXU6} - тут надо уметь переворачиваться то в лонг, то в шорт в зависимости от новостей и от того, кого в данный момент индекс едет обувать (или разувать) - лонгистов или шортистов. Вся фьючерсная движуха происходит в портфеле у брокера на букву F. Там мне просто удобнее и комиссия поменьше. Портфель 💼 сейчас на 1.36 млн., доходность +39% за всё время, состав - на скрине. На освободившиеся средства прикупил финамовский фонд ликвидности FMMM ETF, а также ОФЗ 26238 .

📊 С предыдущего поста по рынку ничего не изменилось — взгляд и ожидания по прежние. Единственное, что удивило — взрывной рост , спекулянты порезвились 🚀 Пока без спекулятивных позиций по акциям. Смотрим выход из боковика. Долгосрочный портфель не увеличивал. Пройдём зону 2200–2235 по Индексу МосБиржи и закрепимся выше — тогда добавлю либо на обновлении годовых лоёв. По {$CRU6} - жду развязку своего неудачного шорта: либо стоп, либо цель в зоне 12.4–12.5. ⏳ А сегодня появилось немного свободного времени, и я решил наконец протестировать стратегию Билла Вильямса из его книги "Торговый хаос" — читал её лет 6 назад, а недавно вспомнил и захотелось проверить на практике. Тестирование ещё в процессе, быстрых выводов делать не хочу, но предварительно вижу следующее: 1️⃣ Стратегия чисто трендовая — в боковике разматывает по стопам, много ложных входов и выходов, но если удастся поймать несколько трендовых движений, то прибыль перекроет все убытки 💸 2️⃣ Винрейт слабый, в районе 30–33%, но исходя из пункта 1 это и есть суть трендовых систем — не в частоте побед, а в том, чтобы вовремя оседлать тренд и не слезть раньше времени. 3️⃣ Самые рабочие таймфреймы — день и неделя, иногда 4-часовик для более точного входа. Час и ниже — почти бесполезно, слишком много шума. 4️⃣ Без хорошего понимания волн Эллиотта тут сложновато — без этого система читается наполовину. 5️⃣ Стратегия скорее механическая, чем дискреционная — неплохо подходит под алготорговлю, что для меня сейчас стало интересным (чем бы дитя не тешилось лишь бы .....😂) 📚 Рекомендую почитать всем, кто активно торгует — хотя бы из любопытства и для расширения трейдингового кругозора. Даже если поймёшь, что "не твоё" или "ерунда", взгляд на рынок она однозначно расширяет.

🔥"Прогресс и перемены нашего плана бычьего тренда золота.Результаты августа". Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️ Итак друзья, с самого начала августа мы с радостью заявили, что наконец начал действовать наш спекулятивный план бычьего тренда золота. В течении месяца мы наблюдали как заметно ускорился рост драгоценного металла. Так концу августа максимум стоимости золота достигал 4625$ (+11,3%📈), которой не было почти три месяца. При таком темпе мы решили обновить план и внести новый инструмент. Какие события августа поддержали план бычьего тренда❓ Напомним для новичков канала, что в июне мы изучили исторические факты и основа плана заключается в цикличности истории. (полный текст в публикации от 25 июня). В основном золото подскочило благодаря ослаблению доллара и решению Минфина США об удвоении выкупа долгосрочных (10–30-летних) облигаций. Так доля драгоценных металлов в портфеле за август расширилась так: 1️⃣Золото выросло на +21,8%📈 2️⃣Платина подорожала на +18,6%📈. 3⃣Фонд золота на +20,2℅📈 Прошлый раз мы оставляли прогноз до 4300$, сегодня уверенно обновляем до 4800$. 💚Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках💚 Вся причина ослабления доллара заключалась в падении цены нефти. Для продвижения спекулятивного плана в сентябре ставим следующее условие: если сырье продолжит дешеветь ниже 84$, мировые банки начнут продавать доллар и закупать золото в сентябре. Сегодня из-за полной глухоты переговоров Ирана и США, нефть остается дороже условной 84$, поэтому золото ушло в коррекцию. Это стало удобным моментом сегодня закупить фьючерса за 4588 пт. После сделки развернулся и подрос +0,62℅ 🗣Заключение: теперь в плане бычьего тренда главными инструментами стали чистые золото, платина и фьючерс на золото до 18 сентября. Если у вас классическая стратегия, мы смотрим на акции Полюса и Селигдара, которые тоже ушли в коррекцию с "вкусными ценами", учитывая, что слабеющий рубль улучшит доходы золотодобытчиков от экспорта металлов в IV квартале. {$GNU6} Не ИИР

