Мнения инвесторов о стратегии

Обновление по стратегии &Баланс Дохода и Риска На прошлой неделе стратегия показала просадку -2,63%, при этом индекс MCFTR снизился на -2,81%. То есть неделя была слабой для рынка в целом, но стратегия прошла ее примерно на уровне бенчмарка. Основная причина просадки в стратегии — временная заморозка облигаций, по которым на этой неделе ожидается зачисление купонов. То есть это не история про закрытые убыточные сделки, а скорее про технический момент и ожидание купонных выплат. После поступления купонов картина по доходности должна стать более понятной. По валюте {$CRU6} {$SiU6} {$EuU6} на прошлой неделе сделок не совершал. На мой взгляд, когда до экспирации фьючерса остается всего несколько дней, а впереди еще и решение ЦБ РФ по ставке, лучше условно «посидеть на заборе», чем находиться в позициях и ловить лишнюю волатильность. В такие моменты рынок может резко дернуться в любую сторону, а соотношение риска и потенциальной прибыли становится не самым комфортным. Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки. Если смотреть шире, стратегия за месяц остается в плюсе на +4,7%, тогда как MCFTR за этот же период показывает -7,6%. За год результат стратегии составляет +91,58%, против -5,43% у MCFTR. MCFTR — это индекс Мосбиржи полной доходности, то есть ориентир по российскому рынку акций с учетом дивидендных выплат. Его удобно использовать как бенчмарк, чтобы понимать, как стратегия выглядит относительно широкого рынка.

Стратегия &Баланс Дохода и Риска продолжает показывать уверенный результат. За прошлую неделю стратегия прибавила +6,14%. Основной вклад в результат дала удачная позиция — short {$CRM6} , на котором удалось хорошо заработать на движении рынка. Результаты стратегии по разным интервалам: За неделю: +6,14% За месяц: +13,83% За 6 месяцев: +68,97% За год: +96,02% При этом стратегия сохраняет свой основной принцип: не просто гнаться за доходностью, а искать баланс между потенциальной прибылью и контролем риска, поэтому на стратегии также присутствуют и корпоративные облигации. Прошлая неделя стала хорошим примером того, как точечная рыночная идея может дать сильный вклад в общую динамику портфеля. На этой неделе ожидаю, в преддверии новостей о ставки Цб Рф, а также после просадки нефти, активных движений на валютном рынке и возможном открытии в стратегии новых позиций на валютном рынке. $CNYRUB $CNYRUB $USD000UTSTOM $USDRUBF {$SiM6} $EURRUB $EURRUB {$EuM6}

&Баланс Дохода и Риска Итоги недели На прошлой неделе стратегии «Баланс дохода и риска» удалось заработать на шорте юаня. Доходность за неделю составила +5,92%, а за месяц — +10,53%. Неделя для стратегии получилась позитивной: движение валюты {$CRM6} удалось отработать в нужную сторону, а риск при этом оставался под контролем. Что касается дальнейшего движения валюты, я не берусь его прогнозировать. Чем дольше наблюдаю за рынком, тем больше убеждаюсь, что в валюте технический анализ зачастую работает лучше фундаментального. На фундаментальных ожиданиях я сам не раз ошибался — и видел, как ошибались многие другие. Рынок может очень долго идти против логики, новостей и «здравого смысла», поэтому сейчас предпочитаю смотреть прежде всего на график, структуру движения и реакцию цены. Отдельно снова обратил внимание на российский фондовый рынок. Всё больше складывается ощущение, что он во многом стал просто прокси на курс валюты. Валюта падает — падает и рынок. Валюта немного отрастает — начинает отрастать индекс. Валюта снова снижается — индекс снова разворачивается вниз. И в какой-то момент задаёшься вопросом: а нужны ли вообще отдельные акции, если значительная часть их движения фактически повторяет динамику валюты, пусть и с определённой погрешностью? $SBER $ROSN $LKOH $NVTK $PLZL $GAZP $SIBN {$GKM6} $YDEX $TATN

&Баланс Дохода и Риска На прошлой неделе стратегия «Баланс Дохода и Риска» показала просадку –4,19%. Понимаю, что видеть минус за неделю неприятно. Любая просадка психологически ощущается тяжело, особенно когда до этого стратегия шла в хорошем направлении. Но важно смотреть не только на одну отдельную неделю, а на поведение стратегии в целом. За месяц стратегия всё равно вышла в плюс: +3,2% доходности за месяц. Это важный момент. Да, была неудачная сделка. Да, позиция закрылась по стоп-лоссу. Но по итогам месяца стратегия осталась положительной, а значит общая логика алгоритма продолжает работать. Что произошло на неделе? Было сформировано поступательное восходящее движение на ослабление рубля, в валютной паре {$CRM6} Техническая картина давала основание для входа в позицию: рынок показывал направленное движение, и стратегия отработала сигнал. Но уже на следующий день часть движения была отыграна назад. Сценарий перестал развиваться в нужную сторону, и позиция была закрыта по стоп-лоссу. Это нормальная часть работы стратегии. Не каждая сделка будет прибыльной. На рынке всегда бывают ложные движения, резкие откаты и ситуации, когда хороший технический сигнал не получает продолжения. Главное здесь не в том, чтобы избегать всех убыточных сделок — это невозможно. Главное, чтобы убытки контролировались. Именно это и произошло: позиция была закрыта по стоп-лоссу, без усреднения, без увеличения риска и без попытки пересидеть минус. На мой взгляд, это единственно правильный подход. Если сделка пошла против сценария, её нужно закрывать по правилам, а не превращать управляемый риск в неконтролируемую просадку. Поэтому текущая неделя получилась отрицательной, но месяц остался в плюсе. Для меня это показатель того, что стратегия в целом продолжает работать: прибыльные периоды перекрывают отдельные неудачные сделки, а риск остаётся под контролем. В июне я рассчитываю продолжить работу по системе. Хотелось бы заработать в районе 5–10% по стратегии за месяц, но важно подчеркнуть: это не обещание и не гарантия. Всё будет зависеть от рынка, качества сигналов и того, как будет развиваться ситуация. Главная задача остаётся прежней: не гнаться за доходностью любой ценой, а дисциплинированно отрабатывать сигналы, контролировать риск и закрывать убыточные сделки по стоп-лоссу. Посмотрим, как сложится июнь. Всем хорошего дня.

&Баланс Дохода и Риска Доходность за неделю в стратегии составила +6.11% благодаря успешным трейдам в паре юань-рубль {$CRM6} Доходность За год +76.35%

&Баланс Дохода и Риска&Баланс_Дохода_и_Риска интересно, что происходит? Уважаемый инвестор, вы наши счета обнулить решили? -60,% за 1,5 мес это сильно, конечно.

&Баланс Дохода и Риска Что-то страшно становится, минус 19% по стратегии пугают

&Баланс Дохода и Риска Привет. Любопытно. Я следую стратегии месяц. За этот период счёт просел почти на 10%. В то же время, на графике стратегии указано, что доход за месяц почти 10%. Как это работает? Следующие стратегии теряют деньги, а график рисует что наоборот, зарабатывают...

&Баланс Дохода и Риска это всё хорошо, но: Зашел в стратегию 175к (примерно две недели назад) Сейчас 141к Может стопы попробовать использовать?

&Баланс Дохода и Риска Добрый день. Сегодня выпало "очко" - 21% по стратегии =)