Дорогие подписчики, представляю вашему вниманию обзор, как крупнейшие хедж-фонды используют стратегию таргетируемой волатильности. Как я отмечал ранее, все стратегии количественного инвестирования, которые применяются на платформе #Capitalizer, являются хорошо известными моделями долгосрочного управления портфелем. Их реализация на платформах автокопирования это уникальная возможность приобщиться к тому, как крупнейшие хедж-фонды управляют капиталом состоятельных клиентов. Итак, что такое стратегия таргетируемой волатильности? Стратегия Targeted Volatility направлена на управление волатильностью портфеля, чтобы поддерживать её на определённом уровне. Основная цель этой стратегии — минимизация рисков портфеля, адаптируя его состав в зависимости от рыночных условий и заранее определенного уровня волатильности. Как работает стратегия? Стратегия предполагает установление целевого уровня волатильности (например, 10%). Это означает, что портфель будет динамически корректироваться так, чтобы уровень волатильности оставался на уровне или близком к заданному значению. ❗В периоды высокой волатильности на рынке стратегия снижает риск, уменьшая долю в акциях и увеличивая долю в менее волатильных активах, таких как облигации или денежные средства. ❗В периоды низкой волатильности стратегия увеличивает риск, инвестируя в более волатильные активы, чтобы достичь целевого уровня. Хедж-фонды, использующие стратегию Targeted Volatility: ✨Bridgewater Associates — один из крупнейших хедж-фондов в мире, использующий различные модели управления рисками, включая целевую волатильность для балансировки портфелей. ✨AQR Capital Management** — Активно использует подходы управления рисками, включая целевую волатильность в своих портфелях. ✨Winton Capital — Применяет систематические подходы к управлению рисками, в том числе стратегию целевой волатильности. ✨Man Group — Управляет портфелями с использованием стратегий целевой волатильности для достижения сбалансированных уровней риска и доходности в зависимости от рыночных условий. ✨PIMCO — Несмотря на специализацию в облигациях, применяет стратегии целевой волатильности для стабилизации доходности портфеля. Эти хедж-фонды используют Targeted Volatility для управления рисками и оптимизации доходности, особенно в условиях нестабильного рынка, что позволяет им сохранять более стабильную и предсказуемую доходность для своих инвесторов. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование #algebra #daytona #хедж_фонды #targeted_volatility #nasdaq #sp500 &Daytona &Algebra

Друзья, 19 октября истёк месяц с момента запуска стратегии &Daytona на платформе автоследования ТБанка. За этот период стратегия продемонстрировала рост на 3,2%. Торговля ведётся фьючерсами на индекс Насдак и СП500 {$NAZ4} {$NAH5} {$SFZ4} {$SFH5} Данная стратегия основывается на количественном подходе к управлению портфелем. Это означает, что все процессы — открытие длинных позиций по фьючерсам, их перенос (роллирование) и сокращение — осуществляются на основе тщательно выявленных статистических зависимостей. Основой торгового алгоритма является достижение целевой волатильности, что позволяет эффективно управлять рисками и доходностью. Стратегия позволяет обогнать результаты пассивных индексных фондов при более низкой волатильности портфеля. В рамках разработки и оптимизации стратегии был проведен анализ стоимости переноса фьючерсных контрактов за последние 30 лет, а также смоделирован ролл-овер йилд (доходность от переноса фьючерсной позиции). Кроме того, было проанализировано более 100 сценариев поведения портфеля для различных уровней целевой волатильности, что позволило определить оптимальные параметры для достижения наилучших результатов. Таким образом, стратегия сочетает в себе математически обоснованный подход и гибкость в реагировании на рыночные изменения. В результате такой подход позволяет ❗ Сделать инвестиции по правилам крупных премиальных хедж-фондов доступными для частного капитала. Для частных инвесторов появляется доступ к стратегиям, которые раньше были доступны только крупным институциональным игрокам, что способствует диверсификации их портфелей и снижению рисков. Стратегия &Daytona и &Algebra дополняют друг друга. В Алгебре торговый алгоритм дополнен также короткими позициями в природном газе {$NGV4} {$NGX4} #capitalizer #algebra #daytona #количественные_инвестиции

Друзья, по итогам недели фьючерсные стратегии #Capitalizer показали рост. Стратегия &Algebra выросла на 3.58%, а &Daytona на 1,05%. Ключевые факторы роста: - Снижение цен на природный газ во фьючерсном контракте {$NGV4} с уровня 2,94$ до 2,64$. Для стратегии &Daytona рост обусловлен положительной динамикой базовых активов $QQQ и $SPY в рамках контрактов {$NAZ4} и {$SFZ4} Прогнозы по стратегиям на следующие 12 месяцев: - Алгебра: 50% - Дэйтона: 30% ❗Подписчикам стратегий: Вы, вероятно, приняли одно из самых эффективных инвестиционных решений, получив возможность следовать сделкам, которые помогут вам превзойти многие другие стратегии по доходности. У вас есть доступ к тому, как принимаются решения в области инвестирования, основанные на алгоритмах с использованием формул роста капитала. Спасибо вам за доверие. Желаем всем приятных выходных! #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #capitilizer #Algebra #Daytona #стратегии_автоследования #автоследование

Друзья, хорошие новости. Нас 709 подписчиков и портфели семейства #capitilizer в категории фьючерсной торговли обновили максимумы 😁 &Daytona &Algebra Доходность за последние 12 мес составляет 32%. Приемущенно торгуем природным газом {$NGV4} {$NGX4} для &Algebra Фьючерсные контракты на американские индексы {$NAU4} {$NAZ4} {$SFZ4} и {$SFH5} для #Daytona Ожидаю впереди новогоднее ралли в США и премию от контанго в {$NGV4} {$NGZ4} в пределах 15% - 20% для коротких позиций. Особенно интересные движения цены в природном газе в декабре и я собираюсь прокатиться на них на опционном рынке в том числе 😁 #автоследование #количественные_инвестиции #алгоритмическая_торговля #инвестиции #Algebra #Daytona #capitilizer