Лонг валюты и отработал себя очень хорошо. Люди набирали лонгов под новые параметры покупок и продаж Минфином и Центробанком. Эти параметры были оглашены 3 и 6 июля и не оправдали себя. Девальвация рубля снова откладывается. Но это не важно. В любом случае идея спекулятивного лонга под эти события очень быстро реализовалась. Я аккуратно лонговал {$CRU6} и и успел выйти перед "фиксом на факте". Сразу же, вчера, 6 июля, можно (нужно) было перевернуться в шорт и заработать ещё 2.5% на падении. Это очень много. Но я переключился на шорт индекса. Следить сразу за тремя фьючерсами мне тяжело. Это надо постоянно в приложении сидеть. Дальнейшая судьба валют неясна. Скорее всего, боковик до новых триггеров и драйверов. Кто прочитал заметку от 24 июня www.tbank.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/8b10cdf5-62f8-4215-b172-1b03e8011b2e?author=profile&channel=sharing , тот заработал: там уровни-цели и по были обозначены, и по юаню/доллару (по фьючерсам). Шорт несчастного индекса получился таким же зачётным, как лонг валютных фьючерсов до 6 июля. Я отрабатывал падение через {$MXU6}, поймал движение в 1.6%, для меня это много, результат на табло. Всего по фьючерсам за июнь получилось +53360₽ с учётом комиссии Ф-брокеру в размере 1121₽. Главным образом эта сумма сложилась из шорта {$MXU6} . За май было +28755₽. За март +39166₽. Всего с начала года с учётом комиссий +111600₽, в среднем 18600₽/мес. То есть на фьючерсах можно немного подзарабатывать, если действовать аккуратно, входить в сделки небольшими суммами, ставить короткие стоп-лоссы на 0.5-0.6%. Из дивидендов в июне пришли выплаты только от и , дивиденды от дочек "Россетей" списаны, но не дошли. Но идёт стабильный купонопоток по облигациям. Пассивный доход в июне составил 75120₽, это больше обычных среднемесячных 60 т.р. В июле будет ещё больше: разгорается дивидендный сезон.

"Самые большие деньги на фондовом рынке делаются в периоды спада. Просто в такие моменты люди этого не понимают". Удалось присоединиться к сливу рынка в понедельник. Шортил его ещё с пятницы, когда стало понятно, что реализовался негативный сценарий по ключевой ставке. Делал это через сентябрьский фьючерс MIX-9.26 {$MXU6} от отметки 241500 пунктов. До самого дна в 227000, конечно, не додержал, оно было не очевидно. Вышел, чтобы не нарваться на отскок, который всегда бывает после мощного слива. Что будет дальше, пойдёт ли фьючерс на перелой ниже 227000, никто не скажет. По индексу следующий уровень - март 2023 года, 2256 пунктов. Ещё ниже - январь 2023 года, 2152 пп. По большому счету, мне всё равно, куда пойдёт индекс, вверх или вниз. Если вверх, я буду лонговать, а если вниз, то шортить. Значительную долю портфелей на ВТБ, Альфе и Т занимают у меня фонды ликвидности, ОФЗ и надёжные ВДО с рейтингом А+ и выше. А также дивидендные бумаги: Сбер, Транснефть, МТС, Ренессанс, разнообразные дочки Россетей, НМПТ... Также пока неплохо смотрится лонг валюты. Все уже умные, все давно набрали лонгов под июль, когда ожидается, что баланс зеркальных операций Минфина и ЦБ сместится в сторону девальвации рубля. Я держу лонг доллара 💵 через декабрьский фьючерс и лонг юаня через сентябрьский {$CRU6} . По Si-12.26 ближайшая цель - 78785 пунктов, +1,3%. Следующие отметки - майские локальные хаи: 79700 пп, +2,5%. По CNY-9.26 ближайшая цель - 11,335, т.е. +1,3%. Следующая за ней - также майские отметки в 11,450, это +2,2%.